Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС"
So (imho): Dem Markt folgend, d.h. in der Lage, selbständig die besten Aktionsbedingungen (Eröffnung/Änderung/Schließung) für die aktuelle Preisreihe zu finden (hier im Forum scheint nur eine Möglichkeit zu praktizieren, einen solchen TS zu erstellen, bei dem eine Selbstoptimierung durchgeführt wird, und automatisch nach einigen Kriterien die besten Optionen ausgewählt werden (wenn ich falsch liege, zeige mit dem Finger, wo nötig (: ).
Das ist die Methode, die Sie vorgeschlagen haben, und so wird TC benötigt.
Obwohl es wahrscheinlich für Expert Advisors verwendet werden kann, in denen es mehrere statische Systeme gibt (Aktionsparameter sind unveränderlich), d.h. für jeden TS ist der Koeffizient anders.
//--
Verzeihen Sie mir, dass ich zu neugierig bin! Wahrscheinlichkeit Michael, entschuldigen auf einmal übermäßige Neugier, die Berechnung Technik, erforderlich, um die Menge zu bestimmen, zweifellos eine heikle Angelegenheit (, und interessant, und deshalb) könnten Sie die Arbeit der Auswirkungen der Wahrscheinlichkeit auf die Menge und die Reflexion dieser Interaktion auf das Gleichgewicht zu demonstrieren, zum Beispiel setzen zwei Balance-Charts aus dem Tester mit aktivierten und deaktivierten die Wahrscheinlichkeitsfunktion, mit den gleichen Parametern, vorzugsweise, dass die Geschichte enthält sowohl bullish und Baisse-Trends, werde ich sehr dankbar sein
p.s. Angenommen, um einen Handel zu eröffnen, muss die Wahrscheinlichkeit >=70% sein; und mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% eröffnet man einen Handel mit einem Risiko von X% der Einlage, wie hoch wird dann Ihr Risiko X sein, wenn Sie einen Handel mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit von 100% eröffnen?
Irgendwie (imho): dem Markt folgen, d.h. die Fähigkeit haben, unabhängig von der aktuellen Kursreihe die besten Aktionsbedingungen (Eröffnung/Änderung/Schließung) zu finden (scheint die einzige Variante eines solchen TS zu sein, die hier im Forum praktiziert wird, bei der eine Auto-Optimierung durchgeführt wird und die besten Optionen automatisch nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden (wenn ich falsch liege, legen Sie den Finger hier drauf (: )
Vielen Dank für die Definition, ich hoffe, dass sie für den Themenverantwortlichen nützlich sein wird.
Wenn Sie ernsthaft an dem Thema MM+Markovec interessiert sind, BITTE starten Sie einen separaten Thread und nennen Sie dort das Problem und Ihre Optionen.
Ich denke, dass ich und viele andere daran interessiert wären, sich an der Diskussion zu beteiligen.
Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.
Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.
Ich denke, das Thema sollte von jemandem eröffnet werden, der in dieser Richtung geforscht hat und einige Ergebnisse vorweisen kann. Ich war einfach interessiert und habe es mir für die Zukunft notiert.
grasn писал(а) >>
Ich hatte eine sehr einfache Idee. Meine Überlegung war, dass Sie, wenn Sie nach einer "universellen" Lösung für SL suchen, die nicht mit einer bestimmten Strategie zusammenhängt, das "Modell" des Marktes (in Anführungszeichen) bestimmen müssen. Nur in diesem Fall können wir hoffen, etwas Annehmbares zu finden (Sl und TP sind verwandt - das ist eine medizinische Tatsache).
Sergey, ich bin der Meinung, dass die Aufgabe von Schutzanordnungen nicht darauf reduziert werden sollte, Handelsentscheidungen anstelle von TS zu treffen.
TS sollte auf der Grundlage des anerkannten "Marktmodells" aufgebaut werden. Der Zweck von SL- und TP-Aufträgen besteht entweder darin, Glücksspiele zu verhindern oder (dies ist ein subtilerer Punkt!) unendliche Schwänze in FS für einen bestimmten TS abzuschneiden, was es ermöglicht, die Risiken von TS bis zu einem gewissen Grad zu reduzieren und infolgedessen den Anteil der Einlage f zu erhöhen, der an den Geschäften teilnimmt. Letzteres bestimmt die eindeutige Zugehörigkeit von Schutzanordnungen zu einem bestimmten TS, ohne die ihre Berücksichtigung im Rahmen eines akzeptierten "Marktmodells" sinnlos ist.
Marktmodell
Das Marktmodell, das ich gewählt habe, ist sehr einfach. Es handelt sich um eine "Überlagerung" von zwei Prozessen: dem Bernoulli-Prozess ("positiver Impuls" und "negativer Impuls") und einer sehr komplexen Verteilung von inkrementellen Modulen, ähnlich der Lognormalverteilung (aus der Ferne :o)). Die Funktionsweise ist einfach: Es wird ein positiver oder negativer Impuls erzeugt, der dann mit einem positiven Wert (einschließlich Null) multipliziert (beschleunigt) wird, der aus einer Verteilung abgeleitet wird, die der Verteilung der Marktrenditen nahe kommt. Aber diese Zeitschriften sind so kompliziert und ihre Verteilung so unverständlich, dass ich beschlossen habe, sie durch einen Durchschnitt dieser Zeitschriften zu ersetzen.
PS: Jetzt sind Sie an der Reihe, Kritik zu üben :o).
Dazu habe ich nur eine Bemerkung. Wenn wir den Quotierungsprozess eines Instruments als eine Parität zwischen zwei Gruppen von Spekulanten betrachten, scheint es mir notwendig, in das Modell den "Zinshorizont" einzuführen, der für die charakteristische Dauer der Investition für verschiedene Gruppen von Investoren verantwortlich ist. Dieses Phänomen ist ausschlaggebend für das von Ihnen erwähnte komplizierte Gesetz der RRR-Verteilung in den Preisreihen. Ihnen fehlt dieser Punkt und Sie sind gezwungen, bei der Beschreibung von Merkmalen auf künstliche Punkte zurückzugreifen (in Ihrem Beitrag hervorgehoben). Meiner Meinung nach ist die wichtigste Determinante für die Notierung von Finanzinstrumenten die stabilisierende Wirkung der staatlichen Banken. Genau aus diesem Grund beobachten wir nicht die kollektiven Effekte (Trends, Panik, wir beobachten nicht den positiven Autokorrelationskoeffizienten in EPR, wir beobachten nicht H>2 für die Kagi-Division, wir beobachten nicht H>1/2 für den Harst-Index, usw.) - Forex hat in der Regel einen Rollback oder mit anderen Worten einen flachen Charakter.
Ich denke, dass es unmöglich ist, ein Marktmodell zu erstellen, ohne seine spezifischen Gesetze zu kennen, die uns zuverlässig verborgen bleiben. Wir können jedoch einen TS erstellen, der alle (oder fast alle) Regelmäßigkeiten in den Preisreihen vollständig berücksichtigt. Im Allgemeinen scheint es seltsam - es gibt kein Modell, aber der TS existiert trotzdem... Wir müssen das alles diskutieren, dafür ist dieser Thread gedacht. Ich bitte alle, sich in diesem Thread aktiver mit ihren Ideen zu diesen Fragen einzubringen, auch wenn sie nicht mit dem Thema des Threads übereinstimmen.
Zur Verdeutlichung: ein willkürliches, aber profitables System. Jede SL- und TR-Theorie ist ohne Bezug auf eine bestimmte TS bedeutungslos. Ein anderer TS wird andere Werte für SL und TR liefern.
Einverstanden. Ich habe "willkürlich" gesagt, um die Allgemeingültigkeit der Argumentation zu unterstreichen. Das Kriterium der Rentabilität von TS wird im Rahmen des akzeptierten Modells ermittelt.
Yurixx schrieb >>
Hallo Serguei!
>> Sehr interessant. Das heißt nicht, dass es relevant ist. Und schon jetzt, im frühen Stadium der Darstellung, zeigt sich, wie sie in der Praxis angewendet werden kann. Aber vielleicht haben Sie ja noch andere Überraschungen für mich auf Lager? Nun, ich warte auf die Fortsetzung.
Hallo Yura!
Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie ein großes Interesse an den von Ihnen durchgeführten Untersuchungen zeigen. Ihre Kommentare sind immer wertvoll.
PapaYozh schrieb (a) >>
Immer noch der Ausgangswert K[0]?
Sie schreiben sehr gut, es ist seltsam, dass Sie es nicht als Artikel geschrieben haben. Auch wenn es Ihre Sache ist, lese ich gerne den Rest.
Vielen Dank, PapaYozh, für diese Bemerkung. Sie müssen wirklich K[0] statt des angegebenen K[n] lesen. Ich habe einen Fehler gemacht.
Was einen Artikel auf einer Website betrifft, so bin ich der Meinung, dass ein Artikel ein vorbereitetes Material sein muss, das einer obligatorischen Expertenzensur unterzogen wurde und gebrauchsfertig sein muss (nicht roh). Zu diesem Zweck finden in der Regel verschiedene Konferenzen statt, auf denen das der öffentlichen Diskussion ausgesetzte Material die notwendige Prüfung und Kritik erfährt und erst dann in Form von Artikeln veröffentlicht wird. Leider ist diese Praxis auf unserer Website völlig abwesend, und oft werden Artikel veröffentlicht, die Informationen enthalten, die nichts mit der Realität zu tun haben und dem (nicht immer wissenschaftlichen) Wahn eines Geisteskranken ähneln. Es ist unheimlich, wenn es keine professionelle Zensur gibt. Außerdem ist es für uns - die Trader - aktuell, denn es ist kein Geheimnis, dass das Feld, auf dem sich das große Geld dreht, Fliegen wie Honig anzieht, Leute, die, sagen wir, manchmal nicht ganz adäquat sind, und außerdem ist die Verantwortung für diese oder jene Aussage, wenn das echte Geld auf dem Spiel steht, groß.
Aus diesem Grund ziehe ich es vor, das Rohmaterial zuerst auf dem Forum zu bearbeiten und erst dann, im Falle der hohen Qualität der präsentierten Information, die Verantwortung zu übernehmen, es als einen Artikel auszuarbeiten.
So sollte es gemacht werden (
imho): Es folgt dem Markt, d.h. es ist in der Lage, selbständig die besten Bedingungen für Aktionen (Eröffnung/Änderung/Schließung) in der aktuellen Kursreihe zu suchen (es scheint in diesem Forum nur eine Variante eines solchen TS praktiziert zu werden, bei der eine Auto-Optimierung durchgeführt wird, und die besten Optionen automatisch nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden (wenn ich mich irre, legen Sie Ihren Finger hier drauf (: )
.)
Wir brauchen uns nicht mit der automatischen Optimierung von Parametern zu befassen. Wir werden in analytischer Form einen Ausdruck erhalten, der den Anteil des Eigenkapitals f, die Schutzaufträge SL & TP, den Spread Sp und den für die "Vorhersagbarkeit" der Preisreihen verantwortlichen Parameter im allgemeinsten Fall enthält. Alle diese Parameter sind Funktionen der Vorhersehbarkeit und der spezifischen Art der gewählten Strategie (die durch die Art der TS-Bestechungsgelder - ihren FR - bestimmt wird). Mit einem solchen Gerät ist es nicht schwer, die Möglichkeit der Einführung dynamischer Parameter zu untersuchen. Deshalb schlage ich vor, zunächst ein konsistentes Grunddesign zu erstellen, bei dem alles passt, und erst dann mit den Parametern und Details zu spielen. Dies ist der Weg zu einem erfolgreichen Verständnis des Marktes. Sonst vergraben wir uns in einem Haufen unwichtiger oder unbedeutender Details, ohne das Wesentliche zu sehen. Dies ist genau der Fall, der im MTS-Optimierer implementiert ist - wir lassen uns etwas einfallen und sitzen auf dem endlosen Problem des exponentiellen Wachstums der Aufgabenkomplexität mit zunehmender Anzahl von optimierten Parametern (die nicht unbedingt relevant sind). Das ist der Grund, warum ich versuche, eine analytische Lösung für das Problem zu finden. In diesem Fall profitieren wir möglicherweise von der Tatsache, dass die Rechtfertigung einer logisch akzeptierten Struktur zu uns kommt, um die Prozesse zu verstehen, die einige der Momente im Handel bestimmen und neue Seiten des Gebäudes namens Markt eröffnen.
Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.
ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка".
Aber ich habe nichts über Schutzanordnungen gesagt. Dies ist ein separates Thema, das ich aufgrund seiner großen Komplexität noch nicht berücksichtigt habe.
Die Aufgabe von SL- und TP-Aufträgen besteht dagegen entweder darin, höhere Gewalt zu verhindern oder (dies ist ein subtilerer Punkt!) endlose Schwänze im FS für einen bestimmten TS abzuschneiden, was es ermöglicht, die TS-Risiken etwas zu verringern und folglich den Anteil der am Handel teilnehmenden Einlagen zu erhöhen.
Dann eine Frage an Sie: Was macht TC, wenn es weder TP noch SL definiert? Mein Konzept ist sehr einfach. TS bestimmt den TP-Wert, der innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erwarten ist. Wenn der Preis in die andere Richtung bewegt und erreichte ein bestimmtes Niveau, dann höchstwahrscheinlich nach diesem Ereignis (mit einem hohen Maß an Sicherheit) wird nicht zurückgehen - auf das Niveau der TP. Dieses kritische Niveau nenne ich SL (Non-Return-Level zu einem bestimmten Zeitpunkt). Die Annäherung an dieses Niveau und das Durchschreiten dieses Niveaus ist ein Prognosefehler. Ich bin auch zu der eindeutigen Überzeugung gelangt, dass es nichts zu tun gibt, wenn man die "Zeit" auf dem Markt nicht spürt. Außerdem ist der Markt die Zeit.) Das ist die Philosophie.
Ich vermute, dass Ihr TS davon ausgeht, dass er (z.B.) zu wachsen beginnt, eine Order eröffnet und bei jedem Takt/Trick prüft, ob das Wachstum anhält? Bis ein Kriterium das Gegenteil bestätigt. In diesem Fall weiß das System offenbar nicht, welche TP zu erwarten sind und ob dieses Wachstum in der nächsten Iteration fortgesetzt wird. Dies ist typisch für viele Systeme, aber der Ansatz für TP und SL gilt nur für diese Methodik und ist nicht die letzte Wahrheit. Sergey, es gibt einfach andere Systeme und Modelle :o)
Natürlich haben auch solche Systeme ein Recht auf Leben, und vielleicht sind sie gut, aber ich habe sie aus anderen und sehr guten Gründen aufgegeben.
Letzteres bestimmt die eindeutige Zugehörigkeit von Schutzanordnungen zu einem bestimmten TS, ohne die ihre Berücksichtigung im Rahmen eines akzeptierten "Marktmodells" sinnlos ist.
Und wie kommen Sie darauf, dass die TP eines bestimmten Handelssystems dicke Schwänze haben werden? Ist dies eine Beobachtung oder eine Schlussfolgerung?
Und es gibt noch eine weitere Feinheit, oder vielleicht ist sie nicht klar, oder vielleicht ist sie gar nichts. Das Wesentliche an diesem Unsinn ist, dass man die Informationen in gewissem Sinne "tötet". Lassen Sie mich versuchen, das zu erklären. Sie haben TP und SL von TC getrennt. Sie leben ihr Leben in Form von Daten (Informationen). Mit anderen Worten, wenn Sie eine Statistik (Verteilung) nach Gewinn-/Verlustpunkten erstellen wollen, müssen Sie die Aufträge analysieren, die nur durch TP/SL und überhaupt durch TS geschlossen wurden. Und wir sollten in der Formel nur die Verteilung verwenden, die durch TP/SL geschlossen ist. Aber wie wird das alles mit dem TS zusammenhängen?
Zu den obigen Ausführungen habe ich nur eine Bemerkung. Wenn wir die Notierung eines Instruments als eine Parität zwischen zwei Gruppen von Spekulanten betrachten, scheint es mir notwendig, in das Modell einen "Zinshorizont" einzuführen, der für die charakteristische Dauer der Anlage von Geldern für verschiedene Gruppen von Investoren verantwortlich ist. Dieses Phänomen ist ausschlaggebend für das von Ihnen erwähnte komplizierte Gesetz der RRR-Verteilung in den Preisreihen.
Ich verstehe nicht wirklich, was spekulative Gruppen damit zu tun haben. Wenn Sie "Bullen" und "Bären" und subtilere Klassifizierungen meinen, dann tut es mir leid - ich verstehe es nicht. Alle Indikatoren und "Methoden", die das eine vom anderen trennen können, wie Fliegen von Koteletts, halte ich für völligen Unsinn - ich bin ehrlich und geradeheraus.
Dieser Punkt fehlt Ihnen und Sie müssen auf künstliche Punkte zurückgreifen, um die Merkmale zu beschreiben (in Ihrem Beitrag hervorgehoben).
Die "Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit", die natürlich in gewissem Sinne künstlich, aber durchaus praktikabel ist, und das Wort "Konzept" sind dort hervorgehoben. Ich verstehe Ihre Bemerkung nicht ganz, also dachte ich, ich erkläre sie in der Zusammenfassung:
Wenn Sie meine Meinung zu dieser Frage wissen wollen, so bin ich der Meinung, dass der wichtigste Punkt, der den Prozess der Notierung von Finanzinstrumenten bestimmt, die Stabilisierungsmaßnahmen der staatlichen Banken sind. Genau aus diesem Grund beobachten wir nicht die kollektiven Effekte (Trends, Panik, wir beobachten nicht den positiven Autokorrelationskoeffizienten in EPR, wir beobachten nicht H>2 für die Kagi-Teilung, wir beobachten nicht H>1/2 für den Harst-Index, usw.) - Forex ist in der Regel ein Rollback oder mit anderen Worten, ein flacher Charakter.
Banken sind sicherlich wichtig - da haben Sie recht. Es macht jedoch keinen Sinn, sich auf den ACF zu stützen - er sagt nichts über diese Zeilen aus. Er sagt einfach nichts. Für diese Zeilen können Sie keinen ACF erhalten. Sie werden diese Obergrenze für solche unschönen Zeilen nicht bekommen. Aber Hers ist deutlich höher als 0,5, selbst wenn man verzerrte Schätzungen berücksichtigt, also liegen Sie falsch. Sie zeigt lediglich die Tendenz, den Durchschnitt zu halten oder sich von ihm zu entfernen. An den Kursen ist nichts auszusetzen - sie verweilen nicht auf ihrem Durchschnitt (der aufgrund der dicken Schwänze berechnet werden muss, da die Standardformel keinen Durchschnitt ausweist). Aber wenn Sie sicher sind, dass Hearst 0,5 für Zitate ist, dann zeigen Sie uns, was der Mittelwert der Zitate ist.
Ich denke, dass es unmöglich ist, ein Marktmodell zu erstellen, ohne seine spezifischen Gesetze zu kennen, die uns zuverlässig verborgen bleiben. Wir können jedoch einen TS erstellen, der alle (oder fast alle) Regelmäßigkeiten in den Preisreihen vollständig berücksichtigt. Im Allgemeinen scheint es seltsam - es gibt kein Modell, aber der TS existiert trotzdem... Wir müssen das alles diskutieren, dafür ist dieser Thread gedacht. Ich bitte alle, in diesem Thread aktiver zu sein und ihre Ideen zu diesen Themen einzubringen, auch wenn sie nicht mit dem Fachgebiet übereinstimmen.
Lassen wir diese "Quetsch"-Sache. Jedes Handelssystem macht Annahmen über den Markt in Form von Modellen. Und diese Modelle können sehr einfach oder sehr unterschiedlich sein - kurz gesagt, unterschiedlich. Natürlich berücksichtigt kein einziges Modell die ganze unerklärliche Komplexität des Marktes, aber das brauchen die Kollegen nicht, sie nehmen nur das, was potentiell profitabel ist, hier leidet niemand unter der Akademisierung :o)
Ich habe nur eine Bemerkung zu den obigen Ausführungen. Wenn wir den Prozess der Notierung eines Instruments als eine Parität zwischen zwei Gruppen betrachten
Es ist sehr einfach, sich vorzustellen, dass "Verkäufer und Käufer" gemeint sind, und das sind sie auch, aber eine solche "einfache" Abstufung wird uns nicht helfen, den Prozess zu verstehen. ich möchte präzisieren, dass es sich bei "Verkäufern und Käufern" um Gruppen von UNTERSCHIEDLICHEN INVESTITIONSHORIZONTEN handelt. ich glaube, dass diese Klarstellung die Situation deutlicher beschreibt. und dann wird der PARITT verständlicher. (Ich denke, dies könnte die Darstellung der Formel beeinflussen).
Wenn Sie ein Spekulant sind, scheint es mir notwendig zu sein, den "Zinshorizont" in das Modell einzuführen, der für die charakteristischen Laufzeiten von Investitionen für verschiedene Gruppen von Anlegern verantwortlich ist. Dieses Phänomen ist ausschlaggebend für das von Ihnen beobachtete komplizierte Gesetz der RRR-Verteilung in den Preisreihen. Ihnen fehlt dieser Punkt und Sie sind gezwungen, bei der Beschreibung von Merkmalen auf künstliche Punkte zurückzugreifen (in Ihrem Beitrag hervorgehoben). Meiner Meinung nach ist die wichtigste Determinante für die Notierung von Finanzinstrumenten die stabilisierende Wirkung der staatlichen Banken. Genau aus diesem Grund beobachten wir nicht die kollektiven Effekte (Trends, Panik, wir beobachten nicht den positiven Autokorrelationskoeffizienten in EPR, wir beobachten nicht H>2 für die Kagi-Division, wir beobachten nicht H>1/2 für den Harst-Index, usw.) - Forex hat in der Regel einen Rollback oder mit anderen Worten einen flachen Charakter.
Ich denke, dass es unmöglich ist, ein Marktmodell zu erstellen, ohne seine spezifischen Gesetze zu kennen, die uns zuverlässig verborgen bleiben. Wir können jedoch einen TS erstellen, der alle (oder fast alle) Regelmäßigkeiten in den Preisreihen vollständig berücksichtigt. Im Allgemeinen scheint es seltsam - es gibt kein Modell, aber der TS existiert trotzdem... Wir müssen das alles diskutieren, dafür ist dieser Thread gedacht. Ich bitte alle, in diesem Thread aktiver zu sein und ihre Ideen zu diesen Fragen zu posten, auch wenn sie nicht mit dem Thema der Branche übereinstimmen.
Wir brauchen uns nicht mit dem Autotuning von Parametern zu befassen. Wir werden in analytischer Form einen Ausdruck erhalten, der Equity f, Schutzaufträge SL & TP, Spread Sp und den Parameter, der für die "Vorhersagbarkeit" der Preisreihen im allgemeinsten Fall verantwortlich ist, enthält. Alle diese Parameter sind abhängig von der Vorhersehbarkeit und der Art der gewählten Strategie
Ich bin der Meinung, dass EINE Strategie nur im Rahmen der ANDEREN Strategie(n) betrachtet werden sollte, eine Art Matrjoschka. Die Betrachtung EINER Strategie losgelöst von der Betrachtung anderer Strategien macht sie ungeschützt und angreifbar. Wie bei den Arbeitsplänen müssen die Strategien eine Abstufung der "Handlungsbefugnis" aufweisen (wie ein Erwachsener, der einem Kind erlaubt, sich daneben zu benehmen (oder mit einer Aufgabe betraut zu werden), aber innerhalb der Grenzen des Erlaubten). (Stein, Schere, Papier?)
... und es wird mehrere Formeln geben... oder besser gesagt, es sollte eine Formel geben, aber sie wird in "verschiedenen Boxen" leben... Jede Strategie ist zu einem bestimmten Zeitpunkt gut, daher ist es notwendig, eine "Lebensdauer" der Strategie einzuführen. Es kann auch ein Parameter sein, der die Berücksichtigung der "N-Strategie" ausschließt (Filterung)...
(die durch die Art der Einnahme des TS - seine FR - bestimmt wird). Mit einem solchen Gerät wäre es nicht schwierig, die Möglichkeit der Einführung dynamischer Parameter zu untersuchen. Deshalb schlage ich vor, zunächst ein konsistentes Grunddesign zu erstellen, bei dem alles passt, und erst dann mit den Parametern und Details zu spielen. Dies ist der Weg zu einem erfolgreichen Verständnis des Marktes. Sonst vergraben wir uns in einem Haufen unwichtiger oder unbedeutender Details, ohne das Wesentliche zu sehen. Dies ist genau der Fall, der im MTS-Optimierer implementiert ist - wir lassen uns etwas einfallen und bleiben auf dem endlosen Problem des exponentiellen Wachstums der Aufgabenkomplexität mit zunehmender Anzahl optimierter Parameter (die nicht unbedingt relevant sind) sitzen. Das ist der Grund, warum ich versuche, eine analytische Lösung für das Problem zu finden. Gleichzeitig profitieren wir möglicherweise von der Tatsache, dass wir durch die Untermauerung der logisch akzeptierten Konstruktion die Prozesse verstehen lernen, die bestimmte Momente des Handels bestimmen und neue Seiten des Gebäudes namens Markt eröffnen.
Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.
Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL?
Ich bin der Meinung, dass ein "idealer" TS nur Ein- und Ausstiegspunkte identifizieren sollte. Das war's.
Wenn der TS aus irgendeinem Grund nicht in der Lage war, einen Ausstieg zu vollziehen (Unterbrechung der Verbindung usw.), wird eine Schutzanordnung erzwungen, um diese Funktion zu erfüllen. Dies ist ihr Hauptzweck - die Versicherung. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Es gibt TS mit langen Schwänzen in der Take-Profit-Abteilung, und folglich kann die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts der Einlage während des normalen Betriebs solcher TS nicht ausgeschlossen werden... Hier zeigt sich die Notwendigkeit der "heiligen Beschneidung" der Vorhaut des FR :-) Die Einführung dieses Parameters verschlechtert die Rentabilität des TS, verringert aber auch seine extremen Risiken, d.h. es gibt zwei konkurrierende Prozesse, was bedeutet, dass wir die Parameter SL und TP optimieren müssen.
Noch einmal. Ich trenne die Aufgaben von TS und Schutzaufträgen klar voneinander, und dieser Ansatz ermöglicht es uns, die optimale Lösung für TS und SL & TP getrennt zu finden. Sie scheinen diese Konzepte zu verwechseln, indem Sie ein Optimierungsproblem mit einer geringeren Anzahl von Parametern lösen. Vielleicht haben Sie Recht, aber ich sehe die Lösung des Problems in der von mir vorgeschlagenen Formulierung - TS - separat, SL & TP Aufträge - separat.
Und wie kommen Sie darauf, dass die TF eines bestimmten TS dicke Schwänze haben werden? Ist dies eine Beobachtung oder eine Schlussfolgerung?
Ich versuche, den gängigsten Ansatz zu verwenden, deshalb schließe ich eine solche extreme Variante nicht aus.
Sie haben TP und SL von der TS getrennt. Sie leben ihr Leben in Form von Daten (Informationen). Mit anderen Worten, wenn Sie Statistiken (Verteilung) nach Gewinn-/Verlustpunkten erstellen wollen, müssen Sie die geschlossenen Aufträge nur nach TP/SL analysieren und geschlossene TPs überhaupt nicht berücksichtigen. Und wir sollten in der Formel nur die Verteilung verwenden, die durch TP/SL geschlossen ist. Aber was hat das alles mit dem TS zu tun?
Es ist ganz einfach. Betrachten wir zum Beispiel denselben TS mit einer beliebigen Verteilung der Auszahlungen. Diese Verteilung für einen TS ohne Schutzaufträge sei gaußförmig und habe "unendliche" Schwänze (in der Abbildung rot dargestellt):
Es ist klar, dass solche TS mit positiven MO=10 Punkten das Depot früher oder später sicher verlieren werden, weil der unvermeidliche dicke und extrem negative Schwanz (schwarzer Schwan, Elch) kommen wird. Um dies zu vermeiden, führen wir Schutzaufträge in das System ein, die eine Position zwangsweise schließen, wenn ihr Gewinn- oder Verlustwert ein bestimmtes Niveau überschreitet. Für ein so intelligentes Handelssystem hat sich der FR deutlich verändert (in blau): Die dicken Schwänze sind verschwunden und die Hörner an den FR-Rändern sind gewachsen. Dies ist unvermeidlich, da die Häufigkeit von Ereignissen mit Schutzordnungsparametern lokal zugenommen hat.
Lassen Sie mich wiederholen. Die Rentabilität eines solchen TS wird im Allgemeinen sinken, aber auch die Risiken werden abnehmen, so dass wir die f erhöhen können. Um den Einfluss von Ordnungen auf die TS-Operation abzuschätzen, müssen wir den auf der vorherigen Seite erhaltenen Integralausdruck für eine gewöhnliche TS modifizieren. Ich werde Sie daran erinnern:
Zu diesem Zweck teilen wir das Integrationssegment in drei Teile auf (unter Verwendung der Additivitätseigenschaft), von denen jeder für seine Funktion verantwortlich ist. Der erste Abschnitt ist für die SL-Bestellung zuständig und sieht wie folgt aus:
Sie addiert einfach die Anzahl der "Treffer" für SL und findet so die Höhe des linken Horns im FR der TS-Takedowns mit den Schutzbefehlen. Dies ist für das rechte Ohr korrekt:
Nun, für die mittlere ist es ganz einfach:
Wenn man schließlich den Ausdruck für den Logarithmus des Gewinns des TS mit Schutzaufträgen niederschreibt, erhält man
Hier haben wir einen solchen Ausdruck, der für Geld in unseren Taschen verantwortlich ist, wenn wir auf dem Forex arbeiten. Wir werden nach seinem Extremum suchen...
Nun ist es an der Zeit, den Sp-Parameter, der für die Gleichstromprovision oder -spanne verantwortlich ist, in die Analyse einzugeben.
Später...
Sergey, bei dieser Aufteilung in drei Bereiche wird jedoch ein wichtiger Effekt nicht berücksichtigt. Ein Teil der profitablen Aufträge hat Zeit, sich in der SL-Zone aufzuhalten, bevor sie geschlossen werden (dasselbe gilt für TP). Das bedeutet, dass die Einführung von SL (wie auch von TP) die gesamte Verteilung, einschließlich der Zone der Standard-TP-Ausgänge, erheblich deformiert. Oder bin ich zu voreilig und Sie werden diesen Effekt weiter beschreiben?
Im Allgemeinen muss ich sagen, dass ich das Material mit großem Vergnügen gelesen habe, aber Sie haben um Kritik gebeten :)
zu Neutron
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
Aber TP und SL sind Teil des "Einstiegs-/Ausstiegssystems" - sie sind Ausstiegsoptionen, eine davon durch Gewinn, und da der Parameter "Gewinn" auftaucht, kann man in gewissem Sinne über Gewinnoptimierung als Minimum nachdenken. Wenn es keinen Gewinn in expliziter Form gibt, dann ist es wahrscheinlich möglich, danach zu optimieren, aber es ist etwas kompliziert. (Damit meine ich nicht den MT Optimizer selbst).
Noch einmal. Ich trenne klar die Aufgaben, die TS und Schutzaufträge erfüllen sollten, und dieser Ansatz ermöglicht es uns, die optimale Lösung für TS und SL & TP getrennt zu finden.
Serega, ich zweifle nicht daran, dass Sie sie klar unterscheiden. Da Sie das Thema eröffnet haben, müsste ich das auch für andere tun. Ich kenne nur nicht alle Ihre Ansätze und kann nicht mit Sicherheit beurteilen, ob Ihre Methode geeignet ist oder ob sie ihre eigene für ihre Zwecke erfinden müssen. Ich frage Sie also aus dem einfachen Grund, weil Sie erst jetzt damit begonnen haben, sie mir klar zu machen. Ich treffe einige Erwähnungen der Korrespondenz, Seryoga, ich bin kein Telepath, und kein Mathematiker, und Sie werden nicht wütend. Obwohl ich zugeben muss, dass nur ich den "Unterschied" nicht verstehe, auf den ich an anderer Stelle hingewiesen habe :o(.
Ich verstehe den "Unterschied" zwischen der Anordnung und der TP und der Schutzanordnung nicht.
Gehen wir es noch einmal durch, aber definieren wir die Begriffe genau. Ihr TS öffnet und schließt selbständig Aufträge. Aber genau für jeden Auftrag eröffnen Sie eine Schutzanordnung? Dies ist ein großer Unterschied, es ist zusätzlich - der Eröffnungskurs, SL, TP, Spread, Lot, Richtung (und nicht unbedingt das Gegenteil). Und was Sie geschrieben haben, soll auf Schutzanordnungen zurückgeführt werden?
Stimmt das oder ist das nur ein Begriff und wir sprechen über das Niveau von TP, SL und Lot für eine aktuelle Order?
Das ist ganz einfach. Betrachten wir als Beispiel ein und denselben TS mit einer willkürlichen Verteilung von Bestechungsgeldern. Diese Verteilung für einen TS ohne Schutzaufträge sei gaußförmig und habe "unendliche" Schwänze (in der Abbildung rot dargestellt):
...
Es ist klar, dass solche TS mit positiven MO=10 Punkten
Noch einmal, um sicher zu sein - was Sie gezeichnet haben, die Verteilung und die MO von der Decke genommen - wird durch welche Variante erhalten:
Und Seryoga, Sie müssen Ihre zahlreichen Systeme, die auf der These von Pastuhov basieren, in großem Umfang getestet haben. Können wir einen Blick auf ihre tatsächliche Verteilung werfen? Ich denke, dass es dort genügend Aufträge geben sollte (aber das ist natürlich keine Tatsache).
ADDENDUM:
Es gibt einfach viele Fragen, zum Beispiel: Wie haben Sie es geschafft, einen reinen TK-Vertrieb zu bekommen? Was haben Sie, es ist mit einer unendlichen Anzahlung auf eine unendliche Geschichte erhalten????