Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 5
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Das verstehe ich nicht. Wenn es eine TK gibt, hat sie einen Eingang und notwendigerweise einen Ausgang. Wenn man den Beitrag liest, kommt man zu dem Schluss, dass es zwei Arten von zusätzlichen, wertvolleren Leistungen gibt - SL und TR, die irgendwie besser sind als die Leistung, die dem TC innewohnt. D.h. es wird sofort ein Defekt in der TK vermutet, aber wir versuchen nicht, die TK zu verbessern, sondern wir halten sie als Reserve für den Oberbefehlshaber auf der Bank.
Meines Erachtens sind SL und TR ein Mittel gegen Ausbilder. In all meinen mehr oder weniger hysterischen TK haben SL und TP die Ergebnisse nur verschlechtert, daher die Schlussfolgerung: Finden Sie die Werte, die die Ergebnisse nicht verschlechtern, aber in einer Reihe liegen, und setzen Sie SL und TP.
Die Annäherung an SL und TP von der Risikoseite her ist ein Problem von Nerds mit viel Geld. Jeder hat ein anderes Risiko - 2 %, 10 % oder alle 100 %. Niemand rechnet damit, eine solide Einlage auf Null zu verlieren, nachdem er Vince oder ein anderes Hütchenspiel gelesen hat.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Das ist nur deine Sichtweise, Alex. Höhere Gewalt kann alles Mögliche sein. Verfügen Sie über eine stabile Internetverbindung?
Das ist nur deine Sichtweise, Alex. Höhere Gewalt kann alles Mögliche sein. Verfügen Sie über eine stabile Internetverbindung?
Nein, natürlich nicht. Höhere Gewalt ist das Internet + außerweltliche Kräfte in Form von DC. Vielleicht etwas anderes. Aber das ist uninteressant: Wir setzen SL und holen Schlupf ein. Putting TR - der Traum eines jeden Trittbrettfahrers.
Поехали! Потихоньку...
Ist der Wert von f eine Konstante (bisher liest sich das so) oder wird er sich noch ändern. Meines Erachtens ist es das Äquivalent zu Losen.
Das scheint mir einoptimales F zu sein.
Und etwas darüber, dass der Spread nicht in die Berechnungen einbezogen wird.
Ich stimme den Befürwortern zu, dass es keine allgemeingültigen Regeln für die Wahl von SL und TP gibt. Das hängt vom jeweiligen System ab.
Generell gilt, dass sowohl die Ausreise als auch die Einreise immer nach Regeln erfolgt. Feste SL und TP sind sehr einfache Regeln. Und die Regeln sollten den verwendeten Regelmäßigkeiten der Preisbewegung entsprechen und nicht auf der Grundlage der Gewinnmaximierung oder etwas anderem angepasst werden. Es ist also eine Frage der Robustheit bei der Wahl der Ausstiegsregeln, die sich auf die Robustheit des Systems als Ganzes auswirkt.
Мне кажется, это из оперы "Optimal F".
А что-то спред в расчетах не участвует.
Der Einfachheit halber und ohne Verlust der Allgemeinheit und des gesunden Menschenverstandes können wir davon ausgehen, dass die Spreads in h(i) "versteckt" sind, und sie vorerst einfach weglassen
Los geht's! Lass es uns langsam angehen...
Beginnen wir mit der Algorithmisierung des einfachsten willkürlichen TS mit Kapitalwiederanlage f
Sergiy, guten Tag!
Ich freue mich, dass aus dem Interesse an der privaten Korrespondenz eine aktive Diskussion geworden ist.
Ich denke, es wäre klug, einen Schritt zurückzutreten und das Konzept des "gestalteten Geräts" zu DISKUSSIEREN, daSL imho nur einer seiner "Knotenpunkte" ist.
Bei der Konstruktion eines Formel-1-Autos wird beispielsweise nicht über die Möglichkeit diskutiert, die Karosserie anzuheben, da dies nicht erforderlich ist. Es ist imho notwendig, die ABSICHT des "Knotens" zu verstehen/zu definieren - und gegenseitige Klarheit macht es einfacher, den "Volkstanz" auszuführen :).
Meine Meinung ist folgende:
Das Handelssystem ist ein "Vehikel" für:
1. Erhaltung und
2. multiplizieren
Geld durch Ein- und Ausstieg aus dem Markt.
Angenommen, SL wird für die Durchführung der ersten Aufgabe benötigt.
Dann gibt es eine verständliche Aufgabe - die Festlegung von SL-Parametern, die auf den Parametern der Kapitalerhaltung basieren. Solche Parameter können sein:
Wer und wie der Wert dieses Prozentsatzes bestimmt wird, ist imho das Thema einer weiteren interessanten "TV-Show".
Die Wahrscheinlichkeit von Verlusten selbst entsteht erst zum Zeitpunkt des Markteintritts. In diesem Moment gehen wir davon aus, dass wir es wissen :) :
Angenommen, während des halbautomatischen Handels gibt unser TS ein Kaufsignal, und wenn die TS-Bedingungen nur mit SL eingegeben werden müssen, dann werden wir überrascht sein, dass der Wert von SL nur von folgenden Faktoren beeinflusst wird
d.h. SL wird irgendwo im Bereich von
max. % Verlust in Pips >= SL >= zufällige Auslösung in Pips
Wir haben die Grenzwerte der "Bremssystem"-Charakteristik auf der Grundlage der "Fahrzeugmasse" für die Fälle ihrer minimalen und maximalen "Geschwindigkeiten" erhalten.
Durch eine so lange Reihe von Briefen habe ich versucht:
Meine Argumentation könnte jedoch fehlerhaft oder unvollständig sein, wenn:
Daher schlage ich vor, dass wir, bevor wir wieder mit der Gestaltung beginnen, zu den Wurzeln zurückkehren und das Konzept des TS selbst und seine Knotenpunkte diskutieren oder klar artikulieren.
(Denn es ist eine Schande, dass selbst die Vorhersagegenauigkeit keinen Einfluss auf das Los hat :) )
Daher schlage ich vor, dass wir noch einmal zu den Grundlagen zurückkehren und das Konzept der TK selbst und ihrer Unterbaugruppen diskutieren oder klar formulieren, bevor wir mit der Planung beginnen.
Obwohl mein Beitrag ignoriert wurde, möchte ich noch einmal betonen, dass SL und TR nichts mit dem TS zu tun haben. Wenn es möglich wäre, einen SL zu finden, der besser ist als ein Exit durch ein Handelssystem, das Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Kurse trifft, dann hat dieser TS einen Nachteil gegenüber dem SL. SL TR ist eine Reaktion auf extreme Handelsbedingungen im Forex-Handel, z. B. auf Verbindungsabbrüche.
Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.
Alles ist korrekt. Nur diese Korrektheit muss bewiesen werden, was wir tun werden. Meine Argumentation enthält jetzt keine SL- und TP-Aufträge , es ist noch nicht die Zeit für ihre Einführung. Wir werden den allgemeinsten Fall eines TS ohne Schutzaufträge betrachten, der von sich aus Positionen eröffnet und schließt, und dessen gesamtes Leben aus mathematischer Sicht durch die Verteilung der h Einsätze nach Absolutwert und Vorzeichen bestimmt wird.
grasn wrote(a) >> ist der Wert von f eine Konstante (bisher liest es sich so) oder wird er noch variieren. Meines Erachtens handelt es sich um das Äquivalent zu Losen.
Ja, solange dieser Wert feststeht, aber später werden wir ihn in einen Parameter umwandeln und den optimalen Wert finden (wie Vince es getan hat, nur für einen beliebigen TS und in analytischer Form, um nicht Tage mit dem Optimierer zu verbringen, sondern eine kurze Formel zu haben - einen Quotienten einsetzen und das optimale f erhalten).
M1kha1l schrieb(a) >>
Sergej, guten Tag!
Ich freue mich, dass sich das Interesse an der privaten Korrespondenz zu einer aktiven Diskussion entwickelt hat.
Hallo Michael!
Vielen Dank, dass Sie meiner Aufforderung, sich an der allgemeinen Diskussion zu beteiligen, nachgekommen sind.
Natürlich ist alles, was Sie in Ihrem obigen Beitrag gesagt haben, richtig. Aber lassen Sie uns in der Reihenfolge gehen (in meiner Reihenfolge :-) Die Tatsache ist, dass die Wege, die zur Wahrheit führen - eine Menge und alle von ihnen leider werden wir nicht decken, und es ist nicht notwendig. Daher werde ich den Weg fortsetzen, den ich bereits skizziert habe, wobei ich nur Ihre kritischen Anmerkungen berücksichtige und die Details auslasse, auf die wir später zurückkommen können. Einverstanden? Wenn Sie Ideen zu diesem Thema haben und bereit sind, sie mit der Öffentlichkeit zu teilen, können Sie sie gerne äußern, ohne meine Reaktion abzuwarten. Ich werde auf jeden Fall antworten, wenn ich dazu komme.