Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 4

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joo >>:

Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.

Vielleicht. Ich bin nur noch nie von SL zu TP gewechselt, sondern immer umgekehrt. Ich dachte mir, warum nicht auf diese Weise, also habe ich es aufgeschrieben. Aber wenn man bedenkt, dass sie eindeutig miteinander verbunden sind, SL<->TP, so folgt daraus, dass man seine Strategie nicht auf TP, sondern auf SL aufbauen muss :o) Hmmm, wahrscheinlich hat sie ein Recht auf Leben, um nicht zu bestimmen, wohin der Preis geht, sondern wohin er nicht geht. Übrigens ist es manchmal einfacher, die zweite Variante zu wählen, vor allem bei Elliotik. :о)

 
grasn писал(а) >>

Hmmm, und das ist wahrscheinlich das Richtige, um nicht festzustellen, wohin der Preis gehen wird, sondern wohin er nicht gehen wird.

Und wenn es doch klappt, müssen Sie Ihren Fehler eingestehen und den Handel einstellen... Manchmal handele ich auf diese Weise mit Waffen, von den Niveaus nach innen kann ich sehr kurze Stopps setzen, deren Verlust mir nichts ausmachen würde.

 

Ich werde mich einfach und kurz fassen:

1) Sie können beim Handel keine festen Stops verwenden, und Sie können den SL nicht in Abhängigkeit vom TP berechnen und andersherum. D.h. SL!=const, TP!=const und TP!=k*SL, wobei 0<=k<=N (natürliche Zahlen).

2) Wenn wir einsteigen, sollten wir bereits im Voraus wissen, zu welchen Kursen wir mit Gewinn/Verlust abschließen sollten, wenn alles gemäß der Prognose läuft, andernfalls ändern sich die Ziele. Die Ziele sind also dynamisch. Und sie sind nicht auf den Eröffnungskurs bezogen, so dass ein TP == 300 Pips nicht in Frage kommt. Die Schlusskurse (Targets) sind die wahrscheinlichsten Umkehrmomente, woraus wir schließen können, dass der ideale TS ein Umkehrkurs sein wird. Aber da es keinen idealen TP gibt, sollten wir irgendwie auf wundersame Weise die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass wir in diesem bestimmten Handel dieses bestimmte Ziel erreichen. Wenn die Wahrscheinlichkeit "gut" ist, dann steigen wir ein, ansonsten warten wir.

3) SL ist ein Signal, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen (flip). Sie können martin verwenden (wenn die erwartete Auszahlung hoch ist).

Im Allgemeinen hängt alles von dem jeweiligen System ab.

 
Alex5757000 писал(а) >>

Ich werde mich einfach und kurz fassen:

.... dass der ideale TS ein Coup de Grâce wäre .....

Ich stimme voll und ganz zu, dass das ideale System kupierbar sein sollte. Ich würde gerne die anderen zwei Dutzend Immobilien kennen.

eines idealen Systems, denn das ist es, was wir anstreben müssen.

 
Richie писал(а) >>

Ich stimme voll und ganz zu, dass das ideale System ein Staatsstreich sein sollte. Ich würde gerne die anderen zwei Dutzend Immobilien kennen.

des idealen Systems, denn das ist es, was man anstreben muss.

Erstens: Das "perfekte" System muss rentabel sein.

 
Richie >>:

Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств

идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.


Das Taumeln in zufälligen Abschnitten ist alles andere als ein Indiz für ein perfektes System.
 

Das ideale System ist Time Machine (:

und besser als ein Rollover kann nur manchmal ein Rollover sein, ein Rollover, wenn die Wahrscheinlichkeit größer ist als das angegebene Minimum, wenn nicht, aber die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dann nur Close.

 

Los geht's! Lass es uns langsam angehen...

Beginnen wir mit der Algorithmisierung des einfachsten willkürlichen TS mit Reinvestition des Kapitals f. Es sei daran erinnert, dass in unserem Fall der Kapitalanteil f als relativer und dimensionsloser Wert der Mittel pro Punkt der Preisbewegung definiert ist. Nehmen wir an, dass wir zu Beginn ein Kapital K[0] hatten und als Ergebnis der ersten Transaktion h[1] Punkte vom Markt erhalten (verloren) haben, wobei h jeden natürlichen Wert annehmen kann, d.h. h kann gleich 5 Punkte sein (und wir haben die Bestechung gewonnen) oder -51 Punkte und wir haben 51 Punkte verloren (an den Markt zurückgegeben). Dann wird der monetäre Gewinn unseres Kapitals als Ergebnis der ersten Transaktion durch K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0] bestimmt, es kann sowohl ein Gewinn als auch ein Verlust des Kapitals sein, alles wird durch das Vorzeichen vor h[1] und seinen Absolutwert bestimmt. Für die zweite Transaktion sieht der Ausdruck ähnlich aus wie der bereits geschriebene: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Anteil f des Kapitals, der am Handel beteiligt ist, festgelegt ist. Im Allgemeinen wird die Größe unserer Einlage nach i Transaktionen durch K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f) bestimmt. Da wir bereits einen Ausdruck für K[i-1] haben, können wir ihn in die letzte Formel einsetzen und erhalten K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Wenn wir die Kette fortsetzen, erhalten wir:

Wir haben den Ausdruck, der den relativen Wert des Zuwachses unserer Einlage K[n] zu ihrem Ausgangswert K[n] durch n Transaktionen für einen beliebigen TS zeigt, der durch den Wert seiner Bestechungsgelder h[i] bestimmt ist. Das Symbol P steht für das Produkt der Klammern durcheinander. Das ist alles für den Moment. Der Punkt ist, dass wir mit dem Ausdruck für das Einlagenwachstum in dieser Form nicht weiterkommen. Aber wir können einen Trick ausprobieren, indem wir uns daran erinnern, dass die Werte der Punktbestechungsgelder h[i] ganzzahlig sind, und dass wir bei einer großen Anzahl von Transaktionen immer Gruppen von Bestechungsgeldern mit der gleichen Anzahl von Punkten in jedem Bestechungsgeld finden können. Fassen Sie also die Terme des Produkts zu einem "Produkt der Interessenstapel" zusammen und nutzen Sie die Tatsache, dass sich das Produkt durch die Neuordnung der Terme des Produkts nicht ändert.

Ich werde später weitermachen...

 

So weit, so klar. Ich vermute, dass bald Exponenten und so etwas wie eine diskrete Punktverteilung von Bestechungsgeldern herauskommen werden.

 
Endlich kommen die ersten Hasen aus dem Hut :)
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