Was ist das? - Seite 24
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Хорошо что не лоботомия...
:)))
Sberbank of Russia oder so ähnlich?
Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :)
Danke ;) In Analogie dazu ist Milibia hinterhältig. Weltlich, aufopferungsvoll.
Die Vapche-Terminologie scheint ganz im Sinne des Themas zu sein. Genauer gesagt in dem Schreiben.
Hier ist ein sprachliches Kunststück erfunden: Follos ist "erfolgreicher Devisenhändler".
;)
Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше.
Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение)
Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь).
Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс.
Очень коротко, но надеюсь ответил Вам.
Ist damit die praktische Anwendung oder Martin gemeint?
Ist damit die praktische Anwendung oder Martin gemeint?
Ja, richtig. Ich habe versucht, das Thema aus der Sicht eines Wiederlesers zu lesen... Völlige Verwirrung und nichts ist klar. Und die Sprachakrobaten "helfen" ....
Und Sie wollen die Ursprünge finden, wo die "Beine wachsen". Habe ich Sie richtig verstanden?
Unter praktischer Anwendung verstehe ich Folgendes:
........
Eines Tages wollte eine Gruppe von Genossen (GT) Roulette im Kasino als stabile Einnahmequelle nutzen.
Sie sind "verantwortungsvoll" an die Sache herangegangen. Es dauerte etwa anderthalb Jahre, um sie zu finden, zu testen usw. Schließlich entwickelte er ein Spielsystem (IS). Es war an der Zeit, sie unter Kampfbedingungen zu testen.
Die GT war sich der negativen MO, der Unmöglichkeit, beim Roulette zu gewinnen, sehr wohl bewusst, kurzum: keine Illusionen. Ebenso viel Mühe wurde darauf verwendet, mathematische Begründungen (Beweise) für die verwendeten Methoden zu finden. Aber die Schlacht wurde ohne die Unterstützung der Mathematiker gewonnen.
Für das Spiel wurde eine Summe von etwa hundert Einsätzen festgelegt. Im Laufe des Spiels gab es "Stöße" (Drawdowns), und es wurden verschiedene Wetten verwendet (man kann es als eine Art Martins 1 bis 3 bezeichnen, sehr selten wurden Quoten von 5 erreicht).
Wir waren ein bisschen im Minus (am Anfang), die meiste Zeit waren wir im Plus.
Maximaler Saldo erreicht etwa +3,5 depo. Außerdem gab es ideologische Widersprüche innerhalb der GT. Daraufhin habe ich mich von der IS getrennt und das Konto auf ein +0,5-Depo heruntergestuft. Dann eine Rückkehr zu ~ +1,5 depo. Und Beendigung des Experiments. Gespielt ~ 30000 Spiele. Täglich wurden Protokolle geführt. ))
.......
Viele werden sagen, ja, du hattest einen Martin, also hat es geholfen. Rechnen Sie selbst nach. Unser Ergebnis hätte zwischen (minus) -6 und -7 Starteinlagen gelegen. Martin hätte die Niederlage nur beschleunigt.
Schlussfolgerung?
Haben Sie praktische Daten erhalten, die nicht in das ideale SB-Modell passen? Oder Sie haben eine theoretische Argumentation, die zu einem Widerspruch zu den TV-Axiomen oder deren Implikationen führt?
Es scheint, dass ich Ihnen gleichzeitig geantwortet habe. Und Sie haben auch theoretische Überlegungen. ))
Und wenn ja (in Bezug auf den Markt) . Wir eröffnen eine Position mit SL=TP=n, die Wahrscheinlichkeit, dass die Order geschlossen wird, beträgt (n-spread)/2n, etwa 50%, wenn n>> spread. Bei Erreichen des SL/2-Niveaus wird die Hälfte der Position geschlossen. Dann wird das Schließen der gesamten Position durch SL weniger Verlust bringen als das Schließen der gleichen Position durch TP.
Nein, denn ein Teil des TP wird mit einem halben Los geschlossen.
Wahrscheinlichkeit, dass zuerst das SL/2-Niveau erreicht wird, bevor der TP erreicht wird: 2/3. Dass wir TP sofort erreichen: 1/3
Wenn wir das SL/2 Niveau erreichen, dann haben wir mit 3/4 Wahrscheinlichkeit einen Stop Loss und mit 1/4 Wahrscheinlichkeit erreichen wir TP
D.h. es gibt 3 mögliche Ergebnisse
Gewinnwahrscheinlichkeit
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
Preis des Spiels = 1/3 - 6/12*0,75 + 2/12*0,25 = 0 ohne Spread
P.S. Natürlich sind alle Berechnungen für SB. In der Realität kann bei bestimmten Kursmustern ein Teilschluss sinnvoll sein.
Für das Spiel wurde eine Summe von etwa hundert Wetten festgelegt. Im Laufe des Spiels gab es sowohl "Strikes" (Unentschieden), als auch verschiedene Wetten (man kann es eine Art Martins 1 bis 3 nennen, sehr selten erreichten die Quoten 5).
Wir waren ein bisschen im Minus (am Anfang), die meiste Zeit waren wir im Plus.
Maximaler Saldo erreicht etwa +3,5 depo. Außerdem gab es ideologische Widersprüche innerhalb der GT. Daraufhin habe ich mich vom IS getrennt und das Konto auf +0,5 Wertpapiere herabgestuft. Dann eine Rückkehr zu ~ +1,5 depo. Und Beendigung des Experiments. Gespielt ~ 30000 Spiele. Täglich wurden Protokolle geführt. ))
.......
Viele werden sagen, ja, du hattest einen Martin, also hat es geholfen. Rechnen Sie selbst nach. Unser Ergebnis hätte zwischen (minus) -6 und -7 Starteinlagen gelegen. Martin hätte die Niederlage nur beschleunigt.
Schlussfolgerung?
Martin beschleunigt den Verlust nicht. Er ist in der Lage, das Spiel erheblich zu verlängern, wenn er zu Beginn Glück hat. D.h. sie ist empfindlich gegenüber der t-Zahl.
Hier ist ein in Excel generiertes Beispiel. Eagle, der Spieler setzt immer auf die gleiche Sache (z.B. Eagle). Das Anfangskapital beträgt 10000. Der erste Einsatz ist 100, dann 200 im Falle des Scheiterns und so weiter durch Verdoppelung. Wenn wir gewinnen, beginnen wir wieder bei Einsatz 100. Der Margin Call wird nicht berücksichtigt, d.h. ein Ausstieg im Minus ist möglich.
Zur Veranschaulichung des Charts, wenn wir pleite gehen, beginnen wir wieder bei 10000. Hier sind ein paar Generationen:
Wir können sehen, dass es erfolgreiche Serien gab, bei denen die Einlage um das 50-fache gestiegen ist. Aber der Durchschnittspreis des Spiels ist immer noch 0. Denn es gibt viele erfolglose Starts und 10000 Einbrüche, sowie Einbrüche am Ende einer erfolgreichen Serie.
Ja, wenn Sie bei einem bestimmten Höchststand aufhören, werden Sie schwarze Zahlen schreiben. Aber man kann nicht im Voraus sagen, wann man aufhören wird und nach wie vielen Misserfolgen diese lange Erfolgsserie kommen wird.
Ich sage nicht, dass Martin Unsinn ist, aber um ihn in irgendeiner Modifikation zu verwenden, muss es geeignete Zeileneigenschaften (Antipersistenz) geben, und wenn sie nicht entdeckt werden, ist es ein Glücksspiel. Ja, es kann Glück bringen. Und das Aufhören nach 3 Verdoppelungen oder anderen Tricks wird MO nicht positiv machen, obwohl sie einige Eigenkapitalmerkmale beeinflussen werden. Zum Beispiel wird es weniger wahrscheinlich sein, dass das Wasser zu Beginn abfließt, aber die Wahrscheinlichkeit von Super-Glücksserien usw. wird verringert.
Ein System auf einer wissentlich zufälligen Reihe zu finden, ohne seine spezifischen Eigenschaften zu nutzen, gleicht der Suche nach einem Perpetuum mobile imho.
Ich stimme mit Ihrem letzten Beitrag vollkommen überein.
Nur um der Reinheit des Experiments willen, sollte Ihr Excel-Modell auf jeden Fall enthalten:
1) Null - d.h. jedes 37. Spiel ist unrentabel, egal, welche Wette darauf platziert wird. Dieser Verlust wird jedoch nur von Equity "bemerkt". Für Martin ist es so, als gäbe es keine, er arbeitet nach seinem eigenen Schema.
2) Und Martins Einschränkungen - es soll 4 Stufen geben {100;200;400;800}.
3) Gleichzeitig ist es wünschenswert, den Wert der Höchst- und Durchschnittsreihen vor dem Margin Call zu kennen.
Bitte, tun Sie es. Und vergleichen Sie.
Ich stimme mit Ihrem letzten Beitrag völlig überein.
Nur um der Reinheit des Experiments willen, sollte Ihr Excel-Modell auf jeden Fall enthalten:
1) Null - d.h. jedes 37. Spiel ist unrentabel, egal, welche Wette darauf platziert wird. Dieser Verlust wird jedoch nur von Equity "bemerkt". Für Martin ist es so, als gäbe es keine, er arbeitet nach seinem eigenen Schema.
2) Und Beschränkungen für Martin - es sollten 4 Stufen sein {100;200;400;800}.
3) Gleichzeitig ist es wünschenswert, den Wert der Höchst- und Durchschnittsreihen vor dem Margin Call zu kennen.
Bitte, tun Sie es. Und wir wollen vergleichen.
Es ist einfacher, dies in MQL mit dem Skript zu tun.
Wenn Sie die Bedingungen angeben:
(1) Ein Margin Call wird in Betracht gezogen, wenn nicht genug Geld für den Mindesteinsatz (100) vorhanden ist.
2. Nachdem wir einen Einsatz von 800 verloren haben, beginnen wir wieder bei 100
3. Wenn die Einzahlung nicht ausreicht, um den Einsatz zu verdoppeln, beginnen wir wieder bei 100.
4. Ersteinlage =10 000
Dann ist die durchschnittliche Spieldauer bis zum Margin Call = 1690 bei 100.000 Margin Call-Versuchen. konvergiert auch bei einer viel geringeren Anzahl von Versuchen zu dieser Zahl.
Um die maximale Spieldauer abzuschätzen, benötigen Sie viel mehr Statistiken (Anzahl der Spiele bis zu einer Nachschussforderung)
Bei 1000 Margen sind es also 15000-20000.
Bei 10.000 Margen sind es 33000.
Bei 100.000 Margen sind es 35.000.
Wir sind also nahe an 35000. Die maximale Erhöhung der Einlage beträgt das 8-fache.
Übrigens ändert sich an der maximalen Steigerung nicht viel. Bei einer Marge von 1.000 ändert sie sich maximal um den Faktor 6. Bei 100 ist es das Fünffache. Bei 10 ist es das Dreifache. Natürlich ist die Streuung umso größer, je kleiner die Anzahl der Tests ist. Und beim Spielen bis zu 1 Marge kann gut streuen und 3 - 5 mal. Aber höchstwahrscheinlich werden Sie sich viel früher zurückziehen.
zu Margin Call = 1690 bei 100.000 Margin Call-Versuchen. Sie konvergiert zu dieser Zahl sogar mit einer viel kleineren Anzahl von Versuchen.
Um die maximale Spieldauer abzuschätzen, sind wesentlich mehr Statistiken (Anzahl der Spiele bis zum Margenausgleich) erforderlich.
Ich bin ein wenig verwirrt...
Sie haben einen Versuch - von null Geschäften mit einem Saldo von 10000 Einheiten bis zum letzten Geschäft in dieser Serie n(i) mit einem Saldo < 100. Ist das richtig?
Bei fünf Versuchen haben wir z.B. n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, dann ist n_average = 2420, n_max = 7000.
Aber du zählst etwas anderes unter n_max.
Wäre es nicht besser, sie in Excel mit Diagrammen darzustellen?