Weiterverfolgen - Seite 22
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Können die sich ergebenden Kontexte eines Algorithmus unterschiedlich sein? Mit anderen Worten: Ist der Kontext identisch mit dem Algorithmus, der ihn extrahiert? Nach Ihrer Auslegung scheint das der Fall zu sein. Bei mir ist das nicht der Fall. Wir können jedoch versuchen, sie zu klassifizieren, indem wir eine begrenzte Anzahl von Kontexttypen identifizieren. In diesem Paradigma ist es leicht, Gegenargumente für Ihre Argumente zu finden.
Nach Ihrer Interpretation ist diese Wahl eine Frage des Geschmacks. Meiner Meinung nach sollte es von der Art des Kontextes abhängen.
Wenn Sie für jeden Kontext einen anderen Algorithmus haben, dann ist die Aufgabe falsch gestellt. Oben habe ich meine Definition von Kontext gegeben. Daraus folgt, dass es nur einen Algorithmus gibt, der den gesamten Phasenraum bildet, der wiederum durch die Marktparametrisierung bestimmt wird. Dieser Algorithmus ist nicht eine Folge meiner oder Ihrer Vorstellung von Kontext, sondern ein (wenn Sie so wollen - direkter) Hinweis auf alle Punkte der Geschichte, in denen Handelsentscheidungen getroffen werden sollten. Das heißt, hier herrscht das Prinzip des größten (aus Sicht des TS-Erstellers) Gewinns. Diese Punkte werden im Phasenraum angezeigt. Werden sie gruppiert, so erhält man Kontextbereiche - Kontextarten. Wie viele es sein werden, ist im Voraus nicht bekannt. Ihr Eindruck ist also, soweit ich es verstanden habe, ein wenig falsch.
Der Zustandsparameter bestimmt die Art des Kontexts (oder sollte vielmehr durch die Werte der Zustandsparameter bestimmt werden). Und die Zick-Zack-Aufteilung führt sowohl zu Zusammenbrüchen als auch zu Zusammenbruchskontexten.
Sehen Sie, Sie haben sich Ihre eigenen Kontexte ausgedacht, die auf Ihren Vorstellungen von Handelsstrategie basieren. Und ich hatte noch andere lange und kurze Ideen. Na und? Wo ist hier der Handlungsleitfaden des Roboters? In Karaganda. Und wenn Sie die Punkte der Richtungsänderung auf ZZ aufzeigen würden, und dann die Werte des Satzes Ihrer Parameter im Phasenraum angezeigt würden, würden Sie anhand der Verteilung dieser Punkte sofort sehen, ob das Paar funktioniert (Punkte der Entscheidungsfindung - Parametrisierung der Marktbedingungen) oder nicht. Das heißt, ob es die gesuchten Kontextbereiche hervorhebt oder ob diese Punkte gleichmäßig im Phasenraum verstreut sind.
Hier ist die Schlussfolgerung über die Anpassung des WP-Parameters völlig unklar, woher kommt die Notwendigkeit der Anpassung in meiner Logik? Nachdem ich die Art des Kontextes ermittelt habe, wähle ich einfach die passende Strategie.
Sie
werden also eine historische Basis von Kontexten aufbauen, die auf einem der staatlichen Parameter basiert? Aber in diesem Fall opfern Sie ihn, er muss aus der Analyse ausgeschlossen werden. Und die Wahl wird sich mehr oder weniger nicht an dem Endziel (maximaler Nutzen bei minimalem Risiko) orientieren, sondern an der Optimierung dieses bestimmenden Kontextparameters.
Da ich weder "eine historische Basis von Kontexten aufbauen" noch "diesen Einstellungskontext-Parameter optimieren" im Sinn hatte, nahm ich an, dass es von Ihren eigenen Vorstellungen von dem, was getan werden sollte, inspiriert war. Wenn es falsch ist, ist das in Ordnung. Ich hoffe, ich habe mich oben klar genug ausgedrückt, damit solche Interpretationen nicht aufkommen.
ZZ-Eckpunkte können keine Signale sein
Ein Signal ist nach meiner Definition ein Zeitpunkt, an dem eine Entscheidung getroffen werden muss. Deshalb kann der Zeitpunkt der Fixierung eines Gipfels in einem GZ ein Signal sein, der Gipfel selbst aber nicht, da er immer mit Verzögerung bestimmt wird.
Klarstellung: nicht diese Gruppen. Der Markt wird nicht von Ellioten oder Brechern beherrscht.
Так может определится, что стоит.
Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...
;)
!!!))) Die Verfeinerung der Terminologie geht weiter? Buggahaha!!!)) Der arme Reshetov... // Lass uns nicht persönlich werden, ok?
===
Nach dem, was ich gelesen/gelesen/verstanden habe (in absteigender Reihenfolge von scope)))). Später, wenn ich es herausgefunden habe. Im Moment ist das, was an der Oberfläche ist:
Eine Aufschlüsselung nach Kontext würde im Allgemeinen nach den tatsächlichen Handelsmustern erfolgen. Aber hier ist der Punkt. Ich bin zu einer Aufschlüsselung nach Mikrokontext gekommen, die a) eine gemeinsame Grundlage sein sollte, ein Baustein für die Identifizierung/Analyse/Prognose von allem anderen, und daher b) genügend Marktinformationen enthält, um dies zu tun, und c) auf einem relativ gut etablierten (quasistationären) Prozess basiert.
Die Volatilität ist für diese Zwecke am besten geeignet - a) der Baustein ist allgemein genug (nichts geht verloren) und flach genug, um nicht in die Ewigkeit zu fliegen; b) es gibt genügend Informationen, einschließlich der Rate der Preisänderung... c) das Verfahren ist für flüssige Instrumente gut etabliert und eignet sich gut für die Bindung.
Ich verwende meinen Kalibrator (eine Variante von MasterSlave in Kodobase), um die Spitzenwerte der Volatilität für Mikroproben (ca. 5 konventionelle t-f-Balken) zu markieren. Sie sind die Trennvorrichtungen für neue Rahmen/Leisten. Ich werde versuchen, alles grafisch darzustellen, und zwar in Form von Kerzenständern, um es deutlicher zu machen. (Ich habe es für mich selbst nicht getan, ebenso wenig wie das Zusammenführen der Serien in eine Datei, aber es wird für die Diskussion notwendig sein). Natürlich kann man in der Tatsache, dass die Volatilität anhand einer festen Stichprobe analysiert wird, eine Unlogik sehen, aber a) muss man etwas als Resümee ziehen, und b) sollten wir vielleicht die Stichprobe variabel gestalten. Die Schwelle ist ohnehin fließend. Kurzum, es lassen sich erste Ungereimtheiten feststellen. (In allem.) Aber man muss, ich wiederhole, etwas als Grundlage nehmen...
===
Zickzack, andererseits... Na ja... Die Zickzacklinie selbst ist nur ein Aufschlag. Sie könnte auf allem basieren. Sie können es mit dem markieren, was ich benutze. Der klassische Schwellenwert im Frontalunterricht eignet sich überhaupt nicht - der Schwellenwert ist starr und muss an die gleiche Volatilität gebunden sein, aber natürlich auf einem höheren Niveau. Übrigens, hier ist die Schwelle mit harter Schwelle und gleitender ATR. Der Schwellenwert selbst (ohne den Multiplikator) befindet sich im Teilfenster für Informationen. Im Prinzip können Sie auch diese Variante verwenden. Sie spiegelt die Schwankungen im aktuellen Kontext angemessen wider. Aber normalisierte Volatilität ist immer noch besser.)))
Klarstellung: nicht diese Gruppen. Der Markt wird nicht von Ellioten oder Brechern bewegt.
Ja, das tun sie. Es hängt wirklich davon ab, über welchen Markt wir sprechen, wie stark er sich bewegt und in welchem Zeithorizont. Natürlich ist es dumm zu behaupten, dass die Brecher die langfristigen Trends beherrschen. Aber auch auf FX können Mikrotrends und Mikrokontexte entstehen. Es ist sinnlos, darüber zu streiten, wer wo regiert - man muss versuchen, das zu formalisieren und zu testen.
Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.
И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.
Ich habe nichts ersetzt. Sie können den Sitz Ihres Beobachters erst wählen, wenn er stabil ist, d.h. wenn er registriert ist. Der Preis ist dann bereits um den Betrag gesunken, den Sie gerne in der Tasche hätten.
Ich habe überhaupt nichts gegen ein solches System, aber es kann nicht funktionieren, ohne eine effektive Vorhersage der nächsten Sitzposition.
Apropos Menschenmassen.
Hier ist ein Bild zum Nachdenken:
Es wäre gut, wenn Sie unterschreiben würden, was auf den Abszessen und Verordnungen steht. Andernfalls entpuppt es sich als ein Malewitsch-Quadrat.
Auf der Abszissenachse sind die Nummern der Intervalle angegeben, in die die Werte fielen. Auf der Achse der Ordinaten - die Werte der Häufigkeit der Treffer geteilt durch die Anzahl der Elemente der Proben.
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
Einverstanden. Aber ich würde dann die Höhe des nicht erhaltenen Preises in meiner Tasche bestimmen. Könnte sie relativ klein sein? Und das ist es wert, vernachlässigt zu werden.
Das denkt auch ein Kaufmann mit einem weiten Horizont. Ist es nicht das, wovon wir sprechen?
------
Und wenn wir dem Beobachter beigebracht haben, seinen Kopf nicht zu drehen, dann ist der nächste Punkt in der Ferne der Punkt, auf den er schaut.
Ein weiterer Kontext kann eingeführt werden - aus der Sicht des scheuen Hundes. Wenn dieser Zusammenhang richtig hergestellt wird, kann man die wahrscheinliche Wendung abschätzen.
Unser "Nicht-Kauf"-Kontext wird dann durch die Inkonsistenz dieser "Beobachter" gebildet.
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
Was die Stabilität betrifft, so stimme ich zu. Aber auch die Vorhersagbarkeit ist für uns wichtig, und hier ist es genau umgekehrt: Je mehr Freiheitsgrade, desto mehr ähnelt das Verhalten des Systems einem Zufall. Daher die Annahme, dass "unser" Optimum näher am Fall von kleinem m liegt.
es gibt viele Möglichkeiten
.Es kommt darauf an, wessen Sanktion wir verfolgen.
...
Das ist ein merkwürdiger Ansatz. Die rein spekulative Interpretation des Marktgeschehens ist ein wenig zweifelhaft. Wie jeder Formalismus muss er jedoch nicht wortwörtlich der Realität entsprechen, die Hauptsache ist das Ergebnis. Außerdem habe ich mich noch nicht mit der Diskussion über die Linkspinne vertraut gemacht.
.
.
.Ich mag ZZ nicht, weil die Momente der Signalregistrierung darauf ziemlich weit von "idealen Eingängen
"entfernt sind
.Das ist nicht ganz richtig, denn schon das Junior-Senior-ZZ-Schema ermöglicht (unter anderem) Eingaben, die dem Ideal sehr nahe kommen. Ich habe jedoch noch nirgends in diesem Thread gesagt, dass ich mich für ein Partitionsschema entschieden habe.
Ihren Traum von Ultimate Partitioning teile ich voll und ganz :) . Und haben Sie nicht versucht, genau diese Verbindung von N-Maschen herzustellen? Es wäre äußerst interessant, ein Bild zu sehen.
Wenn Sie Ihren eigenen Algorithmus für die Markierung für jeden Kontext haben, dann ist Ihre Aufgabe nicht korrekt.
.
.Wenn Sie entschieden haben, dass Sie eine WP-Umkehr nur im "Moment der Top-Fixierung" erkennen können, dann haben Sie die ganze Idee des Kontextes durchgestrichen
..
.
.werden Sie das bestreiten?
Das ist allgemein ziemlich klar. Ich werde nicht mehr im Detail antworten - es besteht die Gefahr, dass wir den ganzen Zweig mit unserer Diskussion füllen :). Ich habe nur noch auf zwei offensichtliche Ungenauigkeiten zu antworten, die meiner Meinung nach bestehen:
1. Genau das Gegenteil - ein Algorithmus für die Auswahl verschiedener Kontexte. Ich spreche nur von der Extraktion in der Geschichte. Und in Echtzeit ist es meines Erachtens nur möglich, den aktuellen Kontext zu erkennen.
2. Nein. Der Kontext sollte nicht auf eine einzige Transaktion reduziert werden, es kann mehrere innerhalb desselben Kontextes geben. Tja, und weiter oben in diesem Beitrag habe ich bereits an das Senior-Senior-ZZ-Schema erinnert.
3. nein, werde ich nicht, man kann hier nicht "ja" oder "nein" sagen, man muss sich lange und intensiv auf Konzepte einigen :)
волатильность как рассчитывали? без учета времени/периода в барах?
Und in Bezug auf was? Ward-Durchschnitt, K-Periode winken oder M-Periode?
auf Volum, oder auf n Bars gemittelt...?
---- eine Million Fragen.
Wo ist die Antwort?
Wie misst man das? Das ist schwer herauszufinden.