Strategien zur Geldverwaltung. Martingal. - Seite 17
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Dieser Artikel ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln.
Ich verwende ein Martingal zur Positionsbildung beim Handel innerhalb des Kanals, d. h. mein Einstieg ist gestreut. Dies ermöglicht es, ein wenig vor Erreichen der Grenze zu öffnen, aber mit geringem Risiko (kleine Partie), an der Grenze (größere Partie) und über der Grenze (wenn die Abkühlung eintritt) hinzuzufügen.
Großartig! Praktische Übereinstimmung mit der, die ich gerade teste.
Darf ich fragen:
1. Welche der Kanäle (sie sind zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich) nutzen Sie? Oder gibt es eine Kombination?
2. Kleines, größeres Grundstück und über die Grenze - was davon? 1-1.5-2?
3. Wo liegt der Stop-Loss?
4. tprof.
5. Ergebnis... ;)
Ja, und das aus gutem Grund. Je mehr Pips sich der Kurs von Punkt A aus bewegt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich noch einige Zeit weiterbewegen wird t
Ich verstehe. Dieses Gesetz hat merkwürdigerweise keinen direkten Bezug zu der erwähnten Preisträgheit. Wiener Prozesse spielen auch gerne Streiche, die fälschlicherweise als Trägheit interpretiert werden können.
Gut, dann wollen wir uns nicht weiter über Begriffe streiten. Wenn Sie ein Muster gefunden haben, für das Sie nachweisen können, dass Sie es gewinnbringend einsetzen, bewundere ich Sie.
Super! Eine praktische Übereinstimmung mit der, die ich gerade teste.
Und darf ich fragen:
1. Welche der Kanäle (die bei den verschiedenen TFs unterschiedlich sind) verwenden Sie? Oder gibt es eine Kombination?
2. Klein, größer und über der Grenze - 1-1,5-2?
3. Wo liegt der Stop-Loss?
4. tprof.
5. Ergebnis... ;)
1. ich habe eine Art von Modifikation, mein Know-how :) TF von M1 bis M15.
2. ich verwende ein Verhältnis von 1,25. Nun wird das System auf einem Mikrolot getestet, bzw. wir erhalten 0.01 / +0.01 / +0.02 Eingänge
3 и 4. Ich verwende kein TP, SL ist technisch. Die Startpartie darf die DEPO-Größe nicht überschreiten! D.h. wenn die Einlage 1000 beträgt, dann max. Startlot 0,01 und nicht mehr als auf ein Instrument arbeiten.
5. das Ergebnis ist gut, in Tests nur ein Blick, aber auf dem Arbeitskonto gibt es bereits ein paar Bugs :(, aber auch einige Ideen über die Verwendung von MTs, um die Position zu verlassen.
PS. Oh, fast vergessen, gute Ergebnisse mit EURUSD, EURCHF, USDCHF
1. ich habe eine bestimmte Modifikation, mein Know-how :) TF von M1 bis M15.
2. ich verwende ein Verhältnis von 1,25. Nun wird das System auf einem Mikrolot getestet, bzw. wir erhalten 0.01 / +0.01 / +0.02 Eingänge
3 и 4. Ich verwende kein TP, SL ist technisch. Die Startpartie sollte die DEPO-Größe nicht überschreiten! D.h. wenn die Einzahlung 1000 beträgt, dann ist das maximale Startlot 0,01 und die Arbeit nicht mehr als ein Instrument.
5. das Ergebnis ist schön, in Tests ist es cool, aber auf dem Arbeitskonto sind einige Bugs aufgetaucht :(, aber auch einige Ideen über die Verwendung von MH zum Verlassen von Positionen.
Das ist sehr aufschlussreich. Vielen Dank für die Informationen!
Für die Netzpraxis verwende ich doppelte Zähler an der anderen Kante.
Es liegen noch fast keine Ergebnisse vor.
Der Tester stellt die Daten falsch dar und es gibt noch nicht viele Trades auf der Demo.
2. ich verwende ein Verhältnis von 1,25. Jetzt wird das System auf einem Mikrolot getestet, so dass die Eingaben 0,01 / +0,01 / +0,02 sind.
Lassen Sie mich diese Zeile erklären.
Der Punkt ist, dass ich ein geschätztes Los bilde und es vor SendOrder() auf den maximal möglichen Betrag abschneide, der kleiner als der geschätzte Wert ist. Am Anfang ist es 0,015, also erhalte ich 0,01875 und 0,0234375. Wenn man diese Werte in maximal verfügbare Lose umrechnet, ergibt sich Folgendes: 0.01, 0.01 и 0.02
Ich verstehe. Dieses Gesetz steht merkwürdigerweise in keinem direkten Zusammenhang mit der erwähnten Preisträgheit. Wiener Prozesse spielen auch gerne Streiche, die fälschlicherweise als Trägheit interpretiert werden können.
Es ist mir egal, ob es falsch ist oder nicht. Ich bin profitabel und das war's :)
Wie viele Abschlüsse brauchen Sie, um festzustellen, ob es falsch ist? Sind dreihundert genug?
Es ist mir egal, ob es falsch ist oder nicht. Es ist mir egal, ob es falsch ist oder nicht.)
Wie viele Abschlüsse braucht man, um sich zu irren? Sind dreihundert genug?
Das ist gut. >> das ist etwas, das man bewundern und auf das man trinken kann.
P.S. Dreihundert sind nicht genug. Besser tausend und auf einem Teil der Geschichte, die mehr oder weniger vielfältig in Bezug auf die Arbeitsbedingungen ist.
Und im Allgemeinen hängt alles vom Profitfaktor (PF) ab. Wenn sie fünf beträgt, dann reichen wahrscheinlich dreihundert. Und wenn sie gleich drei ist, dann ist tausend besser.
Das ist großartig. Das ist etwas, das man bewundern und auf das man trinken kann!
P.S. Dreihundert sind nicht genug. Tausend ist besser.
Dreihundert ist real, es gibt noch viel mehr historische.
Nun, wenn Sie das nicht hier tun wollen, können Sie es auch persönlich tun.
Avals: Slawa, deine Diagramme müssen nicht unbedingt eine gerade Linie sein. Es handelt sich lediglich um statistische Schwankungen, die mit der Natur des Prozesses übereinstimmen. (45+-3) Tausend auf dem Kabel ist keine große Schwankung, stimme zu. Aber wenn es einen Einbruch auf 20 oder eine Spitze auf 70 Tausend gegeben hätte, ja, dann wäre das als eine erhebliche Störung der gleichmäßigen Verteilung zu betrachten.
Ich spreche von einem Einbruch in allen Charts in der Nähe der 0- und 50-Marke. Es kann nicht bei allen Majors die gleichen Schwankungen geben und eine synchrone Abweichung von Spitzen und Tälern von etwa 10%