Strategien zur Geldverwaltung. Martingal. - Seite 10
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Einhundert Jahre alt! :)
:0))) dann verstehe ich. :(
Wurde dies erforscht? Ich meine die Fortführung der Bewegung....
Und in welcher Größenordnung?
Oder handelt es sich nur um eine Hypothese, die dem System zugrunde liegt?
Der t-Gewinn muss ohnehin ermittelt werden.
Und ist dies auch "schlicht und einfach"?
Der historische Test zeigt keine Verlustjahre. Auch der eigentliche Test steht noch aus. :)
Martingale und Martingale sind unterschiedlich ))
sanyooooook schrieb >>
den Unterschied erklären?
Der Unterschied ist wie zwischen einem Arsch und einem Finger. Martingale ist eine spezielle Geldmanagementtechnik (um die es hier geht), während Martingale eine besondere Art von Zufallsprozess ist, der eine bestimmte mathematische Voraussetzung erfüllt (die in diesem Thread noch nicht eingehend erörtert wurde).
2 paukas: "martingale" ist übrigens auch ein Schimpfwort, aber als solches ist es nur einigen anspruchsvollen Leuten bekannt :)
Und ganz allgemein danke ich den Teilnehmern für den neugierigen Thread, der mich zum Nachdenken über Martingale (möglicherweise über Martingale) gebracht hat.
Der Unterschied ist wie zwischen einem Arsch und einem Finger. Martingale ist eine spezielle Geldmanagementtechnik (um die es hier geht), und Martingale ist eine besondere Art von Zufallsprozess, der eine bestimmte mathematische Anforderung erfüllt (die in diesem Thread nicht diskutiert wurde).
2 paukas: Übrigens ist "martingale" auch ein Schimpfwort, aber als solches ist es nur einigen anspruchsvollen Leuten bekannt :)
Aber vielen Dank an alle für den interessanten Thread, der mich zum Nachdenken über Martingale (wahrscheinlich über Martingale) gebracht hat.
2 Mathemat, ich habe das Wort "Martingal" weder in diesem Thread noch in diesem Forum verwendet
Daher finde ich Ihr "Übrigens" sehr merkwürdig.
Ja, Paukas, pardon. Mein "Übrigens" gilt nicht Ihnen, sondern Sorento. Aber es tut mir überhaupt nicht leid :)
Der Unterschied ist wie zwischen einem Arsch und einem Finger. Martingale ist eine spezielle Geldmanagementtechnik (um die es hier geht), und Martingale ist eine besondere Art von Zufallsprozess, der eine bestimmte mathematische Anforderung erfüllt (die in diesem Thread nicht diskutiert wurde).
2 paukas: "martingale" ist übrigens auch ein Schimpfwort, aber als solches ist es nur einigen anspruchsvollen Leuten bekannt :)
Aber danke an die Teilnehmer für den interessanten Thread, der mich zum Nachdenken über Martingale (wahrscheinlich auf Martingale) gebracht hat.
Labgadar, dafür, dass Sie die Lücken in meinem Wissen richtig gefüllt haben, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, was Martingal ist. Wenn man es auf die Sticks herunterbrechen kann.
Was ein Martingal ist, verstehe ich nicht ganz.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингал
Ja, ich habe es dort gelesen.
Ja, Paukas, pardon. Mein "übrigens" ist nicht für Sie, sondern für Sorento. Aber es tut mir überhaupt nicht leid :)
Martingal ist ein spezifisches Merkmal des Prozesses. Für manche Menschen ist das Minimum eines RMS vielleicht ein Martingal.
"Eierköpfe", die sind so anspruchsvoll. ;)
Und die Wissenschaft passt nicht zu uns.
Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme an der Debatte.
Ich warte auf mehr.
Labgadar, für das korrekte Füllen der Lücken in meinem Wissen, aber immer noch, was ist Martingal ich nicht ganz verstehen. Wenn man es auf die Sticks herunterbrechen kann.
Ich werde es versuchen. Die grundlegende philosophische Frage im Zusammenhang mit dem Devisenhandel lautet in etwa so: "Gibt es eine durchgängig profitable Forex-Handelsstrategie oder nicht?". In diesem Zusammenhang kann die folgende Klassifizierung der Suchenden angeboten werden - "anspruchsvoll" und der Rest, "einfach".
1. Die Hochbegabten haben von dem Wort "Martingal" gehört und haben manchmal sogar eine ziemlich gute Vorstellung davon, was es ist, von Dub's Theorem für das Stoppen eines Martingals (dies ist gerade unten). Sie alle wissen, dass der eigentliche Quotierungsprozess einem Martingal sehr ähnlich ist.
Aber auch unter ihnen gibt es eine Vielzahl von Meinungen. Manche glauben, dass der Marktprozess zu 100 % ein bewährtes Martingal ist und man damit keinen Brei kochen kann. Sie sagen: "Es gibt nur eine Strategie, die funktioniert - Arbitrage. Alles andere ist selbstzerstörerisch".
Und der Rest der Hochbegabten (Gerissenen) macht sich gerne etwas vor und sagt so etwas wie das hier: "Na gut, auch wenn es fast ein Martingal ist, aber niemand hat es wirklich bewiesen. Schauen wir mal, ob wir etwas finden, das funktioniert".
2. Die einfachen Sucher verwechseln in der Regel die Begriffe "Martingal" und "Martingale" und erkennen den Unterschied nicht. Ich glaube, es ist wirklich einfacher, zu leben und zu hoffen. Es leben die Militärs, die glauben, dass der T-72-Panzer für Temperaturen bis zu -700 C ausgelegt ist und der Kosinus phi unter militärischen Bedingungen 1,8 erreichen kann. Andererseits löst das Militär praktisch Probleme, an die Akademiker nicht einmal herankommen, weil sie glauben, dass sie nicht einmal theoretisch möglich sind.
Meiner Meinung nach ist es am einträglichsten, ein gerissener Hochstapler zu sein. Das heißt, weiter nach der eigenen Strategie zu suchen (wohl wissend, dass sie viel schwieriger zu finden sein wird, als die meisten Menschen denken), aber zumindest ungefähr zu wissen, wo es keinen Sinn macht, hinzugehen. Es gibt aber auch Händler, die ständig Gewinne auf dem Markt machen.
Nun zu den Definitionen selbst - auch hier geht es um die Finger.
3. Ein Martingal ist ein Zufallsprozess, für den die Vorhersage in einem strengen mathematischen Sinne ein triviales Ergebnis liefert: Der vorhergesagte Wert ist gleich dem letzten Wert des Prozesses. Für den Handel ist es der absolute Tod. Ein Beispiel für ein Martingal ist ein Wiener Prozess (Integral des weißen Rauschens) oder eine Brownsche Wanderung.
2. Dube (amerikanischer Mathematiker) bewies das Martingal-Stopp-Theorem, das besagt, dass das Integral einer beliebigen Funktion über ein Martingal auch ein Martingal ist. In die Sprache der Händler übersetzt, bedeutet dies in etwa Folgendes: Wenn feststeht, dass ein Quotierungsprozess ein Martingal ist, dann hat jede Strategie, die nur auf diesem Prozess basiert, eine Gewinnerwartung gleich Null, wenn die Handelszeit gegen unendlich tendiert. Provisionen und Spreads natürlich nicht mitgerechnet.