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Vorlesung 2. Weiter geht's.
Optimierung
Eines der Mittel zur Lösung dieses Problems ist die Optimierung einer Handelsstrategie anhand historischer Daten. Ich werde nicht angeben, wie genau es erreicht wird, da es viele davon gibt, zum Beispiel: Verwendung eines neuronalen Netzes für minimale Residuen RMS, ökonometrische Modelle mit Residuen Verfeinerung, genetischer Algorithmus der Extremum-Suche, Gradienten-Methode der Extremum-Suche, wissenschaftliche Methode - erschöpfendes Ausprobieren von Varianten mit Anwendung von verschiedenen Rangfolge der Reihenfolge dieser sehr Varianten, usw.
Angenommen, wir haben ein Handelssystem in Form eines Algorithmus. Das Handelssystem hat nur einen Eingabeparameter. Das Handelssystem ist in MQL4 geschrieben, was bedeutet, dass es eine kleine Auswahl an Werkzeugen zur Optimierung gibt - der Strategie-Optimierer, der in das MT4-Handelsterminal eingebaut ist.
Wir nehmen die Strategie, stellen die Schritte des einzelnen Eingabeparameters ein, deaktivieren den genetischen Algorithmus, aktivieren die Suche nach Extrema durch mathematische Erwartung und lassen ihn über den gesamten Bereich laufen. Das Ergebnis ist eine gewisse Krümmung: die Erwartung entlang der vertikalen Linie und die Werte der Eingangsparameter unseres TS entlang der horizontalen Linie. Nehmen wir an, dass die resultierende Krümmung mehrere Extrema hat, von denen einige oberhalb und einige unterhalb der erwarteten Auszahlung von Null liegen, und dass es durchaus möglich ist, dass ein gewisser Teil der Extrema auf 0 fällt (was nicht unbedingt der Fall ist).
Es ist leicht zu erkennen, dass der Erwartungswert Null ein Martingal ist. Und der Eingangsparameter ist das Argument der Funktion (resultierende Kurve), die das Martingal verwaltet. Viele Menschen, die den Tester benutzt haben, haben sicherlich gesehen, dass die Erwartung sowohl Null als auch ungleich Null sein kann. D.h. mit Hilfe des Eingabeparameters TS kann die Strategie in ein Martingal überführt oder aus einem Martingal herausgenommen werden. Theoretisch scheint es sich in keiner Weise um die so genannte Tautologie von Doub zu handeln, denn er stellt eindeutig fest, dass es unmöglich ist, Martingale (nicht) nur durch die Häufigkeit der Einsätze oder deren Größe zu kontrollieren. Aber wir werden solche Fälle später behandeln. Unsere Aufgabe ist die Gewinnmaximierung, nicht die Tautologie des Doub. Vorerst wollen wir nur die Tatsache berücksichtigen, dass die Erwartungen bis zu einem gewissen Grad überschaubar sind, aber vorerst nur auf der Grundlage historischer Daten.
Nun eine Rätselfrage: Welche Werte eines Eingabeparameters können nach der Optimierung für eine Handelsstrategie genommen werden?
Ich glaube nicht, dass viele lange über die Antwort nachdenken werden. Vor allem, wenn es um die Anwendung von TS auf unser eigenes echtes Geld geht.
Ich werde versuchen zu antworten. Um auch bei historischen Daten einen Gewinn zu erzielen, ganz zu schweigen von den Termingeschäften, Demos und Reals, brauchen wir das Extremum mit dem Minimum.
Viele Leute drehen den Finger bereits um und haben durchaus vernünftige Argumente gegen diese noch nicht belegte Behauptung.
Deshalb schließe ich den Vortrag nicht ab, sondern würde gerne Argumente dafür oder dagegen hören.
Man kann sogar versuchen, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, die zur richtigen Antwort führen. Nämlich:
Woran liegt es, dass einige Händler, die ein Extremum mit einem Maximum wählen, trotzdem keinen Gewinn bei Forward-Tests erzielen?
Oder gehen Sie noch weiter und versuchen Sie zu begründen, warum wir das minimale Extremum - den Tiefpunkt - brauchen und nicht einen Zwischenwert zwischen einem Hoch und einem Tief?
Welche spezifischen Bedingungen muss dieses minimale Extremum erfüllen, um das obige Problem zu lösen?
Sie sehen, es ist wichtig, den Kern des Problems zu verstehen. Ich schlage vor, das oben Gesagte wissenschaftlich zusammenzufassen:
1. Gegeben: Eine Reihe hat
2. Nicht gegeben, aber was wollen wir bekommen?
3. hat keine .... entwickelt.
Liebe Kollegen, wie man so schön sagt: Ein richtig formuliertes Problem ist 50% der Lösung! Ich habe den Eindruck, dass wir wieder einmal (zum x-ten Mal) an der Schwelle zum ... eines neuen Verständnisses .... des Eichen-Theorems!
Nur wenn es in seinem Kern richtig formuliert ist und nicht in unbedeutenden Kleinigkeiten, die nur im Weg stehen und von der Lösung eben dieses Problems ablenken.
Es ist dasselbe, als wenn ein Lehrer dich fragen würde, wie viel mal zwei ist, und du würdest antworten (weil du die Antwort nicht kennst), indem du zu "wissenschaftlichen" Zwecken fragst, worum es bei der Frage genau geht: Äpfel, Huren usw.
Womit spielen Sie herum? Setzen Sie mindestens 1,00000001 ein, es ist mehr als nur 1. Übrigens, ich möchte die Leute fragen, die "+1" setzen, was? Grob gesagt, was und woran wird gemessen?
Das ist Madam Probability!
Es besteht immer eine positive Wahrscheinlichkeit (d.h. >0), dass die vom Themenstarter übermittelten Informationen eine positive Auswirkung auf die Erwartung aktueller Abschlüsse haben können.
Die Form der Exposition im Forum erfordert natürlich einen zusätzlichen Filter, um den Samen von der Schale zu trennen. Es gibt keinen Grund, sich an die Rhetorik zu klammern, denn ich bin sicher, dass Ihnen der Sinn klar ist, es sei denn, Ihre Aufgabe besteht darin, den Impuls der kreativen Suche des Autors absichtlich abzukühlen. Alles imho, nichts für ungut!
Das ist Madame Probability!
Es besteht immer eine positive Wahrscheinlichkeit (d.h. >0), dass die vom Themenstarter gegebene Information eine positive Auswirkung auf die Erwartung des aktuellen Handels hat.
Die Aufmachung im Forum erfordert natürlich einen zusätzlichen Filter, um den Samen von der Schale zu trennen. Es ist nicht nötig, sich an die Rhetorik zu klammern, denn ich bin sicher, dass Ihnen die Bedeutung klar ist, es sei denn, Ihre Aufgabe besteht darin, den Impuls der kreativen Suche nach dem Autor nicht absichtlich abzukühlen. Alles imho, nichts für ungut!
Nicht mehr, das hätte schon früher geschehen müssen, viel früher, d.h. ziemlich früh. Das Beispiel mit dem Problem der Äpfel und Huren im Zusammenhang mit dem Sutra hat mich verärgert. Ich gebe auf, lass ihn sich kreativ entfalten, ich habe nichts dagegen, ich versuche nur zu verstehen, was der Sinn dahinter ist.
PS: Vorsicht mit der Wahrscheinlichkeit, auch der Wert 1 spielt hier keine Rolle, der Beobachter hatte nur nicht die Geduld, die ganze "vorzeigbare" Probe zu bekommen :o)
Reshetov писал(а) >>
Um selbst bei historischen Daten einen Gewinn zu erzielen, geschweige denn bei Termingeschäften, Demo- und Realgeschäften, brauchen wir ein Extremum mit einem Minimum.
Ein Extremum mit Minimum ist ein Mindestwert von IR (negativ) ?
Welche spezifischen Bedingungen muss dieses minimale Extremum erfüllen, um die obige Aufgabe zu lösen?
Sie können die Abhängigkeit von MO(1) von MO(2) der Vorwärtsoptimierung aufzeichnen und den Parameter wählen, bei dem MO>0 && M0(1)=MO(2)
Vorlesung 2. Weiter geht's.
Es ist leicht zu erkennen, dass der Erwartungswert Null ein Martingal ist.
Ich schlage vor, mit einer Definition zu beginnen. In diesem Fall ist es nicht schwer, die Ersetzung des Begriffs zu bemerken.
Welche spezifischen Bedingungen muss dieses kleinste Extremum erfüllen, um das obige Problem zu lösen?
Sie sollte so groß wie möglich sein, am besten über Null? :)
Warum sind Sie so kleinlich? Setzen Sie mindestens 1,00000001 ein, es ist mehr als nur 1. Übrigens, alle wollten Betters fragen, "+1" was? Grob gesagt, was und woran wird gemessen?
+1 Stimme für.
Das ist die Bedeutung dieses Eintrags.
Was die so genannten "Vorlesungen" betrifft, so ist es ein ziemlicher Mischmasch.
Und was hat das Martingal damit zu tun?
Ich schlage vor, dass wir damit beginnen, Definitionen zu geben. In diesem Fall ist es nicht schwer, die Ersetzung des Begriffs zu bemerken.
In diesem Fall ist es schwierig, die Ersetzung zu bemerken, weil es nichts gibt, womit man sie vergleichen könnte, d. h. man weiß nicht, was durch was ersetzt worden ist. Mindestens zwei Definitionen müssen sich mehr oder weniger stark widersprechen, um die Substitution zu erkennen.
Ich gebe daher meine Definition an:
Martingale ist in Bezug auf den jeweiligen Spieler, der das jeweilige Spiel spielt, eine von diesem Spieler in diesem Spiel und im Rahmen dieser Spielregeln gewählte Strategie, bei der das arithmetische Mittel der Ergebnisse aller von diesem Spieler in diesem Spiel gespielten Spiele mit zunehmender Anzahl der gespielten Spiele gegen Null tendiert.
Wenn Sie persönlich mit dieser Definition nicht einverstanden sind und glauben, dass es sich um eine Ersetzung von Begriffen handelt, geben Sie bitte eine andere Definition an, die Ihrer Meinung nach genauer ist.