Wenn wir genau wüssten, wie sich der Preis entwickelt... - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ändert sich die Verteilung der Auftragseröffnungen nach Takt (Zeitpunkt), wenn sie geschlossen werden?
Irgendwie ist das nicht offensichtlich.Irgendwie ist das nicht offensichtlich.
Das ist ziemlich offensichtlich, reine Kombinatorik.
Münzwurf: Kopf=+1, Zahl=-1. Wir beginnen bei Null, d.h. bei SB. Der Spieler setzt so lange auf Kopf, bis er verliert und den Verlust bei -1 stoppt (das Spiel beendet).
Wenn sl beim ersten Wurf nicht ausgelöst wurde, dann ist es +1
wenn am zweiten, dann mit Wahrscheinlichkeit 0,5 +2, mit Wahrscheinlichkeit 0,5 0. Im Durchschnitt 0,5*2+0,5*0=+1
Wenn es beim dritten Mal nicht funktioniert hätte, wäre der Durchschnitt 0,25*3+0,75*1=+1,5
usw. Im Durchschnitt wächst die Abweichung in der positiven Halbachse, wenn der Stop-Loss nicht ausgelöst wird, genauso wie bei tp, nur wächst die Abweichung in der negativen Richtung. Abhängigkeit von der Anzahl der Würfe/Zeit und dem Wert von Stop/Steak
bei der zweiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 +2, bei der dritten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 0.
Ich ziehe immer den Stopp hoch, d.h. man kann nur einmal einen Fehler machen und muss dann das Spiel neu starten. Es stellt sich heraus, dass, wenn der Stopp beim zweiten Wurf nicht ausgelöst wird, die Wahrscheinlichkeit p=1.+2 und p=0 ist. - Null.
Damit das Experiment korrekt ist, muss die gegenseitige Abhängigkeit der Takedowns beseitigt werden. Dies ist offensichtlich ein Problem mit dem Algorithmus.
Die Bestechungsgelder sind per Definition unabhängig, da die Bedingung der Unabhängigkeit der Preisreiheninkremente erfüllt ist (sie ergibt sich durch Integration (kommutative Summe) der normalverteilten SV mit MO=0). Daher ist jede beobachtete geringe Abhängigkeit zwischen den Bestechungsgeldern zufällig und nimmt mit zunehmender Zahl der Transaktionen ab.
Die Bestechungsgelder sind per Definition unabhängig, da die Bedingung der Unabhängigkeit der Preisreiheninkremente erfüllt ist (sie ergibt sich durch Integration (kommutative Summe) der normalverteilten SV mit MO=0)
Wir müssen uns den Code des Algorithmus ansehen.
Ich ziehe immer den Stopp hoch, d.h. man kann nur einmal einen Fehler machen und muss dann das Spiel neu beginnen. Es zeigt sich, dass, wenn der Anschlag beim zweiten Schuss nicht ausgelöst wird, die Wahrscheinlichkeit p=1. +2 und p=0 ist. - Null.
Du ziehst sie an jeder Stange hoch. Während eines Balkens haben Sie einen festen Halt, wie im Münzbeispiel.
Wenn Sie eine Münze an Ihre Aufgabe anpassen, dann sieht das folgendermaßen aus: Alle 50 Durchläufe (zum Beispiel) ziehen wir den Stopp bei einem solchen und jenem Niveau von der aktuellen Position hoch. Konventionell 1bar=50 Münzwürfe (übrigens kann auch HLOC angezeigt werden). Aber die Schlussfolgerungen bleiben dieselben.
gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.
Es gibt nichts zu fangen. Es handelt sich um eine Standard-HGC mit bekannten Parametern für die Zyklizität der Sequenz - zufällig.
du ziehst es bei jeder Stange hoch
.Wenn Sie die Münze an Ihre Aufgabe anpassen, geschieht Folgendes: Alle 50 Durchläufe (z. B.) ziehen wir den Stopp auf ein bestimmtes Niveau von der aktuellen Position aus hoch
.Konventionell 1bar=50 Münzwürfe (übrigens kann auch HLOC angezeigt werden). Die Schlussfolgerungen bleiben jedoch dieselben.
Wie lautet also das endgültige Urteil?
Wie ist das Wachstum von "dicken" Schwänzen hinter dem Anschlag (manchmal doppelt so groß wie der Anschlag selbst (siehe Abb. oben)) beim Hochziehen des Takes zu erklären?
Es gibt nichts zu fangen. Es wird ein Standard-GSF mit bekannten Parametern für die Zyklizität der Sequenz verwendet - Zufall.
Wie lautet also das endgültige Urteil?
Wie ist das Wachstum von "dicken" Schwänzen hinter dem Anschlag (manchmal doppelt so groß wie der Anschlag selbst (siehe Abb. oben)) beim Hochziehen des Takes zu erklären?
Ja, imha. Denn die Verschiebung in Richtung des Stopps hängt vom Wert des Take-Profits ab. Wenn Sie den Take Profit verringern, erhöht sich der Offset in die entgegengesetzte Richtung, wenn er nicht ausgelöst wird.
P.S.: Sie müssen sich Ihren Algorithmus genauer ansehen.
Es gibt nichts zu fangen. Es handelt sich um einen Standard-RNG mit bekannten Parametern für die Zyklizität der Sequenz - zufällig.
Nicht der Algorithmus zur Erzeugung der Sequenz, sondern der Ausführungsalgorithmus, dem Sie die Bestechungsdaten entnehmen.
P.S.: Sie müssen sich Ihren Algorithmus genauer ansehen.
Die Überprüfung sollte folgendermaßen ablaufen: Wenn der Take-Profit nicht funktioniert hat, dann prüfen Sie, ob der Stop-Loss funktioniert hat. Oder andersherum. Diese Bedingung führt zu einer Abhängigkeit, über die ich geschrieben habe.