Wenn wir genau wüssten, wie sich der Preis entwickelt... - Seite 5
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Ich spreche von der Verteilung der inkrementellen Bestechungsgelder - sie ist in meinem Beispiel asymmetrisch und die Einführung von TR ändert daran nichts, und das stimmt nicht mit Ihrer obigen Aussage überein.
und ich habe nicht gesagt, dass es um die Verteilung von Bestechungsgeldern oder Deals geht. Es geht um die Verteilung der Preiserhöhungen. Natürlich wird jedes System mit sl<>tp bei jeder Serie eine asymmetrische Verteilung der Ergebnisse ergeben. Und das bedeutet natürlich nicht, dass sie auf mo+ reduziert werden kann.
P.S. Und natürlich macht es keinen Sinn, die Verteilung der Inkremente unabhängig von der Wahl des Impulses zu betrachten. Die durchschnittliche Temperatur im gesamten Krankenhaus und es gibt keine Möglichkeit, sie zu nutzen. imha. Betrachten wir sie jedoch selektiv - d.h. die Verteilung der Inkremente, wenn ein bestimmtes Signal oder eine bestimmte Situation erkannt wird, die zu einer Bedingung für den Abschluss eines Geschäfts werden kann. Dann kann die Asymmetrie dieser selektiven Verteilung der Zuwächse auf das Vorhandensein von effektiven Produktionsniveaus hinweisen. Aber in der Regel sind die guten Ergebnisse dynamisch und zeigen sich nicht auf diese Weise.
ist hier prinzipiell falsch!
0<p<1 ist Wahrscheinlichkeit
tp, sl sind "Kilos"
Sie können sie nicht in denselben Schlüssel legen
Avals hat in diesem Fall Recht. Der Preis BP selbst kann nicht aus einer theoretischen Perspektive betrachtet werden. Denn es gibt keine Ereignisse und daher auch keine Bedeutung. Es ist möglich, nur die Häufigkeiten einiger Ereignisse zu betrachten (Häufigkeiten, nicht Wahrscheinlichkeiten, da Wahrscheinlichkeiten bei Nicht-Stationarität ebenfalls inakzeptabel sind). Und die Häufigkeiten aller betrachteten Ereignisse müssen insgesamt gleich 1 sein. Was bei Avals strikt eingehalten wird.
Grob gesagt ist das Ereignis in der Preisreihe ein Tick nach oben, das Ereignis dagegen ein Tick nach unten (was nicht ganz richtig ist, da die Preisreihe aufgrund von Lücken diskontinuierlich ist, aber das ist das Modell in vereinfachter Form).
Da es sich bei dem Up-Tick und dem Down-Tick um Inkremente, also Deltas, handelt, können aus Sicht des Theoretikers nur Preisunterschiede berücksichtigt werden. Dementsprechend ist es auch möglich, die Ereignisse N Pips nach oben und M Pips nach unten zu betrachten. Wie bei jedem TS (Marktmodell, aber nicht die Preisreihe) können wir Longs und Losi entsprechend berücksichtigen.
Und der Versuch, etwas mit der Preisreihe statt mit der Reihe der Inkremente (Differenzen) zu berechnen, ist ein rein botanischer Ansatz, der keine praktische Bedeutung hat. Das Ergebnis ist eine leere Menge von Zahlen ohne Bezug zum Handel.
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Wenn die Kursreihe zufällig ist und die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtsticks gleich der Wahrscheinlichkeit eines Abwärtsticks - 0,5 ist, Spreads, Slippages, Swaps und Provisionen nicht berücksichtigt werden, eine Bewegung nur 1 Pip nach oben oder 1 Pip nach unten sein kann, dann ist nach dem Theorem die Wahrscheinlichkeit, eine Long-Position einzugehen, gleich p(tp) = sl / (tp + sl), wobei tp und sl Take- und Loss-Werte in Pips sind. Die Dauer eines Handels, d.h. die durchschnittliche Zeit von der Eröffnung einer Position bis zum Take- oder Stop-Trigger, entspricht t = tp * sl in Ticks.
Wir können berechnen, dass wir ein Martingal haben, indem wir die von Avals angebotene Formel für die erwartete Auszahlung verwenden, d.h. MO = 0
Avals hat in diesem Fall Recht. Der Preis BP selbst kann nicht vom theoretischen Standpunkt aus betrachtet werden. Weil es keine Ereignisse und somit keine Bedeutung hat. Es können nur Häufigkeiten einiger Ereignisse berücksichtigt werden (Häufigkeiten, nicht Wahrscheinlichkeiten, da die Wahrscheinlichkeiten unter Nicht-Stationaritätsbedingungen ebenfalls inakzeptabel sind). Und die Häufigkeiten aller betrachteten Ereignisse müssen insgesamt gleich 1 sein. Was bei Avals strikt eingehalten wird.
Grob gesagt ist das Ereignis in der Kursreihe ein Tick nach oben, das Ereignis dagegen ein Tick nach unten (was nicht ganz richtig ist, da die Kursreihe aufgrund von Lücken (Gaps) lückenhaft ist, aber das ist ein vereinfachtes Modell).
Da der Up-Tick und der Down-Tick Inkremente, also Deltas, sind, können aus theoretischer Sicht nur Preisunterschiede berücksichtigt werden. Dementsprechend ist es auch möglich, Ereignisse zu betrachten, bei denen N Pips nach oben und M Pips nach unten gehen. Oder in Bezug auf jeden TS (Marktmodell, nicht die Preisreihe selbst), Gewinn- bzw. Verlustereignisse.
Und der Versuch, etwas zu berechnen, indem man die Preisreihe selbst und nicht die Reihe der Inkremente (Differenzen) verwendet, ist ein rein botanischer Ansatz, der keinen praktischen Wert hat. Das Ergebnis ist eine leere Menge von Zahlen ohne Bezug zum Handel.
Vielleicht sprechen wir unterschiedliche Sprachen.
/*
Mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, wobei p- Gewinnwahrscheinlichkeit
p>Spread/2tp+0,5
wenn zum Beispiel sl=tp=10p und spread 2p ist, dann p>0.6
und wenn z.B. sl=tp=100p dann reicht p>0,51
*/
???
Vielleicht sprechen wir unterschiedliche Sprachen.
/*
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, wobei p die Gewinnwahrscheinlichkeit ist
p>Spread/2tp+0,5
wenn zum Beispiel sl=tp=10p und spread 2p ist, dann p>0.6
und wenn z.B. sl=tp=100p dann reicht p>0,51
*/
???
Einschließlich des Spreads, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Ticks nach oben oder unten 0,5 beträgt
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spread) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tick sich einem Take nähert, nicht gleich der Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Tick sich einem Stop nähert, ist die Formel komplizierter. Nach dem Theorem ist jedoch bekannt, dass der Preisanstieg ungefähr gleich dprice = dt * (p(tick up) - p (tick down)) ist, wobei t die Zeit in Ticks ist. Es ist ein perfektes Bernoulli-Schema, bei dem der Anstieg pro Tick nur 1 Pips nach oben oder unten betragen kann. Wenn es sich bei p(*) um Häufigkeiten und nicht um Wahrscheinlichkeiten handelt, dann ist die Formel für die Preiserhöhung korrekt.
Aber zum Beispiel sei die Verteilung
inkrementelle Wahrscheinlichkeit...
Z.U. Und natürlich ist diese Verteilung nicht wie eine Tick-Verteilung. Soweit ich mich erinnere, unterscheidet es sich von HP. Zumindest wird die Wahrscheinlichkeit bei Null nicht mehr dieselbe sein. Aber sie wird auch symmetrisch sein. Natürlich können wir sie in einer realen Reihe analysieren und so "abmähen", dass sie gleich Null bleibt, aber ich bin zu faul.Ja, alles ist richtig, mit einer solchen Verteilung ist möglich. Wir können uns ein noch einfacheres Beispiel vorstellen: -5 ist die Wahrscheinlichkeit 0,2; +10 ist die Wahrscheinlichkeit 0,1; 0 ist die Wahrscheinlichkeit 0,7; der Rest ist 0. Aber was hat das mit der Realität zu tun? Ein Beispiel ist nur dann aussagekräftig, wenn es zumindest bis zu einem gewissen Grad sinnvolle Bedingungen untersucht.
Außerdem ging es in der Argumentation um Balken, und in Ihrem Beispiel geht es eher um Zecken. Und du hast (plötzlich) von Zecken gesprochen. Warum ist das so?
Auf dem Markt äußert sich die Asymmetrie in einer geringen Divergenz der Werte des rechten und linken Zweigs der Verteilung. Der absolute Wert dieser Divergenz beträgt nur einen Bruchteil des Wertes der PDF. Und das PDF selbst ist mehr oder weniger eine reibungslose Funktion. Unter solchen Bedingungen werden alle Vorteile der Asymmetrie sofort durch die Spanne eliminiert.
Ganz zu schweigen davon, dass diese Asymmetrie sogar noch instationärer ist als die Verteilung selbst.
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
es handelt sich um eine Normalisierungsoperation um eins, aber keinesfalls um eine Wahrscheinlichkeit, weder tp noch sl
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
es handelt sich um eine Normalisierungsoperation um eins, aber keineswegs um eine Wahrscheinlichkeit, weder tp noch sl
Sie können sagen, was Sie wollen, aber das sind die Formeln der Theoretiker zum Problem der Spielerverhaftung. Das Einzige, was neu hinzugekommen ist, ist die Kostenaufstellung. Aber das Wesentliche ändert sich nicht.
P&%%d alles, was Sie wollen, aber diese sind Theoretiker Formeln aus dem Spieler Ruine Problem.
ist das ganze Argument...
Ja, das ist richtig, mit dieser Verteilung ist es möglich. Man kann sich ein noch einfacheres Beispiel vorstellen: -5 ist die Wahrscheinlichkeit 0,2; +10 ist die Wahrscheinlichkeit 0,1; 0 ist die Wahrscheinlichkeit 0,7; der Rest ist 0. Aber was hat das mit der Realität zu tun? Ein Beispiel ist nur dann aussagekräftig, wenn es zumindest bis zu einem gewissen Grad sinnvolle Bedingungen untersucht.
Außerdem ging es in der Argumentation um Balken, und in Ihrem Beispiel geht es eher um Zecken. Und Sie haben (plötzlich) von Zecken gesprochen. Warum ist das so?
Auf dem Markt äußert sich die Asymmetrie in einer geringen Divergenz der Werte des rechten und linken Zweigs der Verteilung. Der absolute Wert dieser Divergenz beträgt nur einen Bruchteil des Wertes der PDF. Und das PDF selbst ist mehr oder weniger eine reibungslose Funktion. Unter solchen Bedingungen werden alle Vorteile der Asymmetrie sofort durch die Spanne eliminiert.
Ganz zu schweigen davon, dass diese Asymmetrie sogar noch stärker instationär ist als die Verteilung selbst.
Ich stimme mit Ihnen überein. Wenn man die Asymmetrie über die gesamte Serie betrachtet, kann man die Spanne nicht übertreffen. Es wäre von Bedeutung. Darüber habe ich in dem Beitrag oben auf dieser Seite geschrieben. Er kann nur als Referenzpunkt bei der Analyse von Stichprobenverteilungen von Einzelwerten verwendet werden. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass es in der Nähe eine bedeutende technische Ebene gibt, die genutzt werden kann. Aber das ist eher die Ausnahme. Es ist zwar möglich, die Definitionsregel des starken Niveaus auf diese Weise auf ihre Signifikanz zu überprüfen. Eigentlich war die Frage ursprünglich eine theoretische Frage.
avtomat писал(а) >>
... sind theoretische Formeln aus dem Spieler-Ruin-Problem.
das ist das einzige Argument...
Ist das nicht genug? Oder haben Sie etwas Vernünftigeres als die Sichtung?