Wenn wir genau wüssten, wie sich der Preis entwickelt... - Seite 6
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Normalisierung und Wahrscheinlichkeit - sehen Sie den Unterschied, oder glauben Sie, dass es sich um dasselbe handelt?
Aber ich habe nicht mehr den geringsten Wunsch, mit Ihnen über irgendetwas zu sprechen.
Entschuldigung, mein Fehler. Unter Berücksichtigung der Streuung sollte der synchrone BP sein:
p(tp) = (sl - spead) / (sl + tp)
p(sl) = (tp + spread) / (sl + tp)
Aber ich habe nicht mehr den geringsten Wunsch, mit Ihnen über irgendetwas zu sprechen.
>> Ähnlich.
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
die Berechnung ist falsch.
Um die Wahrscheinlichkeit des Gewinns/Verlusts zu berechnen, ist es notwendig, die multivariate (genauer gesagt, unendlich-dimensionale) a priori PDF der zukünftigen Preisverteilung zu kennen (und sagen Sie nicht, dass die Matstat nicht auf Zeitreihen anwendbar ist, sie wurde zu diesem Zweck geschaffen) W(x,n), wobei x - das Ereignis, wenn der Preis eine bestimmte maximale Abweichung vom Einstiegspunkt während einer bestimmten (oder unendlichen) Zeit n erreicht. Wenn wir auch die Diskretion der Preisachse berücksichtigen und die Integrale durch Additionen ersetzen, erhalten wir die folgenden Rekursionsformeln für den Kaufhandel (für den Verkauf - Spiegel) (tp und sl werden als absolute Werte angenommen)
P(tp) =S[n=1...N] {P(Preis>=tp für Zeit von 0 bis n)*P(Preis>sl für Zeit von 0 bis n-1)} =S[n=1...N] {S[Preis=tp-Spanne... +oo](W(Preis,n))*S[Preis=sl+Spanne+1... +oo](W(Preis,n-1))}
P(sl) =S[n=1...N] {P(Preis<=sl für Zeit 0 bis n)*P(Preis<tp für Zeit 0 bis n-1)} = S[n=1...N] {S[Preis=-oo ... sl+spread](W(Preis,n))*S[Preis=-oo ... sl+spread+1](W(Preis,n-1))}
wobei S[n=...]() der Summationsoperator ist, +-oo ist die Art und Weise, wie ich die Unendlichkeit zeichne
D.h. bei der Berechnung der tp-Wahrscheinlichkeit sollte die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden, dass sl früher nicht funktioniert hat und umgekehrt.
Denken Sie also nicht, dass es so einfach ist - multiplizieren Sie, was Sie nicht wissen, und das Ergebnis ist fertig. Wenn es so einfach wäre, würde ich nicht fragen.
Um die Gewinn-/Verlustwahrscheinlichkeit zu berechnen, muss man die multivariate (genauer gesagt, die unendlich dimensionale) a priori PDF der zukünftigen Preisverteilung kennen ...
Es ist nicht nötig, bis ins Unendliche zu zählen. In Wirklichkeit ist das Problem viel trivialer, nämlich durch eine arithmetische Progression. Es ist ein sehr bärtiges Problem.
alsu schrieb(a) >>.
D.h. bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit von tp muss die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden, dass sl früher nicht funktioniert hat und umgekehrt.
Nun, der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit besagt, dass p(tp) + p(sl) = 1 ist. Sie können die Formeln für p(*) ersetzen und überprüfen.
Es ist nicht nötig, bis ins Unendliche zu zählen. In Wirklichkeit ist das Problem viel trivialer, nämlich durch arithmetische Progression. Dieses Problem ist ziemlich bärtig.
Nun, der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit besagt, dass p(tp) + p(sl) = 1 ist. Sie können die Formeln für p(*) ersetzen und überprüfen.
Es ist offensichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit zu verlieren + die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen = 1 ist. Die Frage ist nicht das, sondern wie man diese Wahrscheinlichkeiten strukturiert und sie analytisch auf der Grundlage von Marktparametern erhält. Das Bartproblem (wenn ich richtig verstanden habe, worüber wir sprechen) ist in diesem Fall nicht anwendbar, da es von gleichmäßigen Verteilungen ausgeht und wir nicht wissen, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses oder jenes Ereignis eintreten wird oder nicht. Übrigens weiß ich nicht, wie man Wahrscheinlichkeiten berechnen kann, ohne die Dichte der Verteilung zu berücksichtigen (es sei denn, sie ist gleichmäßig). Ich wurde nur auf diese Weise unterrichtet:)
Übrigens weiß ich nicht, wie man Wahrscheinlichkeiten berechnen kann, ohne die Dichte der Verteilung zu berücksichtigen (es sei denn, sie ist gleichmäßig). Das wurde mir nur so beigebracht:)
Sie haben dich schlecht unterrichtet (und wo unterrichten sie dich - Nerds im Allgemeinen und lehren sie überhaupt etwas?):
Wahrscheinlichkeit (für richtige Ergebnisse) = erwartete Anzahl der richtigen Ergebnisse / (erwartete Anzahl der richtigen Ergebnisse + erwartete Anzahl der falschen Ergebnisse)
Für die Häufigkeit gilt die gleiche Formel, nur dass man statt "erwartet" "tatsächlich" einsetzen muss.
und keine Verbreitungsdichten oder sonstiger Unsinn.
Man hat euch einen Scheiß beigebracht (und wo bringt man euch Nerds etwas bei, und bringt man euch überhaupt etwas bei?)
Wahrscheinlichkeit (für richtige Ergebnisse) = Anzahl der richtigen Ergebnisse / (Anzahl der richtigen Ergebnisse + Anzahl der falschen Ergebnisse)
Und keine Verteilungsdichten und sonstiger nerdiger Unsinn.
Tichonow begann zu unterrichten, aber nicht lange, er zog sich zurück.
Auch hier ist Ihre Formel korrekt und doch trivial. Und sie spiegelt eine Schätzung der nachträglichen Wahrscheinlichkeit oder vielmehr der Häufigkeit des Gewinnens wider, was nicht dasselbe ist, und ihre Elemente in diesen Formeln, die Sie oben zitiert haben, sind falsch berechnet. Die richtigen Formeln habe ich oben geschrieben.