Wenn wir genau wüssten, wie sich der Preis entwickelt... - Seite 3
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Sprechen Sie von der Verteilung der ersten Preisunterschiede oder von etwas anderem?
Auch Ihre Behauptung, dass sl und tp eine solche schneidige Verteilung ermöglichen, scheint unbegründet. Um es gelinde auszudrücken. :-)
Ich sehe die Schwierigkeit nicht. alsu hat im Grunde auch Punkt 1 beschrieben.
Eine seltsame Argumentation für jemanden, der wahrscheinlich schon einmal etwas über Martingale und das berühmte Theorem von Dub gehört hat, wonach es unmöglich ist, ein profitables System auf einem Martingal aufzubauen.
Alexey, was kannst du sagen, wenn das "bekannte stationäre VPW" gewöhnliches weißes Rauschen ist (das Integral davon ist ein Wiener Prozess, ein Martingal)?
Mathematisch gesehen, wenn die Rauschverteilung HP mit mo=0 ist, kann man das natürlich nicht. Wenn mo<>0, dann gibt es eine Trendkomponente in der kumulativen Summenreihe und die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist einfach - steigen Sie in die Abbruchseite ein. Beim Martingal ist die beste Vorhersage der letzte Wert der Reihe. Wenn es eine Drift gibt, dann ist die beste Vorhersage der letzte Wert + mo PRV.
Wenn die Verteilung asymmetrisch ist, können Sie mit Hilfe von Handelsregeln einen Bereich auswählen, in dem der mo von 0 abweicht. Hypothetisches Beispiel: Wir haben gelernt, die Lücke bei der Eröffnung des Tages zu erkennen. Er wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,9 um 10 Pips steigen oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 um 90 Pips fallen. MO=10*0,9-90*0,1=0. Aber es gibt einen gutherzigen Broker, der Stopps und Gewinne zu den angegebenen Kursen ausführt. Wir setzen einen Long mit Stop=Profit=10 Punkte. Somit ergibt sich mo=10*0,9-10*0,1=8. Dieses Beispiel ist natürlich weit hergeholt und hat der Einfachheit halber eine diskrete Verteilung. Obwohl ein ähnliches Schema angewandt wurde, als es nach dem Wochenende erhebliche Lücken gab und ein garantierter Intra-Gaap-Stop-Loss ein Margin Call war.
Eine merkwürdige Argumentation für einen Mann, der wahrscheinlich etwas über Martingale und den berühmten Satz von Doub gehört hat, dass es unmöglich ist, ein profitables System auf einem Martingal aufzubauen.
Alexej, was können Sie sagen, wenn das "bekannte stationäre PRW" einfach nur weißes Rauschen ist (das Integral davon ist ein Wiener Prozess, ein Martingal)?
Wie Avals erwähnte, muss die PDF eines Zufallsprozesses, der als weißes Rauschen bezeichnet wird, symmetrisch sein, d. h. sie kann z. B. gaußförmig mit einem Erwartungswert von Null sein (andernfalls würde das Rauschen zur einen oder anderen Seite "driften" und wäre nicht mehr weiß). In diesem Fall ist die in meinem vorherigen Beitrag erwähnte notwendige Bedingung für die Rentabilität der Strategie nicht erfüllt, da die Fläche unter dem Diagramm rechts und links gleich ist und 0,5 beträgt.
Ich sehe die Schwierigkeit nicht. alsu hat sie im Grunde auch in Punkt 1 beschrieben.
Wie ich dachte, geht es um den PRV der Preisänderung auf dem Balken. So etwas wie Schließen(i)-Öffnen(i) oder Öffnen(i+1)-Öffnen(i). Sl wird jedoch nicht durch Close oder Open ausgelöst, sondern durch den Preis innerhalb des Balkens, der durch High und Low bestimmt wird. Daher ist das oben erwähnte PRV imho nicht zur Bestimmung von sl geeignet.
Es gibt noch einen weiteren Punkt. Die durch die Drift (d. h. den Trend) erzeugte Asymmetrie hat |MO|>0, so dass es kein Problem ist, sie zu verwenden. In der Tat ist es nicht die Asymmetrie, sondern der Nicht-Null-Wert der MO, der ausgenutzt wird: Öffne dich der MO und du wirst glücklich sein.
Eine andere Sache ist, wenn MO=0. In diesem Fall ist die Asymmetrie von ganz anderer Natur - die Flächen unter der PRV-Kurve rechts und links der Ordinatenachse sind gleich groß. Versuchen Sie, eine asymmetrische Modellverteilung zu nehmen, die diese Bedingung erfüllt (MO=0), eine Folge von Ticks mit bekannter Dichte zu erzeugen und diese Strategie darauf anzuwenden. Ich glaube, Sie werden enttäuscht sein.
Übrigens, zu Punkt 1 im Beitrag von alsu.
1. Wählen wir einen Bereich auf dem VPP-Diagramm aus, der sich auf einer Seite der Y+Spread-Achse befindet und dessen Fläche größer ist als 50%+eps (eps-trading_expenses+planned winning) - dieser Bereich entspricht der Gewinnwahrscheinlichkeit P. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes Q= 50%-eps.
Eine schiefe annähernde Normalverteilung ist zu faul, um sie zu erzeugen.
Aber zum Beispiel sei die Verteilung
zunehmende Wahrscheinlichkeit
-5
0,02
-0,1
Histogramm:
put sl=tp=2p Wenn nicht ausgelöst, Ausstieg durch Markt.
мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08
wenn ich richtig gezählt habe, natürlich :)
Z.U. Und natürlich ist diese Verteilung nicht wie eine Zecke. Soweit ich mich erinnere, ist es anders als HP. Zumindest bei Null wird es diese Wahrscheinlichkeit nicht geben. Aber sie wird auch symmetrisch sein. Natürlich können wir es in einer echten Reihe analysieren und "mähen", um mo gleich Null zu halten, aber ich bin faul.
... Man könnte sie natürlich auch anhand der echten Serien analysieren und auf Null herunterrechnen, aber ich bin faul...
...Es wäre interessant zu sehen, was genau bei der echten Serie herauskommen würde, aber da sie keine Beweiskraft hat...
Außerdem ist es wichtig, den Zweck der Simulation zu definieren. Wenn es sich um eine Frage von sl=tp=2p handelt, dann ist es die Mühe nicht wert.
Und "Praxis ist ein Kriterium der Wahrheit" :)))
...Es wäre interessant zu sehen, was genau bei der aktuellen Serie herauskommen würde, aber da sie keine Beweiskraft hat...
Außerdem ist es wichtig, den Zweck der Modellierung zu definieren. Wenn es sich um eine Frage von sl=tp=2p handelt, dann ist es die Mühe nicht wert.
Und "Praxis ist ein Kriterium der Wahrheit" :)))
Natürlich ist dies ein abstraktes Beispiel.
Und Mathemat's Verteilung der Ticks wurde auf https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 veröffentlicht . Natürlich wird die Asymmetrie dort nicht zulassen, dass der Spread überspielt wird. Aber es geht nicht unbedingt um Tick-Schritte.
dies ist natürlich ein abstraktes Beispiel
Und Mathemat's Verteilung der Ticks wurde auf https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 veröffentlicht. Dort wird die Asymmetrie natürlich nicht zulassen, dass der Spread überboten wird.
Hat übrigens jemand berechnet, wie hoch der Prozentsatz des Tippens sein sollte, um diesen Spread zu schlagen? Aber ich habe empirisch herausgefunden, dass eine stabile 54% der Verluste auf EURUSD ist unglaublich). Was soll also angestrebt werden? 60%? 85%?
Übrigens, hat jemand berechnet, wie hoch der Prozentsatz der Tipps sein sollte, um diese Spanne zu übertreffen? Aber empirisch habe ich festgestellt, dass eine stabile 54% auf EURUSD ist viel zu nichts verlieren :))) Was soll also angestrebt werden? 60%? 85%?
Vielleicht sprechen wir über Fälle, in denen sl=tp ist? Andernfalls ist der prozentuale Anteil des Gewinns ohne deren Verhältnis wenig aussagekräftig.
Wenn sl=tp, würde es von ihrem Wert abhängen. Eine grobe Berechnung, bei der einige Dinge nicht berücksichtigt wurden:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, wobei p die Gewinnwahrscheinlichkeit ist
p>Spread/2tp+0,5
wenn zum Beispiel sl=tp=10p und spread 2p ist, dann p>0.6
und wenn z. B. sl=tp=100p, reicht p>0,51
Natürlich ist dies ohne Schlupf - nur für eine positive moe. Aber auch damit kann man auf die Nase fallen, deshalb ist es besser, etwas Reserve zu haben, und das hängt von MM ab.
Ich nehme an, wir sprechen über Fälle, in denen sl=tp? Andernfalls ist die prozentuale Zunahme ohne ihr Verhältnis nicht sehr informativ.
Wenn sl=tp, würde es von ihrem Wert abhängen. Eine grobe Berechnung, bei der einige Dinge nicht berücksichtigt wurden:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, wobei p die Gewinnwahrscheinlichkeit ist
p>Spread/2tp+0,5
wenn z.B. sl=tp=10p und der Spread 2p beträgt, dann p>0,6
Das ist grundsätzlich falsch!
0<p<1 ist Wahrscheinlichkeit
tp, sl sind "Kilos"
wir können sie nicht in denselben Schlüssel stecken