Spread-Handel in Meta Trader - Seite 186
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Als eine Möglichkeit. Im einfachsten Fall.
Die Linie des Gesamtkapitals (Spread) der beteiligten Instrumente kann mit Hilfe der technischen Standardanalyse analysiert werden! Unterstützungs- und Widerstandslinien, Kanalbewegungen, Umkehrmuster, usw. Und auf diese Weise den Einstieg/Ausstieg einschließlich der Risiken zu berechnen.
CLZ1 - HOZ1 (Öl-Heizöl), - im Indikatorfenster gezeichnete Linie des Gesamtkapitals (Spread):
Spezialisierte Websites können eine Equity-Linie (Spread) für Arbitrage-Einträge zeichnen und Standardindikatoren an diese Linie "hängen". Zum Beispiel, dreifacher Sojabohnenmehl-Bohnen-Aufstrich, ZS-ZM-ZL=-1^1^1
http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread
Antwort
Ich habe gerade einen kurzen Blick auf den Thread geworfen. Ich werde einige meiner eigenen Gedanken dazu äußern. Es gab einige kontroverse Meinungen darüber, ob die Lose berechnet werden sollten oder ob sie gleich sein sollten. Ich denke, dass es trotzdem notwendig ist und nicht so sehr aus dem Grund, dass es nach Meinung einiger Leute mehr Gewinn bringt. Wichtiger scheint mir zu sein, dass, wenn die Paare ausgeglichen sind, man weniger Drawdowns erwarten kann, wenn man nicht schnell einen Gewinn erzielen kann.
Ein paar Worte zur Wahl der Instrumente. Manche Menschen glauben, je höher die Korrelation, desto besser. Dem kann ich nicht zustimmen. Wenn die Korrelation gleich eins ist, wird mit dem Spread kein Geld verdient. Die Korrelation muss natürlich vorhanden sein, aber die Auswahl muss so getroffen werden, dass die gehandelten Instrumente eine gute Divergenz aufweisen und die Divergenz nicht zu groß ist. Nur die Einträge sollten exakt sein, denn wenn sie Nur der Einstieg muss genau sein, denn wenn die Divergenz gut ist, kann auch der Drawdown gut sein.
Ich füge das Skript ein, das ich gerade geschrieben habe, um mögliche Fehler oder Fehlinterpretationen einiger Konzepte zu diskutieren, da ich neu in diesem Thema bin. Das Skript zeigt die Ergebnisse im Diagramm mit Comment() an. Es berechnet den Durchschnittswert der maximalen täglichen Preisdivergenz für die beiden Instrumente sowie die aktuelle (momentane) Divergenz. Ich bitte die Kenner um eine Bewertung und einen Kommentar.
Warnung!!! Das Skript ist nur für Paare mit direkter Korrelation geeignet.
khorosh, Ihre obigen Ausführungen sind teils offensichtlich, teils diskutabel. Die Schrift wird nicht verstanden. Viel nützlicher wäre ein Skript, das die durchschnittliche und die maximale Hoch-Tief-Divergenz für synthetische Wertpapiere für einen ausgewählten Zeitraum anzeigt (dies ist eine Frage der Risikokontrolle - ich kann das bei Bedarf erklären). Was das Drehbuch betrifft, so verstehe ich sein Wesen nicht. Was als und vor allem warum es zeigt. Wenn der Wunsch besteht, in dieser Richtung zum Wohle der Gemeinschaft und dieses Zweiges zu arbeiten, können wir versuchen, einen vollwertigen synthetischen in MT4 zu bauen, etwas hier.
Die Frage des Losausgleichs ergibt sich aus den Aufgaben. Für Intraday - Rebalancing (präzise). Auf lange Sicht - die von der Börse empfohlenen Anteile. Punkt. Nicht andersherum.
khorosh, - Ich habe mir den Code angesehen.
Der Dimensionalität beider Instrumente scheint Rechnung getragen zu werden. Koeffizienten p1 und p2. Ich weiß nicht, - aber wenn Instrumente eine umgekehrte Korrelation haben (Beispiel unten), - zeigt dieses Skript die Daten korrekt an?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD Index DX - beide Instrumente hier gleichzeitig verkaufen oder gleichzeitig kaufen bei einem Divergenz-Paar-Eintrag - ich bin am Freitagabend eingestiegen, um beide zu kaufen)
khorosh, Ihre obigen Ausführungen sind teils offensichtlich, teils diskutabel. Die Schrift wird nicht verstanden. Viel nützlicher wäre ein Skript, das die durchschnittliche und die maximale Hoch-Tief-Divergenz für synthetische Wertpapiere für einen ausgewählten Zeitraum anzeigt (dies ist eine Frage der Risikokontrolle - ich kann das bei Bedarf erklären). Was das Drehbuch betrifft, so verstehe ich sein Wesen nicht. Was als und vor allem warum es zeigt. Wenn der Wunsch besteht, in dieser Richtung zum Wohle der Gesellschaft und dieses Threads zu arbeiten, können wir versuchen, einen vollwertigen synthetischen in MT4, etwas hier zu bauen.
Die Frage des Losausgleichs ergibt sich aus den Aufgaben. Für Intraday - Rebalancing (präzise). Auf lange Sicht - die von der Börse empfohlenen Anteile. Punkt. Sonst nicht.
Anwendung: Wenn die aktuelle Divergenz CurrentDiv höher ist als die durchschnittliche maximale tägliche Divergenz DivAverMax und die Kurscharts beginnen zu konvergieren - steigen Sie in den Markt ein. CurrentDiv wird als die Divergenz des aktuellen Balkens berechnet.
DivAverMax wird wie folgt berechnet: das Tagesmaximum der Divergenz von gestern wird berechnet und das durchschnittliche Maximum für 30 Tage wird berechnet. Beide Werte (CurrentDiv und DivAverMax) werden relativ zum DivAver berechnet - der durchschnittlichen Bar-Divergenz, die über 30 Tage berechnet wird.
khorosh, - Ich habe mir den Code angesehen.
Die Dimensionalität der beiden Instrumente scheint berücksichtigt zu werden. Koeffizienten p1 und p2. Ich weiß nicht, - aber wenn Instrumente eine umgekehrte Korrelation haben (Beispiel unten), - zeigt dieses Skript die Daten korrekt an?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD Index DX - beide Instrumente hier gleichzeitig verkaufen oder gleichzeitig kaufen im Falle einer Divergenz Paar Eintrag - Ich habe in einen Kauf von beiden am Freitag Abend)
))
Das war ein Scherz, er hat es nicht zu Ende gebracht,
"Er hat den Wein nicht probiert,
Ich habe nicht einmal die Einzahlung beendet."
))
13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.
Ich glaube, das haben Sie schon einmal gesagt. Ich habe Lust, TheXpert zu zitieren:
))
Deshalb ist es auch so lustig, weil:
khorosh 13.11.2011 16:53
Ich schaute durch einen Ast. Ich werde einige meiner Gedanken äußern.....
....Nur heute geschriebenes Skript posten, um mögliche Fehler oder Fehlinterpretationen einiger Konzepte zu diskutieren, da ich neu in dem Thema bin....
Lernt, Kameraden, und ihr hier graalnichat. Der Mann hat nur das Thema gelesen, 3 und eine halbe Stunde, und schon im Gewinn.
P.S. Übrigens, nur zu Ihrer Information: Nachdem das Thema nun erforscht wurde, gibt es schon seit langem einen profitablen Expert Advisor zu diesem Thema. Aber Sie brauchen es nicht, Sie haben Ihr eigenes.