Spread-Handel in Meta Trader - Seite 164

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Ich bin in einem englischen Forum auf eine Möglichkeit gestoßen, nicht die MAs zweier Paare zu vergleichen, sondern ihre Stochastik. Im Allgemeinen handelt es sich um die gleichen Eier, aber von der Seite.

Im Anhang finden Sie den Indikator selbst... Ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand daran interessiert.

 
Ich habe auch die Winkel der linearen Regression verglichen (ebenfalls in einem separaten Fenster):
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }
Natürlich ist Price(i) auch eine Funktion - Sie können sie durch Close[i] usw. ersetzen.
 
leonid553:

Nun, hier ist ein kleines Geschenk für die Anwesenden.

..... ...!


Auch gerade noch rechtzeitig.

Mehrjährige saisonale Linien, die ich für das Größenverhältnis SIH1-GCJ1=1^3 aufgezeichnet habe

Aktuelle Situation, M30, (SIH1-GCJ1=1^3):

 
Die Stochastik ist wahrscheinlich sogar noch besser zu analysieren, da 0 bis 100 für jedes Instrument und jeden Preis funktioniert.
 
ZZZEROXXX:
Die Stochastik ist wahrscheinlich sogar noch besser zu analysieren, da 0 bis 100 für jedes Instrument und jeden Preis funktioniert.

Nicht ganz besser - die MAs sind genauer. Aber die Stochastik zeigt Konvergenz und Divergenz oft schneller an als die MAs. Dies ist eine Beobachtung.
 

Stochastik ist für diese Zwecke (meiner Meinung nach) zu "pingelig".

Es ist einfacher, kürzere Zeiträume für langsame und schnelle MA in Ind_2Line+1 einzustellen, z. B. 13 und 4 (statt standardmäßig 21 und 8), und es wird eine schnellere Eingabe sein.

Im Allgemeinen können Sie auch fast МА=1 einstellen. Dann werden MA-Linien fast Preisdiagramme kopieren, - siehe das Fenster der untersten Spitze - wie viel schneller...

BRNH1 - CLH1

.

 
Verwenden Sie den dreifachen Aufstrich?
 
leonid553:

Stochastik ist (meiner Meinung nach) zu "pingelig" für diesen Zweck


Wenn Sie den Parameter verlängern, ist das ziemlich gut.
 
leonid553:

Stochastik ist für diese Zwecke (meiner Meinung nach) zu "pingelig".

Es ist einfacher, kürzere Zeiträume für langsame und schnelle MA in Ind_2Line+1 einzustellen, z. B. 13 und 4 (statt standardmäßig 21 und 8), und es wird eine schnellere Eingabe sein.

Im Allgemeinen können Sie auch fast МА=1 einstellen. Dann werden MA-Linien fast Preisdiagramme kopieren, - siehe das Fenster der untersten Spitze - wie viel schneller...

BRNH1 - CLH1

.

Und ich wollte, dass ein Paar als Null zählt und das andere irgendwie herumläuft.... die Lücken sind visuell besser zu erkennen. Es ist wie folgt

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";
Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 
hrenfx:
Verwenden Sie die Dreifachspanne?


Ja, hier ist eine kuriose, ziemlich profitable kurzfristige Währungstaktik auf tf=m15 (und ich zitiere mich selbst):

Die "grundlegende" Begründung für diese Ausbreitung :

Ursprünglich war beabsichtigt, die Währungsinstrumente 6E(Euro) und RP(Euro-Pfund)aufeinander abzustimmen . für gepaarte Gegenbuchungen durch Spread-Indikatoren und Kurslinien. Dabei stellte sichjedochheraus, dass es sich bei um einsynthetisches Instrument handelt, das dem Währungspaar GBPUSDsehr ähnlich ist. Es ist klar, dass einesolche "Arbitrage" nicht viel Sinn macht ! Dann kam die Idee auf, eines der Instrumente, z. B. das Euro-Pfund-Paar (oder das gleichnamige Paar EURGBP), mit einem dritten Instrument, z. B. dem Dollar-Index DX,künstlich zu "verwässern" . Wenn Sie multidirektionale Positionen in diesen beiden Instrumenten RP & DX eröffnen ,erhalten wir ein kurioses synthetisches Instrument! In dem der "Euro-Anteil" steigt und gleichzeitig der "Pfund-Anteil" sinkt. Auf diese Weiseerhalten wir ein neues synthetischesInstrument "Pseudo-Euro", das den Devisentermingeschäften 6E (oder dem Währungspaar EURUSD)sicher gegenübergestellt werden kann , um eine künstliche kurzfristige Arbitrage-Situation zu schaffen, die wir eigentlichbrauchen !

Es stellt sich heraus, dass diese dreifache Spanne nur im "6E (Euro) gegen (RP-DX)"Modus gehandelt wird. Dabei ist die Euro-Pfund-Position RP (oder EURGBP) immer strikt auf der einen Seite und die beidenPositionen DX und 6E sind immer strikt auf der anderen Seite! Das sollte man sich gut merken! Der Einfachheit halber werden wir diese Spanne daher wie folgt bezeichnen:

RP (oder EURGBP) - (6E+DX). ( Ende des Zitats)

==========================================================

EURGBP ist also (Euro + DX).

Ich werde ein wenig später fortfahren. Abgelenkt durch häusliche Angelegenheiten.

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