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Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
Was gibt es auszugleichen? Wenn die Losgrößen in Dollar gleich sind, führt eine 5 %-ige Änderung des Pfandes und eine 5 %-ige Änderung des Silbers zu einer Nulländerung des Saldos, da es keine Konvergenz/Divergenz gegeben hat. Was haben Punkte und Volatilität damit zu tun? Prozentsätze sind Prozentsätze.
Man muss sie ausgleichen, wenn man die Auswirkungen der erhöhten Volatilität von z.B. Gold verringern will, so dass eine 5%ige Veränderung bei Silber einer 10%igen Veränderung bei Gold entspricht. Dann müssen Sie Gold gegen Silber 1 zu 2 tauschen, wiederum in Dollar. Dies ist jedoch nur eine Folge der Art und Weise, wie Sie den Ausbreitungsprozess aufbauen - es ist primär. Sobald Sie die Streuung erstellt haben, folgen die Losgrößen automatisch, ohne komplizierte Berechnungen.
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта?
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
hat kein Wort über Kointegration gesagt, er hat nur gesagt, dass er Instrumente mit einer Korrelation >0,9 verwendet, um zu handeln
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Ich persönlich kann immer noch nicht verstehen, warum man die Volatilität berücksichtigen sollte und warum genau
für 6 Wochen und nicht 8 oder 246? Aber es ist eine Tatsache - sogar Präsidenten LLC berücksichtigen die Volatilität
Zweitens ist diese Formel eine Art Berechnung des Kointegrationsverhältnisses. Er hat den Zeitraum kaiserlich gewählt, wahrscheinlich hat er den Test einfach durch die Geschichte laufen lassen - eine solche Optimierung. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieser Zeitraum auch in Zukunft optimal sein wird. Erwarten Sie nicht, dass die offenen Artikel Ihnen detaillierte Anweisungen für eine gewinnbringende Strategie geben.
Die Kointegration ist eine Theorie, die erklärt, warum der Paarhandel möglich ist. Eine Korrelation ist für die Kointegration nicht erforderlich. In der Realität sind jedoch die meisten Finanzprodukte kointegriert, und ein hohes Maß an Kointegration geht mit einer hohen Korrelation einher. Das heißt, wenn man zwei Instrumente mit einer Korrelation von 0,9 nimmt, erhält man mit ziemlicher Sicherheit kointegrierte Instrumente. Das heißt, er spricht nicht von Kointegration, aber er verwendet sie trotzdem.
Es wäre interessant zu sehen, wie er den Ausbreitungsprozess konstruiert. Ich bin sicher, dass er den Prozess 1 bis 5 auch konstruiert. Der Streuprozess ist primär, die Partien folgen automatisch.
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATRза 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что
FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
Auch ich berechne (in bescheidenem Maße) diese Instrumente 1:5(aber meine Kurslinien sind mit Koeffizienten)
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
Nein, diese Verträge werden beide direkt in Euro gehandelt (soweit ich weiß).
sie sind von Eurex, es sind zwei europäische Indizes, sie sollten in Euro angegeben werden
er berücksichtigt den Punktwert pro Los - das ist durchaus verständlich, denn
ein FESX-Los ist nicht gleich einem FDAX-Los in Euro - es gleicht sich also aus
Was hat die Volatilität damit zu tun?
d.h. meiner Meinung nach sollten sie als 1:2,5 genommen werden, weil in eur der Pip-Wert pro Lot
FDAX = 25 eur und FESX = 10 eur.
Ich verstehe nicht, wie man einen 1:5-Prozess aufbauen kann.
aber so sieht es aus:
und eigentlich hier ist dieser Artikel, wenn jemand interessiert ist, lesen
ZR-Reis - violette Preislinie
DasNaturphänomen El Niño könnte der Reisernte in Asien schaden:
"Die Frühjahrsreisernte in Südostasien ist durch die Auswirkungen des Naturphänomens El Niño, das Stürme hervorruft, und die damit einhergehende Trockenheit gefährdet. Das behauptet ein Sprecher der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.
Laut Concepcion Calpe, dem Chefökonom der FAO, hat die Dürre in Vietnam ihren Tribut gefordert, wo die Winter-Frühjahrs-Reisernte bereits eingebracht wird.
Concepcion zufolge dürfte die Ernte in diesem Jahr deutlich höher ausfallen. Doch nun wird befürchtet, dass der dürrebedingte Rückgang des Wasserzuflusses aus den Flüssen Mekong und Hongha schwerwiegende Verluste verursachen wird.
Thailand, der weltweit größte Reisexporteur, hat seine Ernteprognose von 8,2 Millionen Tonnen im Dezember auf knapp 6 Millionen Tonnen gesenkt.
Es sei daran erinnert, dass Thailand im vergangenen Frühjahr eine erneute Ernte von 8,4 Millionen Tonnen eingefahren hat."
ZC - grün
ZW - blau
ZS - rot
ZM - braun
ZL - azurblau.
в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur
Ich habe es in B. nachgeschlagen, und es ist ganz und gar nicht so.
Punktwert:
für FESX = 10 eur.
für FDAX = 12,5 eur.
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Das verstehe ich nicht.
liegt es daran, dass B. CFDs und keine echten Termingeschäfte?
Wie kommt dieser John darauf, dass der FDAX doppelt so viel wert ist?
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Vielleicht geht es um Normalisierung?
Wenn John den Spread aufbaut, normalisiert er das Verhältnis zwischen den Instrumenten
(wenn Sie den Artikel lesen, achten Sie auf den Abschnitt 6.2 "Normalisierung des Verhältnisses zwischen zwei Märkten")
wie er schreibt, um deutlich zu machen, "welcher Markt besser abschneidet als der andere".
Сег. утром, вот сейчас - обнаружил, что ночью внаглую, бесцеремонно была закрыта SELL ZWN0 без всяких предупреждений и извещений.
2010.03.12 17:28 sell 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00Please use previous contract
Nun gibt es in B. keine solche Möglichkeit....