Spread-Handel in Meta Trader - Seite 9

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knt-kmrd >> :

getch, erklären Sie bitte denjenigen, die im Dunkeln tappen

Was bedeutet es, eine Position in einem synthetischen Instrument zu eröffnen?

Ich habe Ihre Erklärung mehrmals gelesen, aber ich verstehe sie immer noch nicht.

Was bedeutet es, eine Position für das Paar EURUSD/EURGBP zu eröffnen?

Was bedeuten die Begriffe BID und ASK?

Lesen Sie die Kommentare des Beraters. Soweit ich konnte, habe ich die Fragen dort beantwortet.

 
Rita >> :

Im Zusammenhang mit dem Arbitragegedanken sind synthetische Instrumente korrelierte künstliche Handelsinstrumente von gleichem Wert.

So sind beispielsweise verschiedene Ölsorten korrelierte Handelsinstrumente. Entsprechende synthetische Instrumente sind diejenigen, die durch Koeffizienten auf dieselbe Ölsorte abgestimmt sind.

Im Theorieteil ist alles kurz und bündig und ohne "Wasser" geschrieben. Die Idee ist bei jeder Arbitrage dieselbe.

 

Ich danke Ihnen. Ich verstehe.

Schon die erste Zeile der "Theorie" hat mich in die Irre geführt.

"Am Beispiel von EURUSD.Stellen Sie sich die synthetischen Paare EURUSDx und EURUSDy vor...."

Wenn es etwas anders geschrieben wäre, etwa so: "Am Beispiel von EUR und USD . Stellen Sie sich vor ... usw. " - das wäre viel deutlicher gewesen

//-------------------------

Aber der Punkt, dass ich Informationen aus der Datei ArbitrageStatistic.txt manuell in die Datei Trade-Arbitrage.txt übertragen muss, fand sich erst auf der 25.

Das war für mich in der Beschreibung zunächst nicht nachvollziehbar. Erst jetzt habe ich es gesehen.

//------------------

Ich habe es nicht als Vorwurf geschrieben. Und um es für neue Besucher Ihres Links einfacher zu machen, ihn zu verstehen. Es gibt eine neue Welle des Interesses an Arbitrage in diesem Thread.

 

rid писал(а) >>


Dies kann (in seiner einfachsten Form) wie folgt umgesetzt werden:

... ...

Denn ich habe die magische (Magic und Magic2) Art von "Hedge" in den Code eingefügt - das ist notwendig, weil unterschiedliche Positionen in beiden Arten von "Hedge" zu unterschiedlichen Preisen bewertet und geschlossen werden - durch Ask und Bids der beiden Ticker #I.

Zusätzlich habe ich die Gewinne der aktuellen Trades im Kommentar "actual" angezeigt. Das heißt, nicht der "falsche" Gewinn, den das Terminal anzeigt, sondern der tatsächliche, der sich aus den Tickern ergibt. Die schließen "für echte... " !

Ganz am Anfang von f-i START :

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
on_off=StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = ", CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars)/ POINT_Tiker1);

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_SELL, Magic)>=1  )
string on_off2=StringConcatenate ( on_off2,
"Текущая прибыль Sell-UP = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off2=StringConcatenate ( on_off2,"Нет OP_SELL-сделок UP","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_BUY, Magic)>=1  )
string on_off3=StringConcatenate ( on_off3,
"Текущая прибыль BUY-UP = ",( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off3=StringConcatenate ( on_off3,"Нет BUY-сделок UP","\r\n");

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)>=1  )
string on_off5=StringConcatenate ( on_off5,
"Текущая прибыль Sell-RV = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off5=StringConcatenate ( on_off5,"Нет Sell-сделок RV","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_BUY, Magic2)>=1  )
string on_off6=StringConcatenate ( on_off6,
"Текущая прибыль BUY-RV = ",( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off6=StringConcatenate ( on_off6,"Нет BUY-сделок RV","\r\n");
//--------------------------------------------------------------------

info=StringConcatenate( info, on_off,/*on_off1,*/ on_off2, on_off3/*,on_off4*/, on_off5, on_off6,"\r\n");
info=StringConcatenate( info,"\r\n");
Comment( info);
Die Funktion CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars) wurde von Fduch irgendwo oben gepostet. Diese Zuordnung kann jedoch ganz aufgehoben werden.


 

Erste Ergebnisse auf der Demo. Die Tickerarbeiten wurden durchgeführt. Er eröffnet Positionen durch den Expert Advisor. Manchmal wird sie manuell geschlossen. Aber häufiger - durch den Expert Advisor. Beim Öffnen und Schließen gibt es ziemlich viel Schlupf.

Abschlüsse der letzten anderthalb Tage mit (CL+BRN):

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 sell 0.10brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.0021. 00
19728431 2009.12.28 08:50 buy 0.10clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00-14.00
19729203 2009.12.28 09:38 buy 0.10brng0 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.00 0.005.00
19729201 2009.12.28 09:38 sell 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00-5.00
19729725 2009.12.28 10:14 buy 0.10brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.0017.00
19729723 2009.12.28 10:14 sell 0.10clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00-16.00
19735914 2009.12.28 18:18 buy 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.0080.00
19735913 2009.12.28 18:18 sell 0.50clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00-65.00
19731371 2009.12.28 12:42 sell 0.50clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00-370.00
19731384 2009.12.28 12:44 buy 0.50brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00475.00

 
Warum wird die durchschnittliche Spanne verwendet?
 

Von diesem durchschnittlichen Spread (er wird für eine bestimmte Anzahl von Bars berechnet - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - ich habe extern int NBars=50; at timef=m1) wird die anfängliche Zählung durchgeführt, wenn der EA eingeschaltet ist und keine Trades vorhanden sind.

Das heißt, wenn dieser Spread 159 Pips beträgt, wenn der EA eingeschaltet ist und keine Trades eröffnet werden, dann merkt sich der EA diesen Wert als Abstand = 159.

Und dann wird dieser Wert "distance=159" bei jedem Tick mit dem aktuellen, sich ändernden Wert des durchschnittlichen Spreads verglichen - mit demselben CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) aus Fduch

Und sobald der aktuelle Wert des durchschnittlichen Spreads vom "distance=159"-Wert, den sich der EA beim Start "gemerkt" hat, um den vorgegebenen Wert des DELTA (=16 Pips) abweicht, - dann wird die Eingabe des ersten (1 Symbol zum Kaufen, 2 Symbole zum Verkaufen) oder des zweiten (2 Symbole zum Kaufen, 1 Symbol zum Verkaufen) Typs durchgeführt. Je nachdem, ob der aktuelle Wert der durchschnittlichen Spanne nach oben oder nach unten (von "distance=159") abweicht.

Vielleicht ist das zu verwirrend. Aber - ich habe es getan - so gut ich konnte. (Der Indikator auf dem Chart wird vom Expert Advisor nicht verwendet. Der Indikator dient nur zur Veranschaulichung - mehr nicht)

Wenn Sie eine Idee haben, wie man die Eingabe einfacher und besser machen kann, dann teilen Sie sie bitte mit!

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Hier ist, wo Rita schickt mich jetzt in der ICQ - das ist das gleiche Expert Advisor bei der Eröffnung der Londoner Sitzung, auf (dax + futsi) hat gearbeitet (geschlossen) die erste Absicherung:

19746512 2009.12.29 11:29 buy 0.11fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.009.91
 1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 sell 0.30ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00-2.40
 1110 exp_UP


 
rid >> :

Ich erhalte gerade eine Nachricht von Rita in meinem ICQ - derselbe EA hat bereits die erste Absicherung nach der Eröffnung der Londoner Sitzung geschlossen, eingestellt auf (dax+futsi):


Die zweite Absicherung des Tages auf (d+f) wurde geschlossen:

19747410 2009.12.29 12:11 buy 0.22fdaxh0 6018.0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.0075.41
 1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 sell 0.60ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00-57.65
 1111 exp_UP

 
rid писал(а) >>

Die zweite Absicherung des Tages auf (d+f) wurde geschlossen:

Ist dies eine Demo oder eine echte?

Wenn es sich um ein Demokonto handelt, können die erhöhten Slips und Requotes den Gewinn auf einem echten Konto zunichte machen.

 

Dies ist eine Demo. Es gibt hier (in dieser Maklerfirma) keine Requotes. Es gibt Ausreißer nach unten.

Was interessant ist, sind sie fast die gleichen auf Demo und auf real - diese Schlupf....

Allerdings. Nach meiner Erfahrung in diesem Brokerage-Unternehmen Demo und real nicht viel voneinander unterscheiden, - vorausgesetzt, dass die reale - nicht mehr als 2-2,5 Tausend $.

//------------------------------------

P/S - die dritte (und letzte) Absicherung in der heutigen Sitzung auf (d+f) wurde vor Sitzungsende manuell geschlossen. Es sieht so aus, als müssten wir die Losgröße beim Dax etwas erhöhen.

19753331 2009.12.29 17:13 buy 0.22fdaxh0 6020.5 0.0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 sell 0.60ftseh0 5395.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00-57.27


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