Spread-Handel in Meta Trader - Seite 16

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Eine weitere Frage an die Anwesenden. Da der Expert Advisor im genannten Thema zwei Instrumente berechnet, wird diese Frage relevant sein.

Zum Beispiel. Wenn wir zwei Instrumente hintereinander nehmen, beginnt jedes zu einem anderen Zeitpunkt.

(Auf verschiedenen Plattformen oder aus anderen Gründen gehandelt)

Die Rohstoffe BRN und CL (in mt4 BR) zum Beispiel starten oft täglich im Abstand von 2-3 Stunden.

Gleiche (dax+futsi), -stündliche Differenz.

In solchen Fällen ist die Berechnung des durchschnittlichen Spreads zwischen Instrumenten auf kleinen Zeitskalen manchmal sehr fehlerhaft! Vor allem, wenn die Sitzung mit einer Lücke begann!

Es wäre wünschenswert, zu prüfen, inwieweit die letzten Takte zeitlich zusammenfallen. Diese letzten Balken - auf denen die durchschnittliche Spanne berechnet wird - zum Beispiel in derselben Funktion von Fduch - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars).

Mit anderen Worten, ich möchte in meinem Kommentar zeigen, - wie viele letzte Balken der beiden Symbole in einem bestimmten Zeitrahmen zusammenfallen?

Können Sie mir sagen, wie man das macht?

 
rid >>:

Ещё один вопрос присутствующим. Поскольку советник в заявленной теме обсчитывает два инструмента, то этот вопрос будет актуален.

Например. Если мы берем в тандем два инструмента, - каждый из которых начинает работу в разное время.

(Торгуются на разных площадках или по др. причинам)

Сырьевые BRN и CL (в мт4 БР), например, ежедневно начинают работу зачастую, с разницей в 2-3 часа.

Тож самое (дакс+футси), -часовая разница.

В таких случаях расчет среднестат. спреда между инструментами на малых тф иногда будет оч. некорректным! Особенно, если сессия открылась гэпом!

Хотелось бы предусмотреть проверку, - насколько по времени совпадают последние бары. Те последние бары, - по которым ведется расчет среднестатич. спреда - например, в той же функции от Fduch-а - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars)

Иначе говоря, хотелось хотя бы отобразить в комменте, - сколько последних баров обоих инструментов на заданном тф совпадают по времени ?

Подскажите, как это сделать ?

Was meinen Sie mit "wie viel Zeit fällt mit den ...balken zusammen"? In meiner Funktion nehme ich die beiden Balken, deren Eröffnungsbalken zeitlich zusammenfallen, um den Spread zu berechnen:

 int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);

Wenn Sie ihn auf dem Zeitrahmen M1 aufrufen, können Sie sicher sein, dass der Spread mit Paaren von Balken berechnet wird, die innerhalb einer Minute zusammenfallen. Eine weitere Frage ist, ob iClose oder iOpen für die Berechnung des Spreads verwendet werden soll. Wie dem auch sei, ich habe kein Vertrauen in die Korrektheit, also berechne ich jetzt die Spreads auf der Grundlage von in Echtzeit erfassten Tick-Daten (sekundengenaue Anpassung).

 
Fduch писал(а) >>

Was meinen Sie mit "wie viel Zeit fällt mit den ...balken zusammen"? In meiner Funktion nehme ich die beiden Balken, deren Eröffnungsbalken zeitlich zusammenfallen, um den Spread zu berechnen:

Wenn Sie ihn auf dem Zeitrahmen M1 aufrufen, können Sie sicher sein, dass der Spread mit Paaren von Balken berechnet wird, die innerhalb einer Minute zusammenfallen. Eine weitere Frage ist, ob iClose oder iOpen für die Berechnung des Spreads verwendet werden soll. Auf jeden Fall habe ich kein Vertrauen in die Korrektheit, daher berechne ich die Spreads derzeit auf der Grundlage von in Echtzeit gesammelten Tick-Daten (sekundengenaue Anpassung).

Genau richtig: Der genaueste Weg, die Ausbreitungsgeschichte von Zecken selbst zu sammeln. Die Zählung nach "Öffnen/Schließen" ist etwas langwierig, aber sie sind nicht synchron, obwohl sie sich bei ausreichender Tickfrequenz zeitlich nicht stark unterscheiden sollten. Aber auf keinen Fall hoch/niedrig - hier ist der Fehler maximal.

 
getch >>:

Хочется все же разобраться в терминологии.

Что такое ассет, коинтеграция и корреляция?

Vermögenswert, Kointegration, Korrelation -> Google.

Von Wikipedia würde ich zu diesem Thema dringend abraten - absolut lahme Artikel. Zum Thema Paarhandel ist es kein Artikel, sondern nur eine Werbung für eine nutzlose Website.

Ich empfehle dringend, gute Lehrbücher zu verwenden, z.B. Carol Alexander 'Market models'.

 

Ich fürchte, ich bin zu aufdringlich. Aber eine Frage noch.

Ich versuche, die Möglichkeit zu schaffen, (im Tester) den Expert Advisor mit der in der Verzweigung angegebenen Methode zu testen. Es wurden mindestens Trades des aktuellen Symbols eröffnet, d.h. desjenigen auf dem Chart, auf dem der EA installiert ist.

Die virtuelle Nachahmung von Geschäften des zweiten.

Ich habe jedoch herausgefunden, dass, wenn der OCHL-Preis des zweiten Instruments im Tester "dünn oder hauptsächlich" zurückgegeben wird, nicht einmal die aktuellen Bids und Asks des zweiten Instruments zurückgegeben werden - es werden Nullen angezeigt!

Kommentar(Bitten_Tiker2,"_",Bieten_Tiker2);

Ist das so gewollt? Oder ist es irgendwie möglich, diese Preise zu finden?

 
Reshetov >>:

Запросто можно залезть в свойства зацикленного советника. Временно отключить кнопку "Советники" и подредактировать свойства. Самое главное, потом не забыть обратно включить кнопку.

Danke :)

rid schrieb(a) >>

Ich versuche, die Möglichkeit zu schaffen, den EA (im Tester) mit der in der Verzweigung angegebenen Methode zu testen. Wenn nur ein Handel eröffnet werden soll, - das aktuelle Instrument, d.h. das auf dem Chart, auf dem der EA installiert wurde.

Sie hat keine Wirkung.

Ich habe jedoch herausgefunden, dass, wenn der OCHL-Kurs des zweiten Instruments des "Hedges" im Tester "dünn oder hauptsächlich" zurückgegeben wird, dann werden auch die aktuellen Bids und Asks des zweiten Instruments nicht zurückgegeben - es werden Nullen angezeigt!

Prüfen Sie nach der Funktion auf Historie und Fehler.

 
TheXpert >>:


Проверьте наличие истории и ошибку после функции.


Die Geschichte ist präsent.

//Валютная версия
extern string  Symbol_1 = "USDJPY";
extern string  Symbol_2 = "EURJPY";
///----------------------
int start()
{
//--------Задаем текущие цены инструметов -- 
double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_BID);

Comment( Ask_Tiker1,"_", Bid_Tiker1, "\n",
        Ask_Tiker2,"_", Bid_Tiker2, "\n",
"Ошибка  = ",GetLastError());

Der Fehler 4059 wird angezeigt

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED_IN_TESTING_MODE 4059 Funktion im Testmodus nicht erlaubt

Das ist seltsam. Denn sowohl das erste als auch das zweite Tool werden über Marketinfo eingestellt. Die erste Instr. - wird normal angezeigt (92_91,98 - USDJPY), EURJPY jedoch nicht.

Und wenn ich den EA auf dem zweiten Instrument platziere, d.h. auf dem EURJPY-Chart - im Gegenteil, das erste Symbol gibt Nullen im Kommentar, aber der Preis des zweiten - EURJPY - wird normal angezeigt
.


 

rid писал(а) >>

Der Fehler 4059 wird angezeigt

Ich habe Sie vielleicht in die Irre geführt. MarketInfo ist "sicher", d.h. es erzeugt keine Fehler auf dem Weg.
 
TheXpert >>:


Бесполезно.


Ich denke, es ist nicht völlig nutzlos. Wenn die Arbeit des Expert Advisors durch Eröffnungskurse - einschließlich der Schließung von Positionen - zum Beispiel auf kleinen Zeitrahmen (M1-M5) realisiert wird. Dann können wir einen ungefähren Test erhalten.

Schließlich werden die OHLC Marketinfo-Kurse normalerweise vom Tester zurückgegeben. Das bedeutet, dass wir den realen Gewinn eines Symbols zu OFFENEN Preisen (annähernd) ermitteln und einen "virtuellen Gewinn" des anderen Symbols berechnen können. Und dann ist es umgekehrt.

Ist es nicht so?

Und wir werden bei jedem dieser Läufe ganz korrekte Eröffnungen und Schließungen von Positionen des aktuellen Symbols erhalten.

 

rid писал(а) >>

Ist das nicht richtig?

Nein. Vergessen Sie nicht die Bar-Sprünge. Selbst wenn es Ihnen gelingt, einen Expert Advisor für einen Tester zu implementieren, werden die Eingaben für verschiedene Symbole aufgrund fehlender Takte nicht synchron sein.

Und bei verpassten Balken werden Sie wahrscheinlich Balken statt Preise erhalten.

Wir können im Tester keine Schleifen bilden oder mit Timern arbeiten. Es ist also

TheXpert schrieb :>>

Es ist nutzlos.

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