Spread-Handel in Meta Trader - Seite 8
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Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
Aber es funktioniert, und es ist profitabel. Spot-Futures sind nur ein Beispiel dafür. Wenn Sie möchten, können Sie weitere geeignete Instrumente finden.
Was ich nicht mochte über diese Strategie, ist, dass KIM's EA auf Gewinn geschlossen, die in falschen Symbol berechnet wurde, und daher - die Differenz zwischen Bid/Ask, Symbol #I wurde für ein paar Sekunden um viele Punkte (die Haarnadel) verschoben und das Geschäft ist in Null geschlossen, wenn Gewinn geschrieben wird ... Vielen Dank für den Code , dieser Moment kann beseitigt werden... Ich musste meinen Expert Advisor in Zeiten geringer Liquidität abschalten....
Ich bekam 30-50 Dollar pro Tag von 2 Lots (ein Kauf ein Verkauf), ich kann mein Konto um 30-50 Dollar pro Tag (manchmal um 2) erhöht haben, dann las ich über saisonale Spreads (zum Beispiel, Verengung vor dem Verfall) und ich bekam 400 Dollar für 2 Tage nach diesem Prinzip... Ich wurde in diese Richtung sofort mitgerissen
Aber es funktioniert, und es ist profitabel. Spot-Futures sind nur ein Beispiel dafür. Wenn Sie möchten, können Sie weitere geeignete Instrumente finden.
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Und die zweite, der wichtigste Punkt, während ich in diese Richtung zu entwickeln, war ich stochern und stoßen mit verschiedenen Paaren, immer von 2 Lose (ein Kauf ein Verkauf) 30-50 Dollar pro Tag Wachstum in meinem Konto (manchmal 2), dann las ich über saisonale Spreads (wie Verengung vor Ablauf), und die Eingabe auf diesem Prinzip, innerhalb von ein paar Tagen, sofort geschnitten 400 ... die ich sofort weg in diese Richtung getragen.
Und bei welchen Instrumenten (wenn es sich nicht um ein Geheimnis handelt) gibt es einen guten Grund zu experimentieren?
Was mich betrifft, werde ich meine Meinung über das "Arbitrage"-Paar (Dax+Futsy) darlegen. Nach anderthalb Wochen des Beobachtens und der Arbeit an einer Demo (in sehr grober Form) ergibt sich die folgende Taktik:
Lose (dax/futsi), wie gesagt, sollten als 1:3 behandelt werden (manchmal schreibe ich 1.2:3)
Wenn die anfängliche Divergenz zu Beginn der Arbeit bedingt auf Null gesetzt wird, sollte der Einstieg erst erfolgen, wenn die anfängliche Divergenz auf 160/200 Pips oder mehr ansteigt! (200 Pips sind etwa 40 Ticks)
Wenn die Divergenz für den Einstieg geringer ist, besteht die Gefahr, dass wir einige Tage lang mit einem Verlust ausharren und die Absicherung überlappen.
Beachten Sie, dass der Dax täglich eine Stunde früher beginnt als der Futsi. Und achten Sie darauf, wann der Footsie zu laufen beginnt (11 Uhr Moskauer Zeit), denn bei der Eröffnungslücke der Londoner Sitzung besteht die Möglichkeit, den Hedge mit guten Gewinnen zu schließen (in Arbeit)!
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Ich schlage vor, dass diejenigen, die teilnehmen möchten, auch ihre Beobachtungen zu anderen Instrumenten mitteilen.
Ich würde sogar die Vermutung wagen, dass auf den Servern des DC eine "Schutz"-Software installiert sein könnte, die die Händler physisch daran hindert, an solchen Arbitragegeschäften (Währung + gleichnamige Futures) zu verdienen. Sie lassen nur nicht zu, dass die Zitate so sehr voneinander abweichen.
Vollstreckungsregeln und solche Sachen:
Bislang ist dieser Ansatz ein Volltreffer. Dies ist der Ticker-Chart des eurjpy-Futures-Tickers. Sie schreckt von jeglichem Experimentieren ab.
Solche Schönheiten gibt es in vielen Futures-Tickern.
Ja ...
Das kommt vor! Und auch zum Zeitpunkt der Eröffnung/Schließung von Stellen.
Aber ich habe noch nie einen so unverschämten Ausrutscher bei den Indizes gesehen. Bei den Indizes ist sie bescheidener. Höchstens 3-5 Zecken.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
Nun, abgesehen von den Aussie-Spot-Futures habe ich 6A mit verschiedenen Währungen, NG, CL, GC, ausprobiert. Es schien besser auf Gas zu funktionieren... Aber auch hier gilt es, die Saisonabhängigkeit zu berücksichtigen... Vor dem Verfall (eine Woche) zum Beispiel verengt sich der Spread, wenn nicht immer, dann oft, nach dem Verfall weiten sich die nächsten aus... Es ist wichtig, nicht gegen den Spread-Trend zu fallen... Aber wenn man richtig einsteigt, wie ich schon schrieb, steigt der Gewinn...
Bei saisonalen Spreads ist das natürlich ein anderes Thema, da ist der Handel ruhiger und sicherer, aber der Gewinn ist entsprechend "ruhig"... Wahrscheinlich sollte Arbitrage auf Indizes relevanter sein... Ich habe irgendwo ein Video über Arbitrage auf eine russische Aktie gesehen - Gasprom oder Sberbank für QuickBooks (Futures auf dieselbe Aktie). Es gab viele dieser Angebote pro Tag... In MT+DCs (insbesondere Br...) ist es wahrscheinlich unmöglich.... nicht technisch, aber natürlich werden sie sich schnell dagegen auflehnen... werden sie anfangen, ihre Nasen in die Räder zu stecken...(((((
Nun, abgesehen von den Aussie-Spot-Futures habe ich 6A mit verschiedenen Währungen, NG, CL, GC, ausprobiert. Es schien besser auf Gas zu funktionieren... Aber auch hier gilt es, die Saisonalität zu berücksichtigen... Vor dem Verfall (eine Woche) zum Beispiel verengt sich der Spread, wenn nicht immer, dann oft, nach dem Verfall divergieren die nächsten...
Nur handelt es sich nicht um Saisonalität, sondern um Backwardation und Contango. Wenn bei der Eröffnung einer Position auf ein Währungspaar Swaps +/- anfallen, werden in den Futures diese Swaps in ihrem Preis gespreizt/eingerechnet und je weiter der Futurespreis vom Preis des Underlyings abweicht.
Die Saisonalität kommt in Rohstoff-Futures wie Weizen, Kaffee, Zucker, Öl ... zum Ausdruck.
Wenn Arbitrage nur zwischen Kassainstrumenten real ist, dann gibt es viel mehr Arbitrage-Situationen, wenn mehr Futures verbunden sind.
Bitte erläutern Sie dies genauer. Mit anschaulichen Beispielen.
Erklären Sie dies bitte genauer. Mit anschaulichen Beispielen.
Ich sagte es bereits:
Werfen Sie einen Blick auf den Abschnitt "Theorie" hier. Ersetzen Sie dort EURUSDx und EURUSDy durch Ihre echten korrelierten Handelsinstrumente. Ansonsten ist alles identisch.
Ich sagte es bereits:
Werfen Sie hier einen Blick auf die Rubrik Theorie. Ersetzen Sie dort EURUSDx und EURUSDy durch Ihre echten korrelierten Handelsinstrumente. Alles andere ist identisch.
Ja, aber das ist nicht ganz klar. Vielleicht kann ein erfahrener Händler dies sofort verstehen. Aber ich konnte es nicht.