Spread-Handel in Meta Trader - Seite 7

Neuer Kommentar
 

Hallo zusammen. Interessante Beobachtung zu Rohstoffverträgen.

(Brent und LightSweet).

Nur zum Thema Arbitrage.

Nachstehend der Indikator, den ich in Analogie zu den komplexen Truthähnen von Sem Semenych erstellt habe.

Grüne Linie - LightSweet.

Sin line - Brent (BRN).

Sie können sehen, dass sie sich (oft) sogar in entgegengesetzten Phasen bewegen. Obwohl (höchstwahrscheinlich) ist es notwendig, den Preis mit solchen Indizes auf den Tickern dieser Instrumente zu verfolgen.

 
rid писал(а) >>

Hallo zusammen. Interessante Beobachtung zu den Rohstoffverträgen.

(Brent und LightSweet).

Nur zum Thema Arbitrage...

Nachstehend finden Sie einen Indikator, den ich in Anlehnung an die komplexen Indizes von Semyonych erstellt habe.

Grüne Linie - LightSweet.

Blaue Linie - Brent

Es ist zu beobachten, dass sie sich (oft) sogar in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Aber (höchstwahrscheinlich) sollten diese Symbole auf ihren Tickern basieren.

Glatt auf dem Papier, aber sie haben die Ovga vergessen.

 

Ja, natürlich. Ich garantiere hier keineswegs einen sicheren Gewinn. Ich biete lediglich "Informationen zum Nachdenken" an.

Es wäre besser, wenn Sie eine ähnliche konstruktive Option anbieten würden.

 
Dennoch eine interessante Beobachtung!
 

Hier ist eine anschaulichere Zeichnung.


 

Wenn Sie den Spread (Arbitrage) auf M1 erwischen, werden die Kosten imho nie gedeckt sein.

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

Das denke ich auch.... Aber im Allgemeinen ist die Idee nicht schlecht - das "Auffangen" von Preisdiskrepanzen zu automatisieren...

Ich habe ähnliches versucht, bin aber zu folgendem Ergebnis gekommen - ich brauche Instrumente, bei denen der Abstand zwischen normalen Symbolen und Symbolen mit #I minimal ist (es ist klar, von welchem Broker ich spreche, denke ich) Als eine der Optionen habe ich Spot-Futures ausprobiert


Hier ist das gleiche Diagramm, nur in TOS, sein Vorteil ist, dass es in Form von Candlesticks, nicht Linien gebaut ist...


р

Eintrag bei Extremwerten, Abweichungen von der zentralen, gemittelten Spanne. Der Ausstieg erfolgt bei einer Rückkehr zu diesem Durchschnitt oder sogar bei einer Abweichung des Spreads in die entgegengesetzte Richtung... Leider sind in TOC die Kerzenständer riesig, man kann sagen, es scheint den Kohl zu schneiden-nichts zu stören... Im wirklichen Leben sind die Schatten der Kerzen groß, weil es große Abweichungen zwischen den Geboten und den Offerten gibt; kurz gesagt, die Kerze zeigt einen großen Schatten, aber wenn Sie versuchen, die Position zu schließen, wird sie zu einem völlig anderen Preis geschlossen. Aber es gibt immer noch Gewinn, aber nicht auf 1-Minuten-Daten, manchmal muss man für einen Tag warten. Leider bin ich mit schwer Zeit mit der Programmierung, so dass ich gerade eine EA, die alle Positionen schließt, wenn es einen bestimmten Gewinn erreicht (zum Beispiel, KIM's ein) und wenn der Gewinn erreicht, sagen wir, +150 Dollar (1 lot Positionen), schließt es, so dass etwa $100. (auch wenn nach Abschluss von +150 noch 0 übrig ist). Idealerweise müsste ich den Expert Advisor korrigieren, damit er den Gewinn zum richtigen Preis (Symbol #I) überprüft und dann die Position schließt, aber ich kann es nicht tun.... Aber die Tatsache, dass der Gewinn da sein wird, ist eine Tatsache. Allerdings sollten Sie auch die Saisonabhängigkeit berücksichtigen. Und die Spreads sollten generell bei normalen Futures-Brokern gehandelt werden. Bei Zahlungen von hohen Summen gibt es keine Ausreden, und die Marge auf Spreads ist um ein Vielfaches kleiner als bei Br......

 
Den2000 >> :

...... Idealerweise sollte der Expert Advisor korrigiert werden, um den Gewinn zum richtigen Preis (Symbol #I) zu überprüfen und dann die Position zu schließen, aber ich kann es nicht tun.... Aber die Tatsache, dass der Gewinn...



Dies kann (in seiner einfachsten Form) wie folgt umgesetzt werden:

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_1, OP_BUY, Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф- и И. Кима и обратить внимание на  магики

Positionen können manuell mit dem Skript von I. Kim (auf seiner Website erhältlich) eröffnet werden, das es Ihnen ermöglicht, bei der Eröffnung einer Position eine Magie einzustellen.

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 und

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Da ich den Magic- und Magic2-Hedge-Typ in den Code eingefügt habe, ist dies notwendig, weil verschiedene Positionen in beiden Hedge-Typen zu unterschiedlichen Preisen berechnet und geschlossen werden, - sowohl durch Ticker-Bids als auch Ascs #I.

 
Den2000 писал(а) >>

.... Aber die Tatsache, dass es einen Gewinn geben wird, ist eine Tatsache.

Das ist keine Tatsache, sondern fast schon eine Garantie dafür, dass dies nicht der Fall sein wird.

Wenn die lineare Spread-Chart in MT4 kann immer noch dazu führen, dass zumindest ein gewisses Vertrauen (und selbst dann müssen wir auf den Algorithmus der Erstellung zu suchen), dann TOS (von nativen TOS!!!)

Scheiß drauf! Ist sie offensichtlich automatisch? Was ist ein Kerzenleuchter? Der Höchststand des Spread-Instruments ist definiert als der Höchststand des Spot-Instruments abzüglich des Höchststands des Futures-Instruments.

Und die Tatsache, dass diese Preise zu unterschiedlichen Zeiten auftreten, stört Sie nicht? In der Praxis wird das nicht der Fall sein. Sie müssen den Tickverlauf synchronisieren

um das richtige Diagramm zu erstellen, und das ist keine leichte Aufgabe. Ohne Synchronisierung der Datenströme ist es mehr oder weniger möglich

ein lineares Diagramm auf Basis von Schlusskursen wie in MT4 erstellen (wenn es nach Schlusskursen und nicht z.B. nach Falken gerendert wird).

Sie können mit Spot-/Futures-Arbitrage Geld verdienen, aber nur sehr wenig und sehr selten - dies ist die beliebteste Art der Arbitrage,

von den meisten Händlern abgedeckt.

 

Ich würde sogar die Vermutung wagen, dass auf den Servern des DC eine "Schutz"-Software installiert sein könnte, die die Händler physisch daran hindert, an solchen Arbitragegeschäften (Währung + gleichnamige Futures) zu verdienen. Sie lassen nur nicht zu, dass die Kurse so weit auseinander gehen.

Seit eineinhalb Wochen verfolge ich mehrere solcher Absicherungen mit dem speziell dafür entwickelten Expert Advisor im MT4.

Und die Differenz war nie so groß, dass sie auch nur einen lausigen Pip des Gesamtgewinns ausmachte.

Aber bei unterschiedlichen (aber verwandten) Instrumenten ist das durchaus möglich! Zum Beispiel - bei der Absicherung auf Indizes, angegeben - in meinem Code oben. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Losgröße des Footsie und des Dax auf 3:1 (ungefähr) gesetzt werden sollte.

Entweder auf verschiedenen Rohstoffsorten.

Aber natürlich geht es in den meisten Fällen nicht um eine "Sache" von Minuten. Es geht um viele Stunden, wenn nicht gar Tage ....

1234567891011121314...254
Neuer Kommentar