Erste heilige Kuh: "Wenn der Trend begonnen hat, wird er sich fortsetzen". - Seite 57

 

Timbo hat alle in Aufregung versetzt. Ich denke, die formalste Grundlage für die Analyse ist die Frequenz- und Phasenanalyse des Marktes. Ein paar Beiträge weiter oben in diesem Thread habe ich zwei Spektralanalysen von zwei benachbarten H1-Tagen vorgestellt. Die interessanteste Frage ist: Wo sind die Informationen vom Vortag, die zu diesen Änderungen geführt haben? Caterpillar ist der Ansicht, und darauf baut es auf, dass sich Trendänderungen akkumulieren und im hochfrequenten2 Teil des Spektrums auftreten, der dann das bildet, was wir in Zukunft als Trend sehen werden.

 
faa1947 писал(а) >>

Timbo hat alle in Aufregung versetzt. Ich denke, die formalste Grundlage für die Analyse ist die Frequenz- und Phasenanalyse des Marktes. Ein paar Beiträge weiter oben in diesem Thread habe ich zwei Spektralanalysen von zwei benachbarten H1-Tagen vorgestellt. Die interessanteste Frage ist: Wo sind die Informationen vom Vortag, die zu diesen Änderungen geführt haben? Caterpillar ist der Ansicht, und darauf baut es auf, dass sich Trendänderungen akkumulieren und im hochfrequenten2 Teil des Spektrums auftreten, der dann das bildet, was wir in Zukunft als Trend sehen werden.

Können Sie das näher erläutern? Die Logik - woraus folgt das alles?

 
MetaDriver >>:

Случайные блуждания могут быть разными по своей природе и соответственно по свойствам. В статистике довольно неплохо исследованы различные виды случайных процессов. Некоторые из них статистически предсказуемы (с вероятностью больше случайной), другие нет. Рекомендую немного вникнуть в тему, она довольно любопытна и по сути не очень сложна. Для начала википедия вам в помощь.

Ja, ich verstehe gerade die entropischen Eigenschaften der Serie. Die sich daraus ergebenden "Trends", d. h. ihre Eigenschaften, sind ebenso im Handel anwendbar. Es ist witzig, dass die Personen nur dann handeln wollen, wenn sie wissen, warum etwas passiert :)

 
faa1947 >>:

Timbo втравил всех во флуд. Наиболее формальною основу для анализа, как мне кажется, дает частотный и фазовый анализ рынка. Несколькими постами ранее в этой теме я привел два спектральных анализа двух соседних дней Н1. Наиболее интересный вопрос: где та информация предыдущего дня, которая привела к таким изменениям? В Гусенице считают и на этом построено, что изменения в трендах накапливаются и происходят в высокочастотной2 части спектра, которая затем формирует то, что мы увидим в виде тренда в будущем.

Das ist nur die Raupe, die sich bewegt... in deinem Kopf...

 
Avals писал(а) >>

Können Sie das näher erläutern? Die Logik - woraus folgt das alles?

Die Bilder wurden mit dem Iljuchin-Spektralanalysator aufgenommen. Auf der ersten sehen wir einige offensichtliche Buckel, die der Periodenlänge der entsprechenden Schaukel entsprechen. Wenn Sie es in den TS setzen, wird es den maximalen Gewinn bringen, aber es wird sehr schnell verblassen. Damit bestätigt sich ein weiteres Spektrum, das andernorts für Beulen gesorgt hat, d.h. wir brauchen andere Wischer, um wieder Gewinn zu machen - wir müssen uns dem Markt anpassen. Ich habe mir die Caterpillar genauer angesehen und festgestellt, dass es sich bei den SSA-Linien in meinen Diagrammen um geglättete Kurven handelt, die aus dem Detrending von BP abgeleitet wurden. Wie Sie sehen können, ist alles in Ordnung: Das gelbe Fenster ist das Fenster 14 und das rote Fenster ist das Fenster 56.

 
Magnatis >>:

Веселят персонажи, которые хотят торговать только тогда, когда знают, почему что-то происходит :)

Ja, die Verantwortung für das eigene Handeln und die Neigung, nach "Gründen" zu suchen, sind umgekehrt proportional.

 
faa1947 писал(а) >>

Die Bilder wurden mit dem Iljuchin-Spektralanalysator aufgenommen. Wir sehen mehrere deutliche Höcker, die der Periodenlänge des entsprechenden Handgelenks entsprechen. Wenn man es in die CU steckt, bringt es den maximalen Gewinn, aber es wird sehr schnell verblassen. Dies bestätigt ein weiteres Spektrum, das andernorts zu Beulen geführt hat, d.h. wir brauchen andere Scheibenwischer, um wieder rentabel zu sein - wir müssen uns dem Markt anpassen. Ich habe mir die Caterpillar genauer angesehen und festgestellt, dass die SSA-Linien in meinen Charts geglättete Kurven aus dem Detrending von BP sind. Wie Sie sehen können, ist alles in Ordnung: Das gelbe Fenster ist das Fenster 14 und das rote Fenster ist das Fenster 56.

Die Anpassung kann die richtige sein, muss es aber nicht. Es wird immer eine Verzögerung geben, aber du kannst es ja mal versuchen :) Die Preisreihen sind zu heterogen - es handelt sich um eine Mischung aus völlig unterschiedlichen Prozessen, die nicht periodisch wirken. Die Preisreihen sind zu heterogen - es handelt sich um eine Mischung aus völlig unterschiedlichen Prozessen, die unregelmäßig ablaufen. Es ist zwar möglich, einige diskrete Segmente mit "erforschten" Prozessen und der Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass sie übereinstimmen, solange sie nicht vorbei sind, aber es ist unmöglich, mit allem Schritt zu halten, was auf dem Markt passiert.

 
MetaDriver >>:

Толпа хочет знать причины.

:) :) :)


- Wie geht es jetzt weiter?
- Wohin wollen Sie gehen?
- Das ist mir egal, Hauptsache ich komme weiter.
- Dann ist es Ihnen egal, wohin Sie gehen. Irgendwo muss es doch sein.

"Alice im Wunderland" von Lewis Carroll

 
Avals писал(а) >>

Die Anpassung kann die richtige sein, muss es aber nicht. Es wird immer eine Verzögerung geben, aber du kannst es ja mal versuchen :) Die Preisreihen sind zu heterogen - es handelt sich um eine Mischung aus völlig unterschiedlichen Prozessen, die nicht periodisch wirken. Es ist möglich, einige diskrete Segmente mit "studierten" Prozessen und die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, ihnen zu entsprechen, während sie nicht vorbei sind, aber es ist unmöglich, mit allem, was auf dem Markt geschieht, Schritt zu halten.

Ich habe einmal gelesen, dass es einige Teile des BP gibt, bei denen mit modernen Methoden nicht festgestellt werden kann, ob es einen Trend gibt oder nicht. Ich stimme mit Ihnen völlig überein. Die gesamte TA-Geschichte basiert auf der Erkennung von Mustern bei ihrem Auftreten, was einen statistischen Vorteil darstellt. Und dann ist es eine Frage von MM oder TR. Aber wir brauchen Methoden, die es uns erlauben, ein Muster so früh wie möglich und mit maximaler Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Markt nicht stationär ist, dann erkennen wir, dass unsere Muster auftreten können oder auch nicht. Außerdem ist es wünschenswert, eine Art von Mathematik zu haben, die uns dabei hilft, und nicht irgendwelche Candlestick-Muster mit unbekannten Statistiken.

 

Meine Erfahrung sagt mir, dass es besser ist, einen begonnenen Trend bis zum Ende zu verfolgen, auch wenn es nicht sicher ist, dass er von Dauer ist. Ich habe lange und mühsam Woche für Woche, Monat für Monat meine Augen und mein Gehirn zermürbt, um den perfekten Trendindikator zu finden. Hinter diesen Indikatoren habe ich den Preis komplett verloren. Dann habe ich alle verdammten induki entfernt, auf die Trenddefinition angewendet, die Skala eingegrenzt und nun den idealen Indikator - das Diagramm selbst (Balken). Wenn Hoch und Tief des aktuellen Balkens höher sind als die des vorherigen Balkens, ist der Trend aufsteigend, wenn weniger - absteigend. Der springende Punkt - das Auftauchen eines internen Balkens - zeigt das Ende des Trends an, ebenso wie die Veränderung der Dynamik der Hochs und Tiefs der Balken. Das ist alles. Dann nehmen wir eine TF oder mehrere kleinere (das System der drei Bildschirme) und suchen nach Einstiegspunkten.

Es gibt noch ein weiteres Moment - die Beziehungen zwischen den Märkten können als bestätigender Indikator für den aktuellen Trend verwendet werden. Es ist auch möglich, COT zu verwenden. Oder etwas anderes. Das heißt, es ist wichtig, eine grundlegende Basis für den Trend zu haben.