Die besten NEUEN Ideen sind gut vergessene ALTE Ideen !!!! Super Money Management - wird es jedes instabile Handelssystem aushebeln? - Seite 5
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In einem der benachbarten Threads habe ich mich zu einem anderen Prädigma im Handel geäußert. Es behandelt den vollmechanischen TS als eine definierbare Abbildung vom Instrumentenchart auf unseren Gleichgewichtschart oder, wenn Sie so wollen, eine Abbildung vom virtuellen Aktien-MTS, der zu Beginn nur einen Kauf tätigt, auf unseren nativen. Das Thema dieses Threads, so wie ich es verstehe, ist es, eine zweite (dritte, etc.) definierbare Abbildung von der Gleichgewichtskarte zur Gleichgewichtskarte zu erstellen und zu versuchen, sie eintöniger zu machen. Dies sollte jedoch idealerweise bei der Konstruktion der ersten MTS berücksichtigt werden, da die Zusammensetzung definierbarer Abbildungen selbst eine definierbare Abbildung ist.
Das Gleichgewicht der N-ten Ordnung hängt ebenso von unkontrollierbaren Preiseffekten ab wie das Gleichgewicht der ersten Ordnung. Das Problem besteht darin, eine stabile und zyklische Gleichgewichtskurve erster Ordnung zu erhalten. Und dann ist es auch schon mit einfachem Winken (durch die Gleichgewichtskurve erster Ordnung) möglich, die Bedingungen der Geschäfte festzulegen. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass wir selbst den kontrollierten starken Faktor für die Bildung der Wertreihen festlegen, durch den wir die Bedingungen des Handels bestimmen.
Die Mash-ups sind hier nicht grundlegend. Wichtig ist die Verstärkung und Konkretisierung der Preisbewegungsmuster. D.h. je stärker die Amplitude und Zyklizität der Gleichgewichtskurve erster Ordnung (die per Definition alle Faktoren der Preisbewegung plus unseren stärksten und am meisten kontrollierten Faktor, das Prinzip, mit dem dieses Gleichgewicht aufgebaut wurde, berücksichtigt), desto näher sind wir dem Gral.
Übersetzt ins Russische steht hinter den Worten "Verstärkung und Konkretisierung von Kursbewegungsmustern" in Ihrem Zusammenhang die Annahme, dass die vorherige Bilanzberechnung die Annahme des nächsten Handelsergebnisses (Gewinn oder Verlust) verstärkt. Eigentlich sollte ein Gleichgewicht so funktionieren - durch eine verstärkte Vermutung eines zukünftigen Verlustgeschäfts sollte es die Geldmenge vom Ofen trennen und umgekehrt.
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, die ebenfalls nicht grundlegend sind, um zu entscheiden, ob man ein Geschäft in der Realität abschließen oder es im Virtuellen belassen soll. Dieser Gedanke ist schädlich, denn es besteht ein gravierender Mangel an Verständnis des Autors für seine MTS. Der virtuelle Saldo ist eine Funktion der Preisreihen und der virtuellen Signale, die eine Funktion derselben Preisreihen sind. Wenn man versteht, wie virtuelle Signale generiert werden, führt das Refactoring zu virtuellen Signalen, die nicht verbessert werden können.
Ein indirekter, aber sehr deutlicher Hinweis auf das Missverständnis der Funktionsweise von MTS bei dem Versuch, einen Filter für virtuelle Geschäfte einzuführen, ist der Vorschlag, dass künftige fehlgeschlagene Geschäfte nicht rückgängig gemacht, sondern ausgeschaltet werden sollten. Um einen vermuteten zukünftigen Verlust in denselben Gewinn umzuwandeln, muss man wissen, wie man das macht.
Das Gleichgewicht der N-ten Ordnung hängt ebenso von unkontrollierbaren Preiseffekten ab wie das Gleichgewicht der ersten Ordnung. Das Problem besteht darin, eine stabile und zyklische Gleichgewichtskurve erster Ordnung zu erhalten. Und dann ist es bereits möglich, die Bedingungen der Geschäfte auch mit einfachen Stäben (auf der Grundlage der Gleichgewichtskurve erster Ordnung) festzulegen. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass wir den kontrollierten starken Faktor selbst festlegen, um eine Reihe von Werten zu bilden, anhand derer wir die Bedingungen für den Handel bestimmen.
Ich glaube, ich fange an, Fliegen mit Koteletts zu verwechseln. Die Preiskurve ist eine Sache. Die Bilanzkurve ist VÖLLIG unterschiedlich. Bei der ersten handelt es sich um eine Kurve, die sich infolge direkter Preisschwankungen bildet, und bei der zweiten um das Ergebnis ausgeführter Geschäfte, unabhängig von der Richtung dieser Schwankungen. Wie wir sehen, sind die Gründe dafür völlig unterschiedlich, wenn auch in gewisser Weise verwandt. Wir können den Preis nicht steuern; ein Händler kann die Gleichgewichtskurve steuern, indem er zum Beispiel das System nachjustiert.
Wie ich bereits sagte, eignet sich dieser Ansatz für "serielle" Expert Advisors, die eine Reihe von gewinnbringenden und verlustreichen Geschäften testen.
Ein indirekter, aber sehr deutlicher Hinweis auf das Missverständnis von MTS bei dem Versuch, einen Filter für virtuelle Geschäfte einzuführen, ist der Vorschlag, dass künftige erfolglose Geschäfte ausgeschaltet und nicht rückgängig gemacht werden sollten. Um einen vermuteten zukünftigen Verlust in denselben Gewinn umzuwandeln, muss man wissen, wie man das macht.
Niemand kann sagen, wie das künftige Geschäft aussehen wird. Sonst würden wir uns hier nicht unterhalten, wie es Millionen in anderen ähnlichen Foren tun. Daher ist es schwierig, heute zu entscheiden, wie man auf das morgige Ergebnis reagieren soll (weiter handeln, umkehren, abkoppeln). Und angesichts der sich abzeichnenden Negativität ist der Vorschlag, hier den Stecker zu ziehen, alles andere als schlecht. Indem wir uns aus dem Markt zurückziehen, beseitigen wir das Risiko!!! für seine weitere Entwicklung.
Meiner Meinung nach ist es in unbekanntem Terrain (was der Markt ist) besser, sich vorsichtig und mit Stopps zu bewegen. Sie sollten sich nicht das Ziel setzen, eine monatliche Rentabilität zu erzielen. Das Hauptziel ist es, nicht zu verlieren und wenn möglich zu verdienen.
>> ZS.
Ein Zitat von Buffet - Um auf dem Markt erfolgreich zu sein, müssen Sie zwei Prinzipien befolgen:
1. Verlieren Sie kein Geld.
2. Siehe Punkt Nummer eins.
imha, diese Methode kann NUR verwendet werden, um einen EA aus dem Handel zu nehmen.
Das gleitende Fenster ist natürlich notwendig, um die aktuelle Leistung des TS zu überwachen, aber es ist besser, die Indikatoren zu verwenden, die sich für dieses System als am stabilsten erwiesen haben. In der Regel sind dies der durchschnittliche Gewinn pro Handel (MO-Schätzung) und der Gewinnfaktor. Natürlich sollte der Zeitraum für die Berechnung statistisch signifikant sein. Und die Regeln für die Trennung des Systems können einfach sein: Wenn der MO der letzten X Trades unter Y Punkte fiel oder PF unter Z fiel, muss das System verworfen oder überarbeitet werden. Sie können sie visuell darstellen - in Form von gleitenden MO/FP und kritischen Schwellenwerten.
Und das Ein- und Ausschalten des Systems in Abhängigkeit von der МА-Kreuzung ist eine Änderung des Systems selbst, die auf der Verfügbarkeit von Speicherplatz in den Geschäftsergebnissen beruht. Dies entspricht den exogenen Faktoren der Vergangenheit (z. B. längerer Auf- oder Abwärtstrend, längerer Trend usw.), nicht aber den technischen Faktoren. Ihr Auftreten und ihr Einfluss können nicht vorhergesagt werden, da es keine ausreichenden statistischen Informationen darüber gibt. Mit anderen Worten: eine triviale Anpassung.
Ins Russische übersetzt, steckt hinter den Worten "Verstärkung und Konkretisierung von Kursbewegungsmustern" in Ihrem Zusammenhang die Annahme, dass die vorherige Bilanzaufstellung es Ihnen erlaubt, die Annahme über das Ergebnis des nächsten Handels (Gewinn oder Verlust) zu verstärken. Eigentlich sollte ein Gleichgewicht so funktionieren - indem die Annahme über die künftige Rentabilität eines Handels erhöht wird, sollte die Geldversorgung des Ofens eingestellt werden und umgekehrt.
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, auch nicht grundlegende, mit denen man versuchen kann, zu entscheiden, ob man einen Handel in realer Form abschließt oder ihn in virtueller Form belässt. Diese Idee ist schädlich, weil sie auf den ersten Blick ein ernsthaftes Missverständnis des Autors seiner MTS darstellt. Der virtuelle Saldo ist eine Funktion der Preisreihen und der virtuellen Signale, die eine Funktion derselben Preisreihen sind. Wenn man versteht, wie virtuelle Signale generiert werden, führt das Refactoring zu virtuellen Signalen, die nicht verbessert werden können.
Ein indirekter, aber sehr deutlicher Hinweis auf das Missverständnis der Funktionsweise von MTS bei dem Versuch, einen Filter für virtuelle Geschäfte einzuführen, ist der Vorschlag, dass künftige fehlgeschlagene Geschäfte nicht rückgängig gemacht, sondern ausgeschaltet werden sollten. Um einen vermuteten zukünftigen Verlust in denselben Gewinn umzuwandeln, müssen Sie wissen, wie man das macht.
Hier liegt ein Missverständnis vor.
А. Bislang behauptet nur firemast hier, seine Strategie zu verstehen und genau zu kennen. Er ist sich zu 100 % sicher, dass er Recht hat. Ein normaler Händler setzt jedoch Stopps und überwacht das Gesamtergebnis. Und warum? Weil er die Strategie nicht in ihrer Gesamtheit versteht und sich ihrer nicht zu 100 % sicher ist. Ich persönlich orientiere mich an der Gleichgewichtslinie (jemand anderes orientiert sich am Eigenkapital), obwohl ich mich auf die Elemente der Strategie und nicht auf diese Linie konzentriere. Wer tut das nicht? Ich habe niemanden getroffen, der so ist. Und um es nicht zu sehr zu vereinfachen, die Reaktion kann nicht nur real<->virtuell sein, die Reaktion kann ein kompetenter mm sein.
Б. Bedingt kann die Prognose in drei Zustände unterteilt werden: 1) Der Preis wird steigen 2) Der Preis wird sinken 3) Ich weiß es nicht(!). Und dementsprechend gibt es keinen absoluten Sinn in einer absoluten Umdrehung, egal wie sehr unser Botanikchef das behauptet.
Niemand kann sagen, wie das künftige Geschäft aussehen wird. - Das war's dann auch schon. Sonst wären wir nicht hier, wie Millionen in anderen ähnlichen Foren. Die Entscheidung, wie man heute auf das morgige Ergebnis reagiert (einschalten, umkehren, ausschalten), ist also eine ziemliche Herausforderung. Und mit der beginnenden Negativität ("Negativität hat begonnen" ist eine Terminologie, hinter der sich die Annahme verbirgt, dass der nächste Handel verlustbringend sein wird! Andernfalls klingt es - das Negativ ist beendet, d.h. es wird angenommen, dass der nächste Handel profitabel ist), ist der Vorschlag, die Verbindung hier zu unterbrechen, alles andere als schlecht. Durch den Ausstieg aus dem Markt beseitigen wir das Risiko!!! seiner weiteren Entwicklung. - Dies gilt nur für einen bestimmten zukünftigen Handel, bei dem wir davon ausgehen, dass wir verlieren, und dann wieder in den Markt einsteigen und das Risiko erneut eingehen!!! wenn wir entscheiden, dass der Handel gewinnbringend zu sein verspricht. Offensichtlich setzt Ihre Argumentation voraus, dass Sie wissen, "wie der künftige Handel ausfallen wird", obwohl Sie sich eindeutig davon distanzieren.
Meiner Meinung nach ist es besser, sich vorsichtig und mit Stopps in unbekanntem Terrain zu bewegen (was der Markt ist). Sie müssen sich kein Ziel setzen, um in einem Monat einen gewissen Rentabilitätswert zu erreichen. Das Hauptziel ist es, nicht zu verlieren und, wenn möglich, einen Gewinn zu erzielen. - Diese Analogie ist gut für eine Person, die Zeit braucht, um sich zu entspannen, zu konzentrieren, sich zu beruhigen, neu zu bewerten usw. Die mechanistische Übertragung einer solchen Analogie auf MTS, die nichts Menschliches ist, würde ich den Damen überlassen - sie lieben rote Metaphern.
ZS.
Zitat von W. Buffett - Um auf dem Markt erfolgreich zu sein, muss man sich an zwei Prinzipien halten:
1. Verlieren Sie kein Geld.
2. Siehe Punkt Nummer eins.
Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass Sie hier ein typisches Beispiel dafür sehen, dass jemand die richtigen Annahmen über den diskutierten Kontext trifft: " Niemand kann sagen, wie das künftige Geschäft aussehen wird", und fügt dann noch eine kleine Leerstelle hinzu, um es inklusiv zu machen: "Sonstwürden wir hier nicht so viel Unfug treiben, wie Millionen in anderen ähnlichen Foren." und hoppla - schon möglich für eine schwammige Terminologie: "Und mit dem Beginn der Verneinung ...", um den Widerspruch der ursprünglichen Annahme zu verbergen. Diese Kreation ist mit einer unpassenden Analogie und einem Guru-Zitat gewürzt. Amen.
Für den Rest von uns möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass Sie ein typisches Beispiel für eine Person sehen, die die richtigen Annahmen über den zur Diskussion stehenden Kontext trifft: " Niemand kann sagen, wie das künftige Geschäft aussehen wird", und fügt dann noch ein bisschen Nichts hinzu, um es inklusiv zu machen: "Sonstwürden wir hier nicht so viel Unfug treiben, wie Millionen in anderen ähnlichen Foren." und hoppla - schon möglich für eine schwammige Terminologie: "Und mit dem Beginn der Verneinung ...", um den Widerspruch der ursprünglichen Annahme zu verbergen. Diese Kreation ist mit einer unpassenden Analogie und einem Guru-Zitat gewürzt. Amen.
Du bist witzig :-)
Ich habe den Thread gelesen, mehr Geschwätz als Aktion:) Dennoch, wurde diese Idee umgesetzt und was ist das Ergebnis? Wurde bereits ein Code geschrieben?