Die besten NEUEN Ideen sind gut vergessene ALTE Ideen !!!! Super Money Management - wird es jedes instabile Handelssystem aushebeln? - Seite 2
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Zur Frage der MA-Periode. Imho wird dies aus den gleichen Gründen nicht funktionieren, aus denen traditionelle Techniken bei sich kreuzenden gleitenden Durchschnitten nicht gut funktionieren - oft fällt die MA-Periode nicht mit der Periode der Schwankungen zusammen. Zweifellos gibt es eine wirksame Methode, um einen gleitenden Durchschnitt zu wählen, der in einem bestimmten historischen Intervall zu einem Gewinn führt (Verzögerungsschätzungen sind im Internet nicht schwer zu finden), aber dieser Zeitraum muss recht häufig geändert werden. D.h. MA sollte adaptiv sein. Meiner Meinung nach ist es in diesem Fall viel einfacher, ihn auf die Preisreihen zu übertragen, obwohl selbst in diesem Fall der durchschnittliche Gewinn über dem Spread nicht garantiert ist.
Schlussfolgerung:
- Selbst mit einem so schamlos undichten EA ist es möglich, die Ergebnisse zu verbessern. (Sozusagen zur Linderung von Todeskrämpfen :-)
- Wie Sie aus dem obigen Screenshot ersehen können, verhält sich New Balance bei Drawdowns viel "fester" und wirkt flacher.
- Um besser zu verstehen, wie sich diese Methode der Transaktionsverwaltung verhält, senden Sie bitte Tests im Excel-Format, die mit profitablen Expert Advisors durchgeführt wurden.
Meiner Meinung nach werden die schwerwiegenden Auswirkungen bei jenen EAs zu sehen sein, die eine lange Serie von sowohl verlustreichen als auch gewinnbringenden Geschäften aufweisen.
Ist es nicht zu früh, um solche Schlüsse zu ziehen? Die Methode verringert nicht nur die Verluste, sondern auch die Gewinne. Dies ist mit bloßem Auge in einem Zeitraum von 30 bis 250 Geschäften zu erkennen.
Muvinings sind gut im Trend. Bei einer Wohnung verlieren sie Geld. Was ist, wenn Ihr Gleichgewicht ins Wanken geraten ist?
Beispiel:
Ein Verlustgeschäft (oder mehrere Verlustgeschäfte) in real und Bilanz unter dem Strich. Ein paar gewinnbringende Trades hintereinander im Notizbuch und der Saldo über dem muving. Jetzt eröffnen wir einen Handel in real, und dieser Handel (oder mehrere) ist unrentabel. Balance unter dem beweglichen Durchschnitt wieder - Handel im Notebook. Balance hat über den gleitenden Durchschnitt - offene Transaktion in der realen, und es ist unrentabel knallte. D.h. im realen Konto werden nur verlustbringende Geschäfte eröffnet, im Notizbuch dagegen gewinnbringende.
Was sollten wir tun, wenn die Waage aus dem Gleichgewicht geriet? Moovings mögen es nicht flach.
Warum haben Sie sich entschieden, einen gleitenden Durchschnitt anstelle der Bollinger-Bänder oder des Ishimoku-Indikators zu verwenden? :)
Muvinings sind gut im Trend. Bei einer Wohnung verlieren sie Geld. Was ist, wenn Ihr Gleichgewicht ins Wanken geraten ist?
Beispiel:
Ein Verlustgeschäft (oder mehrere Verlustgeschäfte) in real und Bilanz unter dem Strich. Ein paar gewinnbringende Trades hintereinander im Notizbuch und der Saldo über dem muving. Jetzt eröffnen wir einen Handel in real, und dieser Handel (oder mehrere) ist unrentabel. Balance unter dem beweglichen Durchschnitt wieder - Handel im Notebook. Balance hat über den gleitenden Durchschnitt - offene Transaktion in der realen, und es ist unrentabel knallte. Mit anderen Worten: Auf dem realen Konto werden nur verlustbringende Geschäfte eröffnet, während im Notizbuch gewinnbringende Geschäfte zu finden sind.
Was sollte ich tun, wenn mein Gleichgewicht ins Wanken geraten ist? Moovings mögen keine Wohnung.
Und warum haben Sie sich entschieden, stattdessen Muvinjer Bollinger Bands oder Ishimoku Indicator zu verwenden? :)
Ich behaupte nicht, dass dieses Prinzip ein universelles Allheilmittel ist. Außerdem habe ich eine Notiz gemacht... - meiner Meinung nach wird der ernsthafte Effekt in jenen EAs gesehen werden, die lange Serien von sowohl verlustreichen als auch gewinnbringenden Trades liefern.
Das von mir oben angeführte Beispiel eines verlustbringenden EA ist kein Beleg dafür, dass man mit diesem Prinzip aus Mist Süßigkeiten machen kann. Ich will damit sagen, dass es dazu beitragen kann, einen instabilen EA widerstandsfähiger gegen längere Drawdowns zu machen.
Und um nicht unbegründet zu sein, lassen wir die Testergebnisse von profitablen, aber instabilen EAs nach dem obigen Schema zusammenlaufen. Wenn wir eine statistische Grundlage haben, können wir einige ernsthafte Schlussfolgerungen ziehen.
Wenn ein EA instabil ist, ist es sehr schwierig, daraus zu schließen, dass er PROFITABEL ist.
Für die Skeptiker!!!!
Ich war nicht faul und habe ein wenig in Excel recherchiert.
1. Nahm Reshetov's am meisten abstürzenden Berater https://www.mql5.com/ru/code/8870 lief es von Anfang 2008 bis Mai 2009 - OHNE jede Verwirrung ist es abstürzend.
2. Ich habe die Testergebnisse in Excel kopiert und die Bilanzkurve leicht bearbeitet.
3. Ich habe es mit einem einfachen Mouwing mit Periode 13 verfeinert (ich habe es nicht optimiert) - es ist nicht so einfach in Excel zu optimieren.
4. Daraufhin habe ich die Pflaume bekommen, die aber nur halb so viel gekostet hat. Siehe die folgende Abbildung.
Der Verlust des Expert Advisors bei jedem Handel lag zunächst innerhalb des Spreads?
Wie viele gewinnbringende und wie viele Verlustgeschäfte hatte der ursprüngliche EA während der Testphase? (Anzahl und Anteil)
Wie viele Gewinn- und Verlustgeschäfte haben Sie mit Ihrem MM gemacht? (Anzahl und Verhältnis)
Ich denke, dass diese drei Zahlen ausreichen, um die Hälfte aller Verluste zu erklären. :)
Die Gleichgewichtskurve des Expert Advisors berücksichtigt absolut ALLE Faktoren und deren Stärke, die das Preisverhalten beeinflussen, aber es gibt noch zwei weitere Faktoren in der Gleichgewichtskurve des Expert Advisors - das Funktionsprinzip dieses EA und der Faktor, der die Gleichgewichtskurve ständig nach unten zieht (Spread, Swap, Provision, etc., etc.). Je größer also der Spread und je mehr die prognostizierte Gleichgewichtskurve ist, desto stärker ist der Faktor des Prinzips unseres Expert Advisors . Nach der Analyse des Verhaltens der virtuellen Gleichgewichtskurve kann einen auf der gegebenen Gleichgewichtskurve basierenden Expert Advisor schreiben, der bis zum Auftreten eines neuen Preisbewegungsfaktors, der einen größeren Einfluss auf die virtuelle Gleichgewichtskurve hat als der von uns gefundene, profitabel sein wird.
Schlussfolgerung:
Die Analyse der Gleichgewichtskurve, um die Qualität der Geschäfte zu verbessern, verstärkt nur die Grundsätze für Geschäfte, die scheitern können, wenn neue starke Preisbewegungsfaktoren auf dem Markt auftreten. Aber wenn die anfängliche virtuelle Gleichgewichtskurve gut genug aufgebaut ist, wird sie es Ihnen ermöglichen, profitable Expert Advisors in einem sich ständig verändernden Markt zu erstellen, da nicht jeden Moment neue starke Faktoren auftreten.
PS: Die Analyse der virtuellen Gleichgewichtskurve für das Hinzufügen von Bedingungen zu Geschäften hat nichts mit Geldmanagement zu tun.
Es ist verrückt, nicht wahr?
Anstatt die Ursache der Gleichgewichtskurve zu analysieren, werden wir die Folge, die Kurve selbst, analysieren, so dass wir durch Berührung leben und von Zeit zu Zeit Beulen bekommen
Anstatt also unseren Tastsinn zu verbessern, werden wir analysieren, welche Form die Beulen auf unserer Stirn haben und wie sie genutzt werden könnten