Schleppnetz - Utopie oder Realität? - Seite 4
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Ich denke, das ist ein gutes Schleppnetz: Sl=x p. Wenn sich der Kurs um x p. vom Eröffnungskurs entfernt, dann setzen wir Sl auf Breakeven (zum Eröffnungskurs), die nächste Stufe von Sl wird um x p. nach oben gezogen, wenn der Kurs bereits bei 2*x p. liegt. D.h. wir ziehen die Sl-Stufe nur dann nach oben, wenn zwischen dem Kurs und der Sl-Stufe 2*x p. liegen, bei x p.
Aber die Position des Preises im Verhältnis zum Niveau ist einer der Schlüsselfaktoren
Aber hier wird ein Faktor wie die Preisposition im Verhältnis zu den Niveaus eine der Hauptrollen spielen
In diesem Fall besteht der Vorteil vor einem einfachen Trailing-Stop darin, dass genügend Spielraum für Kursschwankungen besteht, d.h. der Auftrag wird nicht vorzeitig geschlossen.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Hauptkriterium für die Schleppnetzfischerei die Zugangsbedingungen sind. Andernfalls, wie es sich herausstellt: wenn wir öffnen - schauen wir auf die Indizes (zum Beispiel), und schleppen nach Preis!!! Nein, wenn wir auf Stochastik eröffnen, dann verfolgen wir den Preis auf Stochastik.
Wenn die Haltestelle weit weg ist, was bringt es dann, sie überhaupt zu durchforsten? Was macht das für einen Unterschied, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger...
Es ist sinnvoll, nach etwas zu suchen, das tatsächlich nach einer bestimmten Strategie funktioniert, und nicht nach einem abstrakten Sicherheitsnetz.
Warum sollte ein Schleppnetz notwendigerweise als Fixpunkt für "das, was gegeben wurde" verwendet werden? Warum müssen wir zum Beispiel den Gewinn aus unregelmäßigen Nachrichtenmeldungen schmälern? Wo steht geschrieben, dass ein Schleppnetz nur stumpf eingesetzt werden darf? Und wenn man ein wenig Fantasie hinzufügt?
Außerdem - was ist "distanziert" und warum bezeichnen Sie andere Arten von SL nicht als abstrakt?
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Sie können mein Schleppnetz als BU-Schleppnetz bezeichnen, wenn Sie wollen. Nachdem er auf No-Loss gegangen ist, kann er den Kurs in respektvollem Abstand verfolgen, bis ein ernstzunehmendes Gegensignal (gegen den Trend) erscheint. Worin besteht die Abstraktion?
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Für mich wäre es eine Abstraktion, ein Schleppnetz zu haben, das nach unten spuckt, und dann geht der Preis weiter. Das ist eine Abstraktion. Wie in den Klassikern: "Was für eine Allegorie du bist, Bruder" (c) (ich meine das vergebliche Schleppnetz).
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Hauptkriterium für die Schleppnetzfischerei die Zugangsbedingungen sind. Andernfalls, wie es sich herausstellt: wenn wir öffnen - schauen wir auf die Indizes (zum Beispiel), und schleppen nach Preis!!! Nein, wenn Sie mit Stochastics eröffnen, dann ziehen Sie den Kurs mit Stochastics nach.
Das ist ein gutes Argument. :)
Außerdem können Sie je nach den Einreisebedingungen verschiedene Arten von Schleppnetzen wählen.
Ein Typ für ein starkes Signal, ein anderer für ein schwaches Signal.
Das ist ein guter Witz! :)
Je nach den Eingangsbedingungen können verschiedene Schleppnetzarten ausgewählt werden.
Ein Typ für ein starkes Signal, ein anderer für ein schwaches Signal.
Ja, genau. Deshalb sind Eingaben durch "numerische" Indikatoren besser als durch einfaches Kreuzen von Balken (obwohl dies auch durch die Differenz von Balken geschehen kann).
Ja, genau. Deshalb sind Eingaben durch "numerische" Indikatoren besser als nur durch Kreuzen der Stäbe (obwohl man auch durch die Differenz der Stäbe trillern kann).
Jedem das Seine. Ich verwende überhaupt keine numerischen Indikatoren, MA-Kreuzungen werden nur als Richtschnur verwendet, nach der in der Regel ein Pullback erfolgt, aber es gibt noch viel mehr Interessantes in MA als Kreuzungen.
Ich fange an, auch die Unterschiede genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich habe einige unbestätigte Informationen, dass es gute Umkehrpunkte in Kombination mit Levels gibt. Wie verwenden Sie es für Schleppnetze? Gibt es einen Indikator?
Und wie verwenden Sie es für die Schleppnetzfischerei? >> Gibt es einen Indikator?
Allerdings kenne ich einen solchen Indikator selbst - es ist sowohl Stochastik und MACD (vor allem das Histogramm) :)
Es macht also wenig Sinn, sich darüber zu echauffieren, aber der Trick ist, wie man es zum Schleppnetzfischen nutzen kann... Vor allem, wenn Sie es in der MTS-Anwendung berücksichtigen. "Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie man es macht. :))))))
Allerdings kenne ich einen solchen Indikator selbst - es ist Stochastik und MACD (vor allem das Histogramm) :)
Es macht also nicht viel Sinn, in dieser Angelegenheit kompliziert zu werden, aber der Trick ist, wie man es zum Schleppnetzfischen verwendet... Vor allem, wenn es um die Anwendung auf MTS geht. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie man es "nach Augenmaß" macht. :))))))
Falsch. Ich bin überhaupt nicht auf der Suche, und ich spiele schon gar nicht mit Indikatoren. Ich bringe nur meine Gedanken und Beobachtungen zum Ausdruck und denke nach.
Ich glaube nicht, dass man nach Gewinn ausgeben muss, sondern nach "Einstiegssignalen". Das Beste daran ist, dass dieser Eintrag ein Prozentsatz ist (es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%)
Und was ist, wenn die Einstiegssignale mehrmals am Tag generiert werden? Wir organisieren den Einstieg an den minimalen Risikoindikatoren und müssen auf die Tatsache eines offenen Auftrags zurückgreifen. Wenn wir zum Beispiel von den Kanalgrenzen ausgehen, wie sollten wir dann das Schleppnetz einsetzen?