Einsatz neuronaler Netze im Handel. - Seite 17
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Dann haben Sie es nicht richtig ausgedrückt. Die Vorhersage des Kurses bedeutet, dass der Kurs in einiger Zeit z. B. bei 1,3567 liegen wird. Die Richtung ist, ob der Preis zu diesem Zeitpunkt steigen oder fallen wird. Alle diese Vorhersagen beruhen auf den von Ihnen verwendeten Daten, egal ob es sich um ein neuronales Netz oder einen Standard-TS handelt.
Ich fürchte, dass Sie Ihren Standpunkt nicht richtig darlegen.
Der Mann steigt in den Handel ein und setzt TP von 50 Punkten, also sagt er den Preis, sein Verhalten in der Zukunft relativ zum Einstiegspunkt (Einstiegspunkt +50=1.3567) voraus. Dies ist eine Prognose. Es ist nur noch Zeit hinzuzufügen.
Und hier ist die Aussage Ich sage die Richtung voraus ? wirft eine Menge Fragen auf.
1. Richtung, 1 Tick nach oben ist eine Richtung ? aber zwei Ticks ?
2. Lassen Sie mich die Frage verkomplizieren 3 Ticks nach oben 5 Ticks nach unten ist welche Richtung?
3. noch komplizierter 100 Ticks nach oben und 100 Ticks nach unten. Die erste Bewegung findet innerhalb einer Minute statt, die zweite - bis zum Ende des Jahres. Der Countdown wird ab dem Einstiegspunkt berechnet.
Richtig, es handelt sich nicht nur um eine Vorhersage der Richtung, sondern auch um den Wert dieser Richtung und den Zeitraum, in dem die Vorhersage gültig ist. (100 Pips jetzt für 15 Minuten oder 100 Pips bis zum Ende des Jahres - spüren Sie den Unterschied).
Mia.... das Forum ist sicherlich eine gute Sache, aber...... wie unterschiedlich die Ansichten und Meinungen aller sind, ist ein Alptraum. Der Weg, den die Welt schon lange gegangen ist, wird hier zum hundertsten Mal beschritten. Sie sind längst auf die gleiche Harke getreten, auf die alle anderen getreten sind, und haben gelernt, sie zu umgehen. Nun, wie man so schön sagt, dies ist das Forum. Los geht's! Neunzig Jungs! Neunzig Jungs!
Mia.... das Forum ist sicherlich eine gute Sache, aber...... wie unterschiedlich die Ansichten und Meinungen aller sind, ist ein Alptraum. Der Weg, den die Welt schon lange gegangen ist, wird hier zum hundertsten Mal beschritten. Sie sind längst auf die gleiche Harke getreten, auf die alle anderen getreten sind, und haben gelernt, sie zu vermeiden. Nun, wie man so schön sagt, dies ist das Forum. Los geht's! >> Jungen Neunzig! Jungen Neunzig!
Können Sie uns mehr über das in Ihrem Beitrag hervorgehobene Thema erzählen oder uns einen Link geben, wo wir es lesen können?
Wenn man weder kaufen noch verkaufen kann und eine große Position zu schließen hat, gibt es keine Liquidität und keinen Preis, weil die Unsicherheit groß ist.
Es ist nicht die Schuld des Brokers, dass es im Moment keine Liquidität gibt.
Die Situation, dass Angebot und Nachfrage fast nicht zusammenpassen, tritt von Zeit zu Zeit auf und ist ziemlich kritisch.
Auf der Marktseite (bis zum Händler, Preisbildung) ist der Preis nicht kontinuierlich.
Was ergibt sich aus der Kontinuitätseigenschaft? Werden Sie eine Art Formel herleiten?
1. Mit diesem Wissen kann ich den Wert des Rauschens genau berechnen und es herausfiltern. Ich kann Ihnen ein Bild zeigen, aber es ist erst abends.
2. Die Methoden zur Vorhersage diskreter und kontinuierlicher Werte sind unterschiedlich.
3. Ich habe eine klare Vorstellung davon, was das beste DC ist. Es gibt ein Kriterium und einen klaren Indikator, der berechnet und verglichen werden kann (wenn die Geschwindigkeit der Rücknahme gleich ist).
Dies ist nur ein kurzer Blick ...
Noch einmal: Ich spreche über den Preis. Über seine physische Natur. Er (der Preis) ist immer da. Ganz gleich, wie oder wer sie zitiert. Die Notierung ist eine Darstellung des Preises in einer diskreten Form. Denken Sie nur - na ja, ein Makler oder eine Bank gibt uns kein Angebot, was soll's? Ist Amerika den Bach runtergegangen oder Europa auf einmal? Sind Angebot und Nachfrage verschwunden? Braucht denn niemand Dollar oder Euro?
Nein, Prival, du verstehst nicht... Wir sollten uns nicht für die physische Natur oder den tatsächlichen Preis des Marktes interessieren... oder besser gesagt, wir sollten es tun, aber nur in dem Maße, in dem es mit dem Preis korreliert, den uns das BC... diesen Preis - den Preis, zu dem der Auftrag ausgelöst wird - müssen wir wiederherstellen... in Bezug auf DSP, eine Digital-Analog-Wandlung durchführen... in Bezug auf die Statistik - die nicht zufällige Komponente finden... weil man die Zukunft nur auf der Grundlage eines Musters vorhersagen kann... Das ist das Muster, das wir erkennen... Sie können es analytisch festlegen (Formel), Sie können einfach ein neuronales Netz oder einen einfachen Experten einsetzen (obwohl, wie Neutron sagte, der Optimierer in MT im Wesentlichen ein einschichtiger Perseptron ist)...
Wie ich bereits sagte, stimmt dieser Preis manchmal mit einem indikativen Angebot überein und manchmal nicht... Tatsächlich sollten wir auf dem Bildschirm nicht Bid oder Ask sehen, sondern eine Spanne, in die der Preis der Orderauslösung höchstwahrscheinlich fallen wird... Bei normalen Maklerunternehmen werden schwebende Aufträge genau nach einem indikativen Kurs ausgelöst, marktübliche Aufträge oft mit Requotes...
Mit anderen Worten, der Preis hat sich dramatisch verändert... Wenn Sie nicht wissen, welche Art von Marktbedingungen Sie erreichen wollen, können Sie einen neuen beginnen. Sie müssen es also analysieren...
Ich fürchte, dass Sie Ihren Standpunkt nicht richtig zum Ausdruck bringen.
Der Mann steigt in den Handel ein und setzt einen TP von 50 Pips, d.h. er sagt den Preis und sein zukünftiges Verhalten in Bezug auf den Einstiegspunkt voraus (Einstiegspunkt +50=1,3567). Dies ist eine Prognose. Die Zeit muss nur noch hinzugefügt werden.
Die Person sagt +50 voraus, und der Kurs hat +49 überschritten - war die Vorhersage erfolgreich?
Oder die sprichwörtlichen +50 +/-3% Und Statistik für xforex ist keine "Pseudowissenschaft"? ;)
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Aber um die Bewegung vorherzusagen, d.h. wenn der Preis nicht weniger als 40 Pips gehen wird, ja Zeichen - Richtung - viel (IMHO :) ) einfacher.
Aber die Aussage, dass ich die Richtung vorhersagen werde?
Suchen Sie sich den richtigen "Lehrer" aus:
"-1 ist, wenn ...., wenn die nächste Zukunft LowestLow=-100, mit HighestHigh nicht mehr als +20 während dieser Zeit...und dies alles bei einem Prognosehorizont von n Takten" usw.
Dies ist der Punkt, an dem das Verständnis von Flat/Trend geboren wird... und im Zusammenhang mit diesem Thema und der Vorhersage ( mindestens) genau Flat oder Trend
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Der gleiche ZigZag (wie viele Bytes wurden getötet :), die Diskussion über gute oder schlechte Lehrer) wird Ihnen (in der Lernphase) sagen, ob es einen Richtungswechsel gegeben hat !!!! oder nicht.
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Und +50 bei der Eröffnung eines Handels (ja sogar +128) sind Pips!!!! (IMHO, d.h. mein Verständnis des Fremdworts "Scalping" und des Küchenbegriffs "Pipsing").
:)
ZS: Dass Kagi/Renco cooler ist, ist unbestritten :), aber sicher nicht "genau +50" voraussagen !
Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie in Ihrem Beitrag hervorgehoben haben, oder mir einen Link geben, wo ich es nachlesen kann?
Ich habe im Internet keine konkreten, praktischen Ratschläge zu diesem Thema gefunden, schon gar nicht kostenlos. Natürlich ist die Originalquelle Schirjajew, aber nach der Lektüre dieses sehr klugen Buches rollt sich mein untrainiertes Gehirn zu einer Röhre zusammen und weigert sich, so viele Buchstaben und Zahlen zu verstehen. Aber vielleicht hat ja jemand Erfolg? Schließlich geht es nicht darum, zu lesen und zu verstehen, sondern vor allem darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und das Geschriebene in der Praxis anzuwenden. ))))
Fahne in der Hand, ich freue mich für Sie! :)
ZS. Womit nähern Sie sich an, wenn es nicht ein Geheimnis ist?
aus Regressionslinien abgeleitete Trendkurve =)
aus Regressionslinien gewonnene Trendkurve =)
cool... wir wollen nicht näher darauf eingehen, wie man aus Regressionslinien eine Trendkurve erhält... Ich kann mir das ungefähr vorstellen (obwohl ich ehrlich gesagt meine Zweifel an der Angemessenheit einer solchen Methode habe, aber gut)...
aber selbst das Diagramm zeigt, dass die Varianz des Zufallsterms (der Rauschkomponente) in einigen Bereichen recht groß ist... Wie auch immer, ich kann kaum glauben, dass es auf kleineren Zeitskalen noch größer ist... aber vielleicht ist das auch nur eine Eigenschaft der Technologie...
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass eine gewöhnliche lineare Regression bei kleinen Zeiträumen eine größere Varianz aufweist als bei großen Zeiträumen...