Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 47

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Figar0 >> :

Ihre Prognosen gefallen mir, und meiner Meinung nach ist es richtig, dass sich die Prognosen durch die Verarbeitung neuer Daten ständig "verändern".

Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen:

- Ist es Ihnen gelungen, den Handel mit diesen Prognosen zu automatisieren?

- Wie sieht die Vorhersagegenauigkeit in Abhängigkeit von TF ("Skala" der Eingabedaten), Vorhersagetiefe/-fenster aus? Konnten Sie die goldene Mitte finden? Das ist ein Stolperstein für mich...

- Und in zwei allgemeinen Worten: Was ist ein Input von NS?


- Ist es Ihnen gelungen, den Handel mit diesen Prognosen zu automatisieren?

Sagen wir einfach, es ist klar, wie man es macht, d.h. es auf Automatik stellen. Die Vorhersageberechnung ist jetzt in MahtCAD, es sind noch einige Optimierungsprobleme zu lösen. Der Handel selbst auf der Grundlage der Vorhersage (es kommt nicht oft vor, dass ich sehr zuversichtlich bin) erfolgt im halbmanuellen Modus. Dies ist dank der MT-MathCAD-Schnittstellentechnologie von Andrew (komposter) möglich. Dafür möchte ich mich noch einmal bei ihm bedanken :o).

- Wie sieht die Genauigkeit der Vorhersage in Abhängigkeit von der TF ("Skala" der Eingabedaten), der Vorhersagetiefe/dem Vorhersagefenster aus? Ist es Ihnen gelungen, die goldene Mitte zu finden? Das ist ein Stolperstein für mich...

Die Statistik ist bisher sehr klein, nur etwa 100 Läufe. Das liegt an der langen Berechnungszeit (ich habe mich schon beschwert :o) und an der halbautomatischen Arbeitsweise des Prozesses. Die ausführliche Antwort werde ich später geben, wenn ich in der Lage bin, das Experiment richtig zu planen und durchzuführen. Konzeptionell (ich meine theoretisch) habe ich das Vorhersageintervall mit Hilfe der Fraktalanalyse untersucht. (Bei Interesse: A.A. Potapov "Fractals in Radiophysics and Radar" Topology of Sampling, S. 47, Abschnitt "prediction interval of chaotic systems". Ich habe ein gedrucktes Exemplar, das nicht elektronisch verfügbar ist :o(

- Und wenn Sie mir gestatten, kurz und grob gesagt, was dient als NS-Eingang?

er, es ist ein bisschen komplizierter, was die Verschwörung angeht. Ich will nur sagen: Wenn Sie den obigen Text lesen - er basiert auf sich selbst organisierenden stochastischen Systemen mit einer Zufallsstruktur. Das heißt, der Markt wird als eine Reihe von "Mini-Modellen für alle Gelegenheiten" präsentiert (nur die Modelle). Zum Zeitpunkt der Preisbildung wird der Übergang zwischen den Modellen vollzogen, manchmal völlig zufällig, manchmal weniger zufällig, ich meine korreliert. Nun, die Eingaben kommen an:

  • Die Modelle selbst (das ist die Hauptsache)
  • stochastische fraktale Strukturen (im Zusammenhang mit dem Modell)
  • Anfangswahrscheinlichkeitsdichte des Systems

Es gibt mehrere Netzwerke. Die anfängliche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion sieht wie folgt aus (ich kann ein Bild verwenden, das ich früher hier angegeben habe https://forum.mql4.com/ru/6100/page31):

  • Oberfläche - theoretische Systemzustands-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für zukünftige 100 Zählungen.
  • Blaue Punkte - zusammengesetzte, statistisch vorhergesagte Flugbahn
  • Rote Punkte - kombinierter tatsächlicher Verlauf der Preisbewegung


 
Haben Sie versucht, die Anteile zu berechnen? Es wäre interessant zu sehen
 
anubis >> :
Haben Sie die Vorhersage von Aktien ausprobiert? Es wäre interessant zu sehen

Nur so zum Spaß: Welchen CFD können Sie von hier aus vorhersagen? Oder von Alpari, FXstart?

 
grasn, ist es fraglich, ob es notwendig ist, eine Vorhersage für mehr als einen Tag zu machen. Meiner Meinung nach ist das eine Verschwendung von Ressourcen. Anstelle einer wöchentlichen Vorhersage wäre es besser, eine genauere 1-Tages-Vorhersage mit mehr Modellen zu erstellen. Und wenn Sie weiterhin der Meinung sind, dass sich die Qualität der Vorhersagen mit einem kürzeren Zeitrahmen verbessern sollte, dann sollten Sie Ihre Vorhersage auf 1 Stunde beschränken (natürlich nur, wenn sie innerhalb einer Stunde in Echtzeit erfolgen kann). Dann können Sie buchstäblich auf der Welle des Marktes reiten, sowohl Trends als auch alle Korrekturen ausarbeiten und müssen nicht über morgen und übermorgen raten.
 
anubis >> :
Haben Sie versucht, den Bestand zu berechnen? Es wäre interessant zu sehen

Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass dabei etwas Gutes herauskommen wird. Die Sache ist die, dass das System auf bestimmte Serien, nämlich Währungskurse, abgestimmt ist. Aktien haben grundsätzlich unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften, und es ist fast unmöglich, sie vorherzusagen (IMHO, natürlich), es sei denn natürlich, man ist ein Insider. So war es beispielsweise prinzipiell unmöglich, den Zusammenbruch von Enron vorherzusagen, nicht einmal mit einem so seltenen Mist wie einer Elliot-Welle. :о)

 

marketeer писал(а) >>


grasn, ist es fraglich, ob es notwendig ist, eine Vorhersage für mehr als einen Tag zu machen. Meiner Meinung nach ist das eine Verschwendung von Ressourcen. Anstelle einer wöchentlichen Vorhersage wäre es besser, eine genauere 1-Tages-Vorhersage mit mehr Modellen zu erstellen. Und wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass sich die Qualität der Prognosen mit dem kürzeren Zeitrahmen verbessern sollte, dann sollten wir nur noch 1-Stunden-Prognosen erstellen (natürlich nur, wenn sie eine Stunde in Echtzeit abdecken können). Dann können Sie buchstäblich auf der Marktwelle reiten und versuchen, alle Trends und Korrekturen zu erfassen, und müssen nicht über den morgigen Tag und darüber hinaus raten.





Sie haben wahrscheinlich Recht, aber nur ein Experiment kann die theoretischen Berechnungen zu den Grenzen verfeinern. Ich bereite mich darauf vor. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine Vorhersage von 1-2 Balken bedeutungslos ist (IMHO, natürlich). Diese Ebene der Verschachtelung ist die unvernünftigste, denn hier finden die größten, schnellsten und chaotischsten Bewegungen statt. Kein Modell kann diese Vorhersage genau treffen.

 
grasn >> :

Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass dabei etwas Gutes herauskommen wird. Der Punkt ist, dass das System auf bestimmte Reihen, nämlich auf Währungskurse, ausgerichtet ist. Aktien haben grundlegend andere Merkmale und Eigenschaften, und es ist fast unmöglich, sie vorherzusagen (IMHO, natürlich), es sei denn, man hat Insiderwissen. So war es beispielsweise prinzipiell unmöglich, den Zusammenbruch von Enron vorherzusagen, nicht einmal mit einem so seltenen Mist wie einer Elliot-Welle. :о)

Eine fragwürdige Behauptung. Da die Aktienkurse weniger stochastisch sind, lassen sie sich im Allgemeinen leichter vorhersagen. Aber es sind wahrscheinlich stochastische Methoden, die hier nicht geeignet sind. Und auch im Devisenhandel kommt es zu unvorhersehbaren Einbrüchen und Ausschlägen. Währungen werden von viel mehr Faktoren beeinflusst als eine bestimmte Aktie. Dieselben Nachrichten lösen manchmal ziemlich große Störungen aus (siehe z.B. am 5. Juni 14:30 - ich mag besonders EURJPY ;-) ). Auch IMHO.

 
grasn >> :

Sie haben wahrscheinlich Recht, aber nur ein Experiment kann die theoretischen Berechnungen zu den Grenzen verfeinern. Ich bereite mich darauf vor. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine Vorhersage von 1-2 Balken bedeutungslos ist (IMHO, natürlich). Diese Ebene der Verschachtelung ist die unvernünftigste, denn hier finden die größten, schnellsten und chaotischsten Bewegungen statt. Kein Modell wird eine solche Vorhersage genau erfüllen.

Ich stimme zu, 1-2 Takte sind Unsinn. Das Ausmaß hängt jedoch von der TF ab. "Ich bin viel länger in Papageien". Ein Dutzend M15-Barren - das klingt nach Einsatzplanung. Aber natürlich wissen Sie es besser - Sie kennen das System.

 
marketeer >> :

Umstrittene Aussage. Da die Aktienkurse weniger stochastisch sind, lassen sie sich im Allgemeinen leichter vorhersagen. Aber wahrscheinlich sind es die stochastischen Methoden, die hier nicht geeignet sind. Und auch im Devisenhandel kommt es zu unvorhersehbaren Einbrüchen und Aufschwüngen. Währungen werden von viel mehr Faktoren beeinflusst als eine bestimmte Aktie. Dieselben Nachrichten lösen manchmal ziemlich große Störungen aus (siehe z.B. am 5. Juni 14:30 - ich mag besonders EURJPY ;-) ). Auch IMHO.

Ich bezweifle nicht, dass das diskutabel ist. Es scheint mir etwas einfacher zu sein, öffnen wir z.B. EURUSD (ohne Daten) und finden mindestens eine Krise (mit dem Auge). Ich bin mir sicher, dass wir ohne die Daten am unteren Rand des Diagramms den "Zusammenbruch", den Soros zu seiner Zeit hatte, nicht finden werden. Die Zitate setzen sich aus solchen "Katastrophen" zusammen. Mit anderen Worten: Solche Störungen gibt es überall.


ein bisschen Philosophie. Ich habe einen sehr einfachen Ansatz, und ich finde das immer wieder bestätigt. In aller Kürze lässt sich die Philosophie auf einen Satz reduzieren: "Es gibt keine unkontrollierbaren Prozesse". Niemand will ein "unkontrollierbares Auto", eine "unkontrollierbare Waschmaschine" usw. Ebenso (und besser noch) braucht niemand "unkontrollierbare Dollar", "unkontrollierbare Rubel", "unkontrollierbare Aktien". Bei Aktien scheint es mir allerdings schwieriger zu sein: Wenn man die "Spielregeln" nicht versteht, sollte man sich besser heraushalten. Nur wenige Menschen scheinen sie zu verstehen. Spekulatives Kapital ist auf diesen Märkten in großen Mengen vorhanden, ich denke, viel mehr als der Wert der Unternehmen selbst.

Ich stimme zu, dass 1-2 Takte unsinnig sind. Das Ausmaß hängt jedoch von der TF ab. "Bei Papageien bin ich viel länger". Ein Dutzend M15-Barren klingt bereits nach Einsatzplanung. Aber natürlich wissen Sie es besser - Sie kennen das System.

Natürlich ist der Maßstab wichtig. Aber bis jetzt schaue ich nicht einmal über H4 hinaus.

 
Piboli >> :

Um des Sports willen: Welchen CFD können Sie von hier aus vorhersagen? Oder von Alpari, FXstart?


Die MICEX, die RTS oder die Sberbank, zum Beispiel

ps die Daten können in jedem beliebigen Format aufbereitet werden

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