Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 40
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Damals war das toll, aber warum die verkehrte Dichte? ;-)
Nun ja, so ist es eben, ein bisschen falsch. Es ist ein Konzept! :о)
Dann bleibt nur noch die Frage nach dem Konzept ;-) - Irgendwie ist mir nicht klar, warum wir überhaupt den Wellenabschlussbereich und das Zentrum brauchen, wenn wir sowieso nur die Verteilungsdichten betrachten? Die einzige Annahme ist, dass in Fällen, in denen die Schätzung über die Zonengrenzen hinausgeht, die Vorhersage als unzuverlässig angesehen wird und wir in den Ruhezustand übergehen.
Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber ich vermute, Sie haben sich die Statistiken über die Fertigstellung der ZZ-Wellen nicht angesehen. Grob gesagt, wenn man alle Statistiken heranzieht - eine Welle kann sich überall vervollständigen, der "Bereich der Existenz" ist ziemlich groß. Ich glaube, ich habe geschrieben, dass es um die Klärung der Zone geht, die durch ein Vorhersagesystem vorgegeben ist. D.h. ganz einfach - den wahrscheinlichsten Wert in der gefundenen Zone zu finden. Es ist ganz einfach.
Вполне может быть, что что-то пропустил (если под "смотрением" понимается изучение ваших работ - слишком много в них всего интересного ;-) плюс обсуждения получаются довольно объемные, в осн. материале по https://forum.mql4.com/ru/17052 не видел такой статистики). Значит плотности считаются по прогнозам внутри каждой зоны. Я хотел это уточнить, т.к. в принципе можно было бы считать плотности, скажем, на фактической истории той же глубины, что использовалась для прогноза, т.е. на более широкой статистике по сравнению с отдельно взятой зоной.
Sie sollte nicht dort sein. Dies ist ein Thema der "Vermögensverwaltung" - es geht um die Anwendung der linearen Programmierung als Grundlage für die Los- und Risikooptimierung bei Strategien, die im Wesentlichen ZZ-Segmente vorhersagen. Und die Betrachtung von Zonen und Dichten ist eine sehr kurze Einführung, nur um Sie auf den neuesten Stand zu bringen. :о)
Fortsetzung der Echtzeit-Tests. Vorhersage für nächsten Montag-Donnerstag (Änderungen möglich):
Zitat: ........................................................................EURUSD
Zeitraum:.............................. ..............................................M15 (auf der Karte jeweils ein Countdown - 15 Minuten).
Vorhersagehorizont: ...............................................400 Zählungen (etwa 4 Tage)
Systemprüfung. Nicht für den Handel
Schwarze Kreuze - wahrscheinliche Realisierung des Prozesses (nicht beachten)
Tag - etwa 100 Proben
Systemprüfung. Nicht für den Handel
Haben Sie etwas Ähnliches?
Schöner Igel!
Und ich liebe Astrologie, aber ich experimentiere mit nicht-traditionellen astrologischen Werkzeugen. Ich war zum Beispiel in einem Café und trank Kaffee. Ich beschloss, den harten Bodensatz in einem Becher für den vorgesehenen Zweck zu verwenden, ein sehr formbares Material für die Kreativität :o). Als Ergebnis - eine schmutzige Tabelle und sehr zweifelhafte Prognose auf 15 Minuten EURUSD Kaffeesatz für den ganzen Montag, die die Prognose absolut nutzlos macht, weil es sicher ist, falsch zu sein.
So sieht der Anfangszustand des Systemwahrscheinlichkeitsfeldes aus:
x - Zeitproben
y - Preisniveau
z - Wahrscheinlichkeit
Ich entschuldige mich sofort dafür, dass es ganze Zahlen nach Ebenen gibt. Dies sind Besonderheiten der Modellberechnung und Besonderheiten von MathCAD für diese Arten von Diagrammen. Zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie man das Problem beheben kann (um normale Zahlen zur Visualisierung einzugeben). Der Klarheit halber habe ich die Entsprechung zwischen den Ebenen und ihren Nummern angegeben:
Die wahrscheinlichste Bewegung ist eine Seitwärtsbewegung, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es abwärts geht und eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass es nach der 40. Zählung (jede Zählung dauert 15 Minuten) eine starke Aufwärtsbewegung gibt.
Als Nächstes das Gleiche, aber nur eine Konturdarstellung (bearbeitet, das Wichtigste weggelassen):
Einige wenige statistisch mögliche Prozessrealisierungen sollen gar nicht betrachtet werden (es ist noch zu früh, um sie genau zu betrachten), außer zur Schätzung der wichtigsten statistischen Parameter:
In der 7-12-Sample-Zone könnte es zu einer starken Abwärtsbewegung bis zur Marke von 1,3232 kommen. Aber vielleicht auch nicht, denn die Statistik ist eine exakte Wissenschaft im Sinne der Wahrscheinlichkeit, sie kann oder auch nicht.
PS:
Ich hoffe, dass niemand auf diesen Niveaus handeln wird, die Gesamtbewertung der Möglichkeit der Prognose ist sehr bescheiden (aus verschiedenen Gründen).
Was ergibt die Wahrscheinlichkeit? Erklären Sie mir das, vielleicht übersehe ich etwas.
Wir haben zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit für Wachstum. Wir eröffnen eine Kaufposition. Das Diagramm geht nach unten. Ich füge also hinzu, dass es wahrscheinlicher ist, dass es zu einem Rückgang kommt. Wenn wir das nächste Mal eine Abwärtsbewegung haben und einen Verkauf eröffnen, steigt der Preis nach oben, was die Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung gemäß der Geschichte und den Statistiken erhöht. Und so weiter. Denn der Markt unterliegt nicht den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, sondern dem Algorithmus des Massenverhaltens. Und sie hat ihren eigenen Verstand, aber nicht die Wahrscheinlichkeiten. IMHO. D.h. es wäre näher an der Analyse aller möglichen Verhaltensweisen, die den Preis beeinflussen, aber die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwo im hinteren Bereich.
Hallo, ich habe ein ähnliches Bild.
es handelt sich nicht um Pro, sondern um NNTP v1.3 (frühere Version)
Nun ja, das war ein kleiner Fehler. Es ist ein Konzept! :о)
Das ist die Phrase des Tages, auch wenn ich sie etwas zu spät bemerke...
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Erklären Sie mir das, vielleicht übersehe ich etwas.
Wir haben zum Beispiel eine höhere Wachstumswahrscheinlichkeit. Wir eröffnen einen Kauf. Das Diagramm geht nach unten. Ich füge also hinzu, dass es wahrscheinlicher ist, dass es zu einem Rückgang kommt. Wenn wir das nächste Mal eine Abwärtsbewegung haben und einen Verkauf eröffnen, steigt der Preis nach oben, was die Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung gemäß der Geschichte und den Statistiken erhöht. Und so weiter. Der Markt unterliegt nicht den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, er ist der Algorithmus des Massenverhaltens. Und sie hat ihren eigenen Verstand, aber nicht die Wahrscheinlichkeit. IMHO. Das heißt, es wäre näher an der Analyse aller möglichen Verhaltensweisen, die den Preis beeinflussen, aber die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwo im hinteren Bereich.
Entschuldigen Sie meine technische Unkenntnis, aber ich habe vieles von dem, was Sie gesagt haben, nicht verstanden. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, unabhängig davon, was man konstruiert oder annimmt. So funktioniert die Welt um dich und mich herum, sie ist aus Wahrscheinlichkeiten gewoben.
Und was ergibt die Wahrscheinlichkeit? Vielleicht verstehe ich etwas nicht.
Das ist nicht verwunderlich, denn ich habe Ihnen nirgends gesagt, welches Modell ich verwende.
Und es hat schon einen eigenen Kopf, aber keineswegs eine Wahrscheinlichkeit. IMHO. D.h. es wäre näher an der Analyse aller möglichen Verhaltensweisen, die den Preis beeinflussen, aber die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwo im hinteren Bereich.
Falls es Sie aufklärt: Ich erhalte eine statistisch mögliche Realisierung eines Prozesses (Trajektorie) und schreibe ständig darüber. Eine solche Entwicklung wird insbesondere in der obigen Prognose aufgezeigt. Was die Abschätzung möglicher Verhaltensweisen angeht, so tue ich dies bis zu einem gewissen Grad, wobei die Wahrscheinlichkeit die Hauptrolle spielt. Das Modell basiert konzeptionell auf der Theorie der selbstorganisierenden stochastischen Systeme (wenn auch in leicht vereinfachter Form).
Was den Verstand angeht, so ist er eine Philosophie. Manchmal erinnert man sich an alte Fehler und denkt: "f...., wo war mein Verstand?" :o)