Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 46
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Sergei, warum bauen Sie eine Grenze mit einem RMS und nicht 3, zum Beispiel für 99,97% Wahrscheinlichkeit (wenn die Verteilung normal ist)? Vielleicht ist ein Sigma nicht genug für eine zuverlässige Vorhersage?
PS. Ich verstehe, dass die Frage eher rhetorisch ist, aber ich hoffe, dass der Preis innerhalb eines Sigmas liegen wird...
Ich führe zusätzliche Berechnungen an den Rändern durch, aber ich zeige nicht alles. Konzeptionell geht das Modell von zwei Ansätzen aus:
- (1) Schätzung des "statistisch möglichen Verlaufs" (genau das, was ich in den Prognosen zeige). Das heißt, es handelt sich um eine Art "mathematische Erwartung" (in Anführungszeichen) des zukünftigen Prozesses in Form einer Flugbahn. Zukünftige Realisierungen werden sich wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von von bilden.
- (2) Clustering von Trajektorien und Identifizierung alternativer "Richtungen" in der Entwicklung des Systems. Dies ist eine detailliertere Analyse, die jedoch noch in Arbeit ist.
Eine Alternative muss als Übergang von einem Prozessmodell zu einem anderen verstanden werden, wobei diese Modelle sehr unterschiedlich sind und zu erheblichen Abweichungen von den "Ausgangsbedingungen" führen werden.Es sieht so aus, als ob der tatsächliche Preisplan im Vergleich zur Prognose um die Hälfte reduziert wurde.
Dann fällt die Prognose zeitlich zusammen, dann im Preis oder noch wahrscheinlicher in der Struktur.
Da ich jetzt nur den ersten Punkt zeige, handelt es sich im Wesentlichen um eine "Mittelung" plausibler Prozessverläufe. Grob gesagt ist der Effektivwert immer kleiner, manchmal sogar deutlich kleiner als die Prozessspanne (max() - min() ), und man sollte hier keinen exakten Treffer erwarten. Dies ist nur in einem (manchmal vorkommenden) Fall möglich, nämlich dem fast vollständigen Fehlen von Alternativen.
Um nicht unbegründet zu sein, ist unten eine Familie der wahrscheinlichsten Flugbahnen (nicht alle) für die Woche ab jetzt. EURUSD, Beobachtung, Prognose 120 Stunden im Voraus
dieser Haushalt kümmert sich um den NS. Mit dem Auge kann man erkennen, dass man den Abschwung abwarten muss, obwohl es noch die Möglichkeit gibt, nach oben zu gehen. Wie immer, hier ist deine Wahl, aber sei vorsichtig. :о)
Ohne ausführlichen Kommentar. Der "Wahrscheinlichkeitsvektor" verschiebt sich leicht:
Wir sind also wieder nahe an einer möglichen 1,5
grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
kein Problem. Ich werde die csv-Datei melden und vielleicht Zeit haben, die MT-Konvertierung durchzuführen. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass es sich hierbei nur um einen Test handelt und man den Prognosen nicht völlig vertrauen sollte. Außerdem ändert sich die Situation, und die Vorhersage sollte öfter neu berechnet werden, als ich es tue.
- Erstaunlich, ich habe ein Paralleluniversum geschaffen!
Zitat zu Ihrem Avatar, nichts Persönliches ))
- Erstaunlich, ich habe ein Paralleluniversum geschaffen!
Zitat für Ihren Avatar, nichts Persönliches )))
Schön, einen Kollegen zu sehen :o) Was den Avatar und das Zitat betrifft, so ist das mein Lieblingscartoon überhaupt. Ich zum Beispiel mag auch dieses hier:
-Professor, wo waren Sie am 15.
- (reibt sich den Hinterkopf) - Und wo bin ich jetzt?
PS: Nun, da Sie der erste sind, der damit anfängt, ... nur neugierig, warum Sie respektable Eimer auf seinem Kopf?
Futurama, The Simpsons und Tickle and Scratch, drei der besten Zeichentrickserien, die es gibt.
(nicht viel Holz, das ich damit verbracht habe, alle Staffeln zu sammeln, vor allem die Simpsons, die gibt es schon seit '86)
^_^
....
Ihre Prognosen gefallen mir, und meiner Meinung nach ist es richtig, dass sich die Prognosen durch die Verarbeitung neuer Daten ständig "verändern".
Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen:
- Ist es Ihnen gelungen, den Handel mit diesen Prognosen zu automatisieren?
- Wie sieht die Vorhersagegenauigkeit in Abhängigkeit von TF ("Skala" der Eingabedaten), Vorhersagetiefe/-fenster aus? Konnten Sie die goldene Mitte finden? Das ist ein Stolperstein für mich...
- Und wenn ich darf, in zwei allgemeinen Worten und ungefähr, was ist der Input von NS?
Aber mein Stolperstein ist ein leistungsschwacher Computer (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz).
Wäre es mindestens 1 000 Mal schneller, könnte ich H-C-L nur auf M1 analysieren und berechnen, um eine Prognose für einige Tage (2880 Balken) im Voraus zu erstellen.
Dabei sollte die Vorhersage selbst etwa 5-10% der analysierten historischen Daten betragen (mindestens 30000 х 3 = 90 000 Werte von H-C-L)
Und um den Algorithmus zu optimieren, brauchen wir mindestens 3 Monate М1 Geschichte (IMHO). Allerdings habe ich das Thema verfehlt, denn ich mache gerade eine Vorhersage 8 Stunden im Voraus auf M15
Zur Berechnung der Prognose für 8 Stunden im Voraus etwa 10 Tage von Daten (etwa 600-700 Preise Close, High oder Low getrennt), um den Algorithmus zu optimieren - für 1,5 - 2 Monate von historischen Daten.
Die Berechnung dauert ca. 10 Sek., die Optimierung 15-20 Min. im Deduktor. Automatisierung - manuell: ein Skript ausführen - Berechnung der Vorhersage; ein anderes ausführen - Anzeige des Ergebnisses in der Grafik.