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Wenn ich nur Long-Positionen wähle.
1 . Ich platziere eine Pending Order
auf dem Niveau des Maximums der letzten geschlossenen Kerze plus 3 Punkte plus
in einer Entfernung, die dem Spread entspricht.
2 . Stop Loss wird auf das Minimum des aktuellen Tages minus 3 Pips gesetzt.
3 . Take Profit sollte nicht gesetzt werden.
4 . Der Trailing Stop sollte nicht gesetzt werden.
5 . Wenn die Position offen ist, werden keine neuen Aufträge erteilt.
6 . Wenn die Position durch einen Stop-Loss geschlossen wird, wird eine neue
Pending Order auf dem Niveau des Hochs der letzten Kerze plus 3
Punkte plus Abstand gleich dem Spread platziert, der Stop-Loss wird auf
Tagestief minus 3 Punkte platziert, der Take-Profit wird nicht platziert, der Trailing-Stop
wird nicht platziert, wenn die Position offen ist, werden keine neuen Aufträge platziert.
Wenn ich nur Short-Positionen wähle.
1 . Ich platziere eine Pending Order
auf dem Niveau des Minimums der letzten geschlossenen Kerze minus 3 Punkte.
2 . Der Stop-Loss wird auf den Höchststand des aktuellen Tages plus 3 Pips plus
in einer Entfernung gesetzt, die dem Spread entspricht.
3 . Der Take Profit sollte nicht festgelegt werden.
4 . Der Trailing Stop wird nicht gesetzt.
5 . Wenn die Position offen ist, werden keine neuen Aufträge erteilt.
6 . Wenn die Position mit einem Stop-Loss geschlossen wird, wird eine neue
Pending Order auf dem Niveau des Minimums der letzten geschlossenen Kerze minus 3
Punkte platziert, der Stop-Loss wird auf dem Maximum des aktuellen Tages plus 3 Punkte plus
Abstand gleich dem Spread platziert, der Take-Profit wird nicht ausgestellt, der Trailing-Stop wird nicht
ausgestellt, wenn die Position offen ist, werden keine neuen Orders platziert.
Vielen Dank im Voraus. )
Herzlichen Dank! Nur habe ich es schon probiert, es ist nicht ganz richtig! Ich habe bereits 30 Indikatoren gefunden, die alle falsch sind.
Im Grunde gibt es ein Spiegelbild eines gefesselten MA, ich würde gerne alles als Ganzes sehen, vielleicht können Sie helfen?
Sie können so lange warten, wie Sie wollen!!! Danke!!!
Wir sollten genauer sagen, was wir wollen. Bislang gab es allgemeine Worte
Ich entschuldige mich für meine Scharfschüsse, aber ich werde versuchen, sie Ihnen im Detail zu erklären.
Wenn ich nur Long-Positionen wähle.
1 . Ich erteile einen schwebenden Auftrag
Auf dem Niveau des Maximums der letzten geschlossenen Kerze plus 3 Punkte plus
einen Abstand, der der Spanne entspricht.
2 . Der Stop Loss wird auf das Minimum des aktuellen Tages minus 3 Punkte gesetzt.
3 . Take Profit sollte nicht gesetzt werden.
4 . Der Trailing Stop sollte nicht gesetzt werden.
5 . Wenn die Position offen ist, werden keine neuen Aufträge erteilt.
6 . Wenn die Position mit einem Stop-Loss geschlossen wird, wird ein neuer schwebender Auftrag erteilt.
Die neue Pending Order wird auf dem Niveau des Maximums der letzten geschlossenen Kerze plus 3 gesetzt.
Punkte zuzüglich des Spreads, der Stop-Loss wird auf das Minimum des
der aktuelle Tag minus 3 Punkte, Take Profit ist nicht gesetzt Trailing Stop
nicht gesetzt ist, wenn die Position offen ist, werden keine neuen Aufträge erteilt.
Wenn ich nur Short-Positionen wähle.
1 . Ein schwebender Auftrag wird erteilt
Auf dem Niveau des Minimums der letzten geschlossenen Kerze minus 3 Punkte.
2 . Der Stop-Loss wird auf das Maximum des aktuellen Tages plus 3 Pips plus
den Abstand, der der Spanne entspricht.
3 . Take Profit sollte nicht gesetzt werden.
4 . Der Trailing Stop wird nicht gesetzt.
5 . Wenn die Position offen ist, werden keine neuen Aufträge erteilt.
6 . Wenn die Position mit einem Stop-Loss geschlossen wird, wird eine neue
Eine neue Pending Order wird auf dem Niveau des Minimums der letzten geschlossenen Kerze minus 3 Punkte platziert.
Punkte und der Stop-Loss wird auf das Maximum des aktuellen Tages plus 3 Punkte plus
eine neue Pending Order wird auf dem Niveau des Minimums der letzten geschlossenen Kerze minus 3 Pips platziert, der Stop-Loss wird auf das Maximum des aktuellen Tages plus 3 Pips gesetzt und der Abstand entspricht dem Spread.
Wenn meine Position offen ist, werden keine neuen Aufträge erteilt.
Vielen Dank im Voraus. )
Andrey. Die Wiederholung desselben Beitrags in verschiedenen Themen ist Spam, und Spam wird mit einer Sperre geahndet. Dies ist erst einmal eine Warnung.
...
Dies sind die Axiome:
1. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt sowohl nach unten als auch nach oben bewegt, ist gleich groß.
2. Die Häufigkeit der Kursbewegungen in einer bestimmten Spanne hängt von der Größe der Spanne ab. D.h. der Preis bewegt sich in einem Bereich von 10 Pips 10 mal so oft wie in einem Bereich von 100 Pips.
Je länger sich der Preis in einer bestimmten Spanne bewegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sie verlässt, denn nichts ist von Dauer.
Wenn Sie Ihre eigenen Meinungen schreiben, sollten Sie sie nicht als AXIOMEN bezeichnen, zumal es keine Offensichtlichkeit (Zeichen eines Axioms) oder Wahrheit darin gibt...
Überzeugen Sie sich selbst...
AXIOMA #1. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt sowohl nach unten als auch nach oben bewegt, ist gleich groß. Es ist unmöglich, diese Aussage als offensichtlich und vor allem als wahr zu bezeichnen (z. B. bewegte sich der Eurobock im Zeitraum zwischen dem 26.11.2009 und dem 07.06.2010 mit höherer Wahrscheinlichkeit nach unten als nach oben, und dann wieder umgekehrt). Das nennt man einen Trend. Wenn es Trends gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in eine Richtung höher als in die entgegengesetzte Richtung.
Dieses Axiom widerspricht auch dem nächsten Axiom (d. h. Nr. 2): Wenn sich der Kurs in einer Spanne von 10 Pips, wie Sie sagen, 10 Mal häufiger bewegt als in einer Spanne von 100 Pips, dann ist es wahrscheinlicher, dass er sich vom unteren Ende einer kleinen Spanne aus nach oben bewegt als nach unten (und vom oberen Ende aus umgekehrt).
EXIOMA #2. Die Häufigkeit der Kursbewegung innerhalb der Spanne hängt von der Größe der Spanne ab. D.h. der Preis im Bereich von 10 Pip bewegt sich 10 mal häufiger als im Bereich von 100 Pip.
Das ist ganz und gar nicht gut! Ich konnte die Logik hinter dieser Schlussfolgerung immer noch nicht verstehen. Was ist mit "Häufigkeit der Kursbewegung in einer bestimmten Spanne" gemeint und warum bewegt sich der Kurs im Bereich von 10 Pips 10 mal häufiger als im Bereich von 100 Pips ist nicht klar.
Die kumulierte Häufigkeit der Bewegungen im 100-Punkte-Bereich muss größer sein als im 10-Punkte-Bereich. Obwohl wir den Begriff "Häufigkeit" vielleicht anders verstehen...
AXIOMA #3. Je länger sich der Kurs in einer bestimmten Spanne bewegt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er diese verlassen wird, denn nichts ist von Dauer.
Wenn der Kurs die Spanne "verlassen" hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Spanne verlässt, höher als die Wahrscheinlichkeit, dass er in die Spanne zurückkehrt. Damit wird die Logik des ersten Axioms erneut verletzt. Im Allgemeinen können wir dem Axiom 3 zustimmen, obwohl es offensichtlich ist, dass die allgemeine Logik sehr schlecht ist.
P.S.
Die Wahrheit kann, wie die Philosophen sagen, nicht abstrakt sein - sie ist immer konkret. Daher ist es notwendig, die Bedingungen zu spezifizieren, unter denen diese "Axiome" wahr sein werden
Wenn sie mir keinen EA schicken, bedeutet das, dass ich etwas Falsches in die Parameter geschrieben habe oder dass sie den EA nicht nehmen wollen, weil er keinen Take Profit hat?
Wenn Sie Ihre eigenen Meinungen schreiben, sollten Sie sie nicht AXIOMEN nennen, zumal sie keine Offensichtlichkeit (ein Zeichen für ein Axiom) oder Wahrheit enthalten...
Überzeugen Sie sich selbst...
AXIOMA #1. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt sowohl nach unten als auch nach oben bewegt, ist gleich groß. Es ist unmöglich, diese Aussage als offensichtlich und vor allem als wahr zu bezeichnen (zum Beispiel bewegte sich der EURUSD im Zeitraum zwischen dem 26.11.2009 und dem 07.06.2010 mit höherer Wahrscheinlichkeit abwärts als aufwärts und kehrte dann um). Das nennt man einen Trend. Wenn es Trends gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in eine Richtung höher als in die entgegengesetzte Richtung.
Dieses Axiom widerspricht auch dem nächsten Axiom (d. h. Nr. 2): Wenn sich der Kurs in einer Spanne von 10 Pips, wie Sie sagen, 10 Mal häufiger bewegt als in einer Spanne von 100 Pips, dann ist es wahrscheinlicher, dass er sich vom unteren Ende einer kleinen Spanne aus nach oben bewegt als nach unten (und vom oberen Ende aus umgekehrt).
EXIOMA #2. Die Häufigkeit der Kursbewegung innerhalb der Spanne hängt von der Größe der Spanne ab. D.h. der Preis im Bereich von 10 Pip bewegt sich 10 mal häufiger als im Bereich von 100 Pip.
Das ist ganz und gar nicht gut! Ich konnte die Logik hinter dieser Schlussfolgerung immer noch nicht verstehen. Was ist mit "Häufigkeit der Kursbewegung in einer bestimmten Spanne" gemeint und warum bewegt sich der Kurs im Bereich von 10 Pips 10 mal häufiger als im Bereich von 100 Pips ist nicht klar.
Die kumulierte Häufigkeit der Bewegungen im 100-Punkte-Bereich muss größer sein als im 10-Punkte-Bereich. Obwohl wir den Begriff "Häufigkeit" vielleicht anders verstehen...
AXIOMA #3. Je länger sich der Kurs innerhalb einer bestimmten Spanne bewegt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er diese verlassen wird, denn nichts ist von Dauer.
Wenn der Kurs die Spanne "verlassen" hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Spanne verlässt, höher als die Wahrscheinlichkeit, dass er in die Spanne zurückkehrt. Damit wird die Logik des ersten Axioms erneut verletzt. Im Allgemeinen können wir dem Axiom 3 zustimmen, obwohl die allgemeine Logik natürlich nicht sehr gut ist.
Axiom Nr. 1: Sie haben nicht gesagt, dass sich der Eurobock vom 26.11.09 bis zum 7.06.10 in eine bestimmte Richtung bewegen würde, sondern Sie haben gesagt, dass er sich bewegt. D.h. die Schlussfolgerung aus einem bereits stattgefundenen Umzug. Wenn Sie dies am 25.11.09 gesagt hätten, wäre dieses Axiom widerlegt worden.
Axiom #2. Es bedeutet, dass der Preis die Preisränder einer bestimmten Spanne berührt. Gemeint ist die Häufigkeit der Berührung, nicht der Weg. Es ist logisch und unbestreitbar, dass der Preis die Spanne in 10 Pips häufiger berühren wird als in 100 Pips im gleichen Zeitraum.
Das ist der Grund, warum sie Axiome sind, sie müssen nicht bewiesen werden. Ich habe einen profitablen Expert Advisor, der sie im Wesentlichen auf echten Konten verwendet. Legen Sie Ihre Axiome so vor, dass sie nachweislich gewinnbringend sind, und ich werde sie in Betracht ziehen. Es gibt keinen logischen Widerspruch zwischen ihnen: Es besteht einfach der Wunsch, mehr zu widerlegen als zu schaffen.
Hallo,
Tut mir leid, dass ich mich in die "axiomatischen Maximen" einmische, aber ich bin völlig verwirrt mit meinen Sinus/Cosinus und Dämpfungen/Erhöhungen,
Wenn es relevant ist, und wenn es nicht in der einen oder anderen Weise umgesetzt wurde, machen Sie bitte einen kostenlosen Indikator )))) oder leiten Sie es in die richtige Richtung ... es ist vielleicht nicht die Zeit wert ...
Eingabeparameter:
1. Tiefe der Geschichte (bezogen auf die angegebene Tiefe sollte der Indikator den flachen Bereich finden und diesen Parameter auf den Wert am Ende des Flats einstellen - wo der Markt mehr oder weniger ausgeglichen ist).
Das Ergebnis:
Kurve )))
Die Kurve ist wie folgt aufgebaut:
Jeder Preiswert des Zeitrahmens in der ausgewählten Periode zählt als Spike - nach unten oder nach oben.
Wenn Open==Close - nichts tun.
nimm den weitesten Punkt der gewählten Verlaufstiefe und "speichere im Array" die Kurve mit abklingenden Oszillationen mit der anfänglichen Amplitude Open[i]-Close[i] (es ist schwer, etwas über die Periode der Kurve zu sagen, es ist wahrscheinlich ein rein psychologischer Faktor, wahrscheinlich je größer die Amplitude - desto größer die Periode...)
Nehmen Sie den nächsten Punkt und tun Sie dasselbe ... und so weiter ... (im Idealfall erhalten wir N Felder mit abnehmender Länge und Werten nur für den jeweiligen i-ten Zeitrahmen)
Bei der Berechnung dieser Kurven addieren wir sie eine nach der anderen...
...und als Ergebnis zeigen wir sie in MT an...
oder rede ich nur Unsinn?
Z.I. Der Teil der Grafik mit den negativen Indizes ist natürlich interessant ))))1. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt entweder nach unten oder nach oben bewegt, ist gleich groß.
2. Die Häufigkeit der Kursbewegungen in einer bestimmten Spanne hängt von der Größe der Spanne ab. D.h. der Preis bewegt sich in einem Bereich von 10 Pips 10 mal so oft wie in einem Bereich von 100 Pips.
3) Je länger sich der Preis in einer bestimmten Spanne bewegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sie verlässt, denn nichts ist von Dauer.