Auf der Suche nach dem heiligen "Gral"... - Seite 2

Neuer Kommentar
 
Hoper23 >> :

Artikel über Auto-Optimierung, die als ein Lichtblick auf der Website looms ... nicht, dass es nicht funktioniert ... es gibt nur 4 Parameter, die auf die optimale gesetzt werden kann, und wie es funktioniert alles lax.im Allgemeinen, vielleicht wird jemand prompt....

Versuchen Sie, hier nachzuschauen (ich bin selbst noch nicht dazu gekommen): - Autooptimierung



 
Das ist es, was ich an diesen Foren "mag" ... ist, dass man sich registrieren muss, um etwas herunterzuladen ... Es wäre OK, aber auf einer Bilain-Verbindung von 1-2kb / sec, sieht es grimmig aus ... aber egal.
 
Verstehe, das ist so etwas wie ein Experte. Im Prinzip funktioniert es schnell genug (nur bei Eröffnungskursen, d. h. bei Balken). Das Problem ist jedoch, dass wir etwa 200 Strings hinzufügen müssen, die im Detail beschreiben, was und wie der Optimierer optimieren soll. Die Version mit dem Bibliotheksoptimierer war einfacher... aber die Qualität war auch nicht sehr gut. OK, danke an RID für den Link, ich werde die Tastatur quälen... Im Moment gibt es nur noch einen Indikator...
 
Da fällt mir der Terver ein... wenn ein Schütze das Ziel mit 40%iger Wahrscheinlichkeit trifft, der zweite mit 50%iger Wahrscheinlichkeit, der dritte mit 25%iger Wahrscheinlichkeit... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Schützen gleichzeitig das Ziel treffen?
 
Hoper23 писал(а) >>
Ich habe mit Stochastic angefangen - es ist das schnellste, dann habe ich es mit OsM-Filter verdünnt... und dann ging es weiter zu HighLow, Aligator, Mashki, CCI.
"Grale" riecht hier nicht, es riecht nach Lächerlichkeit und Bastelei, um an der Geschichte zu "arbeiten". Der Ansatz, Indikatoren auf diese Weise zu stoßen, wird nichts bringen. Der Gewinn des Systems sollte in den Ideen liegen, es sollte in der Entwurfsphase vernünftig sein, und in der Bauphase sollte es angepasst und abgestimmt werden. Es ist möglich, alles oder fast alles mit einer Reihe von Mehrperioden-Indikatoren auszudrücken, es ist nur eine Frage, wie man sie interpretiert. Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass 90 % der Indikatoren, und sicherlich fast alle klassischen Indikatoren, ein Relikt des manuellen Handels sind, für den automatischen Handel benötigen wir andere Instrumente. Nun, das ist Ihre Sache, ich werde mich nicht mit meinen eigenen Ideen einmischen). Wenn man nicht weiß, was man zu tun und zu erwarten hat, kann man es gar nicht tun).
 
Hoper23 >> :

Guten Tag... oder Nacht, allerseits. Ich arbeite hier an einem wahnsinnigen EA. Ich werde es noch nicht veröffentlichen, es ist einfach noch nicht fertig, aber ich werde es sicher veröffentlichen...kostenlos. Ich brauche einfach Hilfe. Frage namba van - wie man Auto-Optimierung zu machen ... sagen 8-16 napametrov? Artikel über Auto-Optimierung, die groß auf der Website looms ... nicht, dass nicht funktioniert ... es nur 4 Parameter können auf die optimale gesetzt werden, und wie fragwürdig alles funktioniert. MEIN LIEBER KIM, ES LOHNT SICH, SICH SPEZIELL AN SIE ZU WENDEN. Wenn ich eine gute Idee habe, werde ich vielleicht versuchen, einige von ihnen auf dem Markt zu zeichnen, aber ich habe keine guten Ideen. Manchmal überzeichnet sie, manchmal verlangsamt sie sich, manchmal zeigt sie nichts Sinnvolles. Ich sage nicht: "Gebt mir einen Subomega-Indikator und ich werde die Welt verändern". Die Essenz meiner Strategie im Expert Advisor ist das prozentuale Verhältnis eines Gruppensignals von 8 Indikatoren und eines wenig gefilterten. Ich habe also Indikatoren für die Standardsammlung und möchte mit individuellen Indikatoren experimentieren. Im Allgemeinen wird vielleicht der kollektive Verstand gewinnen.

Zum besseren Verständnis: Die lineare Optimierung von 8-16 Parametern besteht aus 8-16 verschachtelten for-Schleifen, in denen jede

wobei jede Variable vom Minimum Min_n zum Maximum Max_n mit dem entsprechenden Schritt Step_n wechselt.

Stellen Sie sich nun vor, wie viele Aufrufe der Funktion, die von einem solchen linearen Optimierer optimiert wurde, durchgeführt werden sollten:

(Max_1-Min_1)/Step_1 * (Max_2-Min_2)/Step_2 * * * (Max_16-Min_16)/Step_16.

Vor einem Jahr habe ich einen solchen Optimierer für 10 Parameter auf mq4 geschrieben.

Die Optimierung dauert je nach Step_n etwa 10-20 Minuten.

Der Ausweg aus dieser Situation sieht meines Erachtens folgendermaßen aus:

- Wechsel zu genetischen oder anderen Algorithmen zur schnellen Optimierung (schwierig);

- suchen Sie nach xeon's Beiträge, er schrieb eine Optimierung Pack mit MetaTrader eingebauten Optimierer (seltsam);

-Optimierer in C oder einer anderen schnellen Programmiersprache schreiben (schwierig).

 
Hoper23 >> :

Guten Tag... oder Nacht, allerseits. Ich arbeite hier an einem wahnsinnigen EA. Ich werde es noch nicht veröffentlichen, es ist einfach noch nicht fertig, aber ich werde es sicher veröffentlichen...kostenlos. Ich brauche einfach Hilfe. Frage nemba van - wie man Auto-Optimierung zu machen ... sagen 8-16 napametrov? Artikel über Auto-Optimierung, die groß auf der Website looms ... nicht, dass nicht funktioniert ... es nur 4 Parameter können auf die optimale gesetzt werden, und wie fragwürdig alles funktioniert. MEIN LIEBER KIM, ES LOHNT SICH, SICH SPEZIELL AN SIE ZU WENDEN. Wenn ich eine gute Idee habe, werde ich vielleicht versuchen, einige von ihnen auf dem Markt zu zeichnen, aber ich habe keine guten Ideen. Manchmal überzeichnet sie, manchmal verlangsamt sie sich, manchmal zeigt sie nichts Sinnvolles. Ich sage nicht: "Gebt mir einen Subomega-Indikator und ich werde die Welt verändern". Die Essenz meiner Strategie im Expert Advisor ist das prozentuale Verhältnis eines Gruppensignals von 8 Indikatoren und eines wenig gefilterten. Ich habe also Indikatoren für die Standardsammlung und möchte mit individuellen Indikatoren experimentieren. Im Allgemeinen wird vielleicht der kollektive Verstand gewinnen.

Hier ist ein Beispiel.

//Оптимизация
//Оптимизация
//Оптимизация
      if( Optimise!=0)
      {
         j=0;
         win_summ=0;
         L1= L1Start;
         while( L1<= L1End)
         {
            L2= L2Start;
            while( L2<= L2End)
            {
               L3= L3Start;
               while( L3<= L3End)
               {
                  L4= L4Start;
                  while( L4<= L4End)
                  {
                     P1=0;
                     while( P1<=1)
                     {
                        P2=0;
                        while( P2<=1)
                        {
                           P3=0;
                           while( P3<=1)
                           {
                              P4=0;
                              while( P4<=1)
                              {
                                 TradeBUYSELL= SELL;
                                 while( TradeBUYSELL<= BUY)
                                 {
                                    if( TradeBARStart>0 && TradeBARStop>0)
                                    {
                                       TradeBAR= TradeBARStart;
                                       while( TradeBAR<= TradeBARStop)
                                       {
//Оптимизатор
                                          Optimisator();
//Оптимизатор  
                                          j= j+10;
                                          TradeBAR++;
                                       }
                                    }else
                                    for( d=0; d< rd; d++)
                                    {
                                       TradeBAR= TradeBARSArray[ d];
//Оптимизатор
                                       Optimisator();
//Оптимизатор     
                                       j= j+10;
                                    }
                                    TradeBUYSELL++;
                                 }
                                 P4++;
                              }
                              P3++;
                           }
                           P2++;
                        }
                        P1++;
                     }
                     L4= L4+ L4Step;
                  }
                  L3= L3+ L3Step;
               }
               L2= L2+ L2Step;
            }
            L1= L1+ L1Step;
         }
         Print("_______Оптимизация закончена!");
      }
//Оптимизация
//Оптимизация
//Оптимизация
 

Figar0 писал(а) >>
... Вообще, мне кажется что 90% индикаторов... это пережиток ручной торговли, для автоматической нужны другие инструменты.

OK, ich stimme zu. Jeder weiß, dass die Wahrheit in einem Streit geboren wird. Es ist tatsächlich etwas Wahres dran. Aber wie geben wir dann Signale an den Indikator, denn niemand hat das If()-System aufgehoben. Schlagen Sie Ihr Konzept für automatische Systeme vor.

 
thecore >> :

Zum besseren Verständnis: Eine lineare Optimierung mit 8-16 Parametern besteht aus 8-16 verschachtelten for-Schleifen, in denen jede

Variable ändert sich vom Minimum Min_n zum Maximum Max_n mit dem entsprechenden Schritt Step_n.

Stellen Sie sich nun vor, wie viele Aufrufe der Funktion, die von einem solchen linearen Optimierer optimiert wurde, durchgeführt werden sollten:

(Max_1-Min_1)/Step_1 * (Max_2-Min_2)/Step_2 * * * (Max_16-Min_16)/Step_16.

Vor einem Jahr habe ich einen solchen Optimierer für 10 Parameter auf mq4 geschrieben.

Die Optimierung dauert je nach Step_n etwa 10-20 Minuten.

Der Ausweg aus dieser Situation sieht meines Erachtens folgendermaßen aus:

- Wechsel zu genetischen oder anderen Algorithmen zur schnellen Optimierung (schwierig);

- Suchen Sie nach den Beiträgen von xeon, er hat das Optimierungspaket geschrieben, indem er den Aufruf des eingebauten Optimierers von MetaTrader verwendet (seltsam);

-Ich möchte einen Optimierer in C oder einer anderen Programmiersprache schreiben (schwierig).

Ich verstehe das sehr gut. Dies ist genau das, was in Autooptimizer von fremden Forum geschrieben wird. Das Wesen der Optimierung besteht darin, dem Markt zu folgen. Die Optimierung besteht darin, jeden Tag eine automatische Optimierung durchzuführen.

Ja, und noch etwas, Figar0, Genosse, und das System arbeitet sogar in einer fäkalen Form)))) Natürlich nicht wie geplant und ich schreie nicht, dass Sie ein Narr sind und ich bin schlau, ich will nur sagen, dass die Strategie funktioniert, aber es ist nur ein vorläufiger Test auf der Demo für heute. Ich begann mit 50$, Lot 0.01 bei 60% und 0.02 bei 75% auf 5 Paare

 
Hoper23 писал(а) >>

"Unter Verzicht auf Indikatoren bietet Figar0 Ihnen, Hoper23, die Möglichkeit, direkt mit den Balken zu arbeiten, d.h. direkt mit den Preisinformationen, ohne Zwischenhändler

123456789...11
Neuer Kommentar