_Marktbeschreibung - Seite 3
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Meiner Meinung nach ist der Ansatz der Zielwahl fehlerhaft.
Nun, Sie haben 100 Punkte als Ziel gewählt (jetzt sind es 1000 Punkte ;) ), und der Zug war 300 Punkte, also haben Sie 200 Punkte verloren. Oder vielleicht waren es 80 Punkte, und nach der Korrektur bekommen Sie ohne Trailing-Stop alles zurück, und mit festem Trailing-Stop retten Sie nur einen Teil davon.
Es ist ein wenig komplizierter als das, diese Themen werden hier regelmäßig angesprochen, aber niemand wird seine Geheimnisse preisgeben, ohne ein Gegeninteresse zu haben.
Das ist nicht so wichtig, wenn neue Daten eintreffen, muss die Prognose korrigiert werden, das Ziel kann sich ändern, aber das ist alles zweitrangig... Die Hauptaufgabe, die ich zu lösen versuche, besteht darin, eine ungefähre Liste von Parametern zu erstellen, die man bei der Erstellung einer Prognose analysieren möchte. Welche Parameter sind wichtig und welche nicht, usw. Es liegt auf der Hand, dass dieser Satz von Marktmerkmalen irgendwie mit dem Ziel verbunden sein sollte, außerdem ist er kaum konstant, d.h. ein schneller Markt - einige Daten sind entscheidend, ein "fauler" Markt - ganz andere Daten... Das ist alles. Ich brauche niemandes Geheimnisse, dies ist ein Zweig der semiphilosophischen Untersuchung, nicht die Suche nach den Strategien anderer Leute, ich habe genug eigene).
Im Allgemeinen denke ich, dass das Modell von Slutsky der Realität am nächsten kommt...
Ich habe einmal über das Modell von Slutsky gelesen, aber einerseits ist es wahrscheinlich richtig, Zyklizität, Periodizität, aber andererseits ist es nicht sehr klar, wie man es in der Praxis anwenden kann, d.h. mit Gewinnen beim Handel.
Das hat meine Aufmerksamkeit erregt, weil es am ehesten dem entspricht, was ich in der Praxis immer gesehen habe - wenn man einen Indikator auf einen bestimmten Bereich einstellt, der z.B. auf einer Divergenz beruht, funktioniert er eine Zeit lang für 5 Punkte, aber dann ändert der Markt seine Eigenschaften und alles "bricht zusammen"...
Und dies ist näher an der Praxis, in der Tat jeder Indikator auf der letzten Periode kann angepasst werden, um für 5 arbeiten, und dann wird es zu brechen. Richtig. Auch eine einfache Kreuzung von Stäben kann hervorragende Ergebnisse bringen, wenn die Stabperioden der aktuellen Marktsituation entsprechen. Und was wäre, wenn wir die Abhängigkeit dieser Zeiträume von den aktuellen signifikanten Merkmalen des Marktes aufdecken und die Zeiträume zu ihrer Funktion machen? Ich habe schon einmal geschrieben, dass sogar der einfache Ersatz von konstanten Wellenperioden durch eine lineare Funktion von H-L einiger Pre-Bars die Produktivität sowohl bei der Trainingszeit als auch bei OOS erhöht (ich werde es demonstrieren, wenn ich Zeit habe). Aber H-L ist für mich intuitiv "unvoreingenommen", die "richtige" Abhängigkeit ist wahrscheinlich etwas komplizierter. Solche Abhängigkeiten zu finden, ist unter anderem eines der Ziele dieser kleinen Studie. Vielleicht bin ich nur ein unbedeutender "Redner", es ist schwer, eine schlecht formulierte Idee zu vermitteln, auch für mich selbst)
Andererseits ist nicht ganz klar, wie man dies in der Praxis, d.h. mit Gewinn im Handel, nutzen kann.
Lesen Sie hier Beiträge von ANG3110 ... Er äußert einige Ideen zur Verwendung der Fourier-Transformation zur Berechnung einiger Sinuskurven... Ich denke, wir sollten ungefähr in diese Richtung arbeiten...
Es ist eine gute Idee, den Zeitraum des Indikators von einigen Marktmerkmalen abhängig zu machen... Die Hauptfrage ist jedoch, um welche Art von Merkmalen es sich dabei handelt und welche Art von Funktion von diesen Variablen abhängen sollte... Um ehrlich zu sein, habe ich eine sehr vage Vorstellung von der konkreten Umsetzung einer solchen Technik... Vielleicht sollten diese Variablen die Ergebnisse von Optimierungen dieses Indikators in verschiedenen Zeiträumen sein?
...vielleicht sollten diese Variablen die Ergebnisse der Optimierungen dieses Truthahns in verschiedenen Zeiträumen sein?
Perfekt! Aber ich vermute, dass es nicht funktionieren wird: Es ist zu einfach, so funktioniert es im Leben nicht.
Perfekt! Aber ich vermute, dass es nicht funktionieren wird: Es ist zu einfach, so funktioniert das Leben nicht.
Ich stimme zu... Ich habe es nie selbst versucht, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert... und es ist nicht klar, wie man den nächsten Wert einer solchen Funktion "extrapoliert"... ...mit Fourier? So viele dieser Werte müsste man haben, um nach Oberschwingungen zwischen ihnen zu suchen... Nun, bisher ist klar, dass der Fall dunkel ist...
Ich habe versprochen, Ihnen Mash-ups zu zeigen, die nicht auf dem Markt sind, und ich verspreche, meine Versprechen nicht zu brechen.)
Das Experiment ist mega-einfach. Zwei fast identische, einfache Expert Advisors, keine Stoplots, keine Übernahmen, Öffnen und Schließen/Umkehren durch Kreuzen der Wellenlinie. Im ersten Expert Advisor werden die Wavelet-Perioden direkt im Optimierer ausgewählt. Von 1 bis 500 mit Schritt 1 (250 000 Varianten) wurde die Optimierung für 9, 10 Monate 2008, vorwärts 11 Monate 2008 durchgeführt. Ich habe einen unrealistischen Zeitraum verwendet, ich habe mit einem anderen Expert Advisor daran gearbeitet. Für Forward war das beste Ergebnis des Optimierers obsolet.
1st Expert Advisor: 3219 Profit:2892.18 Deals:9 Profitabilität:14.19 MO:321.35 Drawdown:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Vorwärts:
Fazit, mit Crossovern lässt sich kein Geld verdienen, die 70-80er sind für immer weg....
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2-nd Expert Advisor: hier wählen wir Koeffizienten einer linearen Funktion, deren Ergebnis wird eine Periode von einem Wopper für Crossover-Suche, Koeffizienten von 0,05 bis 25 mit Schritt 0,05 (die gleichen 250 000 Optionen) der zweite Multiplikator ist die Differenz zwischen dem Maximum und Minimum der letzten 2 Bars in Pips, die beste Option (mit einem Vorbehalt, ich war nicht zufrieden mit der Hälfte der Pässe, sehr lang, wegen der Vielzahl von Wops gesucht):
3146 Gewinn:3067.51 Deals:61 Rentabilität:3.37 MO:50.29 Drawdown:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Vorwärts:
Hm, durchaus eine funktionierende Variante) 70-80 zurück und die Assistenten arbeiten)
Haken und Experten, wer will, kann experimentieren, wiederholen, prüfen und vielleicht Fehler korrigieren
Experten:
Lesen Sie hier Beiträge von ANG3110... Dort äußert er einige Ideen zur Verwendung der Fourier-Transformation zur Berechnung bestimmter Sinuskurven... Ich denke, wir sollten ungefähr in diese Richtung arbeiten...
Es ist eine gute Idee, den Zeitraum des Indikators von einigen Marktmerkmalen abhängig zu machen... Die Hauptfrage ist jedoch, um welche Art von Merkmalen es sich dabei handelt und welche Art von Funktion von diesen Variablen abhängen sollte... Um ehrlich zu sein, habe ich eine sehr vage Vorstellung von der konkreten Umsetzung einer solchen Technik... Vielleicht sollten diese Variablen die Ergebnisse von Optimierungen dieses Indikators in verschiedenen Zeiträumen sein?
Natürlich habe ich diesen Thread gelesen, aber ich denke, alles sollte ein wenig einfacher sein, all diese Veränderungen bringen uns sehr weit, man kann den Kontakt zum Markt verlieren und vergessen, worum es eigentlich ging. Obwohl wahrscheinlich jedem das Seine zusteht, ist es für mich einfacher, zu fühlen, zu sehen und zu verstehen, warum. Resonanzen und Obertöne sind etwas für kluge Leute. Ich bin für "primitiven Handel", Stäbe und CP maximal, das ist "meine Atmosphäre", transparent, verständlich und im Prinzip mit akzeptablen Ergebnissen.
Und was die praktische Umsetzung angeht, nur ein Beispiel oben...
Ich bin ein Anhänger der "primitiven Handel", Assistenten und TF Maximum, hier ist "meine Atmosphäre", transparent, klar und im Prinzip mit nicht das schlechteste Ergebnis.
Ich neige dazu, dasselbe zu tun... je mehr ich mich in all diese "Batanika" vertiefe, desto stärker wird der Wunsch, das alles aufzugeben und den rein empirischen Weg zu gehen... aber du kannst nicht... Man muss einen Mittelweg finden (zwischen Theorie und Praxis)...
man muss einen Mittelweg (zwischen Theorie und Praxis) finden...
Natürlich geht es mir nicht darum, in der Überfahrt der Waggons einen Gewinn zu sehen, ich versuche nur, sinnvolle Marktmerkmale zu ermitteln. Es gibt eine große Leidenschaft für neuronale Netze, was nicht umgesetzt wurde, einschließlich mir, das Ergebnis ist ein wenig mehr als Null... Und warum? Erbärmliche primitive Eingaben, die für die Analyse keine Bedeutung haben. Was auch immer Sie analysieren wollen. Niemand hat eine bessere Folge von normalisierten Preiserhöhungen mit zunehmender Schrittweite erfunden. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht... Es ist auch eine Fourier-Transformation. Muss man es auseinandernehmen, um ein Auto zu fahren? Nein, man muss wissen, wo Gas und Bremse sind, und man muss wissen, wie man fährt. Der Markt ist ein Auto, Gas und Bremse sind wichtige Merkmale, die sich auf künftige Bewegungen auswirken, PNN ist gut genug zum Fahren (am besten geeignet für Zeitreihenvorhersagen, IMHO).
Genug davon, dass ich "über die Stränge schlage", ich fürchte, ich werde bereits als örtlich verrückt angesehen (nach einigen Antworten auf persönliche Nachrichten zu diesem Thema scheint es so:)) Ich denke, Sie können herausfinden, wonach ich suche, und sich an der Suche beteiligen, wenn Sie möchten.
Natürlich versuche ich nicht, in der Kreuzung der Wagen nach Profit zu suchen, ich versuche nur, aussagekräftige Marktmerkmale zu ermitteln. Es gibt eine große Faszination für neuronale Netze, die nicht implementiert wurden, auch nicht von mir, aber es ist ein wenig mehr als Null Verwendung... Und warum? Erbärmliche primitive Eingaben, die für die Analyse keine Bedeutung haben. Was auch immer Sie analysieren wollen. Niemand hat eine bessere Abfolge von normalisierten Preiserhöhungen mit zunehmender Schrittweite erfunden. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht... Es ist auch eine Fourier-Transformation. Muss man es auseinandernehmen, um ein Auto zu fahren? Nein, man muss wissen, wo Gas und Bremse sind, und man muss wissen, wie man fährt. Der Markt ist ein Auto, Gas und Bremse sind wichtige Merkmale, die sich auf künftige Bewegungen auswirken, PNN ist gut genug zum Fahren (am besten geeignet für Zeitreihenvorhersagen, IMHO).
Genug davon, dass ich "über die Stränge schlage", ich fürchte, ich werde bereits als lokaler Verrückter angesehen (nach einigen Antworten auf private Nachrichten zu diesem Thema scheint es so:)) Ich denke, Sie können herausfinden, wonach ich suche, und sich an der Suche beteiligen, wenn Sie möchten.
Wenn Sie keine Ahnung von Physik haben, können Sie AO und AC verwenden, aber ich habe keine Ahnung von Mathe, Physik ist mein Ding. Mir ist aufgefallen, dass am Morgen (asiatische Sitzung) jeder einzelne Indikator ein mehr oder weniger anständiges Volumen oder Tempo aufweist.