Bitte nennen Sie die Vor- und Nachteile des Portfoliohandels. - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
OK, das Portfolio, das wir im Moment haben - wie wählt man die Anteile der Instrumente im Portfolio aus?
Hier ein einfaches Beispiel von Leonid für ein Portfolio aus zwei Instrumenten. Hier kann man sie theoretisch mit dem Auge erkennen. Was aber, wenn es mehr Instrumente gibt?
Ein Preislinienindikator für fünf Instrumente mit einem Beispiel für ein Setup für die Arbeit an den US-Aktienindizes.
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
Eine aktualisierte Version:
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908
"Fraktionen der Instrumente - im Kommentar zur Grafik
==========
Vielleicht wäre dieser Indikator (oder vielmehr eine Reihe von Indizes) eine gute Idee = https://www.mql5.com/ru/code/10096
Aber alle Fragen dazu - nur an den Autor! Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet.
Der Paarhandel und der Spread-Handel beruhen auf der Unveränderlichkeit der Korrelationskoeffizienten.
Für den Paarhandel ist die Korrelation irrelevant.
Für den Paarhandel ist die Korrelation irrelevant.
Was macht das schon?
Und was ist das?
Ko-Integration. Und die wikipedia hat einen Fehler :)
Über das Thema Paarhandel sind zahlreiche Bücher geschrieben worden; einige von ihnen behandeln den Unterschied zwischen Korrelation und Kointegration.
Ko-Integration. Und es gibt einen Fehler in wikipedia :)
Über das Thema Paarhandel sind zahlreiche Bücher geschrieben worden; einige von ihnen behandeln den Unterschied zwischen Korrelation und Kointegration.
Haben Sie schon einmal ein Beispiel für den Paarhandel mit zwei Instrumenten gesehen, die die Eigenschaft der Kointegration haben und gleichzeitig eine geringe Korrelation aufweisen?
Ko-Integration. Und es gibt einen Fehler in wikipedia :)
Über das Thema Paarhandel sind zahlreiche Bücher geschrieben worden; einige von ihnen behandeln den Unterschied zwischen Korrelation und Kointegration.
Ko-Integration. Und es gibt einen Fehler in wikipedia :)
Über das Thema Paarhandel sind zahlreiche Bücher geschrieben worden; einige von ihnen behandeln den Unterschied zwischen Korrelation und Kointegration.
Und ich bezweifle, dass Kointegration in ihrer reinen Form am Forex existiert - sie würde einen risikofreien TS bedeuten, der auf dem gepaarten Handel basiert (für klassisch kointegrierte Serien tendiert der Spread garantiert gegen 0)