Bitte nennen Sie die Vor- und Nachteile des Portfoliohandels. - Seite 5
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Die Idee der Portfolioinvestitionen ist die Idee einer kriminellen Gemeinschaft, die die Welt zum Narren hält. An der Spitze dieser Gemeinschaft stehen Nobel Markowitz und seinesgleichen.
Bevor Sie solche Themen aufmachen, nehmen Sie die Berichte unserer Verwaltungsgesellschaften für die vergangenen Jahre zur Hand und vergleichen Sie deren Ergebnisse mit der Entwicklung des Indexes. Ich habe zuletzt vor der Krise fette Jahre lang verglichen. Die Zahlen waren in etwa wie folgt: Etwa 70 % der Befragten gaben an, dass sie stumpf in den RTS-Index investieren. Drei Unternehmen erzielten Renditen, die um einige Prozentpunkte über denen des Index lagen, die übrigen lagen deutlich darunter. Mehrere hundert Unternehmen. Aber alle Manager haben einen nicht unerheblichen Prozentsatz (bis zu 10 % der Vermögensbewertung + % des Gewinns!!!) für diese Verwaltung gezahlt - das ist heilig.
Alle diese Portfolios arbeiten nach und nach auf einem stetig wachsenden Markt. Aber Gott bewahre die Volatilität und die ganze Ideologie des kontrollierten Risikos (a la Markowitz) geht zum Teufel, zusammen mit der Ideologie eines effizienten Marktes. Hinzu kommen die Trägheit der Verwaltungsgesellschaften und regulatorische Zwänge.
Beginnen Sie also mit den Statistiken von der Website unserer Regulierungsbehörde, wie auch immer sie jetzt heißt, und stellen Sie dann Fragen, wenn Sie noch Lust dazu haben. Es ist sehr wünschenswert, dass Sie diese Informationen in diesen Thread stellen, um Ihr Interesse daran zu verdeutlichen, die Bonzen für Portfolioinvestitionen zu gewinnen.
hören Sie auf, jeden hier im Forum mit universellen Verschwörungen zu belästigen
Danke, das ist eine Überlegung wert.
Die Idee der Portfolioinvestitionen ist die Idee einer kriminellen Gemeinschaft, die die Welt zum Narren hält. An der Spitze dieser Gemeinschaft stehen Nobel Markowitz und seinesgleichen.
Diese Ideen mögen für statische Portfolios nicht funktionieren, aber für dynamische Portfolios (mit stabilen und rentablen Strategien) sind alle diese Theorien sehr nützlich.
Um ehrlich zu sein, würde ich keinen gewichteten durchschnittlichen Dollar-Index verwenden, denn erstens hat das globale Volumen der Währung keinen Einfluss auf ihren Wert, und zweitens korreliert der Dollar-Index mit dem EURUSD um etwa 0,98, was ihm jegliche Identität nimmt.
Nun, ich sehe keinen anderen Weg, und außerdem kann man davon ausgehen, dass Europa das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung ist.
Etwas, 0,98 ist zu viel, vielleicht kleiner?
Hören Sie auf, jeden hier im Forum mit universellen Verschwörungen zu erschrecken.
Diese Ideen mögen für statische Portfolios nicht funktionieren, aber für dynamische Portfolios (mit stabilen und rentablen Strategien) sind alle diese Theorien recht nützlich.
Bei konventionellen Instrumenten funktionieren sie wirklich nicht, und das nur, weil es Krisen gibt, in denen schwach korrelierte Instrumente plötzlich stark korreliert sind und alle zusammen abstürzen. Auch im Devisenhandel gibt es selbst in normalen ruhigen Zeiten kaum etwas zu überleben, und das alles nur, weil die Korrelationsabhängigkeiten zwischen den Instrumenten sehr stark sein werden. Aber für TS funktioniert die Portfoliotheorie, unabhängig davon, mit welchen Instrumenten und zu welchem Zeitpunkt diese TS funktionieren.
Vielleicht funktionieren diese Ideen nicht für statische Portfolios, aber für dynamische Portfolios (mit stabilen und rentablen Strategien) sind alle diese Theorien recht nützlich.
faa1947:
Und die gleiche Bitte an Sie: Statistiken, ich habe meine gegeben, wo sind Ihre?
Es gibt keine Statistiken - dumme Investitionen, ein paar hundert Unternehmen, die nach und nach arbeiten, ein stetig wachsender Markt, Instabilität ist keine Statistik.
Bei konventionellen Instrumenten funktionieren sie wirklich nicht, und das nur, weil es Krisen gibt, wenn schwach korrelierte Instrumente plötzlich stark korreliert sind und alle zusammen untergehen. Auch im Devisenhandel gibt es selbst in normalen ruhigen Zeiten kaum etwas zu überleben, da die Korrelationsabhängigkeiten zwischen den Instrumenten sehr stark sein werden. Aber für TS funktioniert die Portfoliotheorie wirklich, außerdem spielt es keine Rolle, mit welchen Instrumenten und zu welchem Zeitpunkt diese TS funktionieren.
Ja, natürlich. Die Idee der Kointegration ist durchaus praktikabel, es könnte Investitionsideen geben. Es gibt kleine Fonds in den Staaten, die im Rahmen dieser Idee keine schlechten Ergebnisse aufweisen. Ich spreche aber von Portfolio-Investitionen im klassischen Sinne, mit der obligatorischen Einbeziehung von Trierisationen usw. Und vor allem mit einer Basis in Form eines effizienten Marktes.
Ich habe in Markowitz' Werk nichts über den effizienten Markt gelesen, aber das eigentliche Problem ist die Annahme der Stationarität der Marktmerkmale. Auf jeden Fall löst TS diese Probleme mehr oder weniger erfolgreich, da die Statistiken sowohl im Optimierungszeitraum als auch in den OOS-Perioden ähnlich sind.