Bitte nennen Sie die Vor- und Nachteile des Portfoliohandels. - Seite 7
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und wie kann man den DXU2 von EURGBP ableiten? Werden sie zuerst genormt?
Der Spread-Indikator "standardisiert" sie, d.h. er zieht eine Linie für das gesamte Eigenkapital und legt den Umfang des gesamten Eigenkapitals der Positionen dieser Instrumente fest - in Dollar.
Nehmen Sie das Paar EURGBP/USD anstelle des Paares EURUSD/Index. Hier gibt es weniger Zusammenhänge.
Mit anderen Worten, der gepaarte Handel von EURGBP - (-DXU2) = 1^2 wird hier umgesetzt, die Ergebnisse der Arbitrage auf m15 - m30 sind sehr zufriedenstellend! Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Währungsspread EURGBP-DXU2 = 2^3 (1^2) nicht standardisiert ist, und wir eröffnen Positionen immer in eine Richtung - wir verkaufen beide Symbole gleichzeitig oder kaufen sie gleichzeitig. Die Einstellungen der Indizes und die Beschreibung der Streuung finden Sie unter http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1262935&postcount=2497 - im zweiten Teil dieses Beitrags. Die Indizes sind frei verfügbar - im ersten Beitrag dieses Threads über den Link.
Wenn Sie zwei Positionen eröffnen - eröffnen Sie dann gleiche Beträge?
Lesen Sie den Beitrag unter diesem Link. Es ist alles da. Das von mir angegebene Verhältnis der Positionsgröße: EURGBP-DXU2=2^3 (oder 1^2)
Ich danke Ihnen. Ihre weisen , aber völlig bedeutungslosen Worte haben mir ein gutes Gefühl gegeben....
Kauen Sie nicht zu tief in Richtung eines perfekt ausbalancierten Portfolios, sondern handeln Sie so, wie Sie gerade sind!
Kauen Sie nicht zu tief in Richtung eines perfekt ausbalancierten Portfolios, sondern handeln Sie so, wie Sie es derzeit haben!
OK, das Portfolio, das Sie derzeit haben - wie wählen Sie die Anteile der Instrumente im Portfolio aus?
Hier ein einfaches Beispiel von Leonid für ein Portfolio aus zwei Instrumenten. Hier kann man sie theoretisch mit dem Auge erkennen. Was aber, wenn es mehr Instrumente gibt?
2^3 ist zwei zu drei? Woher kommt das Verhältnis genau?
Das Verhältnis der Positionsgrößen (Schultern) der Instrumente in einem Arbitragegeschäft wird gemäß der Spezifikation berechnet, wobei für jedes Instrument der Wert eines Pips, die Anzahl der Pips in einem Tick und die Volatilität berücksichtigt werden. Der Preislinienindikator auf meinem Chart berechnet dieses Verhältnis "automatisch" und zeigt es im Kommentar des Indikatorfensters auf der rechten Seite an.
Siehe das Bild in meinem Beitrag oben - es zeigt 1,00:1,54 (d.h. 2:3 gerundet)
Das Verhältnis für die Positionsgrößen (Leverage) von Instrumenten in einem Arbitragegeschäft wird gemäß der Spezifikation berechnet, wobei für jedes Instrument der Punktwert, die Anzahl der Punkte in einem Tick und die Volatilität berücksichtigt werden. Der Preislinien-Indikator im Chart berechnet dieses Verhältnis "automatisch" und zeigt es im Kommentar des Indikatorfensters auf der rechten Seite an.
Also, über volatility...................
OK, in dem Portfolio, das wir derzeit haben - wie wählen wir die Anteile der Instrumente im Portfolio aus?
Leonid hat ein einfaches Beispiel mit einem Portfolio aus zwei Instrumenten. Hier können Sie theoretisch nach Augenmaß auswählen. Was aber, wenn es mehr Instrumente gibt?
Das gilt für Markowitz und seine Theorie des Portfoliohandels. Hier sind die Grundlagen: "Ralph Vince. Die Mathematik des Kapitalmanagements.
Dies geht auf Markowitz und seine Theorie des Portfoliohandels zurück. Hier sind die Grundlagen: "Ralph Vince. Die Mathematik des Kapitalmanagements".
Rrrroman, Markowitz entwickelte alles für den Aktienmarkt...... Es gibt ein "Benchmark"-Portfolio auf...... Forex tut es nicht........
Das ist die Frage ......