Wer will eine Strategie? Lose und kostenlos) - Seite 22
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Ich habe mich leider seit 2002 in die Realität gestürzt. Ich handle auch an der MICEX und in Forts. In Devisen kann ich sagen, dass ich zurück bin. Ich habe festgestellt, dass die Strategien sind einfach und kann nicht wert Ihre Aufmerksamkeit, aber wenn Sie darauf bestehen - ich werde Ihnen alle meine xml-ki.
Wenn Sie darauf bestehen, kann ich Ihnen alle meine xmls schicken. Meiner Meinung nach lassen sie sich übrigens mit dem Programm auch so leicht erstellen. Aber die Überprüfung in der Demo in Echtzeit ist sehr mühsam, insbesondere bei 4-Stunden-Charts. Eine gute Strategie lässt sich leicht an ihren Parametern erkennen. Die verschiedenen Testperioden, das Vorhandensein von Gewinnen, gewinnbringenden Geschäften>verlorenen Geschäften, die durchschnittliche Transaktion von mehr als 30 Pips, usw.
Ich verstehe nicht, warum "leider" :), aber wenn Sie eine ernsthafte reale Erfahrung haben, ist es eine andere Sache. Ich weiß nicht, warum, aber wenn man echte Erfahrungen hat, ist das eine andere Sache. Meine E-Mail wird Ihnen eine persönliche Nachricht senden.
zfs писал(а) >>
Ergebnisse von Strategien durch einen konkurrierenden Analyzer: Ergebnisse von SSB-Strategien
Im Gegensatz zu den
von Ihnen gegebenen Beispielen enthalten die von mir gegebenen Ergebnisse angehängte Dateien mit Strategien, durch deren Hochladen auf SSB jeder Programmier-Dummie die Codes von EAs in MQL4 in einem Bruchteil einer Sekunde erhalten kann, ebenso wie die Ergebnisse von Tests mit eben diesen EAs auf historischen Daten.
Ich verstehe, dass dies Werbung ist. Tut mir leid, Yuri, was ist los... Woher bekommen Sie übrigens Ihren Stoke? Und wie viel?
1. nehmen Sie das oben genannte. Es handelt sich nicht nur um Werbung, sondern um gemeinen Spam und bösartiges Off-Topic mit dem Ziel, schnelles Geld zu verdienen und auf die Kanarischen Inseln zu fliehen.
2. Nirgends zu finden, da alle Kopien zerstört wurden, die Schrauben unformatiert, von einer hydraulischen Presse zerquetscht und im Pazifik über dem Marianengraben versenkt. Alle Zeugen wurden entfernt.
3. kein Geld ist genug. Als der Preis aufgerufen wurde, haben W. Buffett, J. Sorros und B. Alle fielen von ihren Stühlen und sagten mit einer Stimme, dass sie sich das nicht leisten könnten, nicht einmal gemeinsam.
Das ist nicht nur Werbung, das ist gemeiner Spam und bösartiges Off-Topic, um schnelles Geld zu verdienen und auf die Kanaren zu fliehen. ...
... У. Buffett, J. Sorros und B. Tor... sagten, sie könnten es sich nicht leisten, auch nicht im Rahmen eines Joint Ventures.
:) :) :) Super!
zfs, ich bin reicher als die vorgenannten Tycoons! Ich meine, ich habe es genommen und benutze es. (Das Ding!!!)
Yuri, werden Sie Ihre Wünsche bezüglich der SSB-Schleifen berücksichtigen? (Siehe persönliche Informationen).
1. höher ansetzen. Das ist nicht nur Werbung, das ist gemeiner Spam und bösartiges Off-Topic, um schnelles Geld zu verdienen und auf die Kanaren zu fliehen.
2. Nirgends zu finden, da alle Kopien zerstört wurden, die Schrauben unformatiert, von einer hydraulischen Presse zerquetscht und im Pazifik über dem Marianengraben versenkt. Alle Zeugen wurden entfernt.
3. kein Geldbetrag würde ausreichen. Als der Preis aufgerufen wurde, haben W. Buffett, J. Sorros und B. Ghaith schlug gleichzeitig mit dem Kopf auf den Boden und sagte mit einer Stimme, dass sie sich das nicht leisten könnten, nicht einmal gemeinsam.
Sagen wir, ich habe es heruntergeladen. Wo ist die Bedienungsanleitung, denn Buffett und ich werden nicht schlau daraus.
Sagen wir, ich habe es heruntergeladen, wo ist die Bedienungsanleitung, denn Buffett und ich werden nicht schlau daraus.
Entschuldigung, ich habe es gefunden... wie komme ich jetzt aus Metatrayder heraus... brauche einen 2. Computer...
Sorry, alles gefunden... wie komme ich jetzt aus Metatrader heraus... brauche 2. Computer...
Sie können sich auf keinen Fall mit zwei Computern von MetaTrader abmelden, denken Sie nicht einmal im Traum daran. Der einzige Ausweg sind 583 Computer, die über Glasfaserkabel miteinander verbunden sind.
Auf einem Computer kann nur Reset funktionieren, und zwar nicht immer, sondern nur dann, wenn die Taste nicht von einer Motte zerfressen wurde.
Sie können sich auf keinen Fall mit zwei Computern von MetaTrader abmelden, denken Sie nicht einmal im Traum daran. Der einzige Ausweg sind 583 Computer, die über Glasfaserkabel miteinander verbunden sind.
Die einzige Möglichkeit, das System zu verlassen, ist der Reset-Knopf, nicht immer, es sei denn, eine Motte frisst den Knopf.
Yuri, du bist sarkastisch, nicht jeder ist so schlau wie du... Vor einem Monat wünschte ich, ich hätte einen Analysator... jetzt habe ich zwei :) Ich habe Ihre Idee ausprobiert... Ich kann Ihnen natürlich alle möglichen Komplimente machen...! Applaus...! aber ich denke, etwas konstruktive Kritik kann nicht schaden. Das Programm gab mir den Code für den Stundenzeiger, mit nur 2 Tools - mcdee und ssiay ohne Stopps, Gewinne... Sie arbeiten sozusagen zu 100 % auf dem Markt. Und das Ergebnis war verblüffend... Das Problem ist, dass ich einen begrenzten Satz von (ungeglätteten zu) Werkzeuge verwendet und fand die Zeiten der Trendwende auf Geschichte, so kann es ein ausgezeichneter Filter für den Einstieg in den Markt, aber leider kann es nicht eine Strategie sein ... Vielleicht habe ich etwas übersehen... Ich habe meine Schlussfolgerungen aus einem einzigen Code gezogen. Vielleicht ist es für einen 15-Minuten-Chart relevanter.
...aber ich denke, konstruktive Kritik kann nicht schaden. Das Programm gab mir einen Code für stündlich, mit nur 2 Tools - makdi und sisii, ohne Stops, Gewinne... Sie arbeiten sozusagen zu 100 % auf dem Markt. Und das Ergebnis war verblüffend... Das Problem ist, dass ich einen begrenzten Satz von (ungeglätteten zu) Werkzeuge verwendet und fand die Zeiten der Trendwende auf Geschichte, so kann es ein ausgezeichneter Filter für den Einstieg in den Markt, aber leider kann es nicht eine Strategie sein ... Vielleicht habe ich etwas übersehen... Ich habe meine Schlussfolgerungen aus einem einzigen Code gezogen. Vielleicht ist es für einen 15-Minuten-Chart relevanter.
Es ist eine Frage der Gewohnheit, denn viele Menschen gehen von dieser Strategie aus:
1. Es sollte nicht ständig auf dem Markt sein, und deshalb ist es notwendig, alle Arten von Filtern von falschen Trades zu installieren
2. stopLosses, takeprofits oder Trails (je nach Geschmack) sollten in der Strategie vorhanden sein
3. Die Anzahl der verwendeten Indikatoren und Oszilloskope sollte alle denkbaren und sogar unvorstellbaren Grenzen überschreiten. Das heißt, je komplexer und ausgefeilter, desto besser.
Und so weiter und so fort.
Ich persönlich vertrete einen anderen Standpunkt, zumindest was den Prozess der Strategieauswahl betrifft. Wenn nämlich eine Strategie auf der Grundlage historischer Daten ausgewählt wird, ist es ratsam, dies zu tun:
1. Dass die Strategie ständig im Markt ist und das Ausstiegssignal ein Einstiegssignal in die Gegenrichtung ist, d.h. nur Umkehrungen. Die Verwendung von Filtern, die angeblich falsche Trades bei der Strategieauswahl "herausfiltern", ist selbstzerstörerisch. Filter verringern in den meisten Fällen die Zuverlässigkeit des Handelssystems, da der Markt nicht stationär ist und ihre Auswahl auf historischen Daten in den meisten Fällen eine Anpassung darstellt.
2. Die Strategie sollte keine Absicherung in Form von Übernahmen, Verlusten und Schleppnetzen haben. All dies kann später je nach Geschmack und Farbe hinzugefügt werden, und selbst dann nur, wenn es unbedingt notwendig ist.
3. Je einfacher die Strategie ist, desto wirksamer ist sie nach der Zuverlässigkeitstheorie.
4. Bei der Auswahl einer Strategie sollte der Handel ein konstantes Lot sein, kein MM usw. Martins, sonst ist es ein Selbstläufer. Kapital- und Risikomanagement können bei Bedarf später hinzugefügt werden. Eröffnen Sie auch nicht mehrere Positionen bei jedem bestätigten Signal, da dies eine Art von MM ist.
5. Bei der Auswahl einer Strategie kann keine Optimierung der Eingangsparameter vorgenommen werden, nicht einmal eine begrenzte. Optimierung + Anpassung = Anpassung zum Quadrat. Nach der Anpassung kann eine Optimierung vorgenommen werden, und zwar nur dann, wenn sie sich positiv auf die Vorwärtstests auswirkt.
Es ist klar, dass eine Strategie, die durch Feuer, Wasser und Messingrohre ohne Versicherung, Schutz, Beschränkungen, Tipps und andere übliche Unterstützung gegangen ist und dennoch positive Ergebnisse zeigt, zumindest Aufmerksamkeit verdient. Aber die so genannten "Strategien", die nur aus Krücken, Stützen und Wächtern bestehen, deren Handelssignale im Hintergrund kaum wahrnehmbar sind, sind nicht einmal einen Blick wert.
Dies ist eine Frage der Gewohnheit, denn viele Menschen gehen davon aus, dass die Strategie:
1. Es sollte nicht ständig auf dem Markt sein, und deshalb ist es notwendig, alle Arten von Filtern von falschen Trades zu installieren
2. stopLosses, takeprofits oder Trails (je nach Geschmack) sollten in der Strategie vorhanden sein
3. Die Anzahl der verwendeten Indikatoren und Oszilloskope sollte alle denkbaren und sogar unvorstellbaren Grenzen überschreiten. Das heißt, je komplexer und ausgefeilter, desto besser.
Und so weiter und so fort.
Ich persönlich vertrete einen anderen Standpunkt, zumindest was den Prozess der Strategieauswahl betrifft. Wenn nämlich eine Strategie auf der Grundlage historischer Daten ausgewählt wird, ist es ratsam, dies zu tun:
1. Dass die Strategie ständig im Markt ist und das Ausstiegssignal ein Einstiegssignal in die Gegenrichtung ist, d.h. nur Umkehrungen. Die Verwendung von Filtern, die angeblich falsche Trades bei der Strategieauswahl "herausfiltern", ist selbstzerstörerisch. Filter verringern in den meisten Fällen die Zuverlässigkeit des Handelssystems, da der Markt nicht stationär ist und ihre Auswahl auf historischen Daten in den meisten Fällen eine Anpassung darstellt.
2. Die Strategie sollte keine Absicherung in Form von Übernahmen, Verlusten und Schleppnetzen haben. All dies kann später je nach Geschmack und Farbe hinzugefügt werden, und selbst dann nur, wenn es unbedingt notwendig ist.
3. Je einfacher die Strategie ist, desto wirksamer ist sie nach der Zuverlässigkeitstheorie.
4. Bei der Auswahl einer Strategie sollte der Handel ein konstantes Lot sein, kein MM usw. Martins, sonst ist es ein Selbstläufer. Kapital- und Risikomanagement können bei Bedarf später hinzugefügt werden. Außerdem sollten Sie nicht bei jedem bestätigten Signal mehrere Positionen eröffnen, da es sich hierbei um eine Art von MM handelt.
5. Bei der Auswahl einer Strategie kann keine Optimierung der Eingangsparameter vorgenommen werden, nicht einmal eine begrenzte. Optimierung + Anpassung = Anpassung zum Quadrat. Eine Optimierung kann nach dem Einbau vorgenommen werden, und zwar nur dann, wenn sich dies positiv auf den Vorwärtstest auswirkt.
Es ist klar, dass eine Strategie, die durch Feuer, Wasser und Messingrohre ohne Versicherung, Schutz, Beschränkungen, Tipps und andere übliche Unterstützung gegangen ist und dennoch positive Ergebnisse zeigt, zumindest Aufmerksamkeit verdient. Aber die so genannten "Strategien", die nur aus Krücken, Stützen und Schutzvorrichtungen bestehen, und die Handelssignale, die im Hintergrund kaum sichtbar sind, machen mir nicht einmal Lust, sie anzuschauen.
Und ich stimme mit dir überein, Yura. Wahrscheinlich 100 %.
Die Strategie sollte einfach sein - das steht fest.
Wir können Pyramiden bauen Fixierung früheren Gewinn mit einem Anschlag, bitte beachten Sie, aber das ist eine Subtilität.
Ich verstehe den 5. Punkt nicht, aber was hat Ihr Programm bewirkt? Wurde es nicht optimiert?
Es gibt nur 6 Werkzeuge. Oder vielleicht habe ich etwas nicht verstanden.
Nun, Ihr Analysator ist natürlich interessant, und es ist noch interessanter, ihn weiterzuentwickeln.
Schließlich wollen wir nicht 200% pro Jahr - wir wollen 20000% pro Jahr :)
Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass ich mit solchen Strategien meine kleine Einlage erhöhen kann.
Schließlich geht es darum, nicht zu verlieren.
!---- Beifall !---!
Und ich stimme dir zu, Juraj. Ich stimme dir zu, Jura, wahrscheinlich zu 100 %.
Die Strategie sollte einfach sein - das steht fest.
Sie können eine Pyramide aufbauen, indem Sie den vorherigen Gewinn mit einem Stop-Loss fixieren, aber das ist eine Spitzfindigkeit.
Ich verstehe Punkt 5 nicht, was hat Ihr Programm gemacht? War es keine Optimierung?
Das Programm sieht keine Optimierung vor. Es handelt sich um eine Strategieauswahl, d. h. der Algorithmus probiert für jeden Oszillator nur drei diskrete Zustände aus: direktes Signal, umgekehrtes Signal oder gar kein Signal. Optimierung ist die Auswahl von Eingabeparametern, und in diesem Fall ist im Quellcode des fertigen Expert Advisors nicht ersichtlich, was als Eingabeparameter für die Auswahl verwendet wurde. Und was nicht für die Auswahl einer Strategie verwendet wurde, bleibt als Eingabeparameter für den Expert Advisor übrig. So kann der Expert Advisor bei Bedarf weiter optimiert werden.
Schließlich wollen wir keine 200% pro Jahr - wir wollen 20000% Zinsen pro Jahr :)
Träumen Sie weiter.