Hodrick-Prescott-Filter - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
+5
Sinnlos.
Nun für nichts...... Meiner Meinung nach ist die muwings-Differenz ein großartiger Indikator, der wirklich zeigt, wo der Preis steht. Außerdem führt es zu minimalen Verzerrungen des Originalsignals..... ))))))
Die Bewegungsdifferenz ist nichts anderes als die erste Ableitung der schnelleren Bewegung und sie zeigt SEINE Extrema, nicht den Quotienten. Dies wirft mehrere berechtigte Fragen auf:
Erstens: Warum sollte man sich eine Hose über den Berg ziehen und diese Art der Bestimmung der Ableitung verwenden, wenn es eine klassische Ableitung gibt?
Zweitens impliziert die Verwendung der ersten Ableitung bei der Analyse von Zeitreihen (TD) wie Preisen die Gültigkeit dieses Ansatzes in diesem Fall, und es gibt keine! Der BP ist in der Tat nicht glatt (der Autokorrelationskoeffizient ist bei allen TFs negativ), und die Methode kann und wird hier nicht funktionieren. Die Anwendung der Glättung hat in unserem Fall die unvermeidliche Phasenverschiebung zur Folge, die alle Versuche zur rechtzeitigen Erkennung von Extrema auf dem Kotyr zunichte macht.
Drittens verstehe ich immer noch nicht, welchen Sinn es hat, eine leicht umgestaltete Muving zu verwenden, wenn der Handel mit ihr immer noch identisch ist mit der Arbeit an einer nicht-zeichnenden Muving. Warum diese "Tricks"? Ist das eine Art Flirt mit sich selbst?
Das ist die Eigenschaft, die es erlaubt, den Handel als Beruf zu bezeichnen,
muwings, empirische grafische Analyse, neuronale Netze zu verwenden,
und überraschenderweise sogar statistische semi-empirische Methoden.
Der Autokorrelationskoeffizient der Preisreihen liegt im Bereich von (plus) 0,6-0,9,
Das ist die Eigenschaft, die es erlaubt, den Handel als Beruf zu bezeichnen,
muwings, empirische grafische Analyse, neuronale Netze zu verwenden,
und überraschenderweise sogar statistische semi-empirische Methoden.
Einverstanden!
Der Autokorrelationskoeffizient der Preisreihen liegt im Bereich von (plus) 0,6-0,9,
Wenn man sich das Problem des Handels genauer ansieht, sind wir letztlich an Preisschritten interessiert, nicht an seinen absoluten Werten; mit Preisänderungen wird Geld verdient.
In diesem Fall handelt es sich also um die Reihe der ersten Preisdifferenz einer Notierung und nicht um die ursprüngliche Preisreihe. Bei der ersten Differenzreihe (z. B. Open[i]-Open[i+1]) ist der Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Stichproben klein (<<1) und immer negativ. Um die Differentialrechnung auf beliebige BP anwenden zu können (z. B. Taylor-Reihenerweiterung und Aufbau eines Prognosemodells auf ihrer Grundlage - das ist es, was wir alle von einem gleitenden Durchschnitt erwarten), muss die Reihe ihrer ersten Differenz positiv autokorreliert sein (sie sorgt für die Glätte der ursprünglichen Reihe), leider erfüllen Preisreihen diese Bedingung nicht. Genau diese Tatsache habe ich gemeint, als ich sagte, dass Muwings in unserem Fall nicht vielversprechend sind - sie zeigen die Geschichte. Übrigens, vor 20 Jahren, Preisreihen, wenn auch schwach, aber waren positiv korreliert (ihre erste Differenz), erlaubt es verdienen mit einfachen Modellen der klassischen TA. Heute ist die Situation anders, und es sind nicht-triviale Ansätze zur Lösung des Problems des effektiven Handels erforderlich.
Einverstanden!
Das Bild ist nun ein anderes, und es sind nicht-triviale Ansätze zur Lösung des Problems des effizienten Handels erforderlich.
Was meinen Sie mit "nicht-trivialen" Ansätzen für die Aufgabe des effektiven Handels?
Gute Frage.
So gibt es beispielsweise eine Alternative zur Taylor-Reihenentwicklung, die für BP mit negativer Autokorrelation in der ersten Differenzreihe funktioniert. Sie kann explizit als Folge der Lösung des Problems für ein einschichtiges neuronales Netz mit mehreren Eingängen erhalten werden. Hier ist zum Beispiel der erste Term einer solchen Zerlegung, die als Lösung für ein NS mit zwei Eingängen erhalten wurde:
Natürlich ist das kein Allheilmittel, aber es ist zumindest etwas nicht Triviales. so scheint es mir.
Wie sieht die Zukunft aus?
Gute Frage.
So gibt es beispielsweise eine Alternative zur Taylor-Reihenentwicklung, die für BP mit negativer Autokorrelation in der ersten Differenzreihe funktioniert. Sie kann explizit als Folge der Lösung des Problems für ein einschichtiges neuronales Netz mit mehreren Eingängen erhalten werden. Hier ist zum Beispiel der erste Term einer solchen Zerlegung, die als Lösung für ein NS mit zwei Eingängen erhalten wurde:
wobei d[i+1] die Vorhersage von i+1 Inkrementen der Preisreihe ist.
Natürlich ist das kein Allheilmittel, aber es ist zumindest etwas nicht Triviales. so scheint es mir.
In der Praxis ist es besser, überhaupt nicht von einem einschichtigen neuronalen Netz zu sprechen. Es handelt sich lediglich um einen linearen Filter mit konstanten Gewichten und nichts weiter. Seltsamerweise sind "triviale Ansätze" mit nicht-trivialem Denken durchaus machbar. Schauen Sie sich die Gewinner von Meisterschaften an, die Schönheit liegt in der Einfachheit, jeder kennt diese Strategien, aber nicht jeder weiß, wie man sie anwendet. Man kann die Kursbewegung mit Millionen von Formeln beschreiben, aber man hat nicht das Wichtigste, den Gewinn.
Alles ist möglich (alles ist möglich), das Problem ist, dass wir nicht alles wissen.
Was ist besser: eine triviale Methode mit einem nicht-trivialen Ansatz oder ein trivialer Ansatz mit einem nicht-trivialen Denken? Ich weiß nicht... welche Kriterien man für das Bessere verwendet, ist ein anderes Thema. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, auf der Suche nach etwas Besonderem im Dunkeln zu tappen, oder man kann etwas nutzen, das allen schon lange bekannt ist... Das ist eine Frage des Geschmacks.
Ich vertrete den Standpunkt, dass es optimale Methoden zur Lösung eines Problems gibt und dass diese im Rahmen des wissenschaftlichen Paradigmas durchaus möglich sind, ohne Abweichungen wie "mir scheint es so" oder "alle machen es so".