Hodrick-Prescott-Filter - Seite 5
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Alles ist möglich (alles ist möglich), das Problem ist, dass wir nicht alles wissen.
Was ist besser: eine triviale Methode mit einem nicht-trivialen Ansatz oder ein trivialer Ansatz mit einem nicht-trivialen Denken? Ich weiß nicht... welche Kriterien für das Bessere zu verwenden sind, ist ein anderes Thema. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, auf der Suche nach etwas Besonderem im Dunkeln zu tappen, oder man kann etwas nutzen, das allen schon lange bekannt ist... Das ist eine Frage des Geschmacks.
Ich vertrete den Standpunkt, dass es optimale Methoden zur Lösung eines Problems gibt, und diese sind natürlich im Rahmen des wissenschaftlichen Paradigmas erreichbar, ohne Abweichungen wie "es scheint mir" oder "alle machen es".
Fahnen in meinen Händen! Übrigens, "jeder macht es" und schafft Kursbewegungen, erlaubt Ihnen die Verwendung von Fortsetzungsmustern, Niveaus, Fraktalen usw.
Wenn man sich das Problem des Handels genauer ansieht, sind wir letztlich an Preisschritten interessiert, nicht an seinen absoluten Werten; mit Preisänderungen wird Geld verdient.
In diesem Fall handelt es sich also um die Reihe der ersten Preisdifferenz einer Notierung und nicht um die ursprüngliche Preisreihe. Bei der ersten Differenzreihe (z. B. Open[i]-Open[i+1]) ist der Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Stichproben klein (<<1) und immer negativ. Um die Differentialrechnung auf beliebige BP anwenden zu können (z. B. Taylor-Reihenerweiterung und Aufbau eines Prognosemodells auf ihrer Grundlage - das ist es, was wir alle von einem gleitenden Durchschnitt erwarten), muss die Reihe ihrer ersten Differenz positiv autokorreliert sein (sie sorgt für die Glätte der ursprünglichen Reihe), leider erfüllen Preisreihen diese Bedingung nicht. Genau diese Tatsache habe ich gemeint, als ich sagte, dass Muwings in unserem Fall nicht vielversprechend sind - sie zeigen die Geschichte. Übrigens, vor 20 Jahren, Preisreihen, wenn auch schwach, aber waren positiv korreliert (ihre erste Differenz), erlaubt es verdienen mit einfachen Modellen der klassischen TA. Heute ist die Situation anders, und es sind nicht-triviale Ansätze zur Lösung des Problems des effektiven Handels erforderlich.
Das ist zwischen zwei benachbarten Messwerten.
Warum brauchen wir nebeneinander liegende Lesungen?
Warum müssen wir direkt zwischen der nackten und der ungehemmten BP unterscheiden?
Außerdem haben wir ein Fenster, das nicht aus zwei nebeneinander liegenden Zählungen besteht, sondern aus mehr - von 4 bis 200, d.h. z.B.
- Zeiträume der technischen Indikatoren.
- Länge eines Segments für die Analyse der Einreise/Ausreise
-Länge=Länge des Kalenderzeitraums, in dem die Fundamentalanalyse relevant ist.
Daher ist unsere Autokorrelation positiv und größer als 0,5. mit einer soliden Wahrscheinlichkeit von 0,95.
So gibt es beispielsweise eine Alternative zur Taylor-Reihenentwicklung, die für BP mit negativer Autokorrelation in der ersten Differenzreihe funktioniert. Sie kann explizit als Folge der Lösung des Problems für ein einschichtiges neuronales Netz mit mehreren Eingängen erhalten werden. Hier ist zum Beispiel der erste Term einer solchen Zerlegung, die als Lösung für einen NS mit zwei Eingängen erhalten wurde:
wobei d[i+1] die Vorhersage von i+1 Inkrementen der Preisreihen ist.
Ich weiß nicht, wie jemand denkt, aber nach meinem Verständnis wurde die Vorhersage von Preisreihen oder Preissteigerungen vor etwa 10 Jahren aufgegeben - wegen der Nutzlosigkeit und geringen Rentabilität dieser Aktion...... ))))
Das ist merkwürdig.
Sie sprechen von Autokorrelation. Aber ich verstehe nicht viel davon. Vielleicht unterscheidet sie sich von der bekannten "Autokorrelationsfunktion".
Woher nehmen Sie die 0,9-0,6 oder das negative "immer"? Hand aufs Herz, ich glaube, es wird helfen.
Die ACF einer Preisreihe und ihrer ersten Differenz hat eine sehr schöne Form, die zeigt, dass die Reihe vorhersehbar ist (keine Deltafunktion).
Ich weiß nicht, wie jemand hier denkt oder denkt, aber in meinem Kopf und Konzept, die Vorhersage von Preisreihen oder Preisspannen Schritte wurde vor 10 Jahren aufgegeben - aufgrund der Sinnlosigkeit und geringe Rentabilität der Tätigkeit...... ))))
Was sagen Sie voraus, die Bewegung der Planeten? oder vielleicht etwas anderes?
Nur eine korrekt erstellte und angemessene Prognose kann den Aufbau eines rentablen TS ermöglichen. Der Rest ist nur ein Gauner.
Was sagen Sie voraus, die Bewegung der Planeten? oder vielleicht etwas anderes?
Richtung ......))))) Dies ist viel effizienter......
Gott sei Dank ist es nicht die Bewegung der Planeten ).
Erklären Sie, warum eine einfache Richtungsprognose besser ist als eine Preisreihenprognose.
1. Richtungsweisende Prognose
- 1 Minute aufwärts, dritte Minute abwärts, dritte Minute aufwärts, usw.
2. Prognose der Preisreihen. Morgen um 12:00 Uhr wird der Wechselkurs so +- 10 Pips sein.
????
Ich entscheide mich für die zweite Vorhersage, wenn sie richtig ist. Die erste brauche ich nicht, selbst wenn sie zu 100 % stimmt.
Ich möchte, dass Sie meine Meinung ändern.
Im Grunde habe ich nicht die Aufgabe, Sie umzustimmen. Aber ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, dass es einfacher ist, die Bewegung nach oben oder unten vorherzusagen - es sind nur 2 Werte, als z.B. 1,4521 oder 1,4522 - es sind nur 0,007% des Wertes - selbst Super-Mega-Quasi-Psychologen können diesen Wert nicht vorhersagen. Wir können ausrechnen, dass 100 Pips nur etwa 0,7 % (für den EuroDollar) ausmachen - was ebenfalls sehr schwer vorherzusagen ist. Es liegt also an Ihnen, zu entscheiden. Aber wenn wir von neuronalen Netzwerkprogrammen ausgehen, die von intelligenten Leuten gemacht werden, die seit Jahren oder sogar mehreren Dutzend Jahren daran arbeiten, Preisreihenprognosen zu machen, und nicht 2-3 Jahre wie Sie und ich, dann machen sie schon lange keine Preisreihenprognosen mehr - das sagt eine Menge......
1. Richtungsweisende Prognose
- 1 Minute aufwärts, 3 Minuten abwärts, 3 Minuten aufwärts, usw.
Es hängt von der TF ab - und es ist nicht notwendig, jede Minute vorherzusagen, in welche Richtung der Preis jetzt gehen wird, vor allem nicht in verschiedene Richtungen - es reicht aus, eine globalere Vorhersage zu haben (und sie wird glatter sein) als die TF selbst, auch wenn es nur eine Minute ist - selbst wenn man sich den Minutenchart ansieht, kann man Trends sehen, die länger als eine Minute dauern..... ))))