wieder auf dem Prüfstand - Seite 9
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Ich kann keine intimen Fragen zu Ihrem TS stellen, aber geben Sie mir wenigstens einen Hinweis - bei welchem vernünftigen TS brauchen Sie eine solche Genauigkeit bei den Ticks, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die historischen Ticks in verschiedenen dts unterschiedlich sein würden,
und der Unterschied kann größer sein als bei simulierten.
Es geht nicht um das Handelssystem, sondern um die Qualität der Vorhersage. Schauen Sie sehr genau hin und lesen Sie hier 'Zeckensammler'. Optimierung. DDE in VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Nimm einen Bleistift und ein Lineal und zeichne eine Prognose. Alles wird klar und verständlich werden. Wenn die aktuelle Messung +- Lapot beträgt, liegt die Vorhersage +- 100 Lapot rechts von der Sonne. Dies sind die Grundlagen der Prognosemethoden, und es führt kein Weg daran vorbei.
Es geht nicht um das Handelssystem, sondern um die Qualität der Vorhersage. Schauen Sie genau hin und lesen Sie hier 'Zeckensammler'. Optimierung. DDE in VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Nimm einen Bleistift und ein Lineal und zeichne eine Prognose. Alles wird klar und verständlich werden. Wenn die aktuelle Messung +- Lapot beträgt, liegt die Vorhersage +- 100 Lapot rechts von der Sonne. Dies sind die Grundlagen der Prognosemethoden, und es führt kein Weg daran vorbei.
Nein, das können Sie nicht tun.
Dieser Ansatz wird verwendet, um den Winkel der Schleuder beim Schießen auf Spatzen zu berechnen.
Und noch einmal - Sie werden unterschiedliche Verlaufs-Ticks von verschiedenen DTs erhalten, die sich stärker unterscheiden als die Unterschiede bei einem Generator im Tester.
Wenn man in einer Gesellschaft von Technikern lebt, muss man sich an die Regeln der Techniker halten. Seien Sie so freundlich, Ihre Behauptung "Zecken kann man nicht trauen" öffentlich mit detaillierten Fakten zu belegen (Screenshots und genaue Tabellen mit realen und simulierten Preisen, aus denen die Diskrepanz hervorgeht). Machen Sie es einfach und technisch, indem Sie eine Tabelle der Geld-Brief-Preise in einer Stunde von gesammelten realen Ticks und von einem Tester simulierten auf Minutenbasis veröffentlichen. Mit allen Beschreibungen, damit jeder Benutzer Ihr Experiment nachmachen kann.
Ich bin sicher, dass Sie Ihre Worte schnell zurückziehen werden, wenn Sie versuchen, Beweise zu finden.
Erledigt. Jetzt widerlegen Sie genauso deutlich, schön und richtig. Oder ziehen Sie Ihre Worte zurück.
Nein, das können Sie nicht tun.
Dieser Ansatz wird verwendet, um den Winkel einer Steinschleuder beim Schießen auf Spatzen zu berechnen.
Und wieder - von verschiedenen DTs erhalten Sie unterschiedliche historische Ticks, die sich stärker unterscheiden als der Unterschied mit dem Generator im Tester
ist die Vorhersage einer geraden Linie, einer gewöhnlichen geraden Linie. Wenn das Modell komplexer ist (nicht gerade), dann ist die Vorhersage anders, weniger genau (es gibt auch ein Konzept des Modellfehlers). Es gibt hier und da Fehler, und das Ergebnis -> keine Möglichkeit, eine Prognose für einen längeren Zeitraum zu erstellen.
Und das Erstaunlichste ist, dass sie glauben, dass es für das Pipsing wichtig ist. Das ist unsinnig, wenn der Vorhersagehorizont 24 Stunden beträgt, d.h. das Ziel ist es, eine Vorhersage in 24 Stunden mit einer Genauigkeit von +- 10 Punkten zu erhalten, man kann es nennen wie man will. Wir brauchen nichts anderes für das Handelssystem.
Und wenn eine einfache gerade Linie mit einem minimalen Fehler von +-1000 Punkten für den nächsten Tag vorhergesagt werden kann, weil die aktuelle Schätzung ungenau ist. Es hat keinen Sinn, über komplexere Modelle zu sprechen.
Dies ist die Nachlässigkeit der Zecken, 1 Punkt hier und 1 Punkt dort, aber das Ergebnis dieser Nachlässigkeit ist die Unmöglichkeit einer langfristigen Prognose.
ist die Vorhersage einer geraden Linie, einer gewöhnlichen geraden Linie. Wenn das Modell komplexer ist (nicht geradlinig), ist die Vorhersage anders, weniger genau (es gibt auch den Begriff des Modellfehlers). Es gibt Fehler, es gibt Fehler, und das Ergebnis -> keine Möglichkeit der Vorhersage für einen recht langen Zeitraum.
Und das Erstaunlichste ist, dass sie glauben, dass es für das Pipsing wichtig ist. Das ist unsinnig, wenn der Vorhersagehorizont 24 Stunden beträgt, d.h. das Ziel ist es, eine Vorhersage in 24 Stunden mit einer Genauigkeit von +- 10 Punkten zu erhalten, man kann es nennen wie man will. Wir brauchen nichts anderes für das Handelssystem.
Und wenn eine einfache gerade Linie mit einem minimalen Fehler von +-1000 Punkten für den nächsten Tag vorhergesagt werden kann, weil die aktuelle Schätzung ungenau ist. Es hat keinen Sinn, über komplexere Modelle zu sprechen.
Hier geht es um die Vernachlässigung von Ticks, 1 Punkt hier und 1 Punkt dort, und das Ergebnis dieser Vernachlässigung ist die Unmöglichkeit einer langfristigen Prognose.
Von der "Primärquelle" bis zu den Zahlen in der Market Watch eine verflixte Menge an Filtern mit uns unbekannten Filteralgorithmen (Verzerrungen), die eine Menge Klumpen in Ihre Minutenwerte und die gleichen Minutenwerte bringen.
und es sind nicht nur die Minuten, die von dtz zu dtz variieren, der Oszillator im Testgerät ist ein unschuldiges Kind im Hintergrund der Filterkette.
Der obige Link enthält keinerlei Informationen über die Geschichte von Teakholz. Der Link zur Api ist keine "öffentlich zugängliche Zeckenhistorie".
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie diese API in der Praxis nicht einmal verwendet haben.
Sie können die API nutzen, in wenigen Sekunden ein Demokonto eröffnen und die API nutzen, um die öffentlich zugängliche Tick-Historie zu erhalten. Die Plattform implementiert einen Multi-Währungs-Tester auf echten Ticks. Ein genaueres Prüfgerät ist kaum denkbar. API ist viel komplexer als MQL4 (nicht weil es Java ist), weil Multithreading implementiert ist, können Sie so viele Handelsaufträge auf einmal senden, ohne in der Warteschlange auf die Antwort zu warten, wie in MetaTrader. Außerdem haben wir ein viel komplexeres Schema der Auftragsausführung (nicht die API, das sind die Gesetze des realen Marktes). Zum Beispiel eine teilweise Ausführung (nicht für das gesamte angeforderte Volumen). Hinzu kommt der Begriff der Liquidität. Und es gibt vollen Zugriff auf die Geschichte und die aktuellen Werte der Markttiefen. Dazu kommt die ganze Leistungsfähigkeit (Fähigkeit, nicht Geschwindigkeit) von Java.
Und, wie ich bereits erwähnt habe, können alle diese Gesetze des realen Marktes über die MetaTrader4-Plattform ausprobiert werden...
Auch hier wird es sehr viel schwieriger sein, ein System auf dieser API und in naher Zukunft auf dem MetaTrader4 zu erstellen, das den Gesetzen des realen Marktes unterliegt, als jetzt unter RC, sogar mit variablen Spreads.
Zur Verwendung in der Praxis: Mein System funktioniert über diese API. Und Sie müssen nur ein paar Zeilen Code schreiben, um den Tickverlauf zu erhalten.
Ja, seit April 2007 gibt es sie. Aber das ist für Tests katastrophal niedrig, und nur wenige Menschen können es anwenden.
Und wir haben eine wirklich kostenlose, mit ein paar Klicks verfügbare Minutengeschichte aus dem Jahr 1999. Und unser Tester simuliert perfekt die Entwicklung von Bars auf dieser winzigen Geschichte.
Die Zecken sind für Tests nicht unzureichend, aber mehr als ausreichend.
Es gibt den Mythos, dass die Tick-Historie nur für Pipsing und Arbitrage notwendig ist. Das ist nicht wahr. Die Tick-Historie kann zum Beispiel bei der Entwicklung von Systemen mit mehreren Währungen nützlich sein.
Die Geschichte kann von 1999 oder von 1970 sein - es ist ein guter Marketing-Schachzug. Anwendbar für Theoretiker. In der Praxis ist dies überhaupt nicht notwendig. In Ihrer Historie fehlen noch völlig Daten zu Spreads und Liquidität.
Ihr Tester simuliert perfekt Ticks für Tests + bemerkenswerte Geschwindigkeit am Tester als universelle Lösung auf die Handelsbedingungen der meisten DCs. Da war die Behauptung von stringo, dass die Simulation SUPER ist (kein Zitat, sondern eine Unterstellung). Und ein Vorschlag seinerseits, sie zu widerlegen. Ein einfaches Beispiel für eine mögliche Nuance der unvollkommenen Zeckenmodellierung wurde oben genannt.
Als Praktiker ist die MetaTrader4-Plattform für die meisten Aufgaben, insbesondere auf Einstiegs- und mittlerer Ebene, hervorragend geeignet.
Von der "Quelle" der Kurse bis hin zu den Zahlen in Ihrem Marktübersichtsfenster, einem Haufen Filter mit Ihnen und mir unbekannten Filter-(Verzerrungs-)Algorithmen, die einen ganzen Haufen Nudeln in Ihre Minuten einbringen, und dieselben Minuten
und nicht nur, dass verschiedene DTs unterschiedliche Minuten haben, verglichen mit einer Kette von Filtern, ist der Generator im Tester ein unschuldiges Kind.
Deshalb habe ich auch geschrieben, dass es mir egal ist, wie sie erzeugt wird. Mir ist von vornherein klar, dass kein Algorithmus jemals die zeitliche Struktur wiederherstellen kann, wenn das Speicherformat der Geschichte so ist wie jetzt. Ein Ausweg wird vorgeschlagen. Lassen Sie die Entwickler entscheiden, ob sie es brauchen oder nicht.
Auch für die von Ihnen beschriebene Situation gibt es einen Ausweg. Ich spreche von der "Primärquelle". Ich habe bereits irgendwo in meinen MetaTrader 5 Wünschen geschrieben, dass ich die Möglichkeit brauche, mich mit verschiedenen Kursquellen gleichzeitig zu verbinden. Wenn ich es mit anderen Worten will, werde ich eSignal (Bloomberg) anschließen und aktuelle Schätzungen von diesen Kursen erhalten. Aber ich denke, die Entwickler werden es nicht tun, weil die Maklerfirmen dagegen sind.
Von der "Quelle" der Kurse bis hin zu den Zahlen in Ihrem Marktübersichtsfenster, einem Haufen Filter mit Ihnen und mir unbekannten Filter-(Verzerrungs-)Algorithmen, die einen ganzen Haufen Nudeln in Ihre Minuten einbringen, und dieselben Minuten
>> Nicht nur, dass verschiedene DTs unterschiedliche Minuten haben, sondern ein Generator im Tester ist ein unschuldiges Kind.
Ich habe nichts mit den Filtern zu tun... warum sind Sie so auf sie fixiert...
Verstehen Sie, ich arbeite mit einem bestimmten Maklerunternehmen zusammen, und das ist es, das mir ein Angebot macht, nicht Forex... es spielt keine Rolle, ob der DC Filter verwendet... "Der Preis berücksichtigt alles"... einschließlich Filter...
Nehmen wir an, ich habe ein neuronales Netz am Laufen - es sucht nach Mustern im Preisverhalten meines Händlers, wobei alle Filter berücksichtigt werden...
Ich kann einfach nicht verstehen, warum Prival eine solche Genauigkeit braucht... Warum kann man für dasselbe neuronale Netz nicht z.B. eine Art gewichteten Durchschnittspreis eines Minutenbalkens verwenden...
Warum kann das gleiche neuronale Netz nicht mit einer Art Durchschnittspreis für einen Minutenbalken verwendet werden? Im Moment bin ich geneigt zu glauben, dass es ganz gut geeignet ist...
Einer ist genug. Aufgezeichneter Zeckenverlauf, wie ich oben schrieb, seit zwei Jahren (seit Januar 2007). Eine sehr bequeme Möglichkeit (wie man sie sich wünscht), sie über die API abzurufen. Öffentlich zugänglich.
Über Makler mit Händlern. Dieser Broker wird auf MetaTrader4 verfügbar sein. Und es wird kein DC sein, sondern eben ein vollwertiger Broker auf Ihrer eigenen Plattform mit verfügbarer Anfangs- und Mindesteinlage.... auf das neue Jahr warten.
Kennen Sie den Namen des Maklers?