wieder auf dem Prüfstand - Seite 7
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Zu den echten Ticks: Es gibt öffentlich zugängliche historische Tick-Daten mit Volumen: Tick-Ankunftszeit (Millisekunden), Handelssymbol, bester Geldkurs und dessen Volumen, bester Briefkurs und dessen Volumen. D.h. Daten, die es ermöglichen, auch Ticks in mehreren Währungen gleichzeitig zu analysieren.
Wenn Sie historische Daten über die gesamte Zecke haben möchten, können Sie diese selbst aufzeichnen. Solche Daten benötigen etwa das Zehnfache an Speicherplatz.
Warum geben Sie uns nicht zehn Links zu diesen Geschichten?
Ja, sogar von einer Reihe von Brokern, mit denen die Händler zusammenarbeiten. Es gibt keine öffentlich zugänglichen Daten über Zecken, die über längere Zeiträume hinweg aufgezeichnet wurden, und hat es auch nie gegeben. Als Klasse gibt es keine.
Es gibt viele Theoretiker, die wenig Ahnung von dem Thema haben.
Hat jemand (wie von mir gefordert) eine Tabelle mit real aufgezeichneten und simulierten Ticks für mindestens eine Stunde Terminalbetrieb veröffentlicht?
Ich musste alles selbst machen, im Archiv:
Hier ist das Diagramm der Überlagerung von Ticks (die rote Linie der simulierten Ticks wird über die blaue Linie der echten Ticks gelegt):
Vergleich von realen und generierten GBPUSD-Ticks in 1 Stunde (zum Vergrößern anklicken)
Daraus ergeben sich geringfügige Unterschiede von 1-2 Punkten und Auslassungen von Preissägen (Sequenzen vom Typ 5-6-5-6-5-6-5-5 simuliert der Tester einmal als 5-6-5).
Wer modelliert besser oder wem fehlt es an dieser Modellierungsqualität?
Warum haben Sie nicht einfach ein Dutzend Links zu diesen Geschichten auf einmal angegeben?
Ja, mehr von einer Reihe von Brokern, mit denen Händler arbeiten. Es gibt keine öffentlich zugänglichen Daten über Zecken, die über längere Zeiträume aufgezeichnet wurden, und hat es auch nie gegeben. Es gibt sie nicht als Klasse.
Einer ist genug. Aufgezeichneter Zeckenverlauf, wie ich oben schrieb, seit zwei Jahren (seit Januar 2007). Sehr bequemer Weg (wie man will), sie über API zu bekommen. Öffentlich zugänglich.
Über Makler mit Händlern. Dieser Broker wird auch auf MetaTrader4 verfügbar sein. Und es wird kein DC sein, sondern ein vollwertiger Broker auf Ihrer eigenen Plattform mit einer verfügbaren Anfangs- und Mindesteinlage.... Warten Sie bis zum neuen Jahr.
Es gibt viele Theoretiker, die wenig Ahnung von der Materie haben.
Hat jemand (wie von mir gefordert) die Tabelle der echten Ticks, die während mindestens einer Stunde Terminalbetrieb aufgezeichnet und simuliert wurden, veröffentlicht?
Ich musste alles selbst machen, im Archiv:
Hier ist das Diagramm der Überlagerung von Ticks (die rote Linie der simulierten Ticks wird über die blaue Linie der echten Ticks gelegt):
Vergleich von realen und generierten GBPUSD-Ticks in 1 Stunde (zum Vergrößern anklicken)
Daraus ergeben sich geringfügige Unterschiede von 1-2 Punkten und Auslassungen von Preissägen (Sequenzen vom Typ 5-6-5-6-5-6-5-5 simuliert der Tester einmal als 5-6-5).
Wer wird besser modellieren oder für wen ist diese Modellierungsqualität unzureichend?
Und Sie nehmen Teile von Zeiträumen, in denen es hohe Tickvolumina gab (mehr als hundert pro Minute). Besonders häufig ist dies an einigen Kreuzungen zu beobachten. Niemand misst hier irgendetwas. Ich habe oben eine der Nuancen der möglichen Inkonsistenz der Ergebnisse der Strategieleistung im Tester mit simulierten Ticks und mit echten Ticks erwähnt.
Wenn ich Zeit habe, werde ich OHLC+V auf M1 aus realen Tickdaten auf Bid generieren und Vergleiche von simulierten und realen Ticks bereitstellen.
Sie irren sich, wenn Sie glauben, dass die Prüfungserfahrungen anderer weniger wert sind als Ihre. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie eine andere Haltung einnehmen würden, wenn die Qualität des Modellierens einen Einfluss auf das Leben eines Menschen hätte. Und Sie würden noch mehr Fragen haben.
Sie wollen meine Frage nach der Angemessenheit der Anordnung der Häkchen in einer Leiste nicht beantworten. Schade. Die Zeichnungen wurden vorgelegt. Die Strategien, die von ihnen abhängen, wurden vorgegeben, aber das ist nicht der Punkt. Das Problem ist die Qualität der Erzeugung. Alles umsonst ((
Es ist nicht korrekt, uns vorzuwerfen, dass wir am Samstag keine Zecken gesammelt haben, wenn die Quoten nicht stimmen, zumindest stimmt es nicht.
Sie haben, wie ich sehe, die Geschichte gespeichert. Sie haben es am 28.11.2007 gespeichert und jetzt ist es der 20.12.2008. Das bedeutet, dass es für Sie wichtig ist (Geschichte) und Sie es ein Jahr aufbewahren, das vergangen ist. Aber wir brauchen sie nicht. Warum - weil es Lärm ist. Aber entschuldigen Sie, wenn die Tick-Daten keinen Sinn machen, dann gibt es sie auch nicht in Minuten und so weiter... Denn alle Balken sind aus Zecken aufgebaut (oder wollen Sie das auch abstreiten?).
Ich sehe den Sinn des Modellierens überhaupt nicht. Ein Modell ist immer mit Fehlern und Ungenauigkeiten behaftet, und das ist es, was sie versuchen, Ihnen zu zeigen. Behalten Sie den Zeckenverlauf bei. Übergeben Sie es an einen Tester. Sie können ihn nach Belieben aufteilen, sogar nach Minuten, sogar nach 1,5 Minuten, Sie können ihn nach der gleichen Anzahl von Ticks (Äquivolumen) aufteilen, Sie können ihn nach Preisinkrementen (Kags, gekreuzte Nullen) aufteilen, usw.
Ich verstehe nicht, warum Sie darauf bestehen, das Offensichtliche zuzugeben.
Was die von Ihnen geposteten Vergleiche zwischen echten und Tester-Zitaten angeht.
Und einen Vergleich angestellt.
1. Ich habe überprüft, ob das Prüfgerät genauso funktioniert wie Sie es tun. Ja, es ist genau dasselbe. Es wurden 267 Ticks erzeugt. Und es ist eine perfekte Ergänzung. Hier ist die Zahl.
Hier ist die Formel.
Es wird geprüft, ob Preis und Zeit übereinstimmen. Wenn ja, sind sie übereinstimmend, dann 1. Und sie werden zusammengerechnet. Es gibt 267 Übereinstimmungen, d. h. alle Häkchen fielen zusammen, was auch in der Abbildung zu sehen ist.
0 Zufälle, d.h. der von Ihnen erstellte Tester hat nie genau einen Tick reproduziert !!! Und es stimmte nicht einmal mit der Anzahl der Ticks in echt überein sie sind 333, erzeugt 267 !!!! Wo sind die 20% der Zecken?
Von welcher Art von Angemessenheit der Modellierung sprechen Sie? Und was meinen Sie mit diesem Wort?
Mit freundlichen Grüßen Privalov.
Ich wiederhole: "Keine Abfolge von Ticks, die geschehen ist, ist in der Zukunft wiederholbar". Beweisen Sie zunächst, dass jede zufällige Stichprobe (oder Auswahl) von Zecken schlechter ist als eine "echte" Menge von Zecken. Genau zu dem Zweck, eine Strategie zu testen, und nicht, um das Verhalten dieser Strategie in der Vergangenheit genau nachzubilden.
Ich habe ein ähnliches Bild wie das von Renat gepostete über echte und simulierte Zecken schon einmal hier gesehen, und es hat mir gut gefallen. Die exakte Wiederholung einer Strategie in der Vergangenheit auf mikroskopischstem Niveau (angeblich "echte Ticks eines echten DC") kann durchaus zu gefährlichen Illusionen führen - vor allem, wenn es sich um Systeme mit kleinen Stoplevels handelt.
Genaue Geschichte gibt es im Prinzip überhaupt nicht. Die Gründe:
1. Es gibt keine einzige Quelle für Devisenkurse - egal, was die Masterforex-Anhänger über die Konsortialverschwörung sagen.
2. Jedes DC wählt nach bestimmten Kriterien Lieferanten aus, die es mag, bildet einen gemeinsamen Strom und filtert ihn dann irgendwie. Dies ist "Geschichte 1", die an den Gewerbetreibenden geht. Und dieser gefilterte Fluss ist leider nicht die Geschichte (selbst wenn wir uns auf einen einzigen Makler konzentrieren).
3 Die so genannte "Geschichte 1" wird weiter normalisiert, d. h. weiter gefiltert, und dann in das Archiv des Maklerunternehmens gestellt. Diese "Geschichte 2" wird als die zu prüfende Geschichte dargestellt. Das sind die "echten Zecken", Kollegen!
4. Woher bekommt der Händler den "wahren Verlauf" der Ticks, wenn die Verbindung unterbrochen wurde? Und woher soll das Maklerunternehmen sie bekommen, wenn der Server, der die eigenen Kurse empfängt, ausgefallen ist?
Ich denke, dass eine solch starre Betonung der unabdingbaren Genauigkeit der Geschichte auf Zeckenebene einfach lächerlich ist - einfach weil es eine solche "objektive Geschichte" auf einer so kleinen Ebene nicht gibt. Es stellt sich heraus, dass es sich um etwas handelt, das dem Heisenberg-Prinzip entspricht. Genaue Geschichte ist ein Mythos, und sei es nur, weil sie von Natur aus statistisch ist. In Wirklichkeit gibt es zu viele Faktoren, die die Situation erheblich verändern können.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Die "wahre Geschichte" enthält nicht alle Informationen, die der Schöpfer des Systems haben möchte. Wo in dieser Geschichte sind die Daten über Umweltparameter, die sich (vor allem jetzt) sehr dynamisch verändern? Und wo spiegelt sie das Verhalten von Maklerunternehmen wider, die melden, dass der Handelsfluss ausgelastet ist, oder die einen Auftrag in einem ruhigen Markt aufgrund von Requotes nicht innerhalb weniger Minuten eröffnen können?
Mein Standpunkt ist folgender. Die "unscharfe" Realität (z.B. "EURUSD-Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt" - ist in Wirklichkeit ein Zufallsprozess mit vielen gleichzeitig existierenden Realisierungen) lässt ernsthafte Zweifel an der Zweckmäßigkeit der Speicherung der "genauen Tick-Historie" aufkommen. Und wenn es eine Möglichkeit zur qualitativen Modellierung dieser Geschichte gibt, ist es besser, sie zu nutzen - anstatt eine riesige Menge an Informationen über eine einzige Realisierung dieses Prozesses zu speichern, die angeblich in der Vergangenheit lag.
P.S. In demselben Thread habe ich Renats Vorschlag gesehen:
Übrigens, es gibt eine Idee, dem Tester Requotes hinzuzufügen und ernsthafte Schlupf bei Bewegungen.
Oh, wie interessant. Und die Modelle sind bereits entwickelt worden, Renat?
du hast recht Alexey... alles ist so, wie Sie sagen... und die Notierungen, die wir sehen, sind indikativ, und der Handel folgt ihnen oft nicht...
Ich bin bereit, den Entwicklern zuzustimmen, dass die vorgeschlagenen Algorithmen zu Testzwecken das Preisverhalten recht zuverlässig modellieren...
Aber was soll Prival tun? Ich brauche es noch nicht, aber wer weiß, vielleicht braucht er es eines Tages...
Renat писал(а) >>
Da wir in einer Gesellschaft von Technikern leben, müssen wir uns an die Regeln der Techniker halten.
...Ich bin sicher, dass Sie, wenn Sie versuchen, nach Beweisen zu suchen, Ihre Worte schnell zurückziehen werden.granit77 schrieb >>
Da Sie so beleidigt sind, werde ich meinen Standpunkt klarstellen, um zu verdeutlichen, dass es sich nicht um eine Beschwerde über MT handelt, sondern um eine subjektive Meinung.
Jede Simulation unterscheidet sich a priori vom realen Prozess, und diese Unterschiede können das Ergebnis beeinflussen.
Daher ist es logisch, sich um bar-basierte Strategien zu bemühen, anstatt sich auf die Suche nach Fehlern in der Tick-Modellierung zu begeben.
In diesem Fall wird die Prüfung anhand echter historischer Daten durchgeführt, und es gibt keinen Raum für Zweifel.
Victor, ein paar Worte zur Verteidigung des Simulationsalgorithmus:
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich, dem neuen Trend des Pipsing erlegen, ein paar TS geschrieben.
Im Strategy Tester und in der Demo ist es sogar in Ordnung, wenn die Ziele über die Grenzen des Pipsing hinausgehen.
Auf der realen, habe ich Probleme in den ständigen Kampf mit dem Makler. Aber das ist nicht der Punkt.
EAs handeln auf M1 TF. So läuft auf Demo (wo der Makler ist ehrlich),
deckt sich 1:1 mit der Ausführung im Prüfgerät im Modell "alle Ticks", bei dem Ticks modelliert werden.
Ich brauche es noch nicht, aber wer weiß, vielleicht brauche ich es eines Tages...
Prival muss von der theoretischen Mathematik wegkommen und sich der Praxis annähern.
Theoretische Wahnvorstellungen sind nur dann gut, wenn sie in einem bestimmten Bereich zu Ergebnissen führen. Bisher höre ich immer nur die üblichen Versuche, aus dem Zeckengeräusch etwas herauszuholen. Und es sind all die Pfeifer, die vom Markt weggetragen werden, wenn sie versuchen, ihre "Strategien" in der realen Welt anzuwenden.
Wir simulieren die Tick-Entwicklung von Barren qualitativ und genau genug. Wir eliminieren unnötige Häkchen (oft Sägezahnbewegungen von +-Peps), die das Ergebnis nicht beeinflussen. Wir machen die praktische Arbeit sehr gut.
Jede Generation/Welle, die auf den Markt kommt, macht die gleichen Fehler. Sich in Zecken zu vergraben und zu versuchen, dort die Wahrheit zu finden, sind übliche Anfängerfehler. Die Menschen erkennen, dass es zu kompliziert ist, den Markt zu analysieren und Forschung zu betreiben. Die Menschen wollen alles schnell und sofort haben, ohne sich anzustrengen, und das ist ein direkter Weg zum stumpfsinnigen Abzocken des Lärms.
Einer ist genug. Aufgezeichneter Zeckenverlauf, wie ich oben schrieb, seit zwei Jahren (seit Januar 2007). Eine sehr bequeme Möglichkeit (wie man sie sich wünscht), sie über die API abzurufen. Öffentlich zugänglich.
Der obige Link enthält keinerlei Informationen über den Zeckenverlauf. Der Link zur Api ist keine "öffentlich zugängliche Zeckenhistorie".
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie diese API in der Praxis nicht einmal verwendet haben.