wieder auf dem Prüfstand
Hier ist zum Beispiel ein Auszug aus dem Artikel:
"...Bevor der Test beginnt, werden Zwischenpreis-Ticks erzeugt und die Ergebnisse in eine Datei geschrieben (Beispiel: /tester/history/eurusd_1440_1.fxt). Jedes Mal, wenn Sie die Taste "Start" drücken, erzeugt das Prüfgerät eine Datei mit einer Testsequenz von Ticks...".
Die Frage ist, wie man Zecken erzeugt, wer sie erzeugt und nach welchem Schema.
Es gibt eine vage Formulierung: "Die Balkenentwicklung wird auf der Grundlage von vordefinierten Wellenmustern erzeugt". Unterscheiden sich diese Muster in den Modi "nach Referenzpunkten" und "nach Ticks"?
Ich habe es mehr als einmal gelesen... Ich verstehe es immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich dumm bin... aber nach dem, was ich verstanden habe, stellt sich heraus, dass die Tests auf M5 im "Checkpoints"-Modus und im "Ticks"-Modus identisch sein sollten...
Das ist ein Irrtum. Offenbar haben Sie nur einen Artikel gelesen - Sie müssen alle Artikel lesen.
Und vergessen Sie nicht den Visualisierungsmodus des Tests - überprüfen Sie Ihre Vermutungen mit einer visuellen Ansicht der Entwicklung der Balken.
Das ist ein Irrtum. Offensichtlich haben Sie nur einen Artikel gelesen - Sie brauchen alle Artikel.
Und vergessen Sie nicht den Visualisierungsmodus des Tests - überprüfen Sie Ihre Vermutungen mit einer visuellen Ansicht der Entwicklung der Balken.
Ich habe nicht einmal über Visualisierung nachgedacht... Aber dennoch: Was sind diese "vordefinierten Wellenmuster"? Ich habe fast alle Artikel gelesen, aber ich verstehe immer noch nicht, wie diese Muster verwendet werden, um Tics zu erzeugen...
oder vielmehr nicht ganz verstanden... es scheint, als gäbe es nur 4 Bezugspunkte für die realen Preise auf M1... und die Interpolation wird auf diese Punkte angewendet... Ich bin kein Mathematiker und es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie das genau abläuft...
Und noch etwas: Wie wird dabei das tatsächliche Tickvolumen berücksichtigt?
Ich habe immer wieder Aussagen im Forum gelesen, die besagen, dass die Leute nicht verstehen, womit sie es zu tun haben... manche Leute denken sogar, dass sie es beim Modellieren (Testen) mit echten Broker-Ticks zu tun haben...
...warum sagen nicht alle etwas? Als ob ich der Einzige wäre, der es braucht...
Ich denke, jeder ist daran gewöhnt, dass man den Zecken im Tester nicht trauen kann. Und die meisten von ihnen machen EAs, indem sie eine Bar öffnen.
Irgendwie hat sich jeder an die Tatsache gewöhnt, dass man den Zecken im Tester nicht trauen kann. Und die meisten von ihnen machen EAs, indem sie eine Bar öffnen.
Wenn man in einer Gesellschaft von Technikern lebt, muss man sich an die Regeln der Techniker halten. Seien Sie so freundlich, Ihre Behauptung "Zecken kann man nicht trauen" öffentlich mit detaillierten Fakten zu belegen (Screenshots und genaue Tabellen mit realen und simulierten Preisen, aus denen die Diskrepanz hervorgeht). Machen Sie es einfach und technisch, indem Sie eine Tabelle der Geld-Brief-Preise in einer Stunde von gesammelten realen Ticks und von einem Tester simulierten auf Minutenbasis veröffentlichen. Mit allen Beschreibungen, damit jeder Benutzer Ihr Experiment nachmachen kann.
Ich bin sicher, dass Sie Ihre Worte schnell zurückziehen werden, wenn Sie versuchen, Beweise zu finden.
Da wir in einer Gesellschaft von Technikern leben, müssen wir uns an die Regeln der Techniker halten. Seien Sie so nett und belegen Sie Ihre Behauptung "Zecken kann man nicht trauen" öffentlich mit detaillierten Fakten (Screenshots und genaue Tabellen mit realen und simulierten Preisen, die die Diskrepanz zeigen). Machen Sie es einfach und technisch, indem Sie eine Tabelle der Geld-Brief-Preise in einer Stunde von gesammelten realen Ticks und von einem Tester simulierten auf Minutenbasis veröffentlichen. Mit allen Beschreibungen, so dass jeder Benutzer Ihr Experiment nachvollziehen kann.
Ich bin sicher, dass Sie Ihre Worte schnell zurückziehen werden, wenn Sie versuchen, Beweise zu finden.
Ich werde die simulierten Zecken mit den echten Zecken vergleichen... Aber es ist bereits klar, dass sie nicht übereinstimmen werden... was ist also das Kriterium für Konsistenz?
Ich möchte nicht wirklich einem System vertrauen, das ein positives Ergebnis für simulierte Ticks liefert, Geld, das so leicht verdient wird...
Ich selbst sehe den einzigen Ausweg darin, einen Demotest durchzuführen... aber das ist Zeit, Zeit wieder...
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Da der Tester nicht die reale Tick-Historie für das Instrument verwendet, sondern diese auf Basis von Minutenbalken modelliert (fraktale Interpolation?), stellt sich folgende Frage:
Ist das Testen auf dem M5 im Modus "nach Kontrollpunkten" und im Modus "nach Ticks" im Wesentlichen identisch oder nicht?
hhy: Die Logik ist - wenn der Modus "nach Referenzpunkten" den nächstgelegenen Zeitrahmen verwendet, aber der nächstgelegene Zeitrahmen für M5 ist M1, dann... sollten identisch sein... es stellt sich heraus...