"Wunder", "digital", "Gruppe" Bewegungsanzeiger - Seite 17
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Valery, ich habe hier die gleiche Bitte an Sie wie in dem anderen Thread.
Versuchen Sie, Ihre Gedanken vollständiger und klarer auszudrücken - d.h. als Gedanken, nicht als Gedankenfragmente. Vielleicht gibt es dann ein Interesse an ihnen.
Ja, sehr ähnlich. Es ist fast so weit. Ich will nicht korrigieren, ich will klarstellen. Auch wenn manche Leute hier behaupten, sie bräuchten nur die Majors. Sie werden den Rest berechnen. In der Praxis zeigt sich, dass sie sich in einem Punkt nicht einig sind: Ihre Rechengenauigkeit beträgt +-lapot (genau auf Spread/2). Hier ist ein Beispiel https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Nun zu den Geschwindigkeiten. In der Schule haben wir oft Aufgaben gelöst, bei denen es einen Weg, eine Geschwindigkeit und eine Beschleunigung gab. Wenn wir diese Parameter kennen, können wir z. B. bei einem Auto mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 zu 15 davon ausgehen, dass das Auto, das mit großer Geschwindigkeit und Beschleunigung fährt, eher den Weg fortsetzt als umzudrehen. Habe ich Recht....a, wenn ja, dann müssen wir Analogien dieser Konzepte in Forex finden (stellen Sie sich einfach vor, dass es sich nicht um ein Diagramm von Euro/Dollar handelt, sondern wie sich ein Auto (Flugzeug oder sagen wir Fliegen) bewegt). Berechnen und erstellen Sie eine Prognose...
Auf den ersten Blick scheint die Aufgabe einfach zu sein, aber wenn man tiefer einsteigt, versteht man, dass nicht alles so einfach ist. Sie müssen bedenken, dass bei der Digitalisierung jedes analogen Wertes ein Rauschen entsteht. Dieses Rauschen wird als Rauschen der Abtastung und Quantisierung bezeichnet. Es gibt sie also (Formeln zur Berechnung des Lärms sind hier irgendwo zu finden), und vor muss man sie loswerden. Das kann sequentiell geschehen, wir können einen Filter erstellen und die Zitate durch ihn leiten. Und dann analysieren Sie es. Oder wir können eine gemeinsame Analyse durchführen (unter Berücksichtigung des Vorhandenseins von Rauschen), ich habe diesen Weg gewählt. Ich beschreibe die Bewegung mit stochastischen Differentialgleichungen, d.h. gleich Kalman-Filterung hier im Detail. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
Ich versuche immer, den Preis vorherzusagen, und der Preis ist (asc+Gebot)/2. Je genauer die Vorhersage ist, desto besser und perfekter kann man TS bauen, gibt es Forschung hier auf dem Forum, suchen Sie nach, wie die Vorhersage wirkt sich auf die Qualität der TS, es geht in den Gewinn in der 4.
Und drittens - wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Nettobewegung des Euro oder des Dollars nicht sehen, sondern nur die Projektion dieser Bewegung auf die Ebene Euro/Dollar-Zeit oder die Ebene Euro/Pfund-Zeit usw. beobachten können. Also baue ich einen Index der Währungsbewegungen von Euro, Dollar, Pfund usw. Und es ist sehr wichtig, um den Raum zu schließen, um die gesamte Matrix (alle Projektionen) haben, wenn Sie sie durch die Majors berechnen dann Scheiße passiert (obwohl dies verständlich ist, Mathematik ist eine exakte Wissenschaft, es ist in der Statistik gibt es Konfidenzintervalle dort können Sie +-Spread zählen ...) in der Mathematik kann nicht.
Kurz gesagt, es ist so...
Wenn wir die Geschwindigkeit der Preiserzielung berücksichtigen (unter Berücksichtigung der Tick-Rate-Intensität), dann können wir vielleicht Daten von BID of Cows (oder Openings) Minuten für die Analyse verwenden, oder ohne Analyse (Asc+BID)/2? Wenn wir bedenken, dass sich Asc und Bid auf unterschiedliche Weise verändern und es manchmal keinen Tick gibt, aber Asc sich zum Beispiel verändert, hat das einen erheblichen Einfluss auf die Intensität des Flusses in den Berechnungen (können wir diesen Einfluss vernachlässigen?). Wenn wir das nicht können, dann bedeutet das, dass DT bereits alles für uns tut und wir nur noch das Verhalten von DT analysieren müssen, das Lärm verursacht?
Indizes sind nicht dasselbe wie Indizes. Mir fehlt die Terminologie, um das mit den Fingern zu erklären. Der Raum muss geschlossen werden. Wir sehen nicht die Bewegung, die Netto-Bewegung des Euro (Dollar ... usw.) sie bewegen sich im N-dimensionalen Raum, wir sehen nur eine Projektion dieser Bewegung auf die entsprechende Ebene, wo die Koordinatenachse beweglich ist (die Euro/Dollar-Achse ist beweglich, weil sie sich bewegen und der Euro bewegt sich und der Dollar) sehen wir nur eine Projektion (dies ist ein relatives Koordinatensystem). Wenn Sie ihn mit berechneten Werten füllen, "bewegt" er sich nicht, sondern steht einfach still.
Aber wenn Sie sie nicht mit berechneten Werten füllen, können Sie sehen, welche Währung sich bewegt (indem Sie diese Matrix ziehen) und welche nur neu berechnet wird, wenn sich die Geschwindigkeit in der Matrix aufgrund der drohenden Arbitrage einpendelt.
Wenn man die Matrix mit berechneten Werten füllt, dann ist sie statisch. eine starre Beziehung, die aus meiner Sicht ein Mythos ist. Drohung mit Arbitrage. Das ist der Grund für die Kursanpassung. Ohne diese Drohung wäre die Bewegung der Matrix deutlicher sichtbar.
Ich habe eine Währungsbewegung erstellt (das Diagramm oben), keinen Index, nur eine Bewegung. Mir fallen keine anderen Worte ein, aber es scheint zu funktionieren. Aber was funktioniert, ist auch eine Frage. Bei manchen Menschen funktionieren die Wagen, bei anderen nicht.
Zusatzstoff. Das ist dasselbe, was Forex-k sagt: Hedge ist unmöglich. Sie bewegen sich alle unterschiedlich im Laufe der Zeit.
die Achsen sind wahrscheinlich in dem Sinne beweglich, dass sie sich im Laufe der Zeit mal öfter und mal weniger oft verändern
bliznec1986
Wäre es dann nicht so, dass die Analyse der Preise selbst die Richtung des Wachstums oder des Rückgangs vorgeben würde, und die Geschwindigkeitsanalyse würde irgendwann den Fortschritt der Bewegung anzeigen.
Wer sich was dabei denkt: wenn man z.B. 4 Tick-Bars aus Ticks baut, ist das in der Mehrwährungsanalyse nicht ganz richtig, denn in jedes Tick-Paar kommt ein anderes Zeitintervall und dieses Intervall ändert sich, ich zähle als die Geschwindigkeit der Winkeländerung - Intensität - d.h. zum Beispiel gibt es die Euro-Bucks und Euro-Wen und Dollaren von jedem dieser Paare, zum Beispiel für Minuten die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der Ticks und Quadrat der Veränderung in Pips, dann teilen wir die Veränderung in Pips (Anstieg mit + oder fallen mit -) durch die Quadratwurzel Wert - wir erhalten die Kosinus und die Kosinus von Euro-Wen subtrahieren die Kosinus von Dollaren, dann ist es vor oder hinter dem Kosinus von Euro-Bucks so ist es eine Art von Voraus. Genauso verfahren wir mit anderen Paaren, die Euro und Dollar enthalten (für eur\usd ist es gbr\usd-eur\usd, eur\chf-usd\chf....). Und es ist nicht wichtig, wer an der Spitze steht, sondern wer die Reihe der Paare anführt, aus denen die Eurobucks bestehen (vielleicht liegen die Eurobucks vor dem gbr\usd-eur\usd, oder vielleicht eur\chf-usd/chf, es spielt keine Rolle, wie der Vorsprung aussieht). 2- Der beste Weg, dies zu spezifizieren, könnte Gold sein (da es unklar ist, welche Währung die andere in Paaren anzieht, können nicht alle Währungen gegenüber allen anderen Währungen gleichzeitig steigen oder fallen).
Wenn Sie Minuten nehmen, wie man mit der Tatsache, dass das Volumen von 60. und mehr Ticks in einigen Minuten und 1 Tick in anderen und es scheint abnorme starke Zunahmen oder Abnahmen, wenn Sie die Berechnung der Intensität in allgemeinen Berechnungen hinzufügen