Das ist alles falsch, Freunde. - Seite 3
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Das stört mich nicht. Besser ein kleiner Gewinn als ein großer Verlust -)
Es ist eine Illusion...
Weiß jemand, wo man nachlesen kann, wie man sich auf dem Devisen-/Rohstoffmarkt richtig absichert? Eigentlich interessiert mich, mit welchem Vermögenswert man sich absichern kann.
Es liegt auf der Hand, dass Sie sich bei stark korrelierten Paaren absichern müssen.
Es ist nicht ratsam, bei demselben Paar in verschiedene Richtungen abzusichern.
Es liegt auf der Hand, dass Sie sich bei stark korrelierten Paaren absichern müssen.
Es wird nicht empfohlen, dasselbe Paar in verschiedene Richtungen abzusichern.
Ähm ... Es gibt jedoch einen Widerspruch: Wenn man stark korrelierte Paare auswählen muss, dann hat das Paar mit sich selbst die stärkste Korrelation - eiserne 100%.
Kann man Paare mit zeitlich getrennten Korrelationen finden, bei denen das Verhalten des einen Paares das andere "widerspiegelt", aber mit einer Verzögerung von mindestens ein paar Stunden, so dass man die Bewegungen des "führenden" Paares auf dem "nachlaufenden" Paar nachvollziehen kann. Natürlich eine Illusion - aber so verlockend :) Ich frage mich - hat es jemand ausprobiert?
Ähm ... Es gibt jedoch einen Widerspruch: Wenn es notwendig ist, stark korrelierte Paare auszuwählen - dann ist die stärkste Korrelation bei einem Paar mit sich selbst - 100% Eisen.
Vielleicht finden wir aber auch zeitlich unterschiedlich korrelierte Paare: Das Verhalten des einen Paares "spiegelt" sich mit einer Verzögerung von mindestens zwei Stunden im anderen, und wenn man dann das "führende" Paar betrachtet, kann man seine Bewegungen im "nachlaufenden" einholen. Natürlich eine Illusion - aber so verlockend :) Ich frage mich, ob es jemand ausprobiert hat.
Wenn man über einen profitablen TS verfügt , ermöglicht die Allokation des Kapitals auf mehrere Instrumente eine Erhöhung der Gesamtrendite, da das Risiko mit der Wurzel aus der Anzahl der Instrumente im Portfolio abnimmt und die Rendite (bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) linear mit der Kapitalisierung der Gesamtposition steigt.
Was die "Spiegelung von Instrumenten mit einer Verzögerung von mehreren Stunden" betrifft, so habe ich mich mit diesem Problem seit einiger Zeit sehr eingehend beschäftigt. Es stellte sich heraus, dass der Markt lokale Störungen zwischen Instrumenten mit einer Rate bis zum nächsten Tick ausgleicht. Mit anderen Worten: Wenn es bei einem der korrelierten Symbole einen spürbaren Kurssprung gab, wird dieser beim nächsten Tick beim Spiegelpaar erscheinen, d.h. es ist unrealistisch, Gewinn zu machen.
Ich bin sogar noch weiter in diese Richtung gegangen. Es ist bekannt, dass das Verhältnis von EUR/JPY und GBP/JPY den aktuellen EUR/GBP-Wechselkurs darstellt, Sie können ihn überprüfen. So notieren die Paare EUR/JPY und GBP/JPY zehnmal schneller als das Paar EUR/GBP... Verstehen Sie das? Ich habe einen Indikator geschrieben, der zwischen den EUR/GBP-Ticks (die mit einer Geschwindigkeit von 1 - 2 Ticks/Minute eintreffen) den neuen Preis des erwarteten EUR/GBP-Ticks zehnmal anzeigt!
Aber ich konnte nichts damit anfangen, aus dem einfachen Grund, dass der DC, sobald der Indikator einen spürbaren Anstieg des Preises vorhersagte, sofort EUR/GBP notierte! Es war keine Zeit mehr, die Stelle zu öffnen.
Ähm ... Es gibt jedoch einen Widerspruch: Wenn man stark korrelierte Paare auswählen muss, dann hat das Paar mit sich selbst die stärkste Korrelation - eiserne 100%.
Keine Widersprüche.
Wie kommen Sie darauf, dass ein Maklerunternehmen ein solches Paar von Aufträgen in verschiedene Richtungen an die Interbank senden kann?
Es ist klar, dass es sich bei unseren Umsätzen nicht um Interbankgeschäfte handelt, aber früher oder später wird sich diese Frage stellen.
Das ist kein Widerspruch.
Wie soll ein Maklerunternehmen in der Lage sein, ein solches Paar von Aufträgen in verschiedene Richtungen an den Interbankenmarkt zu senden?
Es ist klar, dass es sich bei unserem Umsatz nicht um Interbankgeschäfte handelt, aber früher oder später wird sich diese Frage stellen.
Hmm ... Wie? Der übliche Weg: die Differenz von Kauf + Verkauf).
Und auch nur dann, wenn es einen Gewinn zu erzielen gibt.
Im Falle einer verlustbehafteten Schieflage macht das keinen Sinn...
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Und im Allgemeinen ist das "gesperrte Thema" ziemlich lustig, wenn es darum geht, seine Notwendigkeit und Nützlichkeit zu bestimmen.
Das Thema wird in der Regel von Fachleuten diskutiert, die... haben keine Ahnung von der Lage...
Denn weder in ihren Plattformen noch in ihren Köpfen ist es vorgesehen... :)))
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Sie theoretisieren über die Möglichkeit, zwei Frauen gleichzeitig zu "lieben" ;),
aber sie können es sich in der Praxis nicht vorstellen... :)))
Abwechselnd (gekauft-verkauft) JA! aber nicht gleichzeitig...
Hier kommen sie ins Spiel: nicht empfehlenswert.
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Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen: Wer wird nicht empfohlen?
;)
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Interbank bedeutet bereits Bank, juristische Person
Ich denke, bei einer solchen Fluktuation wird die Taktik eine andere sein,
und die Zahl der Händler, die einen solchen Umsatz erzielt haben, soll recht bescheiden sein...
Wenn Sie einen profitablen TS haben , können Sie durch die Aufteilung des Kapitals auf mehrere Instrumente die Gesamtrendite erhöhen, da das Risiko mit der Wurzel aus der Anzahl der Instrumente im Portfolio abnimmt und die Rendite (bis zu einem gewissen Punkt) linear mit der Kapitalisierung der Gesamtposition steigt.
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Kann ich etwas mehr Details erfahren? Das Prinzip ist nicht klar.
Nehmen wir zur Verdeutlichung an, wir haben einen profitablen TS und mehrere nicht korrelierte Instrumente, deren Renditen gleich sind. Betrachten wir den Fall eines einzelnen Instruments. Die Einkommenskurve (RC) kann durch eine gerade Linie dargestellt werden, die nach der Methode der kleinsten Quadrate durch sie gezogen wird. Dann ist der Ertrag von TS proportional zur Steigung der Tangente der Geraden und die Risiken sind proportional zum dimensionslosen Wert, der dem Verhältnis der Standardabweichung der QD-Punkte von dieser Geraden zum Betrag des in dieses Instrument investierten Kapitals entspricht. Nehmen wir an, dass nach dem gewählten MM das Risikoniveau von R% für uns akzeptabel ist.
Nun teilen wir unser Kapital, das mit einem Instrument gehandelt wurde, in n gleiche Teile durch die Anzahl aller Instrumente. Dann wird die Rendite jedes Instruments n-mal sinken, die Risiken bleiben gleich und sind nicht miteinander korreliert. Für ein solches Portfolio ist die Gesamtrendite additiv und gleich der Kapitalisierungsrendite einer einzelnen Position, und die Standardabweichungen von QD für jedes Instrument addieren sich als Zufallsvariablen und sind in erster Näherung gleich der Quadratwurzel der Summe ihrer Quadrate, was für das Gesamtrisiko die Schätzung R%/SQRT(n) ergibt (siehe obige Definition des Risikos). Aber nach dem angenommenen MM können wir Risiken von mindestens R% annehmen , was es uns ermöglicht, die Kapitalisierung des Portfolios gegenüber dem ursprünglichen SQRT(n) -Zeitpunkt zu erhöhen! Die Rendite wiederum ist (in erster Näherung) proportional zur Kapitalisierung der Position, so dass man argumentieren kann, dass wir durch die Aufteilung des Kapitals auf n nicht korrelierte Instrumente die Rendite der Gesamtposition als Wurzel aus dem n-fachen erhöhen, ohne das Risiko zu erhöhen. Das habe ich in meinem obigen Beitrag erklärt.
All dies gilt natürlich nur für den Fall, dass die Instrumente unabhängig sind und die erste Differenz der Bilanzkurve normalverteilt ist. Jeder Fall muss einzeln analysiert werden, und das Wachstum der Gesamtpositionsrendite wird wahrscheinlich schwächer sein als SQRT(n).
Generell ist die Antwort auf die Frage nach der optimalen Kapitalisierung einer offenen Position interessant, die eine Maximierung der Rentabilität bei gegebener Vorhersagefähigkeit des dem TS zugrunde liegenden Algorithmus ermöglicht. In der Tatverringern sowohlkleinere als auch größere Werte der Einsätze den Gewinn. Außerdem kann ein zu riskantes Spiel bei jeder Vorhersagefähigkeit zu einem Verlust führen. Der Artikel "Neurocomputing" von Ezhiev und Shumsky liefert die Formel, die es erlaubt, den optimalen Anteil der Kapitalisierung zu finden, wenn der Prozentsatz der erfolgreichen Kursbewegungen und die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung für die TS-Balancekurveninkremente bekannt sind:
%K=2p<|x|>^2/<x^2>, wobei p der Anteil der richtig erratenen TK-Richtungen ist, der über die "zufällige" 50/50 hinausgeht.
Bei Normalverteilung ist <|x|>^2/<x^2>=0,8, in anderen Fällen muss man einzeln zählen.
Dies gilt natürlich nur, wenn die Instrumente unabhängig sind und die erste Differenz der Bilanzkurve normalverteilt ist.
Für mich persönlich ist das wie ein kugelförmiges Pferd in einem Vakuum - ideale Bedingungen, die in der Realität nicht gegeben sind. Kann ich ein Beispiel für unabhängige Instrumente haben?