Das ist alles falsch, Freunde. - Seite 4
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Aber ich konnte nichts damit anfangen, aus dem einfachen Grund, dass das DC, sobald der Indikator eine spürbare Bewegung vorhersagte, sofort EUR/GBP notierte! Es war keine Zeit, eine Stelle zu eröffnen.
Diesen Punkt habe ich gerade in meinem Beitrag hier erreicht.
Ich verstehe, Neutron. Ja, die Unabhängigkeit von Instrumenten ist nicht leicht zu gewährleisten - auf Foreh. Oder zumindest unkorreliert.
Über die erste Gleichgewichtsdifferenz - hier ist ein Histogramm der Ergebnisse der Ch-07 Gewinner-Trades in Pips:
Nun, es gibt einen gewissen Hauch von Normalität, aber die Schwänze sind nicht so dick. Verfügt das Portfolio hingegen über viele unkorrelierte Instrumente (z. B. mehr als zehn), sind die einzelnen Verteilungen nicht so wichtig, selbst wenn sie "fat-tailed" sind. Die Verteilung der Summe tendiert zu dem, was sie ohnehin sein sollte, d. h. zu einer Gaußschen Kurve.
P.S. Vita, wie hoch schätzen Sie das pdf der ersten Unterschiede einer einfachen Wellenmaschine mit einer nicht zu flachen Periode ein? Gauß!
Enthält das Portfolio hingegen viele unkorrelierte Instrumente (z. B. mehr als ein Dutzend), sind die einzelnen Verteilungen nicht so wichtig, auch wenn sie einen dicken Schwanz haben. Die Verteilung der Summe tendiert zu dem, was sie ohnehin sein sollte, d. h. zur Gaußschen Kurve.
Woraus ergibt sich das? Wenn aufgrund des Grenzwertsatzes, dann imho nicht - die Unabhängigkeit der Instrumente wird massiv in Frage gestellt. Die Abhängigkeit/Unabhängigkeit der Instrumente ist ebenfalls die NE, und der Korrelationskoeffizient ist eine durchschnittliche Schätzung dieser Abhängigkeit. Diejenigen Instrumente, die lange Zeit unkorreliert waren, können dies eines Tages tun, und zwar nicht nur paarweise. Das Portfolio garantiert also nicht die Normalität der Renditen. Ein Beweis dafür ist eine Reihe von Konkursen von Investmenthäusern in den Staaten. Sie haben auf dem Markt große Verluste erlitten und kennen bzw. nutzen natürlich die Markowitz-Theorie und ihre fortgeschritteneren Varianten. Es gibt einfach keine ewigen Lösungen auf dem Markt.
Für mich persönlich ist das wie das Modell eines kugelförmigen Pferdes in einem Vakuum - ideale Bedingungen, die in der Realität nicht gegeben sind. Können wir ein Beispiel für unabhängige Werkzeuge haben?
Woher kommt eigentlich die Skepsis?
Ja, die Welt ist nicht perfekt, aber das hindert "ideale" mathematische Modelle nicht daran, sie korrekt zu beschreiben! Es gibt viele Methoden, mit denen man ein Modell einem realen Objekt genau annähern kann.
In meinem Beispiel wird ein irrealer Fall des TS betrachtet, der auf Instrumenten beruht, die nicht miteinander korrelieren. So können Sie die Logik der Argumentation verstehen und das Grundprinzip erkennen. Nichts hindert uns daran, die Matrix der Korrelationskoeffizienten zwischen den Werkzeugen in diese Aufgabe einzuführen und die jeweilige Aufgabe präzise zu lösen...
Woher kommt eigentlich die Skepsis?
Ja, die Welt ist nicht perfekt, aber das hindert "perfekte" mathematische Modelle nicht daran, sie korrekt zu beschreiben! Es gibt viele Methoden, die es uns ermöglichen, das Modell dem realen Objekt genau anzunähern.
In meinem Beispiel wird ein irrealer Fall des TS betrachtet, der auf Instrumenten beruht, die nicht miteinander korrelieren. So können Sie die Logik der Argumentation verstehen und das Grundprinzip erkennen. Nichts hindert uns daran, die Matrix der Korrelationskoeffizienten zwischen den Instrumenten in diese Aufgabe einzuführen und die spezielle Aufgabe präzise zu lösen...
Die Skepsis lautet hier "die Instrumente sind unabhängig und die erste Differenz der Bilanzkurve ist normalverteilt" - diese Bedingungen sind nicht erfüllt, daher können keine Schlussfolgerungen gezogen werden, die auf der Annahme beruhen, dass sie erfüllt sind. Modelle, die eine nicht-ideale Welt beschreiben, weisen immer darauf hin, dass das Ergebnis falsch ist, wenn etwas nicht "modellhaft" ist. In unserem Fall sind die Instrumente abhängig und der erste Unterschied ist anormal, er ist nicht "modellhaft", daher sind die Schlussfolgerungen nicht anwendbar.
Es gibt eine Vielzahl von Instrumenten, Modellen, Theorien und Wissenschaften, die jeden von uns "in Versuchung führen" können, unser brillantes Wissen auf den Markt anzuwenden, ein bekanntes und verständliches Instrument zu nehmen und den Markt in Moleküle und Atome zu zerlegen. Zum Beispiel, um parametrische Statistiken zu erstellen und auf den Markt anzuwenden. In diesem Fall sehe ich, dass alles, was übrig bleibt, darin besteht, den Markt an die parametrische Statistik anzupassen, damit die Schlussfolgerungen, die auf unserem Wissen und unserer Anwendung der parametrischen Statistik beruhen, wahr werden. Andernfalls handelt es sich nur um eine Illusion, die auf der Bedeutung unserer Kenntnisse über das Instrument beruht und nicht durch den Nachweis gestützt wird, dass unsere Werkzeuge geeignet sind.
Slava, ich bin nicht sehr gut in Grenzwertsätzen. Aber ich habe irgendwo gehört, dass die letzten starken Versionen dieser Theoreme keine Unabhängigkeit voraussetzen, und die Anzahl der einzelnen Variablen in der Summe muss nicht so groß sein, um Gaußschärfe zu erhalten.
Nochmals ein praktisches Argument: Betrachten Sie die ersten Differenzen eines einfachen Bindestrichs (mit einem Punkt von z.B. 13). Sie sind ganz normal - im Gegensatz zu den dickschwänzigen Unterschieden bei Barren.
Vita писал(а) >>
Die Skepsis lautet hier "die Instrumente sind unabhängig und die erste Differenz der Bilanzkurve ist normalverteilt" - diese Bedingungen sind nicht erfüllt,
Ich würde Ihnen wahrscheinlich zustimmen, wenn die Welt binär wäre - entweder ja oder nein. Aber zum Glück ist das nicht der Fall, und die Nicht-Normalität, von der Sie sprechen, ist schwach. Ihr Einfluss auf das Endergebnis ist gering und verfälscht es nicht wesentlich. Das Ausmaß dieser Verzerrung und ihr Vorzeichen sind nicht schwer zu schätzen. Der Fehler der Schätzung ist nicht schwer zu ermitteln... Was brauchen Sie noch?
Um mit Ihnen mitzuspielen, müssen Sie zugeben, dass die Heisenbergsche Unschärfe es nicht erlaubt, irgendetwas Definitives über irgendein Phänomen in dieser Welt zu sagen. Was, also verwenden wir jetzt überhaupt keine Zählung mehr?
Absurd, nicht wahr? Warum erlauben Sie sich dann, diese Position in der Diskussion einzunehmen?
Und warum?
Noch einmal ein praktisches Argument: Betrachten Sie die ersten Differenzen eines einfachen Bindestrichs (mit einem Punkt von z. B. 13). Sie sind ganz normal - im Gegensatz zu den dickschwänzigen Unterschieden bei Barren.
Ich möchte sagen: Sagen wir mal, und?
Aber der Zweifel ist, dass wir unter einem dreizehnfachen Mikroskop etwas Abnormales sehen werden. Oder würden wir das nicht tun?
Ich würde Ihnen wahrscheinlich zustimmen, wenn die Welt binär wäre - entweder ja oder nein. Aber zum Glück ist das nicht der Fall, und die Negativität, von der Sie sprechen, ist schwach. Ihr Einfluss auf das Endergebnis ist gering und verfälscht es nicht wesentlich. Das Ausmaß dieser Verzerrung und ihr Vorzeichen sind nicht schwer zu schätzen. Der Fehler der Schätzung ist nicht schwer zu ermitteln... Was brauchen Sie noch?
Um mit Ihnen mitzuspielen, müssen Sie zugeben, dass die Heisenbergsche Unschärfe es nicht erlaubt, irgendetwas Definitives über irgendein Phänomen in dieser Welt zu sagen. Was, also verwenden wir jetzt überhaupt keine Zählung mehr?
Das ist doch absurd, oder? Warum erlauben Sie sich dann, diese Position in der Diskussion einzunehmen?
Und warum?
Denn ich bin der Meinung, dass die Markteigenschaften (Nicht-Normalität der Verteilung) als Ausgangspunkt genommen werden sollten und nicht die Eigenschaften der Theorie (nehmen wir an, dass die Verteilung normal ist). Dann wird das Ergebnis dem Markt folgen und nicht der Theorie. Wenn Sie den Fehler abschätzen, werden Sie feststellen, dass der Gewinn nicht vorhanden ist. Oder was auch immer Sie suchen. Wie Sie sehen, drücke ich mich klar aus, und ich brauche keine Hilfe von Heisenberg, um mir zu helfen. Wenn man von der falschen Prämisse ausgeht, erhält man das falsche Ergebnis. Eindeutiger kann man nicht sein. Aber "nicht viel Verzerrung", "nicht schwer abzuschätzen" und "Nicht-Gaußianismus ist schwach" sind wirklich vage, wie "na ja, der Gewinn ist zum Greifen nah". Es ist also kein Gewinn zu erwarten. Und das ist eine ziemlich eindeutige Aussage, wage ich zu hoffen.
Ich habe mir die Argumentation von Neutron genauer angesehen. Im Grunde arbeiten wir hier nur mit Gleichgewichtskurven - oder irre ich mich, Sergei? Nun, Gleichgewichtskurven sind etwas, das, gelinde gesagt, andere statistische Eigenschaften hat als Quotenkurven. Warum spricht man dann von Balkenstatistiken, wenn man auf die Nicht-Gaußförmigkeit der Balkenerträge verweist?