Testertabellen der zukünftigen Meisterschaftsteilnehmer - Seite 21

 
misterx писал (а) >>

Das Archiv ist ein Ausschnitt aus den Transaktionen vom 2007.01.11 07:23, könnten Sie bitte den vollständigen Bericht hochladen - sehr interessante Ergebnisse.

 
misterx писал (а) >>
Strategie-Tester-Bericht
Eurjpy_m1_misterx_Meisterschaft_2008
MetaQuotes-Demo (Build 218)


Symbol EURJPY (Euro gegenüber Japanischem Yen)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2006.11.23 00:02 - 2008.09.22 19:15 (2006.11.23 - 2008.09.23)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter _MagicNumber=5077; step0=0.034; step1=0.001; rsibuy=55; rsisell=45; _point=8; StopLoss=94; TakeProfit=5000; _point0=90; _pointSAR=19; slippage=21; _point_stab=41; speed_period=80; speedvolume=120; n1=481; I=16; Ib=16; Ib0=98; barend=1030; _pointbreak=0.01; NameSound="alert.wav"; NameExpert="Eurjpy_m1_misterx_Championship_2008"; _Parameters_b_Lots="---------- LotsWayChoice=1; Lots=1.5; LotsPercent=63; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;
Bars in der Geschichte 630185 Modellierte Zecken 6322148 Qualität der Simulation 25.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000.00
Reingewinn 1055276.93 Gesamtgewinn 3271246.91 Totalverlust -2215969.98
Rentabilität 1.48 Erwartete Auszahlung 578.55
Absolute Absenkung 435.44 Maximale Absenkung 147476.36 (23.07%) Relative Absenkung 50.16% (82721.20)
Handel insgesamt 1824 Short-Positionen (% Gewinn) 900 (42.78%) Long-Positionen (% Gewinn) 924 (47.73%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 826 (45.29%) Verlustgeschäfte (% von allen) 998 (54.71%)
Größte ertragreicher Handel 20083.09 Verlustgeschäft -4627.75
Durchschnitt profitables Geschäft 3960.35 Verlustgeschäft -2220.41
Maximum kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 24 (82964.72) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 24 (-55902.26)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 84854.09 (15) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -78489.84 (21)
Durchschnitt laufende Gewinne 5 Dauerschaden 6

Wie kann das sein? Das Prüfungsintervall für die Prüfung beginnt am 1.01.2008 und Sie haben es seit dem 23.11.2006, also zwei Jahre.

Das ist alles Blödsinn. Präsentieren Sie die Grafik und den Bericht des automatischen Kontrollsystems.

 
misterx писал (а) >>

Das ist in der Tat ein interessantes Ergebnis. Natürlich gibt es eine Menge Fragen über das Warum und Wieso, aber ich denke, die Meisterschaft wird sie umfassend beantworten. Also, ich werde jetzt nicht fragen - wir werden sehen ))))

 
LeoV писал (а) >>

Das ist in der Tat ein interessantes Ergebnis. Natürlich gibt es eine Menge Fragen über das Warum und Wieso, aber ich denke, die Meisterschaft wird sie umfassend beantworten. Also werde ich jetzt nicht fragen - wir werden sehen ))))

Und ich glaube das alles nicht. Wenn ich mein Diagramm einstelle, ist es eine exakte Kopie des Berichts des automatischen Kontrollsystems.

Und wenn sie anfangen, Diagramme und Berichte so anzuzeigen, wie ich es will und von wo ich es will, dann werde ich wieder einmal sagen, dass das alles Schwachsinn ist.

Es gibt kein interessantes Ergebnis.

 
Serg_ASV писал (а) >>

Gutes Argument, ich stimme zu ))))

>> Was ist der gute Sinn darin?

 
Ich stimme mit meinem Vorredner überein. Das Thema befasst sich mit den Systemen der Teilnehmer an der Meisterschaft und wurde erstellt, um die Ergebnisse des Testers mit den tatsächlichen Ergebnissen zu vergleichen. Und millionenschwere Bilder können woanders gemessen werden. Sie ist der Situation besser angepasst.
 

WERBUNG!

Ich stimme mit dem oben Gesagten überein - es gibt eine Menge von Millionen-Zuständen (ich kann Ihnen meinen Demo-Bericht für 2 500 000 000 für 1,5 Tage zeigen).

Die Trader-Programmierer versuchen in diesem Beitrag nicht, mit ihren Fähigkeiten zu prahlen, sondern sie zeigen die Ergebnisse der Tests von Expert Advisors vor der Meisterschaft.

Mit freundlichen Grüßen, Serg_ASV.

 
sandex писал (а) >>

Was ist daran vernünftig?

Der Punkt ist, dass echte EAs, die 10-15% Gewinn pro Monat bringen, nicht für die Meisterschaft ausgestellt werden. Sie haben nur extrem komplizierte Testvarianten mit dem Ziel von mindestens 30 000 Gewinnen innerhalb der Meisterschaftsperiode. Deshalb ist es profitabel, d.h. kein Geld zu verlieren.

 

Bei der letzten Meisterschaft sollte besser gesagt werden, dass die Testergebnisse größtenteils darauf beruhen, wie man die Daten in den Tester einfügt, so dass die meisten von ihnen wahrscheinlich nicht mit den Testergebnissen übereinstimmen werden. Natürlich ist es für den Entwickler schön, eine Zeit lang in einer Illusion zu leben und das Potenzial zu sehen, aber es ist natürlich eine große Kunst, diese in die Realität umzusetzen. Das zweite Schaubild, das ich vor dem Entfernen der Scherze gezeigt habe, waren tatsächlich die echten Ergebnisse des Wettbewerbstests. Ich hatte diese EA auf meinem Test für ein Jahr ohne Einschränkungen aus 10000 machte mehrere Milliarden $. Es ist natürlich überoptimiert und mm überaggressiv. Ich habe es bis zum 20.08.2008 optimiert. Von diesem Tag bis heute hätte er also bereits alles aufgebraucht. Man kann sich also wie ein Milliardär "im Himmel", im Projekt, auf dem Prüfstand fühlen, aber es ist sehr schwierig, auch nur einen kleinen Teil davon auf die Erde zu bringen...

 
Strategie-Tester-Bericht
tran_ms
MetaQuotes-Demo (Build 218)

Symbol GBPJPY (Britisches Pfund vs. Japanischer Yen)
Zeitraum 4 Stunden (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.08.19 20:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modell Jeder Tick (die präziseste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen)
Parameter TakeProfit=530; StopLoss=170; _Param_Trailing_=" --- ��������� ��������-����� ---"; UseTrailing=1; MinProfit=350; TrailingStop=100; TrailingStep=140; UnLossLewel=56; N=19; Lots=0; PercentFreeMargin=30; MAGIC=12345; MA_Short_Period=4; Info=true; Unloss=true; Distance=12; Sense=8; Period_X=240;
Balken im Test 1990 Modellierte Zecken 4289983 Qualität der Modellierung 90.00%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 0
Ersteinlage 10000.00
Nettogewinn insgesamt 304376.32 Bruttogewinn 378401.66 Bruttoverlust -74025.34
Gewinnfaktor 5.11 Erwartete Auszahlung 3074.51
Absolute Absenkung 702.93 Maximale Absenkung 34552.60 (13.83%) Relative Absenkung 50.76% (12112.54)
Handel insgesamt 99 Leerverkaufspositionen (in %) 82 (74.39%) Long-Positionen (in % gewonnen) 17 (76.47%)
Gewinnbringende Geschäfte (% des Gesamtbetrags) 74 (74.75%) Verlustgeschäfte (% des Gesamtvolumens) 25 (25.25%)
Größte Profithandel 24626.08 Verlustgeschäft -6829.63
Durchschnitt Profithandel 5113.54 Verlustgeschäft -2961.01
Maximum aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld) 24 (164915.45) aufeinanderfolgende Verluste (Geldverlust) 7 (-18519.27)
Maximal Konsekutiver Gewinn (Anzahl der Gewinne) 164915.45 (24) Verlust in Folge (Anzahl der Verluste) -18519.27 (7)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Siege 6 aufeinanderfolgende Verluste

2

Aber dies ist die Nachricht, die ich gestern erhalten habe, und meine Antwort:

Renat:
Unfortunately, your expert is not admitted because of infringement of a rules 2.5 & 2.6

Весьма странное утверждение, вот в чём уверен на 100%, так это в отсутствии множественных регистраций, даже по случайным причинам. Так как никогда ни для кого кода не писал, весь код написан мною лично, программу Трафик компрессора специально отключил, наученный горьким опытом Чемпионата 2006, работал только со своего компьютера. Поясните пожалуйста, откуда появились такие выводы и в чём именно заключается нарушение ?
Warten wir auf eine Erklärung.