Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 30
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Ihre Fragen sind ebenso albern wie langatmig im Text
Übrigens habe ich Ihre Frage schon vor langer Zeit beantwortet: https://forum.mql4.com/ru/10977/page26
Also antworten Sie nicht :-). Zeigen Sie etwas Würde.
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Die Frage auf Seite 26 ist eine große Frage - nämlich
Wenn Out1 = Filter1(Signal), warum
Out2 = Filter1(Signal - Out1) so groß ist. und warum
Out3 = Filter1(Signal - Out1 - Out2) ist so groß...
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Auf Seite 27 wurde eine wirklich dumme Frage gestellt.
Nämlich: "Warum funktionieren die LowPass-Filter 10...12, 14...16, 20...22 .... 44...48 fehlen Signalperiode 50".
die Antwort liegt auf der Hand: weil 50 in ihrer Bandbreite liegt.
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Auf Seite 28 habe ich gefragt, warum ein 44...48-Filter ein Signal mit einer Periode von 50 überspringt.
(d. h. mit Verzerrung von Amplitude und Phase).
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Was machen Sie beruflich?
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Es ist mir egal, ob es ein Cluster-Strategie-Tester ist. Und sei es nur um der Sache willen.
Hier finden Sie Antworten auf alle Ihre Fragen.
Hier finden Sie Antworten auf alle Ihre Fragen.
Vielen Dank, Prival.
Ich habe sie durchgesehen. Es tut mir leid, ich werde es wahrscheinlich nicht lesen.
Ich glaube nicht, dass ich so viele Formeln allein bewältigen kann.
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Ich hoffe, ich kann meine Neugierde einfach in Matlab befriedigen.
Ich habe bereits eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gefunden.
Vielen Dank, Prival.
Ich habe sie durchgesehen. Ich entschuldige mich sofort, ich werde es wahrscheinlich nicht lesen.
Ich glaube nicht, dass ich so viele Formeln allein bewältigen kann.
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Hoffentlich kann ich meine Neugierde gerade in MathLab befriedigen.
Ich habe bereits eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gefunden.
Und Sie verschwenden Ihre Zeit, wenn Sie ihn nicht lesen. Wenn Sie die Theorie kennen würden, wären 99 % Ihrer Fragen bereits geklärt. Aber die Bauchgefühl-Methode kann die Antwort sein, aber sie wird viel Zeit in Anspruch nehmen und Sie sind nicht sicher, dass die Antworten richtig sind.
Jepp...
Es macht nicht viel Sinn, Zeilen mit Lücken von Soros, 911 und anderen Katastrophen zu verarbeiten. Sie können Filter oder Fourier verwenden. Die Frage ist, was übrig bleibt, wenn wir diese Lücken beseitigen.
Mua-ha-ha...
Ich frage mich, ob die Nonces auch hier enthalten sind? ;-)
Eine Reihe ist eine, und es gibt viele Kerzen in ihr, und wenn es viele sind, ist es eine Statistik.
Es geht um die Verteilung der Kerzenhöhen. Genauer gesagt geht es um die Tatsache, dass es deutlich mehr sehr große Kerzen gibt, als es eigentlich geben sollte, wenn niemand dahinter steckt.>> Vom selben Ort.
"Als Stichprobe einer Zufallsvariablen kann eine Stichprobe, die aus den Logarithmen der relativen Veränderung des Wertes des Russian Trading System Index (RTS-Index) über
vom 1. September 1995 bis zum 31. Dezember 2002".
Ich habe die NF-Filter in der Matlab-Simulation ausgeführt.
Die Phase des Signals nach dem Filter ist in der Regel fließend.
Für Interessierte - das Simulationsmodell für Matlab 2006 im Anhang.
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Daraufhin kam mir die Antwort von Kenny & Goodman (Autoren und Kunden des Generators auf fx.qrz.ru) in den Sinn
über die Tatsache, dass durch die Änderung der Filterparameter die Phase "schwimmt".
Einschließlich kann a = -a umgedreht werden.
Ein wichtiges Fragment ist verloren gegangen - es gibt nichts zu sagen.
Sie begründeten diese Antwort mit den Eigenheiten des Algorithmus.
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Nur für den Fall, dass es jemanden interessiert -
die Antwort auf meine Frage ist - mit Tiefpassfiltern fx.qrz.ru - möglicherweise - ist alles in Ordnung -
aber man muss dummerweise einen LF nehmen, der die Aufgabe "bewältigen" kann,
Beispiel: Ein Filter in MathLab, berechnet mit einem LNA mit einer Grenzfrequenz von 110-130 Hz
für einige Signale 100 Hz ohne Phasenverschiebung filtern kann,
aber mit 30 Größenordnungen schon, und mit 200 Größenordnungen nicht.
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Da in fx.qrz.ru die Filterreihenfolge nicht zwangsweise eingestellt werden kann,
dann ist es - theoretisch - notwendig, mit den Parametern zu "spielen", die vorgegeben sind
für den Benutzer (P1 / D1 / A1 / Restwelligkeit).
Das Marktmodell für digitale LF-Filter
"Schlaue Flöhe auf einem fetten Hund"
oder wie die Flöhe, die nichts vom Leben des Hundes wissen, aber einen Tiefpassfilter haben,
die Bewegungen des Wirtes zu erraten und so von den Bewegungen des Wirtes zu profitieren.
-Hund schläft
-Hund frisst
-Der Hund juckt (nicht betreten)
-Der Hund wedelt mit dem Schwanz (keine Flöhe zum Beißen)
-Hunderassen (Sie können den Träger wechseln)
-Hund fängt Flöhe (Phasen: gefährliches Innehalten vor dem Zahnen, feines Zupfen)
=Alle diese Aufgaben werden durch einen guten Tiefpassfilter gelöst.
Diese Beispiele lassen sich anhand einer Gemeinsamkeit zusammenfassen: der Kontinuität (Glätte) des Prozesses. Ein Hund, der sich liebt, kann nämlich nicht plötzlich einschlafen oder mit der Jagd beginnen. Wenn der Hund kratzt, kann er nicht sofort gebissen werden, usw. Kurz gesagt, in den genannten Beispielen ist es wahrscheinlich, dass ein begonnener Prozess fortgesetzt wird, und dies ist wirklich eine Aufgabe, die von der LPF erledigt werden kann und sollte. Bei der Verwendung von digitalen Filtern können wir uns in diesem Fall auf ihre Vorhersagekraft verlassen. Dies beruht auf der Glattheit der ursprünglichen Zeitreihe (positiver Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Stichproben in der ersten Differenzreihe des ursprünglichen BP). Die Reihen, die solche Eigenschaften aufweisen, können durch ein Mähen ausreichend geglättet werden, und eine Vorhersage kann mehrere Schritte im Voraus durch eine beliebige Methode erstellt werden, z. B. durch Zerlegung des Mähens in Taylor-Reihen am rechten Ende der Reihe, oder man kann ganz auf eine vorherige Glättung verzichten, indem man die RT-Zerlegung auf den anfänglichen BP anwendet; dies widerspricht nicht der Anwendbarkeit der Methode.
Bei der BP des Preistyps ergibt sich ein grundlegend anderes Bild. Lassen Sie mich noch einmal wiederholen, diese Reihen in der Regel sind abwechselnd in der Reihe der ersten Differenz (nicht glatt), alle Geräte der Diffusion wird nicht funktionieren und funktioniert nicht. Es macht keinen Sinn, den anfänglichen BP zu glätten und dann zu prognostizieren - die unvermeidliche FZ während der Glättung schiebt die Glättung über den Horizont einer möglichen Zukunftsprognose hinaus (sie ist eine Folge der grundsätzlichen Unmöglichkeit, in die Zukunft zu schauen).
Also, lieber Korey, das von Dir zitierte Beispiel ist kein "Marktmodell für digitale NF-Filter", sondern eines von vielen Beispielen für digitale NF-Filter, die genau nichts mit dem Markt zu tun haben.
Hmmm... Das Problem wird also (insbesondere) als Vorhersage der Form der nächsten Kerze auf der Grundlage einer Reihe von früheren Werten formuliert?
Ja, aber nicht unbedingt das Aussehen des Leuchters, oft reicht es aus, nur die Farbe vorherzusagen.
Was die großen Kerzenständer angeht... Auf welcher Grundlage wurde angenommen, dass es nicht viele von ihnen geben sollte? Sie meinen die Form der Verteilungskurve?
Es gibt immer noch Nullen an den Rändern, d. h. Leuchter von + oder - einer Million Punkten oder mehr gibt es nicht. Aber die Kurve kann von jeder Art sein, kann sie ein Maximum haben oder zwei oder mehr?
Der Punkt ist, dass diese Art der Verteilung (mit dicken Schwänzen) unter dem Gesichtspunkt möglicher Risiken nicht "günstig" ist. Im Allgemeinen ist es, was es ist - weit entfernt von normal, es widerspricht nichts. Es dürfen jedoch nicht zwei oder mehr Buckel in der Verteilung vorhanden sein. Sie hängt mit der Nicht-Stationarität solcher Verteilungen zusammen. Sie können nur existieren, wenn in einem geschlossenen System merkliche unidirektionale Ströme vorhanden sind. In diesem Fall würde die Realisierung einer zweibuckeligen Verteilung einen konstanten, unidirektionalen Geldfluss erfordern, um sie aufrechtzuerhalten... Auf diesem ist es sofort möglich, Geld zu verdienen, d.h. ein solcher Markt ist im Wesentlichen ineffizient, was der Grundprämisse des Marktes widerspricht.
Die Filterparameter führen dazu, dass die Phase "driftet".
Einschließlich a = -a kann umkehren.
Ein wichtiges Fragment ist verloren gegangen - es gibt nichts zu sagen.
Nochmals, das ist es, worüber ich auf https://forum.mql4.com/ru/10977/page27 gesprochen habe.
in diesem Programm nur den Amplituden-Frequenzgang und den Frequenzgang betrachten
Bei bestimmten Parameterkombinationen kommt es zu Resonanzen bei Oberwellen und/oder Phasenumkehr und anderen Verzerrungen.
Deshalb müssen Sie den AFC und den FFC kontrollieren.
Wer schon einmal Schwingkreise von Hand gebaut hat, um sie in ein Gerät einzulöten, weiß um die Unwägbarkeiten und Überraschungen unserer komplexen Welt
Bei den preisgebundenen GP ergibt sich ein grundlegend anderes Bild. Auch hier gilt, dass sich diese Reihen in der Regel in der ersten Differenzreihe abwechseln (nicht glatt), der gesamte diphysische Apparat funktioniert nicht und funktioniert nicht. Die Glättung des anfänglichen BP und die anschließende Vorhersage sind nicht sinnvoll - die unvermeidliche Glättung führt dazu, dass die Glättung über den Horizont möglicher zukünftiger Vorhersagen hinausgeht (dies ist eine Folge der grundsätzlichen Unmöglichkeit, in die Zukunft zu schauen).
Ich glaube, Sie irren sich, denn der anfängliche BP-Preis ist kontinuierlich, und daher funktioniert die Berechnung der Differenz gut. Dies ist ein schlechtes Notierungssystem. Nur weil uns keine Ticks angezeigt werden, heißt das nicht, dass der Preis fehlt (Lücken hat), und die Digitalisierung dieses BP ist auf die 4.
Die Tatsache einer Kurve und einer ungenauen Notierung sollte von vornherein berücksichtigt werden, insbesondere bei der Bearbeitung des Protokolls. Dann wird die Vorhersage eintreffen.