Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 32
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Ich habe die Formeln für die quadratische Regression noch einmal überprüft (auf eine andere, zuverlässigere Weise). Alles passt, die Formeln sind korrekt (abgesehen von meinem Fehler bei der Formel für QWMA, den ich bereits korrigiert habe). Ehrlich gesagt, Korey, bin ich von den spezifischen Überschneidungen bei den Extremen genervt. Ich werde versuchen, es selbst zu zeichnen.
2 Candid: Sie sollten 3*LWMA - 2*SMA nebeneinander legen und prüfen, ob sie konvergieren. Aber Ihr Code ist offensichtlich sehr intelligent, es ist wie in der Schule.
P.S. Wer interessiert sich für Formeln zur kubischen Regression? Generell ist es an der Zeit, neue Mashups mit polynomialer Gewichtung einzuführen. Nur die Rekursionsformeln zu ihrer Berechnung sind nicht mehr so einfach.
2 Candid: Sie sollten 3*LWMA - 2*SMA nebeneinander legen und sehen, ob sie übereinstimmen. Aber Ihr Code ist offensichtlich nicht so schwach, er ist ganz normal, so wie Sie es in der Schule gelernt haben.
Ich habe die Formeln für die quadratische Regression noch einmal überprüft (auf eine andere, zuverlässigere Weise). Alles passt, die Formeln sind korrekt (abgesehen von meinem Fehler bei der Formel für QWMA, den ich bereits korrigiert habe)...
Wo kann ich die richtigen Formeln einsehen?
Ich habe die Formeln für die quadratische Regression noch einmal überprüft (auf eine andere, zuverlässigere Weise). Alles passt, die Formeln sind korrekt (abgesehen von meinem Fehler bei der Formel für QWMA, den ich bereits korrigiert habe). Ehrlich gesagt, Korey, bin ich von den spezifischen Überschneidungen bei den Extremen genervt. Ich werde versuchen, es selbst zu zeichnen....
wenn es keine solchen Schleifen bei Extremwerten gibt
- wird die Gruppenphasengeschwindigkeit beeinträchtigt.
Der Vorteil ist der Effekt, dass die Akkumulation im Indexer quadratisch ist,
d.h. die Überschwinger an den Extrema werden deutlich geglättet und nähern sich einer Parabel an.
Das Mittel gegen die Überschneidungen ist das Spiel mit den Koeffizienten, die nun konstant bei 10-15/(N+2) liegen.
Es ist an der Zeit, die Variablen adaptiv und getrennt einzuführen: Integrationsperiode, Differenzierungsperiode.
Und dies kann ein Glättungskriterium erfordern.
Was ist HMA, Pisara?
P.S. Ich habe es gefunden: "HMA". Was ist die Idee dahinter?
Ich denke immer noch, dass meine Art der Berechnung schneller sein sollte, obwohl ich es nicht überprüft habe... Übrigens, Ihr Wert wird nicht auf dem letzten Balken gezeichnet.
Ich berechne die Nullleiste nicht aus Prinzip :)
2 Zigan:
Für die lineare Regression lautet die Formel: LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Für die quadratische Regression:
Quadratische Regression MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )
Dabei ist N die Periode der Durchschnittswerte,
QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) (die Maschine mit den quadratischen Gewichten).
für kubisch: ups, ich kriege es immer noch nicht aus Trading Solutions raus, meine Formel ist dort zu wild.
2 Candid: Sie sind wirklich paranoid, daran hätte ich nicht gedacht...
2 Candid: Sie sind ein echter Paranoiker, daran hätte ich nicht gedacht...