Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 30
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Ich habe die Frage am Anfang gestellt, obwohl ich sie nur als Beispiel genannt habe. Es gab eine Idee, ein solches Kriterium zu erhalten, indem man die Krümmung der Kurve als Grundlage nimmt...
Ich habe keine genaue Definition der Glätte gefunden, weder für BP als Ganzes noch für lokale Gebiete. Wahrscheinlich nicht, wenn ich mich irre - geben Sie mir einfach eine solche Definition. Aber ich brauche eigentlich keine "absolute Wahrheit", ein einfaches, grobes Kriterium reicht aus. Von allen Bewerbern, die ich für BP erhalten habe, werden alle zu mir passen, aber der beste wird der sein, der am glattesten ist, und so weiter und so fort :o)
Ich meinte die von Ihnen vorgeschlagene Methode:
Wird nicht das Beste sein. Durch die Wahl bestimmter Parameter des Polynoms kann eine maximale "Glätte" erreicht werden. Und das Kriterium für die Glattheit kann in diesem Fall jedes beliebige sein, auch das von Ihnen vorgeschlagene:
PS :
Das mag Sie verärgern, aber die Brownsche Bewegung ist in keiner Weise differenzierbar. :о(
Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.
Ich erinnere mich, dass es ein wirklich gutes Kriterium ist, das von Bulaschow als Kriterium für die "Vorhersagbarkeit" des Blutdrucks beschrieben wird, wenn ich mich nicht wieder irre. Scheint wirklich zu funktionieren, danke
Eines der Kriterien für die "Glätte" kann die Ableitung sein, die 1. oder 2. Wie bei Splines. Die "Glätte" ist eine ganz besondere Eigenschaft, denn sie gewährleistet die Kontinuität dieser Ableitungen, die in der Regel nicht älter als die zweite Ableitung ist, und sorgt folglich für eine "minimale potenzielle Energie".
"Glätte" kann ein Grad der Annäherung an eine beschreibende Kurve (z. B. erster Ordnung) sein und wurde auch schon als solcher bezeichnet.
Die "Glätte" kann im Sinne der fraktalen Dimensionalität als das Verhältnis der Lauflänge der tatsächlichen Kurve zur beschreibenden Kurve verstanden werden.
Es scheint noch einige andere "Feinheiten" zu geben, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Und was brauchen Sie als Ergebnis?
Übrigens, ich habe diesen Link http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf diesen mittleren von Smirnoff (SAMA) hergestellt. Ich habe es gespürt. Die Schlussfolgerung ist, dass es sich bei kleinen Zeiträumen nicht sehr gut verhält (viel Rauschen - Knicke). Aber im Gegenteil, in großen Zeiträumen ist es gar nicht schlecht. Irgendwo sogar schneller als JMA. Kurz gesagt: Sie müssen versuchen..... Vielleicht ist an diesem...... etwas dran.
an Yurixx
Yuri grasn verstand zu Beginn unter Glätte das Kriterium der minimalen Krümmung, das er sorgfältig beschrieben hat. Aber denken Sie an Ihren wissenschaftlichen Ansatz:
Ich bedaure festzustellen, dass ich nie auf diese sehr mathematische Definition von Glätte gewartet habe. Vielleicht liegt es nicht an dir, sondern an mir
:о)))
PS: und wenn man die Frage wirklich aufmerksam liest (und in Verbindung mit der Tatsache, dass es keine eindeutige Definition von Glätte gibt), wird klar, dass der Autor selbst nicht versteht, was Glätte ist, und danach fragt.
In diesem Zusammenhang: zu Northern Wind
Vielen Dank, das ist ganz klar, ich werde mit den vorgeschlagenen Parametern herumprobieren.
Der Punkt ist, dass wir nach Autotrading suchen, was bedeutet, dass alles, was keine Fehlalarme auslöst, glatt ist.
Wenn der EA z. B. eine nicht glatte Unebenheit übersieht, dann ist sie für den EA glatt und "für uns" glatt,
obwohl die erste Ableitung mathematisch gesehen durch Null geht.
Beim Autotrading sollten wir also nach einer Glätte suchen, die nicht gegen Null tendiert,
und diese Kleinheit ist funktional abhängig vom Algorithmus des Expert Advisors.
an Yurixx
Yuri grasn verstand zu Beginn unter Glätte das Kriterium der minimalen Krümmung, das er sorgfältig beschrieben hat. Aber denken Sie an Ihren wissenschaftlichen Ansatz:
Ich bedaure festzustellen, dass ich nie auf diese sehr mathematische Definition von Glätte gewartet habe. Vielleicht nicht von Ihnen, aber von mir.
PS: und wenn man die Frage wirklich aufmerksam liest (und in Verbindung mit der Tatsache, dass es keine eindeutige Definition von Glätte gibt), wird klar, dass der Verfasser der Frage selbst nicht versteht, was Glätte ist, danach fragt er nämlich.
In Ihrem Beitrag auf Seite 28 steht nichts über das Kriterium der Mindestkrümmung. Vielleicht haben Sie schon darüber geschrieben, aber ich habe es verpasst. Das tut mir leid, denn es ist eigentlich ein sehr konstruktives Kriterium. Wenn man sie als eine Einschränkung der Werte des Moduls der zweiten Ableitung interpretiert, kann man auf dieser Grundlage bereits etwas aufbauen. Ich bin jedoch noch nie auf einen solchen Ansatz gestoßen und habe ihn auch nicht selbst ausprobiert, aber er scheint mir recht vielversprechend zu sein.
Die bekannte mathematische Definition der Glätte habe ich auf Seite 29 gegeben, vielleicht haben Sie sie übersehen. Vielleicht sogar als Rache dafür, dass ich das Thema Krümmung übersprungen habe. :-)
Gerade weil der Begriff "Glätte" in dieser Situation nicht klar genug ist, habe ich Sie gebeten, zu klären, worum es geht und was eigentlich gebraucht wird. Nicht im Sinne eines Kampfes für die reine Mathematik, sondern aus dem Wunsch heraus, das Wesen der Sache zu verstehen und, wenn es in meiner Macht steht, zu helfen. Wenn Sie sich erinnern, haben wir das Verhalten der Glättungskurve und die falschen Extrema ganz am Anfang unserer Bekanntschaft, vor etwa 1,5 Jahren, diskutiert. Wie wir sehen, ist das Thema für uns beide immer noch aktuell. :-))
zur Mathematik
P.S.
(1) Wenn man diese Schritte unternimmt, zählt es schnell, man muss keine weiteren Komplikationen der Formel befürchten.
2. Auch in dieser Form ist sie von praktischem Interesse.
an Yurixx
...
Gerade weil der Begriff "Glätte" in dieser Situation nicht klar genug ist, habe ich Sie gebeten, zu klären, worüber wir sprechen und was erforderlich ist. Nicht im Geiste des Kampfes für die reine Mathematik, sondern aus dem Wunsch heraus, das Wesen der Sache zu verstehen und, wenn es in meiner Macht steht, zu helfen. Wenn Sie sich erinnern, haben wir das Verhalten der Glättungskurve und die falschen Extremwerte ganz am Anfang unserer Bekanntschaft, vor etwa 1,5 Jahren, diskutiert. Wie wir sehen, ist das Thema für uns beide immer noch aktuell. :-))
Das war ein militärischer Trick - zu fragen, ohne zu spezifizieren, für den Fall, dass es neue Ideen gibt. :о)))
für Korey
In meinem Fall nicht, da die Kurve und das Kriterium nicht direkt zur Erzeugung von Signalen verwendet werden.