Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 25
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Es tut mir leid, dass ich mich in Ihr Gespräch einmische. Wie wäre es, den Wert des Schwellenwerts an einige Funktionen zu binden? Zum Beispiel ATR oder der Neigungswinkel von T3. Lassen Sie uns sozusagen einen einseitigen Auslöser in Richtung des Trends machen. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wie ich die EMA hin- und herbewegen kann. Sobald ich einen Drachen baue, werde ich diese Idee selbst ausprobieren.
Hallo!
ANG3110 Sie haben T3 erwähnt. Könnten Sie bitte auf die Vorteile eingehen (was ist der Clou) und vorzugsweise im Vergleich zu den anderen.
Danke.
Es ist ganz einfach. Wir erstellen einen Expert Advisor, der bei einer Richtungsänderung des gleitenden Durchschnitts in die entgegengesetzte Richtung vollständig kaufen und verkaufen würde. Wir können den gleitenden Durchschnitten einen kleinen Schwellenwert von 1 bis 3 Punkten hinzufügen, damit sie nicht innerhalb dieser Schwellenwerte ausschlagen, da es sonst zu einer Vielzahl von Fehlalarmen kommt. Wir fügen auch alle Arten von Indikatoren hinzu (MA, EMA, LWMA, JMA, lineare Regression-LR, gewichtete Regression, parabolische Regression, DCT, Regressionssinus, Kosinus, Logarithmen, adaptive Familie, VIDYA, AMA, nach Std, nach Momentum oder Winkel LR, Highest-Lowest, Parabolic, Lag-Indikatoren, Step-Indikatoren, Cluster Neural Network, etc.п., und T3. Und lassen Sie es durch den Optimierer laufen. In diesem Experiment liefert T3 die besten Ergebnisse. Dann kommt die LWMA, und dann die EMA. Die anderen sind merklich schlechter. Dieses Experiment ist nicht sehr korrekt, wie die Anpassung, aber es wird sofort zeigen, zum Beispiel, dass Jurik ein Betrüger, ein Exot ist. Und es wird sich zeigen, dass die Bestimmung der Marktlage zu einem bestimmten Zeitpunkt viel wertvoller ist als all das Filtern und Bügeln.
T3 ist im Wesentlichen ein EMA, der sechsmal hintereinander von sich selbst genommen und nach einem bestimmten Gesetz mit ausgeglichenen Verzögerungsfaktoren aufsummiert wird. Das ist der Grund, warum es so glatt ist.
mit einer einzigen Funktion jeden beliebigen Glättungsalgorithmus aus den mir zur Verfügung stehenden Algorithmen auswählen kann, und einfach die Nummer ändern kann, mit der dieser Algorithmus in dieser Funktion dargestellt wird! Ein weiterer Punkt ist, dass es für jedes Handelsinstrument
immer einen bevorzugten Mittelungsalgorithmus für jeden Testzeitraum geben kann!
mit einer einzigen Funktion jeden beliebigen Glättungsalgorithmus auswählen kann, der mir zur Verfügung steht, und einfach die Nummer ändern kann, unter der dieser Algorithmus in dieser Funktion dargestellt wird! Ein weiterer Punkt ist, dass es für jedes Handelsinstrument
immer einen bevorzugten Mittelwertbildungsalgorithmus für jeden Testzeitraum geben kann!
Nun, was ich geschrieben habe, ist nicht erfunden. Ich habe es vor einer Woche im Zeitraum zwischen dem 01.10.2007 und der aktuellen Zeit überprüft. Vielleicht haben Sie unter anderen Bedingungen als den von mir beschriebenen getestet. Wenn Sie daran interessiert sind, kann ich die Ergebnisse oder Testpundits veröffentlichen. Ich habe speziell GBPUSD15 auf Eröffnungskurse getestet (für ein schnelles Experiment ist es gut genug), auf Alpari-Kursen.
Und generell überrascht mich die Aussage über die Geschwindigkeit, mit der EAs geschrieben werden. Kennen Sie das Potenzial der Teilnehmer an diesem Thema?
Hier bin ich nicht faul gewesen und habe T3 und JMA erneut getestet.
JMA eingesetzt (aus GODZILLA).
Die besten "angepassten" Varianten.
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari zu Eröffnungskursen. Vom 01.10.2007 bis 07.02.2008
Die Pässe werden durch das Risiko als Prozentsatz der Einzahlung optimiert.
1-Risiko=0 (nur beim 1. Los); 2-Risiko=10; 3-Risiko=20; 4-Risiko=30; 5-Risiko=40; 6-Risiko=50; MaxLots=15;
JMA
Ich kann nicht sagen, dass es zu schlecht ist.
T3
Aber T3 hält das Risiko bis zu 50 % und noch höher und JMA nur bis zu 30 %.
Ich habe zuvor andere historische Daten und Währungspaare überprüft, und das Bild im Verhältnis JMA/T3 war in etwa das gleiche, sogar etwas besser in Richtung T3.
zu ANG3110
Frage: In welchem Zeitraum wurde das T3/JMA getestet?
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.
Hier bin ich nicht faul gewesen und habe T3 und JMA erneut getestet.
JMA eingesetzt (aus GODZILLA).
Die besten "Passform"-Varianten.
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari zu Eröffnungskursen. Vom 01.10.2007 bis 07.02.2008
Die Pässe werden durch das Risiko als Prozentsatz der Einzahlung optimiert.
1-Risiko=0 (nur beim 1. Los); 2-Risiko=10; 3-Risiko=20; 4-Risiko=30; 5-Risiko=40; 6-Risiko=50; MaxLots=15;
JMA
Ich kann nicht sagen, dass es zu schlecht ist.
T3
Aber T3 hält das Risiko bis zu 50 % und noch höher und JMA nur bis zu 30 %.
Ich habe zuvor andere historische Daten und Währungspaare überprüft, und das Bild im Verhältnis JMA/T3 war in etwa das gleiche, sogar etwas besser in Richtung T3.
Ich habe das Währungspaar GBPUSD15 geschrieben - also ist der Zeitraum natürlich M15. Wenn wir über die Periode T3 sprechen, dann verwenden Sie einfach Optimierer, ich habe T3 von meiner eigenen Herstellung und es ist etwas anders als die, die im Internet verfügbar ist. Nicht nur die Periode wird optimiert, sondern auch der b-Koeffizient. Das Gleiche gilt für JMA, ich weiß nicht, welche Variante Sie haben könnten.