Adaptive digitale Filter - Seite 11
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Ich habe mich nicht sehr genau ausgedrückt. Wenn die Renditen eine diskrete Reihe von +-1 Pips sind, dann ist meine genauer, die Ausgabe des Filters gibt eine Schätzung, d.h. Ergebnisse in Bruchteilen von einem Pip.
Es ist Ihnen also gelungen, das Eingangssignal so genau zu beschreiben, dass es fast dem Originalsignal entspricht?
Ich habe es nicht richtig ausgedrückt. Wenn die Renditen eine diskrete Reihe von +-1 Pips sind, dann ist meine genauer, die Ausgabe des Filters gibt eine Schätzung, d.h. das Ergebnis ist in Bruchteilen eines Pips.
Es ist Ihnen also gelungen, das Eingangssignal so genau zu beschreiben, dass es fast dem Originalsignal entspricht?
Ich wünschte, ich würde das Original kennen :-), dann könnte ich etwas behaupten. Es ist eine Frage der Überprüfung der Angemessenheit. Und ich weiß nicht, wie ich das überprüfen soll. Nehmen wir zwei Modelle. Das erste Modell ist ein Wiener Prozess und das zweite ist mein Modell. Wie kann man wissen, welches Modell besser (angemessener) ist? Ich habe es bereits bei einem Mathematiker versucht, er sagt, ich wisse es nicht. Der Nordwind kann Ihnen einen Rat geben. Ich sollte zumindest ein Buch über Angemessenheitsprüfungen lesen, vorzugsweise mit Bildern (um es deutlicher zu machen). Sie sagten etwas über Drift, vielleicht gibt es einen Test
OK, das ist Unsinn. Wenn Sie wollen, können Sie auch einige Zahlen davor verwenden, z. B. die Preisentwicklung :)
Es ist falsch, den Kurs, den ein Makler angibt, als die "Wahrheit" (die Benchmark, das Ideal) zu bezeichnen.
Der richtige Maßstab ist das reale Verhältnis des realen Wechselkurses einer Währung zum realen Kurs einer anderen Währung.
Nicht mit Rundung auf 4 Dezimalstellen, Filterung, künstlichem Wechsel und anderen "Spielereien", sondern mit dem tatsächlichen Preis.
Und man sollte nicht versuchen, die nächste Leistung des Brokers vorherzusagen (Filterwechsel, Stopps usw.), sondern die Veränderung des realen Kurses.
Und der Makler, egal wie man es betrachtet, wird zu ihm kommen. Früher oder später, aber es wird kommen.
Ja, Andrej, du hast Recht. Aber niemand kennt den realen Wechselkurs, außer vielleicht Bernanke (und das ist unwahrscheinlich). Ich möchte mich nicht in das Labyrinth des FA begeben, und so habe ich nur die Angebote dieser Maklerfirma. Das ist unser Job, wir sagen die Possen unserer Maklerfirma voraus... Ist es nicht so?
Natürlich wird er das, aber wo wird er hingehen? Nur diese Informationen sind für den Anleger interessant, nicht für den Spekulanten.
Das ist unser Job, wir sagen die Possen unserer Maklerfirmen voraus. Ist es nicht so?
Natürlich wird er kommen, natürlich wird er kommen. Nur diese Informationen sind für den Anleger von Interesse, nicht für den Spekulanten.
Ja, ich habe mich hier ein wenig übernommen. Es gibt den Begriff der a posteriori-Wahrscheinlichkeit. Ich wollte betonen, dass alle gleichen Zitate nicht zufällig sind, vor allem nicht die der Vergangenheit, aber ich habe es falsch formuliert.
Nun, ich täusche nichts vor, nur um der Reinheit meiner Gedanken willen.
Und man sollte nicht versuchen, die nächste Handlung des Brokers vorherzusagen (Änderung des Filters, der Stop-Loss-Aktion usw.), sondern die Änderung des realen Kurses.
Und der Makler, egal wie man es betrachtet, wird dazu kommen. Früher oder später, aber es wird kommen.
Hör auf, allen meine Geheimnisse zu verraten! :)
Nun ja, Andrew, du hast Recht. Aber niemand kennt den realen Wechselkurs, außer vielleicht Bernanke (unwahrscheinlich). Mein Handelsroboter will sich nicht in das Labyrinth der FA begeben, und deshalb habe ich nur die Kurse dieses Brokers. Das ist es, was wir tun, wir sagen die Eskapaden unserer Maklerfirma voraus... Ist es nicht so?
Natürlich wird er das, aber wo wird er hingehen? Nur diese Informationen sind für den Anleger interessant, nicht für den Spekulanten.
Es ist wichtig, wohin der Preis geht. Praktisch kann man mit einfachen Strategien gewinnen, ja praktisch Orgie spielen und mit einer Münze auf den Markt gehen.
Ich bin ein bisschen im Irrtum. Wenn es sich um eine diskrete Serie von +-1 Pips handelt, dann ist es genauer, die Ausgabe des Filters gibt eine Schätzung, d.h. das Ergebnis ist in Bruchteilen eines Pips.
Das heißt, es ist Ihnen gelungen, das Eingangssignal so genau zu beschreiben, dass es fast mit dem Ausgangssignal übereinstimmt?
Wenn Sie die Quelle kennen würden :-), könnten Sie etwas dazu sagen. Es ist eine Frage der Überprüfung der Angemessenheit. Und wie man das überprüft, weiß ich nicht. Angenommen, wir nehmen zwei Modelle. Bei der ersten handelt es sich um einen Wiener-Prozess. Das zweite ist mein Modell. Woher weiß man, welches Modell besser (angemessener) ist? Ich habe es bereits beim Mathematiker versucht, er sagt, er wisse es nicht. Der Nordwind kann Ihnen einen Rat geben. Ich sollte zumindest ein Buch über die Angemessenheitsprüfung lesen, vorzugsweise mit Bildern (um es deutlicher zu machen). Sie sagten etwas von Abriss, vielleicht gibt es einen Test.
Die Mathematik hat keine direkte Antwort auf diese Frage. Zumindest habe ich sie in dieser Formulierung nicht gefunden. Das heißt nicht, dass andere es nicht versuchen können und vielleicht mehr Glück haben. Natürlich gibt es Methoden zur Bewertung der Angemessenheit, aber sie eignen sich nicht für Preise. Das einzige Kriterium ist der regelmäßige Gewinn.
Prival, hier ein weiteres Beispiel in Bildern. Schauen Sie sich die Zitate von einem der DCs an:
Es stimmt zwar, dass das Bild durch Grafiken "verschmutzt" ist, aber man kann trotzdem sehen, wie hässlich es ist. Und hier die Notierungen eines anderen (seriösen) Maklerunternehmens für denselben Zeitraum:
Die rechte Seite der Diagramme zeigt ungefähr die gleiche Zeit. Und nun sagen Sie mir: Über welche Konfidenzintervalle können wir bei einem solchen Unterschied in den Zitaten sprechen? Nach welchem Kriterium werden Sie "anständige" DCs auswählen?
P.S. Es ist möglich, dass es eine Zeitverschiebung gibt, die ich nicht in Betracht gezogen habe, aber es ist offensichtlich, dass das obere Bild ein vollständig gezüchtetes sicheres Kabel ist.