Zickzack-Indikator und neuronale Netze - Seite 8
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SK - der Zweck meiner Tests war es, den Indikator im dynamischen Modus zu überprüfen, aber nicht zu versuchen, den maximalen Gewinn mit ihm zu erhalten, so dass ich nicht versuchen, den Expert Advisor zu verbessern. Das Ergebnis der Überprüfung der dynamischen Eigenschaften des Indikators ist sehr gut, aus meiner Sicht ist es mittelmäßig in Bezug auf die Verwendung mit dem Expert Advisor, der Drawdown ist zu groß, würde ich nicht verwenden, wie ein Expert Advisor für den realen Handel.
Aber in einem bin ich mir absolut sicher: Dieser Indikator wird in jedem Markt gleich gut funktionieren, egal in welchen Zeitintervallen ich ihn teste. Das ergibt sich aus dem Prinzip seiner Konstruktion und wird auch durch meine zahlreichen Beobachtungen seiner Arbeit während des Jahres auf einem Demokonto bestätigt.
Ich möchte keine Ressourcen für das Herunterladen großer Kursverläufe aufwenden, um etwas zu überprüfen, das ich nicht anzweifle. Außerdem plane ich nicht, diesen Indikator separat zu verwenden, sondern zusammen mit einem Expertensystem, das Prognosen erstellt - die Ergebnisse werden mit dem, was ich jetzt habe, nicht vergleichbar sein.
Wenn ich nicht sicher bin, wie ich es verwenden soll, werde ich versuchen, einen Simulator mit erstklassigen Indikatoren zu bauen und dann die Indikatoren mit MQL5 zu kompilieren.
Wenn ich habe einige Erfahrung in der Erstellung von Indikatoren und Expert Advisors in MQL, aber ich habe nicht weiter als NSDT von Ward Group und realisieren sie in MT4 ist sehr schwierig (für mich, vielleicht werde ich mehr herausfinden).
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SK - der Zweck meiner Tests war es, den Indikator im dynamischen Modus zu überprüfen, aber nicht zu versuchen, den maximalen Gewinn mit ihm zu erhalten, so dass ich nicht versuchen, den Expert Advisor zu verbessern. Das Ergebnis der Überprüfung der dynamischen Eigenschaften des Indikators ist sehr gut, aus meiner Sicht ist es mittelmäßig in Bezug auf die Verwendung mit dem Expert Advisor, der Drawdown ist zu groß, würde ich nicht verwenden, wie ein Expert Advisor für den realen Handel.
Aber in einem bin ich mir absolut sicher: Dieser Indikator wird in jedem Markt gleich gut funktionieren, egal in welchen Zeitintervallen ich ihn teste. Das ergibt sich aus dem Prinzip seiner Konstruktion und wird auch durch meine zahlreichen Beobachtungen seiner Arbeit während des Jahres auf einem Demokonto bestätigt.
Ich möchte keine Ressourcen aufwenden, um eine große Anzahl von Kursen herunterzuladen, nur um etwas zu überprüfen, das ich nicht anzweifle. Außerdem plane ich nicht, diesen Indikator separat zu verwenden, sondern zusammen mit einem Expertensystem, das Prognosen erstellt - die Ergebnisse werden mit dem, was ich jetzt habe, nicht vergleichbar sein.
Ich erwarte einen Gewinnfaktor von nicht weniger als 25, und was die Benchmarks angeht - es gibt keine Grenzen der Perfektion, und mit dem Wachstum der Computerleistung, und ich bin ständig mit einem Mangel an Ressourcen konfrontiert, ist es möglich, mehr und mehr effiziente Systeme zu schaffen. Es gibt viele Ideen, nicht genug Zeit und oft auch nicht genug Programmiererfahrung, um sie alle umzusetzen.
Was die Bewertungskriterien anbelangt, so glaube ich, dass neben der Genauigkeit der Vorhersagen die Stabilität des Systems am wichtigsten ist. Es muss jetzt und in zehn Jahren auf die gleiche Weise funktionieren, unabhängig von den Veränderungen auf dem Markt, und dies wird durch die Fähigkeit des Systems erreicht, sich in Echtzeit neu zu trainieren und sich schnell an die veränderte Situation anzupassen. Jetzt trainiert mein System alle 5 Minuten neu und berechnet die Prognosen jede Minute mit einem neuen Balken. Wenn ich einen größeren Arbeitsspeicher und eine höhere Geschwindigkeit hätte, würde ich bei jedem Schritt zusammen mit den Berechnungen neu trainieren, und die Prognosegenauigkeit würde sich stark erhöhen, aber jetzt nehme ich nur einen kleinen Teil der informativen Eingaben, die ich für das Training des neuronalen Netzes verwende, weil der Computer sonst wegen Speichermangels stecken bleibt. Aber das sind rein technische Probleme, ich hoffe, sie werden mit der Zeit gelöst werden.
Interessehalber habe ich im Strategy Tester noch einmal den Expert Advisor mit dem oben getesteten Indikator ausprobiert, allerdings habe ich die Trailing Stops deaktiviert und verschoben, sie haben nur gestört (obwohl ich den Stop offen lassen konnte, da er sowieso nie ausgelöst hat), das Ergebnis war etwas besser.
Wenn ich nicht sicher bin, wie ich es verwenden soll, werde ich versuchen, einen Simulator mit erstklassigen Indikatoren zu bauen und dann die Indikatoren mit MQL5 zu kompilieren.
Wenn ich habe einige Erfahrung in der Erstellung von Indikatoren und Expert Advisors in MQL, aber ich habe nicht weiter als NSDT von Ward Group und realisieren sie in MT4 ist sehr schwierig (für mich, vielleicht werde ich mehr herausfinden).
Alle 5 Minuten neu trainieren und jede Minute die Prognosen neu berechnen - ist das nicht zu oft? Und Ihr Wunsch, die Häufigkeit von Umschulungen (und Berechnungen) weiter zu erhöhen, um die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern (bei jedem Tick, oder was?), erscheint mir seltsam. Ich bezweifle, dass ein wirklich funktionierendes System von einer Umschulung in einer Frequenz profitieren würde , die mit der Frequenz der eingehenden Daten übereinstimmt.
P.S. Und pf>25 ist nicht nur ein Traum, sondern etwas völlig Unmögliches... Bei einem Verhältnis von profitablen zu unprofitablen Geschäften von 5:1 und TP/SL = 5 ist das durchaus machbar.
P.S. Und pf>25 ist nicht nur ein Traum, sondern etwas Unglaubliches... Bei einem Verhältnis von profitablen zu unprofitablen Geschäften von 5:1 und TP/SL = 5 ist das durchaus machbar.
Sie glauben, dass PF = 25 unmöglich ist? Und welcher Wert von PF erscheint Ihnen akzeptabel? Und welche anderen Werte sind Ihrer Meinung nach notwendig? Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach beispielsweise die zulässige Inanspruchnahme sein?
SK. Ich halte einen pf von nicht weniger als 3 für akzeptabel. Akzeptabler Drawdown - nicht mehr als 5-6% in einer Transaktion und nicht mehr als 15-20% in einer Reihe von Verlustgeschäften. Es gibt auch andere Parameter - Sharpe Ratio (nicht weniger als 3-4), p.o. eines Geschäfts (hängt von der Arbeits-TF ab), Gleichmäßigkeit der Verteilung der Geschäfte nach Zeit und Gewinn.
Ein stabiler TS mit pf>5 ist teuer, ganz zu schweigen von 25... Ich sage nicht, dass dies unmöglich ist, aber die Entwicklung eines solchen TS würde bedeuten, dass der Autor Foreh beim Schwanz gepackt hat.
Ein stabiler TS mit pf>5 ist teuer; geschweige denn 25... Ich sage nicht, dass so etwas unmöglich ist, aber die Entwicklung eines solchen TS würde bedeuten, dass der Autor Foreh beim Schwanz gepackt hat.
Einverstanden.
Das billigste Gold ist eine Legierung mit einem Goldgehalt von 0,375 bis 0,875 (Massenproduktion).
Legierungen mit einem Goldgehalt über 0,99 sind etwas teurer.
Die Herstellung von Legierungen mit einem Goldgehalt von mehr als 0,999 erfordert besondere Laborbedingungen (spezielle Öfen, spezielle Ofenauskleidungen usw.).
Die Produktionskosten für Material mit einem Goldgehalt von mehr als vier Neunern übersteigen bei weitem den Marktwert des Goldes selbst.
Die Gewinnung von reinem Gold ist weitgehend durch die Möglichkeiten der modernen Wissenschaft und Technik begrenzt (erfordert besondere Bedingungen: Tiefvakuum, Plasma usw.) und liegt nur im Rahmen des nationalen Programms.
Ich denke, PF = 5 ist mehr als genug. Das entspricht etwa 0,84 gewinnbringenden Geschäften im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geschäfte.
PF = 25 zu erreichen, ist eine Aufgabe, deren Lösung einen erheblichen und kostspieligen Aufwand erfordert, der mit 5-7 Neunen in Gold vergleichbar ist:). Wenn es möglich wäre, würde die Anwendung einer solchen Lösung auf den Devisenmarkt kindische Streiche und eine Verschwendung des nationalen Reichtums bedeuten. Und diese allgemeine Lösung sollte auf die Wettervorhersage angewandt werden - sie würde der Menschheit einen unbestreitbaren Nutzen und dem Autor der Lösung unermessliche Gewinne bringen.
Ich denke, dass ein weiterer Indikator von Bedeutung ist, den wir als Regelmäßigkeit bezeichnen können. Dies ist die Höhe des Gewinns pro Zeiteinheit bei einem konstanten Auftragswert (z. B. 1000 $). Dieser Parameter wird als [ $/Tag ] gemessen.
Eine Sache ist, wenn das Handelssystem P = 10 zeigt, d.h. einen durchschnittlichen Gewinn von $10 pro Tag (über einen bestimmten Zeitraum, z.B. während des Jahres) bei Kosten für jede Bestellung von $1000. Anders verhält es sich, wenn P = 3 ist. Diese Zahl ist wichtig, denn bei sonst gleichen Bedingungen (z.B. FF = 5, 10% Drawdown) wird das System mit unterschiedlichem P unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Es ist klar, dass nicht alle TCs mit einem konstanten Auftragswert arbeiten. Für solche TS können wir einen Indikator einführen, der für die sich ändernden Auftragswerte berechnet wird. Dieser Indikator (Variable oder prozentuale Regelmäßigkeit) kann auf ähnliche Weise berechnet werden: OR = P/S/S, wobei P der Gewinn, S der Auftragspreis und Q die Zeit ist. Die Einheit für diesen Indikator ist [ %/Tag ].
Auf der Grundlage der Regelmäßigkeit können wir die Stabilität des Handelssystems berechnen. Zu diesem Zweck sollten wir analysieren, wie sich P während des Testzeitraums verändert. Wenn beispielsweise P zwischen -5 und 15 schwankt, hat das System eine geringe Stabilität. Ist die Schwankungsbreite von P gering (z. B. von 7 bis 12), ist ein solcher TS stabiler.