Zickzack-Indikator und neuronale Netze - Seite 4
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SK, ich stimme dem zu 100 % zu. Und im Allgemeinen sehe ich, dass Zickzack-Kurse in der Regel von Anhängern der Elliott-Wellen verwendet werden. Und dieser Theorie begegne ich, um es vorsichtig auszudrücken, recht zurückhaltend. Bei der Datenkomprimierung ist das Zickzack jedoch unschlagbar. Ich denke, das müssen Sie auch zugeben.
Ich denke, man muss die Spreu vom Weizen trennen.
Elliot-Wellen sind eine Sache. Ob sie nun gut oder schlecht sind... Er sagt, sie sind es, andere sagen, sie sind es nicht. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass man nur über einen Trend sprechen, aber nicht verlangen sollte, dass es ihn unbedingt gibt. Es ist mehr eine Frage des Glaubens oder mehr (strenger) eine Frage der Statistik.
Ein Zickzack hingegen ist eine Möglichkeit, ein bestimmtes Merkmal des Marktes grafisch darzustellen. Apropos Erkennung: Der Zigzag kann das geforderte Merkmal mit 100-prozentiger Genauigkeit anzeigen, nämlich das Vorhandensein einer Folge von Extrema eines bestimmten Wertes in der Vergangenheit (die fälschlicherweise als Fraktale bezeichnet werden). Der Punkt ist, dass der Datensatz, den man durch Zigzag erhält, den anfänglichen Satz von Zitaten überhaupt nicht verbessert, sondern ihm zwei Nachteile verleiht - Vergröberung und Verzögerung.
Außerdem!
Diese "Kompression" - ich weiß nicht, was das ist. Wenn es um die Mittelwertbildung geht, gibt es schon seit langem verschiedene MAs. Und Zizag ist so spezifisch... Einerseits hinterlässt er eine geradlinige Winkelspur, als ob er das "Rauschen" glättet, andererseits bildet er seine Extrema an den Hochs und Tiefs einzelner Kerzen, ohne die benachbarten Kerzen zu berücksichtigen.
Meiner Meinung nach gibt es nur ein Merkmal des Zickzacks - die Klarheit der Extrema. Und es ist diese Visualisierung, die neue Händler in die Irre führt, die sich nicht der Tatsache bewusst sind, dass dieses Bild ein Verweis auf die Vergangenheit ist und nicht für Prognosen geeignet ist. Um dies zu verstehen, muss man sich über einen langen Zeitraum in Dutzenden von Foren mit Zickzackkursen beschäftigen und dabei auf bestialische Art und Weise Erfahrungen sammeln - durch Anwendung und Beobachtung. Heutzutage ist es jedoch möglich, effektiver zu handeln - ein oder zwei Stunden nachzudenken und zu verstehen, was was ist, und nicht Monate oder Jahre mit diesem Prozess zu verbringen.
Elliott-Wellen sind eine Sache. Ob sie nun gut oder schlecht sind... Er sagt, sie sind es, andere sagen, sie sind es nicht. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass man nur von einem Trend sprechen, aber nicht verlangen sollte, dass er unbedingt existiert. Es ist mehr eine Frage des Glaubens oder mehr (strenger) eine Frage der Statistik.
Ein Zickzack hingegen ist eine Möglichkeit, ein bestimmtes Merkmal des Marktes grafisch darzustellen. Was die Erkennung anbelangt, so kann Zigzag das gewünschte Merkmal mit 100 %iger Genauigkeit zeigen, nämlich das Vorhandensein einer Folge von Extremwerten eines bestimmten Wertes in der Vergangenheit (die fälschlicherweise als Fraktale bezeichnet werden). Der Punkt ist, dass der durch Zigzag erhaltene Datensatz den ursprünglichen Satz von Zitaten überhaupt nicht verbessert, sondern ihm zwei Mängel verleiht - Vergröberung und Nachlauf.
Und noch mehr!
Diese Sache mit der "Kompression" - ich weiß nicht, was das ist. Wenn es um die Mittelwertbildung geht, gibt es schon seit langem verschiedene MAs. Und Zizag ist so spezifisch. Einerseits hinterlässt es eine geradlinige Winkelspur, als ob es "Rauschen" glättet, andererseits baut es seine Extrema auf den Hoch- und Tiefpunkten einzelner Kerzen auf, ohne die benachbarten Kerzen in die Berechnung einzubeziehen.
Meiner Meinung nach gibt es nur ein Merkmal, das den Zickzackkurs selbst auszeichnet: die Sichtbarkeit der Extrema. Und es ist diese Visualisierung, die neue Terrier in die Irre führt, die sich nicht bewusst sind, dass das Bild die Vergangenheit darstellt und nicht für Prognosen geeignet ist. Um dies zu verstehen, muss man Zigzag in Dutzenden von Foren über einen langen Zeitraum hinweg ausprobieren und dabei auf bestialische Art und Weise Erfahrungen sammeln - durch Anwendung und Beobachtung. Heutzutage ist es jedoch möglich, effizienter zu handeln - ein oder zwei Stunden nachzudenken und zu verstehen, was was ist, und nicht Monate oder Jahre damit zu verbringen.
So nachteilig die Zickzackform auch ist, sie hat einen unbestreitbaren Vorteil: Die Zickzackform kann für jede beliebige Zahlenfolge konstruiert werden. Sie müssen nur eine einzige Zahl angeben - die Empfindlichkeit. Das Ergebnis ist ein interessantes Diagramm, das zwei schlecht formalisierte Begriffe des Devisenhandels - einen Trend und eine Flaute - grafisch darstellt. Anhand dieses Diagramms können wir dem Begriff "Welle" eine ganz bestimmte Bedeutung geben. Man muss also nicht Eliott sein, um sicher zu sein, dass es Wellen gibt. Und es ist nicht Eliotts Verständnis des Wellencharakters der Preisbewegung, das auf seinem Gewissen lastet, sondern nur die Bestimmung spezifischer Muster vom Typ 5-3. Mit modernen MT4-Tools kann jeder, der MQL4 beherrscht, ein einfaches Skript schreiben (wie das von eugenk), um das statistische Bild zu sehen und zu verstehen, wie Elliott-Strukturen den Markt dominieren. Aus irgendeinem Grund tun die EWT-Anhänger das nicht. Vielleicht aus Angst, ihren Glauben in Frage zu stellen? :-))
Ich habe eine Frage zur Eignung für Prognosen: Was halten Sie für geeignet, um Prognosen am Forex zu erstellen? Wenn die Quellenserie - der Preis - per Definition nicht vorhersehbar ist, was kann man dann über alle Werkzeuge sagen, die davon abgeleitet werden?
Was eignet sich Ihrer Meinung nach für Forex-Prognosen? Wenn die ursprüngliche Reihe, der Preis, per Definition nicht vorhersehbar ist, was kann man dann über alle Instrumente sagen, die davon abgeleitet sind?
Ich stimme nicht zu, dass sich die ursprüngliche Serie nicht vorhersagen lässt.
Als formale Antwort könnte man vielleicht sagen, dass sich kein einziges Instrument vorhersagen lässt. Ich denke, es ist nicht ganz richtig, die Frage so zu stellen. Es geht nicht um Werkzeuge. Sie spiegeln lediglich eine mathematische Eigenschaft wider.
Um Prognosen zu erstellen, muss man die Parameter finden, die den Markt charakterisieren, und sie ausnutzen. Zum Beispiel Wiederholbarkeit, Zyklizität, Periodizität, Fraktale. D.h. es ist notwendig, Abhängigkeiten zu identifizieren, denen der Markt bis zu einem gewissen Grad unterliegt. Und wenn dies erfolgreich ist, dann kann in der Phase der Strategieumsetzung in einen Programmcode das eine oder andere Werkzeug oder eine Kombination von ihnen verwendet werden, und zwar nicht unbedingt aus der Liste der Standardwerkzeuge. Nicht alle Marktgesetze lassen sich mit einfachen Mitteln beschreiben.
Ich sehe die korrekte Verwendung von ZigZag nur darin, den Eingabestrom in Spitzen- und Tiefpunkte aufzuteilen. D.h. Klassen zu finden, auf die man das NS abstimmen kann (das Netz darauf trainieren, diese Klassen zu erkennen). Nicht in die Eingabe einspeisen, denn Zickzack zum Zeitpunkt t=0 kann bei der Erkennung (Tal oder Spitze) nicht helfen. Hier ist ein Bild, siehe in einem anderen Thread
Abb. 1
Sie können es auch komplizierter machen und 4 Klassen, Spitzen und Tiefpunkte bei 5 und 15 Minuten usw. erkennen.
Abb.2
Sie können auch verschiedene Währungen ausprobieren. Erst mit zunehmenden Klassen wird es immer schwieriger, rote Linien wie in Abb.2 zu zeichnen. In diesem Fall können die Diagramme von Voronov vielleicht helfen.
An Alex-Bugalter
... Ich fürchte, Sie haben mich nicht ganz verstanden. Wenn man von Zickzack spricht, meint man automatisch die Wellentheorie...
Es ist erstaunlich, wie du das machst. Ich sage das eine und Sie unterstellen automatisch das andere :-).
Wenn Sie mit Wellentheorie die Monographie "The Wave Principle" von Ralph Nelson Elliott meinen, die 1938 veröffentlicht wurde. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Im Übrigen würde ich sie gar nicht als Theorie bezeichnen, sondern eher als eine Reihe von Postulaten. Eine Theorie ist etwas anders.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Es waren seine Anhänger, die eine Reihe von Postulaten (siehe den Titel der Monographie "...principle") in den Rang einer Theorie erhoben. Streng genommen handelt es sich auch nicht um eine Welle, sondern um eine Schwingung, was den Unterschied ausmacht.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
Meiner Meinung nach ist die interessantere Frage für das Netzwerktraining der Zeitpunkt der Schließung einer Position mit einem Gewinn von N Pips.
Ich habe hier 'Random Flow Theory and FOREX' geschrieben, dass man NS nicht so einstellen kann, dass sie das tun. Tut mir leid, aber aus meiner Sicht ist das zumindest Zeitverschwendung. Notierungen haben nicht die Eigenschaft, einen Gewinn von N Pips zu erzielen. Sie ist eine Eigenschaft des von Ihnen erstellten Handelssystems.
"Und was werden die respektierten SK. und Yurixx auf die Existenz von respektierten nen antworten, die, nach den veröffentlichten Balance-Charts zu urteilen, extrem erfolgreich auf dem Real handeln, indem sie einige ZZ-Muster (Gartley, Pessavento) und Fibo-Tools verwenden, um Unterstützungs-/Widerstandsniveaus vorherzusagen - ohne NS?
Ich weiß nicht, wer wie handelt oder auf welcher Grundlage die Technologie aufgebaut ist.
Fibo ist ganz anders. Fibo hat eine Vorerkenntnis, die besagt, dass, wenn es 4 Wellen gab, man auf die fünfte warten sollte (mit hoher Wahrscheinlichkeit). Fibo ist nützlich, weil diese Werkzeuge eine prädiktive Komponente haben (die eine Vorerkenntnis einer entdeckten Markteigenschaft widerspiegelt).
Aber der Zickzackkurs ist es nicht. Aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um eine grafische Darstellung der tatsächlichen Ereignisse von gestern und hat nichts mit morgen zu tun.
Ich denke auch, dass wir diese Werkzeuge nicht mit neuronalen Netzen vergleichen sollten. Im allgemeinen Fall hat NS natürlich bessere Chancen, denn NS kann eine Markteigenschaft aufdecken, die mit anderen Modellierungsmethoden nicht auf reguläre Weise berechnet werden kann, sondern nur durch Zufall, wenn man Glück hat.
Ich denke, die weitaus interessantere Frage für das Netzwerktraining ist die Zeit bis zum Schließen einer Position mit einem Gewinn von N Pips.
Ich habe hier "Theory of Random Flows and FOREX" geschrieben, dass man die NS nicht so einstellen kann, dass sie das tun. Tut mir leid, aber aus meiner Sicht ist das zumindest Zeitverschwendung. Notierungen haben nicht die Eigenschaft, einen Gewinn von N Pips zu erzielen. Dies ist eine Eigenschaft des von Ihnen erstellten Handelssystems.